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| 海通亚洲高收益债券H人民币对冲(968112) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2957822 | ||||||||
| 基金代码 | 968112 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海通亚洲高收益债券基金2022中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 未经审计 2022 年半年度报告 海通精选基金系列 （在香港成立的伞子式单位信托基金） 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 目录 页码 管理及行政 1 致份额持有人的基金管理人报告 2 财务状况表（未经审计） 3 – 4 全面收益表（未经审计） 5 – 6 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 7 – 8 现金流量表（未经审计） 9 投资组合（未经审计） 10 – 13 投资组合变动表（未经审计） 14 有关金融衍生工具的详情（未经审计） 15 业绩表现记录（未经审计） 16 – 19 收益分配披露 20 – 211 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 管理及行政 基金管理人 海通国际资产管理（香港）有限公司 香港 德辅道中 189 号 李宝椿大厦 22 楼 受托人兼基金注册登记机构 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 香港 皇后大道中 1 号 基金管理人的董事 杨建新 孙彤 潘慕尧 陆伟贤 閰素萍 王胜祖 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 太子大厦 22 楼 律师 的近律师行 香港 中环 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼2 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 致份额持有人的基金管理人报告 市场回顾 上半年， Markit iBoxx 美元亚洲(日本除外)中国高收益总回报指数下跌 22.23%，为自 2008 年全球金融危机以 来最差表现。这主要是由于中国房地产债券崩盘，而中国房地产债券在亚洲高收益债券中占较大部分。收紧 对中国房地产开发商的监管导致该行业的信用事件数量持续增加， 并且中国经济因上半年广泛的封锁措施而 急剧放缓。因此今年上半年市场波动。 2022 年第一季度，美国 10 年期国债收益率大幅上升，而有关刺激措施推动通胀及衰退的担忧持续加剧。第二 季度，由于疲软的经济数据打压投资者对经济复苏的乐观情绪，债券收益率持续上升。上半年，美国 10 年期 国债收益率大幅上升，截至 2022 年 6 月 30 日达至 3.017%。 与此同时，在货币政策方面，由于通胀上升及劳动力市场趋紧， 美联储开始缩减购债规模。美联储 5 月宣布 加息 50 个基点， 6 月宣布加息 75 个基点，并从 6 月 1 日开始缩减资产负债表。 市场展望 展望未来，亚洲信贷基本面将稳中向好。鉴于通胀飙升、对经济增长不确定的担忧、地缘政治风险及新变异 毒株可能导致疫情再度爆发带来的不利因素，我们正进行一些战略调整，通过增加投资组合的多样化来平衡 波动市况下的风险和回报。 我们认为，市场将受以下因素推动：首先，从利率角度看，在通胀风险（已被市场消化）的背景下，加息周 期和缩减资产负债表将成为趋势；其次，从信贷角度看，特殊信用风险将持续影响整个亚洲高收益债券市 场，但潜在风险已基本被消化。第三，新冠肺炎疫情和地缘政治风险将拖累全球经济复苏速度，但经济复苏 趋势不会改变。我们认为投资者充分认识到持有较高现金结余的潜在风险。 下半年机遇与风险将并存，信贷 选择和规避久期风险将是关键。 海通国际资产管理（香港）有限公司3 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 财务状况表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 于 2022 年 6 月 30 日 于 2021 年 12 月 31 日 美元 美元 资产 流动资产 按公允价值计入损益的金融资产 31,606,018 221,997,865 衍生金融工具 5,201 48,053 申购份额的应收款项 1,083 94,885 出售投资的应收款项 1,885,400 3,692,481 应收利息 645,237 4,612,461 现金及现金等价物 1,072,800 39,513,369 ––––––––––– ––––––––––– 总资产 35,215,739 269,959,114 ════════ ═════════ 负债 流动负债 衍生金融工具 1 32 赎回份额应付款项 2,139,108 1,384 购买投资应付款项 - 2,904,971 应付收益分配 9,217 12,275,543 其他应付款项 96,491 288,006 ––––––––––– ––––––––––– 负债（不包括份额持有人应占净资产） 2,244,817 15,469,936 ════════ ═════════ ––––––––––– ––––––––––– 份额持有人应占净资产 32,970,922 254,489,178 ════════ ═════════ 已发行份额数目 – A 类（美元）收益分配份额 10 10 ════════ ═════════ – A 类（港元）收益分配份额 100 100 ════════ ═════════ – A 类（人民币）收益分配份额 100 100 ════════ ═════════ – A 类（人民币对冲）收益分配份额 100 100 ════════ ═════════ – D 类（美元）收益分配份额 17,063 103,429 ════════ ═════════ – D 类（港元）收益分配份额 10,720 10,497 ════════ ═════════ – H类（美元）收益分配份额 10 10 ════════ ═════════ – H类（人民币）收益分配份额 509,667 883,529 ════════ ═════════ – H类（人民币对冲）收益分配份额 229,607 2,090,369 ════════ ═════════ – I 类（美元）收益分配份额 516,861 3,052,813 ════════ ═════════4 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 财务状况表（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日 （未经审计） （经审计） 于 2022 年 6 月 30 日 于 2021 年 12 月 31 日 美元 美元 份额净值 – A 类（美元）收益分配份额 54.83 76.76 ════════ ═════════ – A 类（港元）收益分配份额 7.02 9.84 ════════ ═════════ – A 类（人民币）收益分配份额 8.37 11.73 ════════ ═════════ – A 类（人民币对冲）收益分配份额 8.32 12.15 ════════ ═════════ – D 类（美元）收益分配份额 45.17 66.41 ════════ ═════════ – D 类（港元）收益分配份额 56.46 83.37 ════════ ═════════ – H类（美元）收益分配份额 5.5121 7.6908 ════════ ═════════ – H类（人民币）收益分配份额 8.1262 11.3595 ════════ ═════════ – H类（人民币对冲）收益分配份额 8.2748 12.1026 ════════ ═════════ – I 类（美元）收益分配份额 49.43 69.24 ════════ ═════════ 附注：半年度报告采用与基金年度报告相同的会计政策和计算方法。5 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 全面收益表（未经审计） 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 收入 银行存款利息收入 15,003 946 债券利息收入 4,442,887 16,414,533 其他收入 60,599 - 出售按公允价值计入损益的金融资产及衍生金融工具的已变 现(亏损)/收益 (151,866,356) 791,051 按公允价值计入损益的金融资产及衍生金融工具价值的未变 现收益/亏损变动 87,250,493 (25,248,807) 外币(亏损)/收益净额 (915,432) 17,460 –––––––––––––– –––––––––––––– 净亏损总额 (61,012,806) (8,024,817) –––––––––––––– –––––––––––––– 支出 管理费 附注 2 701,988 2,224,486 受托人费用 附注 1 101,721 309,040 保管及银行收费 附注 1 14,319 39,907 审计师酬金 8,703 8,294 会计费附注 1 4,801 33,360 手续费 附注 1 15,075 5,049 其他经营支出 附注 1 97,207 69,842 –––––––––––––– –––––––––––––– 总经营支出 943,814 2,689,978 –––––––––––––– –––––––––––––– 收益分配前净亏损 (61,956,620) (10,714,795) 财务成本 向份额持有人作出的收益分配 (154,461) (12,490,824) –––––––––––––– –––––––––––––– 收益分配后亏损 (62,111,081) (23,205,619) ═════════ ═════════ 就本子基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产而作出 的调整 - (2,511) –––––––––––––– –––––––––––––– 份额持有人应占净资产减少 (62,111,081) (23,208,130) ═════════ ═════════ 附注 1 于截至 2022 年及 2021 年 6 月 30 日止期间，除向受托人或其关联人士支付受托人费用、保管及银行收费 及手续费外，向受托人或其关联人士支付的其他款项分别如下： （未经审计） 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 会计费 2,976 2,975 其他经营支出 89,375 62,0066 附注 2 于截至 2022 年及 2021 年 6 月 30 日止期间，除向基金管理人支付管理费外，未向基金管理人或其关联人 士支付其他款项。7 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 于 1 月 1 日份额持有人应占净资产 254,489,178 567,927,040 –––––––––––––– –––––––––––––– 申购份额所得款项 11,352,076 7,673,419 赎回份额所付款项 (170,759,251) (98,665,277) –––––––––––––– –––––––––––––– 份额交易减少净额 (159,407,175) (90,991,858) –––––––––––––– –––––––––––––– 份额持有人应占净资产减少 (62,111,081) (23,208,130) –––––––––––––– –––––––––––––– 于 6 月 30 日份额持有人应占净资产 32,970,922 453,727,052 ═════════ ═════════ 已发行份额数目 Units Units A 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 10 - 发行份额 - 10 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 10 10 ═════════ ═════════ A 类（港元）收益分配份额 期初已发行份额 100 - 发行份额 - 100 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 100 100 ═════════ ═════════ A 类（人民币）收益分配份额 期初已发行份额 100 - 发行份额 - 100 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 100 100 ═════════ ═════════ A 类（人民币对冲）收益分配份额 期初已发行份额 100 - 发行份额 - 100 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 100 100 ═════════ ═════════8 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 份额持有人应占净资产变动表（未经审计） （续） 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 期间 已发行份额数目（续） 份额 份额 D 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 103,429 1,709,723 发行份额 437 5,989 赎回份额 (86,803) - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 17,063 1,715,712 ═════════ ═════════ D 类（港元）收益分配份额 期初已发行份额 10,497 32,439 发行份额 247 2,278 赎回份额 (24) (9,734) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 10,720 24,983 ═════════ ═════════ H 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 10 - 发行份额 - - 赎回份额 - - –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 10 - ═════════ ═════════ H 类（人民币）收益分配份额 期初已发行份额 883,529 409,793 发行份额 357,675 197 赎回份额 (731,537) (405,436) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 509,667 4,554 ═════════ ═════════ H 类（人民币对冲）收益分配份额 期初已发行份额 2,090,369 - 发行份额 398,080 222 赎回份额 (2,258,842) (99) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 229,607 123 ═════════ ═════════ I 类（美元）收益分配份额 期初已发行份额 3,052,813 3,958,803 发行份额 69,892 70,178 赎回份额 (2,605,843) (933,077) –––––––––––––– –––––––––––––– 期末已发行份额 516,861 3,095,904 ═════════ ═════════9 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 现金流量表（未经审计） 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间 （未经审计） 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 6 月 30 日 期间 （未经审计） 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 期间 美元 美元 经营活动所得现金流量 份额持有人应占净资产减少 (62,111,081) (23,208,130) 就以下各项作出调整： 本子基金采用不同基准计算份额持有人应占净资产 - 2,511 利息收入 (4,457,890) (16,415,479) 向份额持有人作出的收益分配 154,461 12,490,824 –––––––––––––– –––––––––––––– (66,414,510) (27,130,274) 出售投资的应收款项净变动 1,807,081 - 购买投资的应付款项净变动 (2,904,971) - 按公允价值计入损益的金融资产净变动 190,391,847 107,197,398 衍生金融工具净变动 42,821 (12) 其他应付款项净变动 (191,515) (82,662) –––––––––––––– –––––––––––––– 经营所得现金流量 122,730,753 79,984,450 已收利息 8,425,114 19,289,828 –––––––––––––– –––––––––––––– 经营活动所得现金流入净额 131,155,867 99,274,278 –––––––––––––– –––––––––––––– 募资活动所得现金流量 向份额持有人支付的收益分配 (12,420,787) (14,416,153) 申购份额所得款项 11,445,878 7,516,955 赎回份额所付款项 (168,621,527) (88,703,862) –––––––––––––– –––––––––––––– 募资活动的现金流出净额 (169,596,436) (95,603,060) –––––––––––––– –––––––––––––– 现金及现金等价物（减少） /增加净额 (38,440,569) 3,671,218 期初现金及现金等价物 39,513,369 44,489,175 –––––––––––––– –––––––––––––– 期末现金及现金等价物 1,072,800 48,160,393 ═════════ ═════════ 现金及现金等价物余额分析: 现金存款 1,072,800 48,160,393 ═════════ ═════════10 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计） 2022 年 6 月 30 日 公允价值 所占净资产 持仓 美元 的百分比 上市债券(95.86%) 英属维尔京群岛(4.31%) Enn Clean Energy (Ser Regs) 3.375% 12/05/2026 500,000 456,315 1.38 Huarong Finance 2019 Co Ltd (Reg S) 3.25% 13/11/2024 200,000 188,612 0.57 New Metro Global Ltd (Reg S) (Reg) 4.8% 15/12/2024 500,000 280,215 0.85 NWD Finance (BVI) Ltd (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 500,000 496,575 1.51 ─────── –––––– 1,421,717 4.31 ─────── –––––– 开曼群岛(10.33%) Agile Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.75% 02/01/2025 300,000 103,521 0.31 Agile Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.05% 13/10/2025 500,000 162,105 0.49 China Hongqiao Group Ltd (Reg S) (Reg) 7.375% 02/05/2023 1,000,000 989,080 3.00 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 2.7% 12/07/2026 200,000 93,804 0.29 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 4.2% 06/02/2026 500,000 263,570 0.80 Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 5.625% 24/10/2024 1,000,000 876,760 2.66 Melco Resorts Finance (Ser Regs) (Reg) 5.25% 26/04/2026 500,000 356,690 1.08 Ronshine China (Reg S) (Reg) 8.75% 25/10/2022 300,000 47,766 0.15 Seazen Group Ltd (Reg S) (Reg) 6% 12/08/2024 805,000 475,369 1.44 Zhenro Properties Group (Reg S) (Reg) 8.35% 10/03/2024 530,000 36,644 0.11 ─────── –––––– 3,405,309 10.33 ─────── –––––– 中国内地(25.21%) Anton Oilfield Services Group (Reg S) (Reg) 7.5% 02/12/2022 1,250,000 1,106,250 3.36 Bank Of Communications (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 1,500,000 1,471,950 4.46 Central China Real Estate (Reg S) (Reg) 7.25% 13/08/2024 510,000 161,736 0.49 Central China Real Estate (Reg S) (Reg) 7.25% 24/04/2023 500,000 250,135 0.76 China Aoyuan Group Ltd (Reg S) (Reg) 7.95% 19/02/2023 1,000,000 99,080 0.30 China Cinda Asset Mgmt (Ser) (Reg) (Reg S) Var Perp 31/12/2049 1,000,000 924,070 2.80 China SCE Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 7.375% 09/04/2024 775,000 271,932 0.82 CIFI Holdings Group (Reg S) (Reg) 6% 16/07/2025 430,000 255,725 0.78 CIFI Holdings Group Co Ltd (Reg) (Reg S) 5.5% 23/01/2023 200,000 166,516 0.51 Country Garden Holdings (Reg S) (Reg) 6.5% 08/04/2024 330,000 199,350 0.60 Fortune Star BVI Ltd (Reg) (Reg S) 5.95% 29/01/2023 1,140,000 1,010,131 3.06 Future Land Development Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 6.15% 15/04/2023 350,000 259,627 0.79 Industrial and Commercial Bank Of China (Reg) (Reg S ) Var Perp 31/12/2049 1,200,000 1,137,564 3.45 Industrial and Commercial Bank Of China (Reg) (Reg S ) Var Perp 31/12/2049 200,000 195,412 0.5911 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 公允价值 所占净资产 持仓 美元 的百分比 上市债券(95.86%)（续） 中国内地(25.21%)（续） Kaisa Group Holdings Ltd (Reg S) (Reg) 10.5% 15/01/2025 1,000,000 140,350 0.43 Ronshine China (Reg S) (Reg) 7.35% 15/12/2023 500,000 63,527 0.19 Wanda Properties International Ltd (Reg) (Reg S) 7.25% 29/01/2024 800,000 599,504 1.82 ──────── –––––– 8,312,859 25.21 ──────── –––––– 英国(2.55%) Vedanta Resources Ltd (Ser Regs) (Regs S) 8% 23/04/2023 1,000,000 839,370 2.55 ──────── –––––– 839,370 2.55 ──────── –––––– 香港(9.55%) Bank Of Communication HK (Reg) Reg S) Var Perp 31/12/2049 500,000 492,495 1.49 Cathay Pacfic Mtn Fin HK (Ser Emtn) (Reg S) (Reg) 4.875% 17/08/2026 1,000,000 913,010 2.77 CNAC (HK) Finbridge Co Ltd (Reg S) (Reg) 3.375% 19/06/2024 200,000 197,820 0.60 Melco Resorts Finance Ser Regs 4.875% 06/06/2025 520,000 390,265 1.19 RKPF Overseas 2019 A Ltd (Reg S) (Reg) 6.7% 30/09/2024 1,203,000 669,915 2.03 Yancoal International Ltd Res Dev (Reg S) (Reg) 2.9% 18/11/2024 500,000 485,595 1.47 ──────── –––––– 3,149,100 9.55 ──────── –––––– 印度(20.03%) Adani Green Energy Ltd (Ser Regs) (Reg S) (Reg) 4.375% 08/09/2024 1,258,000 1,131,936 3.43 Adani Green Energy Up (Ser Regs) (R Eg S) (Reg) 6.25% 10/12/2024 1,000,000 958,420 2.91 Gmr Hyderabad Internatio (Ser Regs) (Reg S) 5.375% 10/04/2024 1,000,000 972,330 2.95 Jsw Steel Ltd (Reg S) (Reg) 5.375% 04/04/2025 200,000 185,048 0.56 Jsw Steel Ltd (Reg S) 5.95% 18/04/2 024 936,000 927,361 2.81 Renew Power Pvt Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.875% 05/03/2027 500,000 455,965 1.38 Shriram Transport Fin (Ser Regs) (R Eg S) 5.95% 24/10/2022 500,000 495,850 1.51 Shriram Transport Fin (Ser Regs) 4.4% 13/03/2024 500,000 462,010 1.40 Shriram Transport Fin (Ser Regs) 5.1% 16/07/2023 500,000 480,435 1.46 Tata Motors Ltd (Reg S) (Reg) 5.875 % 20/05/2025 267,000 264,853 0.80 Tata Motors Ltd (Reg S) 5.75% 30/10/2024 270,000 269,284 0.82 ──────── –––––– 6,603,492 20.03 ──────── ––––––12 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 公允价值 所占净资产 持仓 美元 的百分比 上市债券(95.86%)（续） 印度尼西亚(10.75%) Bank Negara Indonesia (Ser Emtn) (R Eg S) (Reg) 3.75% 30/03/2026 1,200,000 1,096,836 3.32 Indika Energy III Pte Ser Regs (Reg) 5.875% 09/11/2024 500,000 487,295 1.48 Pertamina Persero PT (Reg S) 4.3% 20/05/2023 500,000 500,920 1.52 PT Adaro Indonesia (Ser Regs) (Reg S) (Reg) 4.25% 31/10/2024 1,000,000 948,640 2.88 Saka Energi Indonesia Pt (Reg) (Reg S) Ser Regs 4.45% 05/05/2024 555,000 510,772 1.55 ─────── –––––– 3,544,463 10.75 ─────── –––––– 泽西(2.44%) West China Cement Ltd (Reg S) (Reg) 4.95% 08/07/2026 1,000,000 805,270 2.44 ─────── –––––– 805,270 2.44 ─────── –––––– 澳门(4.92%) MGM China Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.375% 15/05/2024 500,000 423,590 1.29 MGM China Holdings Ltd (Ser Regs) (Reg) 5.875% 15/05/2026 500,000 381,940 1.16 Wynn Macau Ltd (Ser Regs) (Reg) 4.875% 01/10/2024 885,000 654,245 1.98 Wynn Macau Ltd Ser (Reg S) (Reg) 5.5% 01/10/2027 250,000 162,773 0.49 ─────── –––––– 1,622,548 4.92 ─────── –––––– 新加坡(5.77%) Indika Energy Capital IV (Ser Regs) (Reg S) (Reg) 8.25% 22/10/2025 500,000 487,355 1.48 Medco Platinum Road Pte Ser Regs (Reg) 6.75% 30/01/2025 1,000,000 932,300 2.83 TML Holdings Pte Ltd (Reg S) (Reg) 5.5% 03/06/2024 500,000 482,235 1.46 ─────── –––––– 1,901,890 5.77 ─────── –––––– 上市债券总计 31,606,018 95.86 ═════════ ═══════13 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 公允价值 所占净资产 持仓 美元 的百分比 上市债券(95.86%)（续） 远期外汇合约(0.02%) 5,200 0.02 ═════════ ═══════ 投资及衍生金融工具总额（投资总成本 40,497,432 美元） 31,611,218 95.88 其他净资产 1,359,704 4.12 ─────── –––––– 截至 2022 年 6 月 30 日总净资产 32,970,922 100.00 ═══════ ═════14 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 投资组合变动表（未经审计） 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间 截至 2022 年 6 月 30 日 持仓占净资产 百分比 截至 2021 年 12 月 31 日 持仓占净资产 百分比 上市债券 英属维尔京群岛 4.31 0.80 开曼群岛 10.33 13.56 中国内地 25.21 37.05 英国 2.55 1.93 香港 9.55 8.71 印度 20.03 15.02 印度尼西亚 10.75 4.92 泽西 2.44 - 澳门 4.92 4.63 新加坡 5.77 0.61 –––––– –––––– 总计 95.86 87.23 ═════ ═════15 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 有关金融衍生工具的详情（未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 远期外汇合约 截至 2022 年 6 月 30 日本子基金的未平仓远期外汇合约的详情如下： 待交付合约 交换为 结算日期 交易对手方 公允价值 美元 金融资产 离岸人民币 53 元 8 美元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 - 离岸人民币 58 元 9 美元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 - 850 美元 离岸人民币 5,708 元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 2 离岸人民币 145,279 元 21,681 美元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 5 离岸人民币 2,350,280 元 350,864 美元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 193 离岸人民币 140,865 元 21,026 美元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 9 2,295,712 美元 离岸人民币 15,417,369 元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 4,992 ──────── 5,201 ════════ 金融负债 离岸人民币 2,827 元 421 美元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 1 149 美元 离岸人民币 999 元 2022 年 7 月 29 日 香港上海汇丰银行 有限公司 - ──────── 1 ════════16 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 业绩表现记录（未经审计） 2022 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 美元 2021 年 12 月 31 日 美元 2020 年 12 月 31 日 美元 净资产 A 类（美元）收益分配份额 548 768 - A 类（港元）收益分配份额 703 984 - A 类（人民币）收益分配份额 837 1,174 - A 类（人民币对冲）收益分配份额 832 1,215 - D 类（美元）收益分配份额 770,901 6,869,484 164,257,581 D 类（港元）收益分配份额 605,326 875,200 3,941,132 H类（美元）收益分配份额 55 76 - H类（人民币）收益分配份额 4,141,681 10,036,473 6,219,076 H类（人民币对冲）收益分配份额 1,899,969 25,298,911 - I 类（美元）收益分配份额 25,550,070 211,404,893 393,509,251 份额净值 A 类（美元）收益分配份额 54.83 76.76 - A 类（港元）收益分配份额 7.02 9.84 - A 类（人民币）收益分配份额 8.37 11.73 - A 类（人民币对冲）收益分配份额 8.32 12.15 - D 类（美元）收益分配份额 45.17 66.41 96.07 D 类（港元）收益分配份额 56.46 83.37 121.49 H类（美元）收益分配份额 5.5121 7.6908 - H类（人民币）收益分配份额 8.1262 11.3595 15.1761 H类（人民币对冲）收益分配份额 8.2748 12.1026 - I 类（美元）收益分配份额 49.43 69.24 99.4017 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 业绩表现记录（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 最高 最低 发行 赎回 价 价 财务期间 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 A 类（美元）收益分配份额 76.63 美元 54.83 美元 A 类（港元）收益分配份额 76.58 港元 55.08 港元 A 类（人民币）收益分配份额 人民币 74.48 元 人民币 53.59 元 A 类（人民币对冲）收益分配份额 人民币 77.27 元 人民币 55.74 元 D 类（美元）收益分配份额 66.30 美元 45.17 美元 D 类（港元）收益分配份额 649.09 港元 443.03 港元 H类（美元）收益分配份额 7.6777 美元 5.5121 美元 H类（人民币）收益分配份额 人民币 72.3494 元 人民币 52.0368 元 H类（人民币对冲）收益分配份额 人民币 76.9837 元 人民币 55.4374 元 I 类（美元）收益分配份额 69.12 美元 49.43 美元 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 A 类（美元）收益分配份额 101.29 美元 66.69 美元 A 类（港元）收益分配份额 101.20 港元 66.60 港元 A 类（人民币）收益分配份额 人民币 101.16 元 人民币 65.19 元 A 类（人民币对冲）收益分配份额 人民币 101.34 元 人民币 67.05 元 D 类（美元）收益分配份额 96.15 美元 58.69 美元 D 类（港元）收益分配份额 942.63 港元 574.67 港元 H类（美元）收益分配份额 10.0666 美元 6.6797 美元 H类（人民币）收益分配份额 人民币 98.3289 元 人民币 63.3212 元 H类（人民币对冲）收益分配份额 人民币 100.6786 人民币 66.848918 元 元 I 类（美元）收益分配份额 99.49 美元 63.66 美元19 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 业绩表现记录（未经审计）（续） 2022 年 6 月 30 日 最高 最低 发行 赎回 价 价 财务期间 截至 2020 年 12 月 31 日止年度 D 类（美元）收益分配份额 99.76 美元 82.49 美元 D 类（港元）收益分配份额 983.90 港元 811.48 港元 H类（人民币）收益分配份额 人民币 102.9265 元 人民币 86.3493 元 I 类（美元）收益分配份额 101.37 美元 82.75 美元 截至 2019 年 12 月 31 日止年度 D 类（美元）收益分配份额 100.30 美元 97.03 美元 D 类（港元）收益分配份额 1,004.24 港元 967.52 港元 H类（人民币）收益分配份额 人民币 102.0866 元 人民币 99.2788 元 I 类（美元）收益分配份额 99.64 美元 90.80 美元 截至 2018 年 12 月 31 日止年度 A 类（港元）收益分配份额 786.98 港元 758.91 港元 I 类（美元）收益分配份额 101.48 美元 90.50 美元 截至 2017 年 12 月 31 日止年度 A 类（港元）收益分配份额 805.50 港元 777.66 港元 I 类（美元）收益分配份额 104.01 美元 100.79 美元 I 类（港元）收益分配份额 802.41 港元 777.01 港元 2016 年 5 月 23 日（初始运作日 期）至 2016 年 12 月 31 日期间 A 类（港元）收益分配份额 796.12 港元 776.84 港元 I 类（美元）收益分配份额 103.24 美元 99.95 美元 I 类（港元）收益分配份额 800.47 港元 776.31 港元20 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 收益分配披露 基金管理人拟每半年为 I 类份额及每个月为 D 类份额宣派一次本子基金的份额的收益分配，并按相关类别货币 进行支付。 收益分配可以现金支付，或用于申购本子基金相关类别的额外份额，由份额持有人自行选择。 截至 2022 年 6 月 30 日止期间 除息 日期 支付 日期 每份额 收益分配 收益分配 总额 D 类（美元）收益分配份额 1 月 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 9 日 0.48 美元 49,614 美元 2 月 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 4 日 0.48 美元 49,663 美元 3 月 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 7 日 0.48 美元 8,184 美元 4 月 2022 年 4 月 29 日 2022 年 5 月 6 日 0.30 美元 5,151 美元 5 月 2022 年 5 月 31 日 2022 年 6 月 7 日 0.30 美元 5,119 美元 6 月 2022 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 7 日 0.30 美元 5,119 美元 D 类（港元）收益分配份额 1 月 2022 年 1 月 31 日 2022 年 2 月 9 日 4.80 港元 50,388 港元 2 月 2022 年 2 月 28 日 2022 年 3 月 4 日 4.80 港元 50,460 港元 3 月 2022 年 3 月 31 日 2022 年 4 月 7 日 4.80 港元 51,032 港元 4 月 2022 年 4 月 29 日 2022 年 5 月 6 日 3.00 港元 31,966 港元 5 月 2022 年 5 月 31 日 2022 年 6 月 7 日 3.00 港元 32,042 港元 6 月 2022 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 7 日 3.00 港元 32,159 港元 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 除息 日期 支付 日期 每份额 收益分配 收益分配 总额 D 类（美元）收益分配份额 1 月 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 5 日 0.66 美元 1,128,417 美元 2 月 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 5 日 0.66 美元 1,128,417 美元 3 月 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 12 日 0.66 美元 1,128,417 美元 4 月 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 7 日 0.55 美元 940,363 美元 5 月 2021 年 5 月 31 日 2021 年 6 月 7 日 0.55 美元 943,641 美元 6 月 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 8 日 0.55 美元 943,642 美元 D 类（港元）收益分配份额 1 月 2021 年 1 月 29 日 2021 年 2 月 5 日 6.60 港元 220,358 港元 2 月 2021 年 2 月 26 日 2021 年 3 月 5 日 6.60 港元 220,437 港元 3 月 2021 年 3 月 31 日 2021 年 4 月 12 日 6.60 港元 162,991 港元 4 月 2021 年 4 月 30 日 2021 年 5 月 7 日 5.50 港元 139,086 港元 5 月 2021 年 5 月 31 日 2021 年 6 月 7 日 5.50 港元 138,493 港元 6 月 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 8 日 5.50 港元 137,342 港元21 海通亚洲高收益债券基金 （海通精选基金系列的子基金） 收益分配披露（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止期间 除息 日期 支付 日期 每份额 收益分配 收益分配 总额 I 类（美元）收益分配份额 6 月 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 7 日 2.00 美元 6,146,744 美元 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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