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| 浦银安盛增利分级债券B(150063) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290762 | ||||||||
| 基金代码 | 150063 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 送出日期：2014年08月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛增利分级债券 场内简称 浦银增利 基金主代码 166401 基金运作方式 契约型(创新封闭式).本基金基金封闭期为三年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金（LOF）. 基金合同生效日 2011年12月13日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 905,860,918.69 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012-03-09 下属分级基金的基金简称 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛增利分级债券B 下属分级基金的交易代码 150062 150063 报告期末下属分级基金的份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。 下属两级基金的风险收益特征 A类份额为预期风险低、预期收益相对稳定的基金份额。 B类份额为预期风险较高、预期收益较高的基金份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 上海银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 夏虹 联系电话 021-23212888 021-68475682 电子邮箱 compliance@py-axa.com xiahong@bankofshanghai.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95594 传真 021-23212985 021-68475623 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年01月01日-2014年06月30日） 本期已实现收益 14,711,741.41 本期利润 67,656,519.66 加权平均基金份额本期利润 0.0747 本期基金份额净值增长率 6.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 0.1645 期末基金资产净值 1,070,369,697.23 期末基金份额净值 1.1820 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.07% 0.17% 0.80% 0.04% 1.27% 0.13% 过去三个月 5.44% 0.15% 2.41% 0.04% 3.03% 0.11% 过去六个月 6.78% 0.22% 3.87% 0.05% 2.91% 0.17% 过去一年 2.34% 0.33% 3.02% 0.05% -0.68% 0.28% 自基金合同生效日起至今 18.20% 0.34% 10.26% 0.05% 7.94% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年12月13日-2014年06月30日） 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期间：2014年01月01日-2014年06月30日 浦银安盛增利分级债券A与浦银安盛增利分级债券B份额配比 7：3 期末浦银增利A份额参考净值 1.134 期末浦银增利A份额累计参考净值 1.134 期末浦银增利B份额参考净值 1.293 期末浦银增利B份额累计参考净值 1.293 浦银增利A的预计年收益率 5.25% §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。 截至2014年6月30日止，浦银安盛旗下共管理16只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金和浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛铮 本公司固定收益投资部总监，本基金基金经理，浦银安盛幸福回报定期开放债券基金基金经理，浦银安盛6个月定期开放债券基金基金经理以及浦银安盛季季添利定期开放债券基金基金经理 2011年12月13日 － 8 薛铮先生，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起担任本基金基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2012年11月起，担任本公司固定收益投资部总监。2012年2月至2013年5月兼任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2013年5月16日起，兼任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年6月14日起，兼任季季添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。 丁进 本公司旗下固定收益基金基金经理助理 2012年08月15日 － 9 丁进先生，北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间，先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作，2010年10月起，在光大证券担任固定收益分析师，从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司，担任固定收益基金基金经理助理。 注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、丁进的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年的宏观经济走势可以概括为6个字，即"微刺激，弱复苏"。在经历了多重刺激之后，二季度经济有所反弹，各类经济数据较为亮眼，但短期内仍难言企稳。受资金市场宽松和定向刺激政策影响，上半年债券市场各品种收益率均出现了较大幅度的下行，债券市场经历了一轮牛市。在经历了前期的下行后，近期债券市场进入盘整阶段。上半年资金面、基本面和政策面的利好因素已被市场反应，下半年市场走向将取决于政策的宽松预期和新的催化剂。目前来看，政策仍有进一步放松的空间，但政策出台的时间和力度具有很大的不确定性。近期利多利空因素互现，市场出现调整，但预计债券市场行情仍将持续，后期仍有下行空间，但过程可能有所波折。在报告期内，基金年初适度提高了组合杠杆和久期，借力较为宽松的资金面，获取稳定的息差，并受益于上半年债券收益率整体下行获取资本利得。同时，基金针对转债和长久期利率债，保持波段操作仓位，取得超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期净值增长率为6.78%，同期业绩比较基准收益率为3.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前经济的核心问题在于房地产，我们认为房地产仍未见底，房地产的进一步调整将使下半年经济下行压力明显。我们预计接下来仍将陆续会有政策出台，政策放松的力度仍有加大的可能。总的来说，下半年的GDP仍将处在走廊之中，预计走势会相对稳定。稳中偏弱的宏观经济和相对低位的资金利率将有助于下半年债券市场行情的开展。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十七部分第三条约定，在封闭期内，本基金不对A 类份额与B 类份额进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 报告截止日：2014年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年06月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 1,068,019.71 3,132,201.13 结算备付金 73,543,822.55 93,193,681.23 存出保证金 112,728.39 107,152.52 交易性金融资产 1,858,321,277.27 1,721,861,102.96 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 1,858,321,277.27 1,721,861,102.96 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 7,884,981.11 － 应收利息 35,428,792.78 37,552,026.01 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,976,359,621.81 1,855,846,163.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年06月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 901,159,000.80 848,499,712.90 应付证券清算款 3,351,539.13 3,082,637.41 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 610,595.72 604,007.81 应付托管费 174,455.93 172,573.65 应付销售服务费 305,297.88 302,003.86 应付交易费用 7,070.14 2,050.65 应交税费 － － 应付利息 118,485.28 － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 263,479.70 470,000.00 负债合计 905,989,924.58 853,132,986.28 所有者权益： 实收基金 905,860,918.69 905,860,918.69 未分配利润 164,508,778.54 96,852,258.88 所有者权益合计 1,070,369,697.23 1,002,713,177.57 负债和所有者权益总计 1,976,359,621.81 1,855,846,163.85 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.182元，基金份额总额905,860,918.69份，其中A类基金份额参考净值1.134元，份额总额634,102,654.37份；B类基金份额参考净值1.293元，份额总额271,758,264.32份。 6.2 利润表 会计主体：浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日-2014年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间2013年01月01日-2013年06月30日 一、收入 87,769,411.22 58,026,043.79 1.利息收入 47,249,349.99 46,501,697.51 其中：存款利息收入 641,621.55 817,444.00 债券利息收入 46,607,728.44 45,684,253.51 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,424,717.02 28,147,952.73 其中：股票投资收益 － -11,403,745.06 基金投资收益 － － 债券投资收益 -12,424,717.02 38,823,898.79 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － 727,799.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 52,944,778.25 -16,623,606.45 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － － 减：二、费用 20,112,891.56 28,168,352.11 1．管理人报酬 3,557,067.73 3,747,436.79 2．托管费 1,016,305.14 1,070,696.27 3．销售服务费 1,778,533.90 1,873,718.53 4．交易费用 9,904.89 98,595.67 5．利息支出 13,604,360.50 21,130,804.93 其中：卖出回购金融资产支出 13,604,360.50 21,130,804.93 6．其他费用 146,719.40 247,099.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 67,656,519.66 29,857,691.68 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,656,519.66 29,857,691.68 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日-2014年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年01月01日-2014年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 905,860,918.69 96,852,258.88 1,002,713,177.57 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 67,656,519.66 67,656,519.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 905,860,918.69 164,508,778.54 1,070,369,697.23 项 目 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 905,860,918.69 110,899,878.00 1,016,760,796.69 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 29,857,691.68 29,857,691.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 905,860,918.69 140,757,569.68 1,046,618,488.37 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郁蓓华 ————————— 基金管理人负责人 郁蓓华 ————————— 主管会计工作负责人 钱琨 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1704号文《关于核准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公司作为管理人于2011年11月7日至2011年12月7日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2011)验字第60951783_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年12月13日正式生效。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币905,197,332.55元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币663,586.14元，以上实收基金（本息）合计为人民币905,860,918.69元，折合905,860,918.69份基金份额。本基金为契约型。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。 本基金通过基金资产及收益的不同分配安排，将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别，即A类份额和B类份额。基金发售结束后，场外、场内认购的全部份额均将按照7∶3的比例确认为A类份额和B类份额。本基金基金合同生效后进入封闭期，封闭期为3年。本基金在封闭期结束后进入折算期，折算期不超过10个工作日。在折算期，基金管理人将按照基金合同约定的折算规则，将A类份额和B类份额分别折算为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额。本基金在A类份额与B类份额折算完成后，将转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF），其存续期限为不定期。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种。本基金也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%。封闭期满转为上市交易开放式基金后，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金在转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)后，其投资目标、投资范围等将保持不变。 本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年06月30日的财务状况以及2014年01月01日至6月30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.1.4 债券交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.5 债券回购交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,557,067.73 3,747,436.79 其中：支付销售机构的客户维护费 879,005.06 981,370.53 注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.7%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,016,305.14 1,070,696.27 注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年01月01日-2014年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上海银行股份有限公司 682,233.30 上海浦东发展银行股份有限公司 458,806.75 浦银安盛基金管理有限公司 532,657.19 合计 1,673,697.24 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上海银行股份有限公司 760,909.99 上海浦东发展银行股份有限公司 521,075.16 浦银安盛基金管理有限公司 20,705.04 合计 1,302,690.19 在通常情况下，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 浦银安盛增利分级债券A 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛增利分级债券A。 浦银安盛增利分级债券B 基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛增利分级债券B。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浦银安盛增利分级债券A 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛增利分级债券A。 浦银安盛增利分级债券B 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛增利分级债券B。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2014年01月01日-2014年06月30日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海银行股份有限公司 1,068,019.71 42,083.01 136,359.54 71,991.27 注：本基金的活期银行存款及定期银行存款由基金托管行上海银行保管，按约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况 。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2014年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额177,259,134.10元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011420003 14中铝SCP003 2014-07-16 100.34 200,000 20,068,000.00 101459024 14桐乡城建MTN001 2014-07-16 100.37 150,000 15,055,500.00 1280154 12张江债 2014-07-09 100.44 300,000 30,132,000.00 1280173 12绍新城债 2014-07-09 100.39 300,000 30,117,000.00 1282442 12陕电子MTN1 2014-07-09 100.11 230,000 23,025,300.00 1280156 12海资债 2014-07-03 102.77 450,000 46,246,500.00 1480125 14蓉隆博债 2014-07-03 102.33 200,000 20,466,000.00 合计 1,830,000 185,110,300.00 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,858,321,277.27 94.03 其中：债券 1,858,321,277.27 94.03 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 74,611,842.26 3.78 7 其他各项资产 43,426,502.28 2.20 8 合计 1,976,359,621.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 1,321,032,444.67 123.42 5 企业短期融资券 90,460,000.00 8.45 6 中期票据 160,997,000.00 15.04 7 可转债 285,831,832.60 26.70 8 其他 － － 9 合计 1,858,321,277.27 173.61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110020 南山转债 1,072,600 101,939,904.00 9.52 2 113003 重工转债 630,550 71,605,258.00 6.69 3 110023 民生转债 720,000 66,816,000.00 6.24 4 011441002 14鞍钢SCP002 600,000 60,258,000.00 5.63 5 122112 11沪大众 500,010 51,406,028.10 4.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 112,728.39 2 应收证券清算款 7,884,981.11 3 应收股利 － 4 应收利息 35,428,792.78 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 43,426,502.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占基金资产净值比例(%) 1 110020 南山转债 101,939,904.00 9.52 2 113003 重工转债 71,605,258.00 6.69 3 110023 民生转债 66,816,000.00 6.24 4 127001 海直转债 15,836,138.20 1.48 5 110022 同仁转债 15,324,632.40 1.43 6 110018 国电转债 10,436,000.00 0.97 7 110016 川投转债 3,873,900.00 0.36 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 浦银安盛增利分级债券A 10,909 58,126.56 210,538,468.87 33.20% 423,564,185.50 66.80% 浦银安盛增利分级债券B 11,080 24,526.92 85,456,240.73 31.45% 186,302,023.59 68.55% 合计 21,989 41,196.09 295,994,709.60 32.68% 609,866,209.09 67.32% 8.2 期末上市基金前十名持有人 8.2.1 浦银安盛增利分级债券A期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中江国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮153号） 10,520,000 4.78% 2 中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ12 9,922,300 4.5% 3 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋海川一期证券投资 9,451,038 4.29% 4 海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划 9,366,693 4.25% 5 全国社保基金二零一组合 9,157,303 4.16% 6 中国第一汽车集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 8,376,089 3.8% 7 建信人寿保险有限公司－分红保险产品 7,184,625 3.26% 8 海通资管－民生－海通半年升集合资产管理计划 6,235,700 2.83% 9 海通资管－上海银行－海通赢家系列－月月赢集合资产管理计划 5,897,086 2.68% 10 湖北京山轻工机械股份有限公司 5,600,000 2.54% 8.2.2 浦银安盛增利分级债券B期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 全国社保基金一零零三组合 15,203,665 15.78% 2 全国社保基金二一一组合 12,698,906 13.18% 3 全国社保基金二零二组合 11,880,300 12.33% 4 安信证券－工行－安信证券瑞丰债券分级集合资产管理计划 7,672,597 7.96% 5 全国社保基金一零零七组合 4,935,937 5.12% 6 招商基金－光大银行－瑞泰债券分级1号资产管理计划 2,886,600 3% 7 海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划 2,814,500 2.92% 8 全国社保基金二零一组合 2,686,746 2.79% 9 全国社保基金二一四组合 1,933,260 2.01% 10 安信证券－工行－安信证券瑞富债券分级限额特定集合资产管理计 1,474,005 1.53% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浦银安盛增利分级债券A 700.65 0.0001% 浦银安盛增利分级债券B 300.57 0.0001% 合计 1,001.22 0.0001% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浦银安盛增利分级债券A 0 浦银安盛增利分级债券B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 浦银安盛增利分级债券A 0 浦银安盛增利分级债券B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年12月13日)基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32 本报告期期初基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32 本报告期基金总申购份额 － － 减：本报告期基金总赎回份额 － － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 634,102,654.37 271,758,264.32 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 － － 241,190,247.08 25.68% 12,333,500,000.00 14.73% － － － － － 海通证券 1 － － 697,849,994.30 74.32% 71,402,900,000.00 85.27% － － － － － 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内无租用证券公司交易的单元变动情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2014年1月4日发布《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》，披露基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程。 本基金管理人于2014年4月25日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》，披露公司第三届董事会成员情况，其中新增霍佳震先生、董叶顺先生为公司独立董事，新增汪素南先生为公司董事，原董事林道峰先生、独立董事谢百三先生不再连任。 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一四年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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