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| 富国强收益定期开放债券A(100070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291969 | ||||||||
| 基金代码 | 100070 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金二〇一四年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2014年08月28日 重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 富国强收益定期开放债券 基金主代码 100070 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月18日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 187,110,287.84份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 富国强收益A/B 富国强收益C 下属两级基金的交易代码 100070 100071 报告期末下属两级基金的份额总额 121,513,729.23份 65,596,558.61份 基金产品说明 投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-67595853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 主要财务指标、基金净值表现 主要会计数据和财务指标 （1）富国强收益A/B 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年01月01日至2014年06月30日) 本期已实现收益 1,747,185.36 本期利润 5,786,443.78 加权平均基金份额本期利润 0.0458 本期基金份额净值增长率 3.71% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0566 期末基金资产净值 129,053,296.74 期末基金份额净值 1.062 （2）富国强收益C 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年01月01日至2014年06月30日) 本期已实现收益 733,707.89 本期利润 2,778,918.84 加权平均基金份额本期利润 0.0373 本期基金份额净值增长率 3.43% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年06月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0483 期末基金资产净值 69,117,165.75 期末基金份额净值 1.054 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国强收益A/B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.14% 0.09% 0.30% 0.01% 0.84% 0.08% 过去三个月 3.81% 0.09% 0.88% 0.01% 2.93% 0.08% 过去六个月 3.71% 0.17% 1.76% 0.01% 1.95% 0.16% 过去一年 2.21% 0.15% 3.55% 0.01% -1.34% 0.14% 自基金合同生效日起至今 6.20% 0.14% 5.44% 0.01% 0.76% 0.13% （2）富国强收益C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.15% 0.08% 0.30% 0.01% 0.85% 0.07% 过去三个月 3.64% 0.09% 0.88% 0.01% 2.76% 0.08% 过去六个月 3.43% 0.16% 1.76% 0.01% 1.67% 0.15% 过去一年 1.74% 0.15% 3.55% 0.01% -1.81% 0.14% 自基金合同生效日起至今 5.40% 0.14% 5.44% 0.01% -0.04% 0.13% 注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）/360+0.5%/360； 其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日； 期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国强收益A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （2）自基金合同生效以来富国强收益C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截止日期为2014年6月30日。 本基金建仓期6个月，即从2012年12月18日起至2013年6月17日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2014年6月30日，本基金管理人共管理汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金四十七只证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯彬 本基金基金经理兼任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、富国信用增强债券型证券投资基金基金经理、富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理、富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理 2012-12-18 － 7年 硕士，曾任平安证券有限责任公司债券交易员；光大证券股份有限公司债券投资经理；2012年7月至2012年11月任富国基金管理有限公司基金经理助理，2012年11月起任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理，2012年12月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年5月起任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理，2014年5月起任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。 邹卉 本基金基金经理兼任富国天时货币市场基金基金经理、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、富国信用债债券型证券投资基金基金经理、富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理 2013-12-23 － 9年 硕士，曾任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理，东方基金管理有限公司债券研究员，自2008年9月至2011年7月任富国基金管理有限公司债券研究员，自2011年8月起任富国天时货币市场基金基金经理，2012年5月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理，2012年11月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2013年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理，2013年12月起任富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年3月起任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 注：上述表格内基金经理冯彬的任职日期为本基金基金合同生效日，邹卉女士的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国强收益定期开放债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，实体经济在宏观托底政策和宽松货币环境下，从年初的下滑趋势开始呈现逐步企稳的局面。尤其是近两年来对债券市场影响较大的货币政策，在今年年初以来出现明显转向，央行利用SLO和PSL等一系列创新工具对市场流动性进行调节，资金面总体维持了较宽松的格局。 本报告期,基金管理人坚持严格按照基金合同进行投资管理。在年度之初，根据宏观环境有利于债市的判断，采取了积极加仓的配置策略上，增加组合杠杆，同时适当拉长久期的操作。 加仓品种上，以1到2年左右评级为AA和AA＋的城投债和优质公司债为主，同时交易性配置了部分长久期城投债。上半年取得了较好的投资收益率。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年6月30日，本基金A/B级份额净值为1.062元，份额累计净值为1.062元；本基金C级份额净值为1.054元，份额累计净值为1.054元。报告期内，本基金A/B级份额净值增长率为3.71%，同期业绩比较基准收益率为1.76%；本基金C级份额净值增长率为3.43%，同期业绩比较基准收益率为1.76%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014下半年，预计债券市场走势将趋于平稳，投资上仍以精选个券，适时降低杠杆水平以锁定部分收益，组合以获取稳定票息收益为主。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务报表(未经审计) 资产负债表 会计主体：富国强收益定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2014年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2014年06月30日） 上年度末 （2013年12月31日） 资 产： 银行存款 20,919,071.43 43,449.10 结算备付金 2,617,893.08 11,435,719.18 存出保证金 36,981.00 55,172.65 交易性金融资产 291,933,698.31 300,430,530.00 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 291,933,698.31 300,430,530.00 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － 192,476.70 应收利息 7,265,274.60 5,381,863.67 应收股利 － － 应收申购款 － 10,009,000.00 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 322,772,918.42 327,548,211.30 负债和所有者权益 本期末 （2014年06月30日） 上年度末 （2013年12月31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 123,000,000.00 184,199,963.30 应付证券清算款 732,064.50 98,016.47 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 97,278.26 255,470.56 应付托管费 29,183.48 76,641.16 应付销售服务费 22,621.42 76,532.46 应付交易费用 － 3,904.70 应交税费 571,500.00 571,500.00 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 149,808.27 260,000.00 负债合计 124,602,455.93 185,542,028.65 所有者权益： 实收基金 187,110,287.84 138,993,730.82 未分配利润 11,060,174.65 3,012,451.83 所有者权益合计 198,170,462.49 142,006,182.65 负债和所有者权益总计 322,772,918.42 327,548,211.30 注：报告截止日2014年06月30日，基金份额净值1.059元，基金份额总额187,110,287.84份。其中：富国强收益A/B基金份额净值1.062元，基金份额总额121,513,729.23份；富国强收益C基金份额净值1.054元，基金额总额65,596,558.61份。 利润表 会计主体：富国强收益定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 （2014年01月01日至2014年06月30日） 上年度可比期间 (2013年01月01日至2013年06月30日) 一、收入 12,970,265.03 47,266,474.48 1.利息收入 10,605,907.40 32,892,389.31 其中：存款利息收入 1,200,444.75 270,518.14 债券利息收入 9,316,887.16 31,796,442.64 资产支持证券利息收入 － 632,756.16 买入返售金融资产收入 88,575.49 192,672.37 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,874,394.40 9,273,140.25 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 -3,874,394.40 9,273,140.25 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,084,469.37 4,915,177.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 154,282.66 185,767.58 减：二、费用 4,404,902.41 16,441,105.21 1．管理人报酬 612,966.90 2,512,582.41 2．托管费 183,890.02 753,774.70 3．销售服务费 150,799.36 898,289.56 4．交易费用 1,874.55 16,197.05 5．利息支出 3,284,292.99 12,055,791.98 其中：卖出回购金融资产支出 3,284,292.99 12,055,791.98 6．其他费用 171,078.59 204,469.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,565,362.62 30,825,369.27 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,565,362.62 30,825,369.27 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国强收益定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 （2014年01月01日至2014年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 138,993,730.82 3,012,451.83 142,006,182.65 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 8,565,362.62 8,565,362.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 48,116,557.02 -517,639.80 47,598,917.22 其中：1.基金申购款 81,138,932.56 379,689.77 81,518,622.33 2.基金赎回款 -33,022,375.54 -897,329.57 -33,919,705.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 187,110,287.84 11,060,174.65 198,170,462.49 项目 上年度可比期间 （2013年01月01日至2013年06月30日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 874,556,954.44 728,856.88 875,285,811.32 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 30,825,369.27 30,825,369.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -102,671,332.12 -2,310,122.28 -104,981,454.40 其中：1.基金申购款 113,140,894.58 4,439,548.48 117,580,443.06 2.基金赎回款 -215,812,226.70 -6,749,670.76 -222,561,897.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 771,885,622.32 29,244,103.87 801,129,726.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署； 陈戈 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 富国强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1746号《关于核准富国强收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为基金管理人于2012年11月26日至2012年12月14日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所有限责任公司验证并出具安永华明(2012)验字第60467606_B16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年12月18日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币874,430,779.25元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币126,175.19元，以上实收基金（本息）合计为人民币874,556,954.44元，折合874,556,954.44份基金份额。其中，A类376,263,547.28份，C类498,293,407.16份。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及自2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司（“申银万国”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2014年01月01日至2014年06月30日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 海通证券 184,906,981.26 39.53 1,015,142,631.73 78.38 申银万国 25,377,563.59 5.43 9,079,124.05 0.70 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期（2014年01月01日至2014年06月30日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 海通证券 806,600,000.00 17.69 2,231,169,000.00 8.72 申银万国 781,400,000.00 17.14 4,602,700,000.00 18.00 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2014年01月01日至2014年06月30日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日） 当期发生的基金应支付的管理费 612,966.90 2,512,582.41 其中：支付销售机构的客户维护费 162,490.37 1,911,318.72 注：在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.6%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2014年01月01日至2014年06月30日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日） 当期发生的基金应支付的托管费 183,890.02 753,774.70 注：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.18%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期（2014年01月01日至2014年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 150,799.36 150,799.36 合计 - 150,799.36 150,799.36 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 A/B级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 898,289.56 898,289.56 合计 - 898,289.56 898,289.56 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%/当年天数 H为C类基金每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2014年01月01日至2014年06月30日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年06月30日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 919,071.43 27,124.79 87,026,016.96 116,310.80 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 期末（2014年06月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：截至本报告期末（2014年6月30日）止，本基金未持有暂时停牌的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额；没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币123,000,000.00元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 权益投资 － － 其中：股票 － － 固定收益投资 291,933,698.31 90.45 其中：债券 291,933,698.31 90.45 资产支持证券 － － 贵金属投资 － － 金融衍生品投资 － － 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 银行存款和结算备付金合计 23,536,964.51 7.29 其他各项资产 7,302,255.60 2.26 合计 322,772,918.42 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期无股票交易。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期无股票交易。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期无股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 251,523,698.31 126.92 5 企业短期融资券 40,410,000.00 20.39 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 291,933,698.31 147.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 122618 12统众债 300,000 30,450,000.00 15.37 2 124007 12西电梯 300,000 30,120,000.00 15.20 3 122033 09富力债 210,540 21,171,902.40 10.68 4 041455003 14金隅CP001 200,000 20,264,000.00 10.23 5 041461005 14西基投CP001 200,000 20,146,000.00 10.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,981.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 7,265,274.60 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 7,302,255.60 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 富国强收益A/B 900 135,015.25 69,385,104.26 57.10 52,128,624.97 42.90 富国强收益C 759 86,424.98 20,000,000.00 30.49 45,596,558.61 69.51 合计 1659 112,784.98 89,385,104.26 47.77 97,725,183.58 52.23 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员持有本基金 富国强收益A/B 995.18 0.0008 富国强收益C 20,841.37 0.0318 合计 21,836.55 0.0117 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富国强收益A/B 0 富国强收益C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 富国强收益A/B 0 富国强收益C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 富国强收益A/B 富国强收益C 基金合同生效日(2012年12月18日)基金份额总额 376,263,547.28 498,293,407.16 报告期期初基金份额总额 76,687,254.01 62,306,476.81 本报告期基金总申购份额 59,796,842.06 21,342,090.50 减：本报告期基金总赎回份额 14,970,366.84 18,052,008.70 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 121,513,729.23 65,596,558.61 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于2014年5月13日发布公告，孟朝霞女士自2014年5月12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014年6月20日发布公告，陆文佳女士自2014年6月19日起任公司副总经理。 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月23日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于2014年7月8日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 申银万国 1 － － 25,377,563.59 5.43 781,400,000.00 17.14 － － － － － 兴业证券 1 － － － － － － － － － － － 信达证券 2 － － 11,875,905.99 2.54 － － － － － － － 国泰君安 2 － － 22,447,710.13 4.80 112,700,000.00 2.47 － － － － － 德邦证券 1 － － － － － － － － － － － 海通证券 2 － － 184,906,981.26 39.53 806,600,000.00 17.69 － － － － － 长城证券 1 － － － － － － － － － － － 国信证券 1 － － 3,184,554.77 0.68 2,000,000.00 0.04 － － － － － 中信证券 1 － － 13,505,041.66 2.89 138,700,000.00 3.04 － － － － － 安信证券 1 － － － － － － － － － － － 中投证券 1 － － 16,101,678.54 3.44 235,000,000.00 5.15 － － － － － 上海证券 1 － － － － － － － － － － － 长江证券 1 － － 162,367,197.69 34.71 1,636,500,000.00 35.89 － － － － － 高华证券 1 － － 1,013,842.47 0.22 2,500,000.00 0.05 － － － － － 湘财证券 1 － － 13,973,692.14 2.99 784,300,000.00 17.20 － － － － － 中银国际 1 － － 13,024,465.07 2.78 59,600,000.00 1.31 － － － － － 中信建投 1 － － － － － － － － － － － 注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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