最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商优质成长混合(LOF)(161706) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3010722 | ||||||||
| 基金代码 | 161706 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 25日 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商优质成长混合（LOF） 场内简称 招商成长 LOF 基金主代码 161706 交易代码 161706 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年 11月 17日 报告期末基金份额总额 612,824,545.11份 投资目标 精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的 投资管理，在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求 长期、稳定的资本增值。 投资策略 本基金将应用招商基金从 ING引进的投资技术和投资 模型，其中包括严谨的投资管理流程、市场量表的资产 配置技术、股票筛选模型、SRS 股票分析系统、PFG 组合配置模型、EMA风险管理模型等。 本基金股票、存托凭证投资比例为 75％-95%，债券及 现金投资比例为 5％-25%（其中，现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于 5％）。本基金为混合型基金， 在一般情况下，本基金不太进行大类资产配置，股票投 资保持相对较高的比例。在有必要进行资产配置时，本 基金管理人将借鉴 ING的成熟技术，采取市场量表的 资产配置工具。市场量表是 ING在资产配置过程中普 遍采用的方法。它通过对影响股票市场和债券市场的基 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 本因素和市场因素的分析，对股票市场和债券市场趋势 作出更全面的评估。本基金拟采用的市场量表中，基本 分析包括一系列反映宏观经济的定量指标和反映市场 投资价值的定量指标，其目的在于判断股票市场和债券 市场的投资价值；市场分析通过对股票市场和债券市场 驱动因素的分析，以及分析股票市场与债券市场的相对 投资价值分析，对股票市场和债券市场的趋势作出评 估。市场量表的结论是采用定性的评分方法，资产配置 比例将根据评分结果得出。 本基金的股票资产将投资于招商基金认为具有优质成 长性并且较高相对投资价值的股票。本基金对优质成长 股票的筛选主要关注的因素包括：公司是否具备良好的 治理结构及长期的核心竞争力，公司是否有持续的经济 利润的增长，公司股票的估值是否合理等等。 在本基金认为股票市场投资风险非常大时，将会有一定 的债券投资比例。本基金的债券投资采用主动的投资管 理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合的流动 性满足正常的现金流的需要。与股票组合构建类似，本 基金债券组合构建也采取团队投资的决策方式，并在借 鉴 ING 海外债券投资管理的先进经验与方法的基础 上，结合我国债券市场的具体特点，形成稳健安全、积 极主动的债券投资流程。本基金将采用自下而上的方 法，利用收益率曲线的形状变动、单个债券的收益率和 基准收益率曲线的偏离选择投资券种；同时本基金还将 通过发现市场的不均衡进行无风险套利，增加组合收 益。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标 和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300指数*95%+同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金属于主动管理的混合型基金，精选价值被低估的 具有优质成长性的个股进行积极投资，属于预期风险和 预期收益相对较高的证券投资基金品种，本基金力争在 严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增 值。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 1.本期已实现收益 -84,524,601.69 2.本期利润 -203,875,430.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3321 4.期末基金资产净值 1,577,668,081.83 5.期末基金份额净值 2.5744 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.43% 0.95% -14.45% 0.84% 3.02% 0.11% 过去六个月 -4.31% 0.97% -9.38% 1.13% 5.07% -0.16% 过去一年 -20.92% 1.19% -20.77% 1.12% -0.15% 0.07% 过去三年 54.81% 1.56% 0.10% 1.20% 54.71% 0.36% 过去五年 83.12% 1.53% -0.17% 1.22% 83.29% 0.31% 自基金合同 生效起至今 864.67% 1.65% 323.36% 1.59% 541.31% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 贾成东 本基金 基金经 理 2017年 6 月 29日 - 14 男，理学硕士。2008年加入国泰基金管 理有限公司，先后任宏观策略研究员、 基金经理；2015年加入招商基金管理有 限公司，曾任招商安达灵活配置混合型 证券投资基金、招商安盈保本混合型证 券投资基金基金经理，现任投资管理四 部专业总监兼招商行业精选股票型证券 投资基金、招商优质成长混合型证券投 资基金(LOF)、招商研究优选股票型证券 投资基金、招商财经大数据策略股票型 证券投资基金、招商科技动力 3个月滚 动持有股票型证券投资基金、招商产业 精选股票型证券投资基金、招商景气精 选股票型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送 的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，A股市场于 7月初阶段性触顶回落，随后进入震荡态势。海外方面，地缘冲突 进一步升级，美联储加快加息，欧洲能源危机引发担忧，流动性环境收缩和风险事件的影 响持续，市场风险偏好受到压制；国内方面，疫情持续制约消费，出口景气回落，经济修 复需要更长时间。基于较为复杂的国内外环境，认为可能并不是将策略从防御转为大举进 攻的较好时机，组合相对来说仍较为关注偏防御性质的板块，同时也密切跟踪经济恢复程 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 度、“稳增长”政策、疫情进展及管控变化、市场情绪多方面因素进行综合考量，及时调 整优化组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-11.43%，同期业绩基准增长率为-14.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,220,606,793.24 77.11 其中：股票 1,220,606,793.24 77.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 210,055,763.22 13.27 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 140,191,610.44 8.86 8 其他资产 12,021,222.38 0.76 9 合计 1,582,875,389.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 0.08 C 制造业 45,643,085.63 2.89 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 175,546,997.26 11.13 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 437,308,291.00 27.72 H 住宿和餐饮业 207,971,409.54 13.18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,683.64 0.02 J 金融业 314,542,816.00 19.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 24,767.35 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 42,019.64 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,947,067.00 2.41 S 综合 - - 合计 1,220,606,793.24 77.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600754 锦江酒店 2,080,968 119,967,805.20 7.60 2 601288 农业银行 39,651,100 113,402,146.00 7.19 3 601939 建设银行 18,879,500 104,214,840.00 6.61 4 601398 工商银行 22,281,800 96,925,830.00 6.14 5 600900 长江电力 3,972,100 90,325,554.00 5.73 6 600004 白云机场 6,295,800 89,778,108.00 5.69 7 600009 上海机场 1,522,300 87,958,494.00 5.58 8 601111 中国国航 8,120,100 85,017,447.00 5.39 9 600258 首旅酒店 3,253,806 69,598,910.34 4.41 10 601021 春秋航空 1,268,950 65,731,610.00 4.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）、建设银行（证券代 码 601939）、农业银行（证券代码 601288）、中国国航（证券代码 601111）外其他证券的 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 1、工商银行（证券代码 601398） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、建设银行（证券代码 601939） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、农业银行（证券代码 601288） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、中国国航（证券代码 601111） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因未依法履行职责，多次受到监管机 构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 955,782.67 2 应收清算款 10,794,292.47 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 271,147.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,021,222.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 614,419,999.20 报告期期间基金总申购份额 12,878,795.90 减：报告期期间基金总赎回份额 14,474,249.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 612,824,545.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,227,174.17 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,227,174.17 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)设立的文 件； 3、《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》； 4、《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》； 5、《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2022年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088号 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 10月 25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |