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| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023280 | ||||||||
| 基金代码 | 008818 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:华夏银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金主代码 008818 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月18日 报告期末基金份额总额 10,000,450.04份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提 下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、 债券组合管理策略，其中债券组合管理策略包 括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对 价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品 种投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益水平高 于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基 金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日） 1.本期已实现收益 5,011,207.41 2.本期利润 4,580,991.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 4.期末基金资产净值 10,068,171.83 5.期末基金份额净值 1.0068 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.84% 0.04% 0.73% 0.05% 0.11% -0.01% 过去六个月 1.55% 0.04% 1.03% 0.04% 0.52% 0.00% 过去一年 2.94% 0.04% 1.73% 0.05% 1.21% -0.01% 自基金合同 生效起至今 6.68% 0.05% 3.82% 0.05% 2.86% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共12页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张昆 固定收益投资部高级经 理、本基金的基金经理 2020- 09-23 - 6 年 张昆先生，清华大学金融 学硕士研究生，6年证券、 基金行业从业经验。曾任 雅利(上海)资产管理有限 公司固定收益投资部投资 经理；凯石基金管理有限 公司投资四部总监。2020 年2月加入汇安基金管理 有限责任公司，担任固定 收益投资部基金经理一 职。2021年4月21日至202 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共12页 2年8月16日，任汇安稳裕 债券型证券投资基金基金 经理；2021年2月2日至20 22年7月7日，任汇安嘉盈 一年持有期债券型证券投 资基金基金经理；2020年9 月23日至今，任汇安裕鑫1 2个月定期开放纯债债券 型发起式证券投资基金基 金经理；2020年9月23日至 今，任汇安恒鑫12个月定 期开放纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理；2 020年12月23日至今，任汇 安恒利39个月定期开放纯 债债券型证券投资基金基 金经理；2021年1月12日至 今，任汇安盛鑫三年定期 开放纯债债券型发起式证 券投资基金基金经理；20 21年10月12日至今，任汇 安裕兴12个月定期开放纯 债债券型发起式证券投资 基金基金经理；2022年4 月18日至今，任汇安丰益 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2022年6 月22日至今，任汇安裕同 纯债债券型证券投资基金 基金经理；2022年8月16 日至今，任汇安裕和纯债 债券型证券投资基金基金 经理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共12页 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，海内外宏观经济走势步入不同的周期节奏。美联储基于强劲的就业和 高企的通胀，加快了加息的步伐；国内在地产投资增速降低和消费偏弱的背景下，中国 央行调降了政策利率并引导了贷款报价利率的进一步下行。出口增速拐点逐步显现，海 内外基本面边际变化的差异引发了汇率波动，但贬值的幅度相对可控。 债券市场三季度以来在基本面和政策面的带动下，逐步走强，收益率曲线进一步下 移并趋陡。本基金侧重于基于流动性拐点和基本面拐点带来的交易性机会，运用中端品 种进行资本利得的交易，并通过加大杠杆策略，获取中短端的配置收益和套息收益。 展望后市，在基本面缓步复苏的背景下，政策仍将在降成本和宽信用等方面继续发 力，货币政策在稳健的基调下仍将保持流动性的合理充裕，财政政策将在收支两端不断 提质增效。债券市场利率将围绕政策利率进行波动并带来更多的交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金份额净值为1.0068元，本报告期 内，基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至报告期末成立不满三年，本项不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,516,854.81 79.77 其中：债券 9,516,854.81 79.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000.00 4.19 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,882,616.26 15.78 8 其他资产 30,303.59 0.25 9 合计 11,929,774.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共12页 1 国家债券 7,470,919.47 74.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,045,935.34 20.32 其中：政策性金融债 2,045,935.34 20.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,516,854.81 94.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018008 国开1802 20,000 2,045,935.34 20.32 2 019670 22国债05 20,000 2,031,536.44 20.18 3 019669 22国债04 20,000 2,027,120.00 20.13 4 019679 22国债14 20,000 2,008,835.07 19.95 5 019656 21国债08 10,000 1,014,135.07 10.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共12页 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在本报告编制前一年内曾受 行政处罚，相关主体作为债券发行人，经营稳健，业绩良好，所受处罚不影响发行人的 实际经营，经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，相关债券被纳入本基金的实际 投资组合。 本基金投资的前十名证券的发行主体中其余证券的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,303.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,303.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 510,021,950.04 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 500,021,500.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 10,000,450.04 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 100.00 注：基金管理人汇安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募 说明书的规定执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,450.04 100.00% 10,000,450.04 100.00% 3年 基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共12页 级管理人员 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,450.04 100.00% 10,000,450.04 100.00% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220930-202 20930 10,000,450.04 - - 10,000,450.0 4 100.00% 2 20220701-202 20929 500,021,500.0 0 - 500,021,500.0 0 - 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可 能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持 续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中 对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 募集的文件 （2）《汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 （3）《汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 汇安恒鑫 12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共12页 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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