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| 银河睿利混合C(519630) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3008710 | ||||||||
| 基金代码 | 519630 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 25日 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河睿利混合 基金主代码 519629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 29日 报告期末基金份额总额 11,769,009.28份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研 究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨 的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过 程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳 定增值。 投资策略 本基金投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、股 票投资策略；3、固定收益类资产投资策略；4、股指 期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、权证投资 策略；7、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中国人民银行公布的 3年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险 与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货 币基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银河睿利混合 A 银河睿利混合 C 下属分级基金的交易代码 519629 519630 报告期末下属分级基金的份额总额 1,950,197.79份 9,818,811.49份 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 银河睿利混合 A 银河睿利混合 C 1.本期已实现收益 -254,673.77 -26,430.50 2.本期利润 -678,522.65 -5,799,493.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1417 -0.1317 4.期末基金资产净值 2,263,627.40 11,329,958.30 5.期末基金份额净值 1.161 1.154 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河睿利混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.65% 0.84% 0.78% 0.01% -9.43% 0.83% 过去六个月 -5.38% 0.70% 1.57% 0.01% -6.95% 0.69% 过去一年 -11.71% 0.59% 3.18% 0.01% -14.89% 0.58% 过去三年 23.73% 0.52% 10.20% 0.01% 13.53% 0.51% 过去五年 31.32% 0.51% 18.23% 0.01% 13.09% 0.50% 自基金合同 生效起至今 48.13% 0.49% 21.59% 0.01% 26.54% 0.48% 银河睿利混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -8.49% 0.85% 0.78% 0.01% -9.27% 0.84% 过去六个月 -5.18% 0.71% 1.57% 0.01% -6.75% 0.70% 过去一年 -11.64% 0.59% 3.18% 0.01% -14.82% 0.58% 过去三年 23.42% 0.52% 10.20% 0.01% 13.22% 0.51% 过去五年 30.65% 0.51% 18.23% 0.01% 12.42% 0.50% 自基金合同 生效起至今 47.37% 0.49% 21.59% 0.01% 25.78% 0.48% 注：本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的 3年期定期存款利率（税后）+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起的六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关规定。截至建仓期结束，本基金各项资产配置符合基金合同及招募说明书有关投 资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 卢轶乔 本基金的 基金经理 2017年 4月 29日 - 14年 博士研究生学历，14年证券从业经历。 曾就职于建设银行。2008年 7月加入银 河基金管理有限公司，历任研究员、基 金经理助理等职，现担任基金经理。 2012年 12月起担任银河消费驱动混合 型证券投资基金的基金经理，2017年 4 月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、银河睿利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 7月起担任银河君盛灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理,2017年 10月起担任银河君尚灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理,2018年 4月起 担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，2021年 11 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 月起担任银河中证沪港深高股息指数型 证券投资基金(LOF)的基金经理,2022年 3月起担任银河现代服务主题灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 何晶 本基金的 基金经理 2019年 1月 11日 - 13年 硕士研究生，13年金融行业相关从业经 历。曾任职于上海东证期货有限公司研 究部，江海证券有限公司研究部、德邦 基金管理有限公司投资研究部、恒越基 金管理有限公司固定收益部从事固定收 益、数量化和大宗商品等研究及固定收 益投资相关工作，2017年 5月加入我公 司。2019年 1月起担任银河睿利灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理， 2019年 4月起担任银河中债-1-3年久期 央企 20债券指数证券投资基金的基金经 理，2019年 12月起担任银河通利债券 型证券投资基金(LOF)的基金经理，2020 年 4月起担任银河久益回报 6个月定期 开放债券型证券投资基金的基金经理， 2020年 8月起担任银河臻优稳健配置混 合型证券投资基金的基金经理，2021年 8月起担任银河兴益一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理， 2022年 6月起担任银河旺利灵活配置混 合型证券投资基金、银河嘉谊灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合 法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额 持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理 念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内 部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管 理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待 不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券） 的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行 了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异 常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时 间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好 申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债市在资金面宽松的条件下叠加降息利好影响，收益率整体下行，季末受到人民币贬 值和地产政策影响收益率有所上行。 整个季度 1Y国开下行 12BP，3Y国开下行 22bp，5Y国开下行 14bp，10Y国开下行 12bp，曲 线仍较为陡峭。 信用债方面， 各期限均呈下行趋势，1、3、5年 AAA分别下行 24bp、26bp和 33bp。1、3、 5年 AA+分别下行 22bp、28bp和 24bp。期限利差整体略有收窄，部分期限有所走阔。AAA 3年和 1年利差缩窄 2bp，5年和 3年利差缩窄 7bp。AA+3年和 1年利差缩窄了 6bp，5年和 3年利差走 阔了 4bp。评级利差呈走阔趋势，1年 AA+和 AAA利差走阔 2bp，3年 AA+和 AAA利差走阔 16bp， 5年 AA+和 AAA利差走阔 8bp。 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 经济数据方面，7月经济疲弱，各项经济数据较 6月均有所下滑。7月工业增加值当月同比 为 3.8%，较 6月下降了 0.4%，社会消费品零售同比较 6月回落了 2.7%至 2.7%，1-7月固定资产 投资累计同比较 6月回落了 0.1%至 5.7%。8月经济数据较 7月有明显好转，部分数据受低基数 影响较大。8月工业增加值当月同比 4.2%，社会消费品零售总额当月同比 5.4%，1-8月固定资产 投资累计同比 5.8%。7月出口（美元计价）同比为 17.9%，8月出口同比增长 7.1%；7月进口同 比增长为 2.2%，8月进口同比增长 0.3%。 7月份国内 CPI同比上行 2.7%，8月份 CPI同比上升 2.5%。7月 PPI同比上升 4.2%，8月 PPI同比上行 2.3%。 金融数据方面，7月金融数据较为低迷。7月新增社融 7620亿元，社融存量 334.9万亿，同 比增长 10.7%。人民币贷款增量 6790亿元。8月社融在上月大幅缩量后有所回暖，8月新增社融 2.43万亿，比上年同期少增 5571亿元。社融存量 337.21万亿元，同比增长 10.5%。新增人民币 贷款 1.25万亿元。 资金面方面，三季度央行缩量续作 MLF4000亿元，降息 10bp。三季度资金面整体宽松，季 度末有所收紧，全季度资金价格均值较二季度大幅下行，R001二季度均值在 1.29%附近，下行 22BP，R007均值在 1.64%，下行 21BP。在三季度内，以 R001均值来看，7、8、9三个月先下后 上（1.29%，1.21%，1.38%），以 R007均值来看，7、8、9三个月在先下后上（1.66%，1.56%， 1.71%）。 权益方面，三季度股票市场全线下跌，万得全 A全季下跌 12.61%。风格上，三季度中小盘 表现优于大盘，中证 1000全季下跌 12.45%，中证 500全季度下跌 11.47%，沪深 300全季度下跌 15.16%。从行业看，煤炭行业微幅上涨，综合和公用事业行业跌幅较小，电子、电力设备和建筑 材料行业跌幅较大。 本运作期内，本基金调整了债券和股票仓位，积极应对市场变化，参与新股申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银河睿利混合 A的基金份额净值为 1.161元，本报告期基金份额净值增长率 为-8.65%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%；截至本报告期末银河睿利混合 C 的基金份额净值 为 1.154元，本报告期基金份额净值增长率为-8.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内已连续 60个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，我司已向中 国证监会报告并提出解决方案。 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 900,074.47 6.46 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,914,732.36 92.66 8 其他资产 123,476.23 0.89 9 合计 13,938,283.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未对股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 1 存出保证金 108,551.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,924.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 123,476.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河睿利混合 A 银河睿利混合 C 报告期期初基金份额总额 23,786,182.58 133,729,607.71 报告期期间基金总申购份额 9,090.00 8,949,756.67 减:报告期期间基金总赎回份额 21,845,074.79 132,860,552.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,950,197.79 9,818,811.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220701- 20220711 33,923,233.25 - 33,923,233.25 - - 2 20220927- 20220928 1,040,126.11 - - 1,040,126.11 8.84 3 20220701- 20220803 87,370,929.31 - 87,370,929.31 - - 4 20220802- 20220926 8,767,902.61 - 8,767,902.61 - - 5 20220929- 20220930 - 4,332,755.63 - 4,332,755.63 36.81 6 20220929- 20220930 - 4,332,755.63 - 4,332,755.63 36.81 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格 及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的文件 2、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《银河睿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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