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| 华夏中证银行ETF联接A(008298) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3008842 | ||||||||
| 基金代码 | 008298 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证银行 ETF联接 基金主代码 008298 交易代码 008298 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 6日 报告期末基金份额总额 593,477,805.13份 投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获 得与指数收益相似的回报。 投资策略 主要投资策略包括目标 ETF投资策略、股票投资策略、债 券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 参与转融通证券出借业务策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率 ×5%。 风险收益特征 本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基 金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证银行 ETF联接 A 华夏中证银行 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 008298 008299 报告期末下属分级基金的份 额总额 185,270,010.36份 408,207,794.77份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515020 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 24日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 3 所 上市日期 2019年 12月 3日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资 策略、衍生品投资策略、债券投资策略等。 业绩比较基准 中证银行指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华夏中证银行 ETF联接 A 华夏中证银行 ETF联接 C 1.本期已实现收 益 -262,622.99 -766,263.98 2.本期利润 -16,507,618.69 -29,877,859.46 3.加权平均基金 份额本期利润 -0.0902 -0.0872 4.期末基金资产 净值 196,249,316.82 428,801,190.07 5.期末基金份额 净值 1.0593 1.0504 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证银行ETF联接A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -7.95% 0.87% -10.73% 0.92% 2.78% -0.05% 过去六个 月 -9.06% 0.99% -13.33% 1.03% 4.27% -0.04% 过去一年 -7.31% 1.06% -11.62% 1.09% 4.31% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 5.93% 1.13% -15.48% 1.21% 21.41% -0.08% 华夏中证银行ETF联接C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.03% 0.87% -10.73% 0.92% 2.70% -0.05% 过去六个 月 -9.21% 0.99% -13.33% 1.03% 4.12% -0.04% 过去一年 -7.59% 1.06% -11.62% 1.09% 4.03% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 5.04% 1.13% -15.48% 1.21% 20.52% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 12月 6日至 2022年 9月 30日) 华夏中证银行 ETF联接 A： 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 5 华夏中证银行 ETF联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李俊 本基金 的基金 2019-12-06 - 14年 硕士。曾任职于 北京市金杜律 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 6 经理 师事务所证券 部。2008年 12 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理、华 夏新趋势灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 1月 17日至 2021年 5月 26 日期间)、华夏 新锦绣灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2019年 1 月 31日至 2021 年 5月 26日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2019 年 9 月 17日至 2021年 12 月 13 日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金基金经 理（2020 年 4 月 3 日至 2021 年12月13日期 间)、上证金融 地产交易型开 放式指数发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年 12月 11日至 2022年 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 7 3月 14日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，基金业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95% ＋人民币活期存款税后利率×5%，中证银行指数选取中证全指样本股中的银行行业股票组成， 以反映该行业股票的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF （华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通 过买入中证银行指数成份股来跟踪标的指数。 3季度，国际方面，俄乌战争仍在进行，正从 1.0版本向 2.0版本切换；高通胀依然在 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 8 全球蔓延，美联储继续收紧货币政策，但本轮通胀形成的原因较为复杂，既有长期因素，也 有短期因素。所谓长期因素即当前的逆全球化，作为当前及未来一段时间的世界主基调，过 去的世界分工与资源有效配置将逐渐被打断，也意味着，至少在相当长一段时间里，低通胀 红利的时代已经过去了。而几个阶段性的因素，无论是中美贸易摩擦加征关税、还是疫情及 应对疫情的天量宽松、亦或俄乌战争及外溢效应，这几个因素，都围绕着当前的经济贸易体 系，在原料端，生产端，需求端，扰动着当前业已疲弱的经济、贸易体系，共同助推了本轮 通胀。其中，尤以美国的极度宽松最为突出。因素的复杂性，也意味着控制通胀显然不是加 息一项即可以实现的，因此加息在很大程度上，也是美联储重拾美元信用，甚至不排除有来 自选举因素、政治施压等等方面的综合考量。但作为全球货币，美联储的动作，美元指数的 大幅回升，也给全球经济与金融带来很大的冲击。 国内方面，疫情阶段性反复，经济缓慢复苏。房地产依然是经济的最大拖累因素，需要 谨慎提防硬着陆风险；基建在当下是最为确定的抓手，但基建对经济的拉动作用远不及地产； 出口较为稳定，边际上有所放缓，或与海外货币收紧需求抑制有关，在美联储持续加息带来 的世界经济衰退阴影下，出口有一定的隐忧，但当前世界经济的问题，不仅仅是需求的问题， 也是供给的问题，这对于供应链较为齐全的中国乃至诸多东亚经济体而言，其实相对优势更 为明显；消费的数据有所改善，能否持续尚待观察。通胀方面，横向比较，中国较为可控， 目前主要集中在食品价格。货币政策整体宽松。汇率方面，在美联储加息、欧元区陷入困境 背景下，美元指数持续上涨，人民币相对美元贬值，但对一篮子货币仍然维持在较强区间， 与主要非美元货币相比，展现出较强韧性和稳定性。事实上，当前的国际环境为人民币国际 化提供了很好的契机。 市场方面，美联储为代表的骤松骤紧的货币政策是当前市场最大的背景，是资本市场最 主要的压制因素，地缘因素以及对于经济的担忧也抑制了风险偏好。报告期内，市场持续调 整。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，华夏中证银行 ETF联接 A份额净值为 1.0593元，本报告期份 额净值增长率为-7.95%，同期业绩比较基准增长率-10.73%，本报告期跟踪偏离度为+2.78%； 华夏中证银行 ETF联接 C份额净值为 1.0504元，本报告期份额净值增长率为-8.03%，同期 业绩比较基准增长率-10.73%，本报告期跟踪偏离度为+2.70%。与业绩比较基准产生偏离的 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 9 主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 304,732.00 0.05 其中：股票 304,732.00 0.05 2 基金投资 590,697,084.50 94.28 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,436,799.97 5.50 8 其他资产 1,064,464.48 0.17 9 合计 626,503,080.95 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 华夏中证银 行 ETF 股票型 交易型开 放式 华夏基金管理 有限公司 590,697,084.50 94.50 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 10 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 304,732.00 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 304,732.00 0.05 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601916 浙商银行 80,800 240,784.00 0.04 2 600926 杭州银行 3,100 44,175.00 0.01 3 601288 农业银行 6,600 18,876.00 0.00 4 601328 交通银行 100 462.00 0.00 5 601398 工商银行 100 435.00 0.00 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12投资组合报告附注 5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、浙商银行股份有限 公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内 受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型联接基金，主要采取复制策略，交通 银行、工商银行、农业银行、浙商银行系目标 ETF标的指数成份股，上述股票的投资决策 程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 12 1 存出保证金 52,158.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,012,305.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,064,464.48 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证银行ETF联接A 华夏中证银行ETF联接C 本报告期期初基金 份额总额 180,985,536.40 279,611,179.92 报告期期间基金总 申购份额 26,817,110.34 188,031,366.00 减：报告期期间基 金总赎回份额 22,532,636.38 59,434,751.15 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 185,270,010.36 408,207,794.77 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏中证银行ETF联接A 华夏中证银行ETF联接C 报告期期初管理 人持有的本基金 份额 10,000,900.09 - 报告期期间买入 /申购总份额 - - 报告期期间卖出 /赎回总份额 - - 报告期期末管理 人持有的本基金 份额 10,000,900.09 - 报告期期末持有 的本基金份额占 基金总份额比例 （%） 5.40 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资 金 10,000,900.09 1.69% 10,000,000.00 1.68% 不少于三 年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 1.69% 10,000,000.00 1.68% 不少于三 年 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 14 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-07-01 至 2022-09-13 113,735,463.65 - - 113,735,463.65 19.16% 2 2022-09-14 至 2022-09-30 - 123,857,792.45 - 123,857,792.45 20.87% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 3季度报告 15 中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是 业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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