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| 国富恒瑞债券C(002362) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3020852 | ||||||||
| 基金代码 | 002362 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒瑞债券 基金主代码 002361 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 4日 报告期末基金份额总额 3,962,656,111.12份 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基 金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，力求 为投资者提供稳定增长的投资收益。 投资策略 在债券投资上，本基金通过综合分析国内外宏观经济态 势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 因素，并结合各种债券类资产在特定经济形势下的估值 水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投 资比例的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类 属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，以获取较高的投资收益。在股票投资上，本基金将 采用"自下而上"精选个股策略，对受益于国家/地区产 业政策及经济发展方向的相关上市公司进行深入挖掘， 精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上市公 司。 本基金也可进行资产支持证券、国债期货及权证投资。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 C 下属分级基金的交易代码 002361 002362 报告期末下属分级基金的份额总额 3,458,538,756.25份 504,117,354.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 C 1.本期已实现收益 1,161,340.16 -98,529.70 2.本期利润 -60,509,323.56 -12,697,984.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0162 -0.0190 4.期末基金资产净值 4,774,038,623.91 678,398,016.02 5.期末基金份额净值 1.380 1.346 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒瑞债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.08% 0.19% -0.96% 0.10% -0.12% 0.09% 过去六个月 0.22% 0.23% -0.04% 0.12% 0.26% 0.11% 过去一年 0.00% 0.23% -0.76% 0.12% 0.76% 0.11% 过去三年 16.36% 0.26% 3.95% 0.13% 12.41% 0.13% 过去五年 26.18% 0.25% 8.32% 0.13% 17.86% 0.12% 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 42.58% 0.23% 7.62% 0.13% 34.96% 0.10% 国富恒瑞债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.10% 0.20% -0.96% 0.10% -0.14% 0.10% 过去六个月 0.00% 0.23% -0.04% 0.12% 0.04% 0.11% 过去一年 -0.37% 0.23% -0.76% 0.12% 0.39% 0.11% 过去三年 14.85% 0.25% 3.95% 0.13% 10.90% 0.12% 过去五年 23.65% 0.24% 8.32% 0.13% 15.33% 0.11% 自基金合同 生效起至今 38.73% 0.22% 7.62% 0.13% 31.11% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金的基金合同生效日为 2016年 2月 4日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵晓东 公司权益 投资总 监、职工 监事，国 富中小盘 股票基 金、国富 焦点驱动 混合基 金、国富 弹性市值 混合基 金、国富 恒瑞债券 基金、国 富基本面 优选混合 基金、国 富兴海回 2016年 2月 4 日 - 19年 赵晓东先生，香港大学 MBA。历任淄博矿 业集团项目经理，浙江证券分析员，上海 交大高新技术股份有限公司高级投资经 理，国海证券有限责任公司行业研究员， 国海富兰克林基金管理有限公司研究员、 高级研究员、国富弹性市值混合基金及国 富潜力组合混合基金的基金经理助理、国 富沪深 300指数增强基金的基金经理、国 海富兰克林基金管理有限公司 QDII投资 总监。截至本报告期末任国海富兰克林基 金管理有限公司权益投资总监、职工监 事，国富中小盘股票基金、国富焦点驱动 混合基金、国富弹性市值混合基金、国富 恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基 金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优 势三年持有期混合基金的基金经理。 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 报混合基 金及国富 竞争优势 三年持有 期混合基 金的基金 经理 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关 金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内市场经过强劲反弹后出现回落，三季度中证 700下跌 13.39％，沪深 300指数下 跌 15.16％，创业板指数下跌 18.56％。市场的表现上，新能源汽车产业链和光伏产业链有所回调， 煤炭，白酒等大宗商品和价值板块表现较好。三季度中国经济走势平稳但恢复力度仍显不强，出 口略超预期，受疫情和地产销售影响，消费和投资依然未见大的起色，国内货币政策整体偏宽松。 海外市场三季度依然受到高通胀和美联储加息的影响，资本市场持续走弱，海外经济增长亦显疲 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 态。 债券市场三季度出现先涨后调的走势，总体债券市场处于偏宽松的上涨行情。 截止 9月底，基金总体维持了中性较高的权益仓位，对个别业绩不及预期的个股进行了减持， 组合中金融占比相对较高。债券部分仍以国开利率债为主，久期不超过两年，可转债配置基于债 券的价值方向，集中在中大银行的转债品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金 A类份额净值为 1.380元，报告期内份额净值下跌 1.08%， 同期业绩基准下跌 0.96%，跑输业绩比较基准 0.12%；本基金 C类份额净值为 1.346元，报告期内 份额净值下跌 1.10%，同期业绩基准下跌 0.96%，跑输业绩比较基准 0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 836,740,571.45 15.17 其中：股票 836,740,571.45 15.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,596,914,293.83 83.33 其中：债券 4,596,914,293.83 83.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,277,674.80 1.17 8 其他资产 18,264,208.63 0.33 9 合计 5,516,196,748.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 - - C 制造业 258,824,837.88 4.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 736,281.00 0.01 J 金融业 519,716,005.25 9.53 K 房地产业 57,463,447.32 1.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 836,740,571.45 15.35 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601658 邮储银行 54,815,533 244,477,277.18 4.48 2 002568 百润股份 2,973,877 80,116,246.38 1.47 3 000001 平安银行 6,694,761 79,265,970.24 1.45 4 002415 海康威视 2,199,965 66,922,935.30 1.23 5 002142 宁波银行 1,729,084 54,552,600.20 1.00 6 601009 南京银行 3,865,748 40,667,668.96 0.75 7 600383 金地集团 3,480,100 39,986,349.00 0.73 8 601166 兴业银行 2,184,700 36,375,255.00 0.67 9 688008 澜起科技 553,760 28,978,260.80 0.53 10 601577 长沙银行 3,645,500 24,133,210.00 0.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,939,987,484.90 72.26 其中：政策性金融债 3,939,987,484.90 72.26 4 企业债券 10,443,146.30 0.19 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 646,483,662.63 11.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,596,914,293.83 84.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 3,508,380 377,330,594.41 6.92 2 200203 20国开 03 3,500,000 365,386,767.12 6.70 3 210202 21国开 02 3,500,000 361,696,041.10 6.63 4 200207 20国开 07 3,000,000 304,086,164.38 5.58 5 210218 21国开 18 2,900,000 299,811,693.15 5.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 408,013.62 2 应收证券清算款 7,814,943.35 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,041,251.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,264,208.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 377,330,594.41 6.92 2 113021 中信转债 136,669,625.40 2.51 3 113050 南银转债 60,616,347.69 1.11 4 127032 苏行转债 43,438,168.93 0.80 5 127046 百润转债 9,859,726.97 0.18 6 128135 洽洽转债 9,646,998.12 0.18 7 128136 立讯转债 3,335,566.03 0.06 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 C 报告期期初基金份额总额 4,152,022,368.16 730,869,067.15 报告期期间基金总申购份额 350,020,124.88 201,762,510.45 减:报告期期间基金总赎回份额 1,043,503,736.79 428,514,222.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,458,538,756.25 504,117,354.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 16,592,477.42 - 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,592,477.42 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.48 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流 动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风 险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北 京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非 必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 国海富兰克林基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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