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| 国寿安保货币B(000506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023383 | ||||||||
| 基金代码 | 000506 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保货币市场基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保货币 场内简称 国寿货币 基金主代码 000505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 1月 20日 报告期末基金份额总额 49,600,775,954.18份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持 有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋 势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率 曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风 险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券 型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 下属分级基金的场内简称 - - 国寿货币 下属分级基金的交易代码 000505 000506 511970 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的 份额总额 49,513,228,945.47份 81,029,487.85份 6,517,520.86份 注：本基金 E类份额面值为 100.00元，此处已折算为 1.00元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 1.本期已实现收益 197,301,400.40 504,382.47 26,704.28 2.本期利润 197,301,400.40 504,382.47 26,704.28 3.期末基金资产净值 49,513,228,945.47 81,029,487.85 6,517,520.86 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4103% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.0700% 0.0002% 过去六个月 0.8836% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.2068% 0.0004% 过去一年 1.9399% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5899% 0.0006% 过去三年 6.4099% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 2.3599% 0.0015% 过去五年 12.7996% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 6.0496% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 28.6151% 0.0036% 11.7395% 0.0000% 16.8756% 0.0036% 国寿安保货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4711% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.1308% 0.0002% 过去六个月 1.0050% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.3282% 0.0004% 过去一年 2.1844% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.8344% 0.0006% 过去三年 7.1773% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 3.1273% 0.0015% 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去五年 14.1595% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 7.4095% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 31.3261% 0.0036% 11.7395% 0.0000% 19.5866% 0.0036% 国寿安保货币 E 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4103% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.0700% 0.0002% 过去六个月 0.8835% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.2067% 0.0004% 过去一年 1.9397% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.5897% 0.0006% 过去三年 6.1886% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 2.1386% 0.0015% 过去五年 11.3260% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 4.5760% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 15.5694% 0.0023% 8.4163% 0.0000% 7.1531% 0.0023% 注：本基金 A类份额和 B类份额每日计算收益并结转为基金份额，E类份额每日计算收益，未 付收益达到或超过 100元时每日按 100元转为 1份基金份额，不足 100元时累积计算直至符合前 述条件。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2014年 01月 20日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。本基金 A 类份额和 B 类份额图示日期 为 2014年 01月 20日至 2022年 09月 30日。本基金 E类份额图示日期为 2016年 7月 7日至 2022 年 09月 30日 。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 任职日期 离任日期 年限 桑迎 基金经理 2018年 3月 27 日 - 20年 硕士研究生，2002年 7月至 2003年 9月 任交通银行北京分行交易员，2004年 11 月至 2008年 1月任华夏银行总行资金部 交易员，2008年 2月至 2013年 12月任 嘉实基金交易员、基金经理。2013年 12 月加入国寿安保基金管理有限公司投资 管理部任基金经理，现任国寿安保薪金宝 货币市场基金、国寿安保添利货币市场基 金、国寿安保货币市场基金和国寿安保尊 弘短债债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保货币市场基金 基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 3季度在海内外负面压力下国内宏观经济陷入暂时疲弱状态。房地产负面 消息频发，信贷数据等各项宏观经济指标都出现暂时下滑。海外方面美联储加息态度 强硬，国际地缘政治冲突愈演愈烈。在内外不利的宏观背景下央行在货币政策执行中 更偏稳健，整体货币市场流动性充裕资金利率维持低位波动。3 季度整个季度看，隔 夜回购均价 1.27%，7天回购均价 1.64%，与 2季度相比关键指标维持稳健且货币市场 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 关键性的资金指标相比央行政策利率仍存在较大幅度偏离。货币市场短期资产方面， 受到资金利率稳定和市场预期的影响，银行间市场高等级存单季度内收益率走势平 稳。3个月期 AAA级别存单估值收益率基本维持在 1.5%-1.7%区间，1年期 AAA级别存 单收益率维持在 1.9%-2%区间。短期债券方面，3 季度整体收益率变化不大。短期高 等级信用债券收益率随同资金利率和存单利率小幅区间波动。总体而言，2022年 3季 度是流动性充裕货币市场收益率平稳波动的一段时期。 2022年 3季度本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金客户现金流的特 点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资保障组合充足流动性。 整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全 性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住 市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4103%，本报告期国寿安保 货币 B的基金份额净值收益率为 0.4711%，本报告期国寿安保货币 E 的基金份额净值 收益率为 0.4103%，同期业绩基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,917,406,813.04 23.59 其中：债券 11,917,406,813.04 23.59 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,477,628,318.72 26.68 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 25,122,183,513.89 49.73 4 其他资产 2,766,617.42 0.01 5 合计 50,519,985,263.07 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.54 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 891,317,467.29 1.80 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 32.92 1.80 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 36.05 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.40 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 13.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 101.91 1.80 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 872,083,931.08 1.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,768,533,841.83 3.57 其中：政策性金融债 1,768,533,841.83 3.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 720,600,264.87 1.45 6 中期票据 60,361,914.72 0.12 7 同业存单 8,495,826,860.54 17.13 8 其他 - - 9 合计 11,917,406,813.04 24.03 10 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112221205 22渤海银行 CD205 15,000,000 1,494,858,167.65 3.01 2 112221228 22渤海银行 CD228 10,000,000 995,659,730.53 2.01 3 112221302 22渤海银行 CD302 10,000,000 993,199,633.25 2.00 4 229913 22贴现国债 13 5,000,000 499,769,691.55 1.01 5 112108168 21中信银行 CD168 5,000,000 498,385,812.29 1.00 6 112220135 22广发银行 CD135 5,000,000 497,751,438.14 1.00 7 112111257 21平安银行 CD257 4,500,000 448,522,802.46 0.90 8 190214 19国开 14 4,300,000 442,183,497.90 0.89 9 112106298 21交通银行 CD298 3,000,000 299,586,865.41 0.60 10 112177308 21厦门银行 CD255 2,800,000 278,892,373.88 0.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0471% 报告期内偏离度的最低值 0.0092% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0293% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净 值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，渤海银行股份有限公司、广发银行股份 有限公司、国家开发银行、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、厦门银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险 监督管理委员会或其派出机构的处罚；渤海银行股份有限公司、广发银行股份有限公 司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；渤海银行股份有限公司、交通银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理 局的处罚；广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；广发银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚；交通银行股份有限 公司、厦门银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会 或其派出机构的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场 监督管理局的处罚；中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监 督管理总局的处罚；中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执 法局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 2,766,617.42 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,766,617.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保货币 A 国寿安保货币 B 国寿安保货币 E 报告期期初基金份额总额 50,741,337,663.39 110,865,510.09 6,521,511.04 报告期期间基金总申购份额 119,843,134,640.21 40,389,756.01 47,816.91 报告期期间基金总赎回份额 121,071,243,358.13 70,225,778.25 51,807.09 报告期期末基金份额总额 49,513,228,945.47 81,029,487.85 6,517,520.86 注：本基金 E类份额面值为 100.00元，此处已折算为 1.00元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2022-09-30 22,200.00 - - 合计 22,200.00 - 注：红利再投资包含 A类、B类、E类三类份额合计，其中 E类份额面值为 100.00元，此处 已折算为 1.00元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保货币市场基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中 心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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