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| 汇安嘉利混合A(009133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023282 | ||||||||
| 基金代码 | 009133 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉利混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第2页，共15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安嘉利混合 基金主代码 009133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月21日 报告期末基金份额总额 210,529,889.96份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大 类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金管理人在大类资产配置过程中，结合定量和 定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏 观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析 评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、 债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础 上，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合 中股票和债券的比例。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股 指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投 资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋中债综合财富指数 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第3页，共15页 收益率*85% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安嘉利混合A 汇安嘉利混合C 下属分级基金的交易代码 009133 009134 报告期末下属分级基金的份额总 额 177,984,570.52份 32,545,319.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 汇安嘉利混合A 汇安嘉利混合C 1.本期已实现收益 205,361.18 5,520.59 2.本期利润 -5,457,823.76 -1,018,839.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0291 -0.0294 4.期末基金资产净值 189,995,376.05 34,402,834.00 5.期末基金份额净值 1.0675 1.0571 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安嘉利混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.70% 0.26% -1.18% 0.14% -1.52% 0.12% 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第4页，共15页 过去六个月 -3.09% 0.26% 0.69% 0.18% -3.78% 0.08% 过去一年 -3.44% 0.24% 0.34% 0.18% -3.78% 0.06% 自基金合同 生效起至今 6.75% 0.20% 7.15% 0.19% -0.40% 0.01% 汇安嘉利混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.80% 0.26% -1.18% 0.14% -1.62% 0.12% 过去六个月 -3.28% 0.26% 0.69% 0.18% -3.97% 0.08% 过去一年 -3.82% 0.24% 0.34% 0.18% -4.16% 0.06% 自基金合同 生效起至今 5.71% 0.20% 7.15% 0.19% -1.44% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第5页，共15页 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 仇秉 则 固定收益投资部副总经 理、本基金的基金经理 2020- 04-21 - 16 年 仇秉则先生，CFA，CPA， 中山大学经济学学士，16 年证券、基金行业从业经 验。曾任普华永道中天会 计师事务所审计经理，嘉 实基金管理有限公司固定 收益部高级信用分析师。2 016年6月加入汇安基金管 理有限责任公司，担任固 定收益研究部总经理一 职，从事信用债投资研究 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第6页，共15页 工作。2016年12月19日至2 018年2月9日，2019年5月1 0日至2020年5月11日，任 汇安丰利灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2 017年1月25日至2018年2 月9日，任汇安丰泰灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理；2017年1月13日至 2018年5月14日，任汇安丰 泽灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2017年3 月13日至2018年5月14日， 任汇安丰恒灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理；2017年1月10日至201 9年1月10日，任汇安丰华 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理；2016年12 月2日至2019年10月11日， 任汇安嘉汇纯债债券型证 券投资基金基金经理；20 16年12月5日至2019年10 月11日，任汇安嘉裕纯债 债券型证券投资基金基金 经理；2016年12月22日至2 019年11月19日，任汇安丰 融灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2016年1 2月22日至2019年10月11 日任汇安嘉源纯债债券型 证券投资基金基金经理；2 017年7月27日至2019年10 月11日，任汇安丰裕灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2017年8月10 日至2019年10月11日，任 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第7页，共15页 汇安丰益灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2 019年10月14日至2021年4 月21日任汇安稳裕债券型 证券投资基金基金经理；2 020年12月18日至2021年1 2月31日，任汇安恒利39 个月定期开放纯债债券型 证券投资基金基金经理； 2019年8月9日至今任汇安 嘉诚债券型证券投资基金 基金经理；2020年3月5日 至今任汇安信利债券型证 券投资基金基金经理;202 0年4月21日至今任汇安嘉 利混合型证券投资基金基 金经理；2021年2月2日至 今，任汇安嘉盈一年持有 期债券型证券投资基金基 金经理；2021年5月6日至 今，任汇安泓利一年持有 期混合型证券投资基金基 金经理；2021年8月3日至 今，任汇安鑫泽稳健一年 持有期混合型证券投资基 金基金经理；2021年10月1 2日至今，任汇安裕兴12 个月定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金基金 经理；2021年11月9日至 今，任汇安信泰稳健一年 持有期混合型证券投资基 金基金经理;2022年8月10 日至今，任汇安添利18个 月持有期混合型证券投资 基金基金经理。 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第8页，共15页 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内经济曲折弱复苏，结构分化明显，国内经济维持韧性的一方面来自 外需支撑下的出口，另一方面来自稳增长一揽子政策逐步落地下的基建和制造业投资。 地产和消费三季度对经济仍有掣肘，其中房地产企业新增投资在保交楼压力持续回落， 但三季度地产销售和竣工数据或已基本探明底部。居民消费受散发疫情影响相对疲软， 预防性储蓄增加较快。 美国在持续通胀压力下货币政策紧缩程度大幅超预期，催生强势美元。俄乌冲突进 入新阶段，欧洲能源危机继续发酵，全球金融市场的不确定性进一步加大，人民币汇率 亦面对一定压力。 报告期内，流动性是债市的确定性利好，信用利差大幅压缩。短端宽松的确定性和 长端的不确定性交织，拉动期限结构显著陡峭化。转债方面，继续平衡型及偏债型转债 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第9页，共15页 方面布局，并及时控制组合风险敞口，三季度转债估值有所调整，将积极布局被市场错 杀的优质转债标的。权益方面，着重在成长和价值之间均衡配置，控制组合权益整体仓 位，在具有长期投资价值的板块甄选布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安嘉利混合A基金份额净值为1.0675元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准收益率为-1.18%；截至报告期末汇安嘉利混 合C基金份额净值为1.0571元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.80%，同期 业绩比较基准收益率为-1.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 36,530,507.93 16.23 其中：股票 36,530,507.93 16.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 166,057,179.63 73.77 其中：债券 166,057,179.63 73.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,983,405.49 8.88 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,431,431.80 1.08 8 其他资产 103,040.86 0.05 9 合计 225,105,565.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第10页，共15页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 0.58 C 制造业 30,733,674.82 13.70 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,268,863.00 1.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,232,628.43 0.55 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,530,507.93 16.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600026 中远海能 180,700 3,268,863.00 1.46 2 000858 五 粮 液 16,000 2,707,680.00 1.21 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第11页，共15页 3 002371 北方华创 9,000 2,505,600.00 1.12 4 002129 TCL中环 51,500 2,305,140.00 1.03 5 300832 新产业 50,000 1,883,500.00 0.84 6 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 0.75 7 603566 普莱柯 55,100 1,560,432.00 0.70 8 002001 新 和 成 70,240 1,558,625.60 0.69 9 300760 迈瑞医疗 5,000 1,495,000.00 0.67 10 600862 中航高科 60,000 1,482,000.00 0.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 81,003,804.92 36.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 57,526,906.90 25.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 6,636,397.26 2.96 7 可转债（可交换债） 20,890,070.55 9.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 166,057,179.63 74.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210016 21附息国债16 180,000 18,380,840.55 8.19 2 019666 22国债01 170,000 17,275,679.45 7.70 3 019638 20国债09 150,000 15,142,257.53 6.75 4 019674 22国债09 150,000 15,138,764.38 6.75 5 019679 22国债14 150,000 15,066,263.01 6.71 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第12页，共15页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 81,845.92 2 应收证券清算款 18,438.35 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第13页，共15页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,756.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 103,040.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128035 大族转债 3,635,127.20 1.62 2 123124 晶瑞转2 2,494,888.80 1.11 3 113641 华友转债 2,379,920.00 1.06 4 127056 中特转债 2,254,911.23 1.00 5 113619 世运转债 1,168,740.27 0.52 6 113616 韦尔转债 1,137,728.49 0.51 7 113639 华正转债 812,353.61 0.36 8 113640 苏利转债 781,372.88 0.35 9 123132 回盛转债 684,465.94 0.31 10 118006 阿拉转债 618,104.83 0.28 11 123101 拓斯转债 585,930.13 0.26 12 127022 恒逸转债 118,407.80 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 汇安嘉利混合A 汇安嘉利混合C 报告期期初基金份额总额 197,184,871.14 37,226,242.32 报告期期间基金总申购份额 329,952.48 416,166.05 减：报告期期间基金总赎回份额 19,530,253.10 5,097,088.93 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第14页，共15页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 177,984,570.52 32,545,319.44 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的 情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会批准汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金募集的文件 （2）《汇安嘉利混合型证券投资基金基金合同》 （3）《汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《汇安嘉利混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告 （7）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 汇安嘉利混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第15页，共15页 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户 服务中心电话010-56711690。 公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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