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| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024013 | ||||||||
| 基金代码 | 012788 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 10 月 26 日 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF） 基金主代码 012787 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 2月 8日 报告期末基金份额总额 123,823,518.11份 投资目标 本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进 行投资，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的 前提下，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，精选风险收 益比较好的基金构建基金投资组合，从而实现基金资产 长期增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融 市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投 资观点，进一步应用资产配置的量化模型（ Black-Litterman模型）确定其组合权重，实现基金资 产在大类资产间的有效配置。同时，通过自主开发的量 化基金优选模型来筛选基金，获取资产轮动的 Beta收 益以及资产内部的 Alpha收益，最终实现基金资产长期 增值的目的。 业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×20%＋中证股票型基金指 数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益及预期风险水平 高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基 金和货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基 金。 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛泰和配置 6个月持 有混合（FOF）A 浦银安盛泰和配置 6个月持 有混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 012787 012788 报告期末下属分级基金的份额总额 105,321,748.13份 18,501,769.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（ FOF）A 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（ FOF）C 1.本期已实现收益 -1,722,891.17 -421,775.24 2.本期利润 -13,030,661.82 -2,264,282.36 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0984 -0.0717 4.期末基金资产净值 94,484,222.54 16,560,654.42 5.期末基金份额净值 0.8971 0.8951 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.12% 0.94% -10.16% 0.71% -0.96% 0.23% 过去六个月 -3.63% 1.21% -3.93% 0.97% 0.30% 0.24% 自基金合同 生效起至今 -10.29% 1.24% -9.73% 1.04% -0.56% 0.20% 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 4页 共 13页 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.20% 0.94% -10.16% 0.71% -1.04% 0.23% 过去六个月 -3.79% 1.21% -3.93% 0.97% 0.14% 0.24% 自基金合同 生效起至今 -10.49% 1.24% -9.73% 1.04% -0.76% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 5页 共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈曙亮 FOF业务 部部门总 监兼本基 金的基金 经理 2022年 2月 8 日 - 13年 陈曙亮先生，复旦大学硕士研究生。2008 年 6月至 2019年 6月任职于富国基金管 理有限公司，历任助理定量研究员、定量 研究员、年金投资经理、基金经理、基金 研究总监及多元资产投资部总经理。2019 年 6月加盟浦银安盛基金管理有限公司， 现任 FOF业务部总监。2020年 10月起， 担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金（FOF）的基金经 理。2021年 5月起，担任浦银安盛养老 目标日期 2040三年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)的基金经理。2021年 6 月起，担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期 混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 2021年 12月起，担任浦银安盛颐享稳健 养老目标一年持有期混合型基金中基金（ FOF）的基金经理。2022年 1月起，担任 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基 金中基金（FOF）的基金经理。2022年 2 月起，担任浦银安盛泰和配置 6个月持有 期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 2022年 3月起，担任浦银安盛稳健回报 6 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 6页 共 13页 个月持有期债券型基金中基金（FOF）的 基金经理。2022年 7月起，担任浦银安 盛睿和优选 3个月持有期混合型基金中 基金(FOF)的基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上， 详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角 度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及 不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各 投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进 行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签 字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 7页 共 13页 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着国内经济和政策预期的逐渐明朗，预计后续几个季度经济将同比有所改善。此次“二十 大”报告中提出高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，发展是党执政兴国的第 一要务。建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加 快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。此次会议明确我国长 期经济发展和结构调整方向，将修复市场的长期风险偏好。我们看好四季度稳增长举措也将继续 加码。欧美加息和人民币快速贬值的压力高点已过，对市场的负面影响逐渐减弱；9月社融数据 超预期后在四季度增速有望继续抬升，预计本轮国内 GDP同比改善将延续至明年，经济和政策预 期明朗奠定本轮修复行情的基础。短期权益市场存在一定的不确定性，指数水平和权益市场整体 估值水平均接近低位，权重股的投资价值相对凸显。本产品在配置上保持相对均衡与适当的弹性， 跟踪基金三季报整体配置变化，关注基金整体持仓上风格的切换程度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛泰和配置 6 个月持有混合（FOF）A 的基金份额净值为 0.8971 元， 本报告期基金份额净值增长率为-11.12%，同期业绩比较基准收益率为-10.16%，截至本报告期末 浦银安盛泰和配置 6 个月持有混合（FOF）C 的基金份额净值为 0.8951 元，本报告期基金份额净 值增长率为-11.20%，同期业绩比较基准收益率为-10.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 98,938,870.34 88.90 3 固定收益投资 615,873.70 0.55 其中：债券 615,873.70 0.55 资产支持证券 - - 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 8页 共 13页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,281,420.98 10.14 8 其他资产 449,976.59 0.40 9 合计 111,286,141.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 615,873.70 0.55 其中：政策性金融债 615,873.70 0.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 615,873.70 0.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018010 国开 1902 6,000 615,873.70 0.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 9页 共 13页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 10页 共 13页 1 存出保证金 4,748.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 445,227.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 449,976.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末不存在前十名股票流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 006179 富国品质 生活混合 A 契约型开放 式 3,070,058.28 5,613,908.57 5.06 否 2 540003 汇丰晋信 动态策略 混合 A 契约型开放 式 1,296,330.65 5,205,026.83 4.69 否 3 005794 银华心怡 灵活配置 混合 契约型开放 式 1,887,666.28 5,182,965.30 4.67 否 4 005630 华安研究 精选混合 A 契约型开放 式 2,092,029.85 5,029,239.76 4.53 否 5 005730 国泰江源 优势精选 灵活配置 混合 A 契约型开放 式 2,429,182.04 4,920,551.14 4.43 否 6 010023 广发制造 业精选混 合 C 契约型开放 式 771,051.90 4,910,058.50 4.42 否 7 450011 国富研究 精选混合 契约型开放 式 1,766,412.83 4,891,197.13 4.40 否 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 11页 共 13页 8 013882 交银品质 升级混合 C 契约型开放 式 2,415,272.14 4,707,848.46 4.24 否 9 006624 中泰玉衡 价值优选 混合 契约型开放 式 1,757,086.93 3,609,232.26 3.25 否 10 519918 华夏兴和 混合 契约型开放 式 969,353.42 3,599,209.25 3.24 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 7月 1日至 2022 年 9月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 163.99 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 334,285.34 22,315.01 当期持有基金产生的应支付销售 服务费（元） 23,227.40 - 当期持有基金产生的应支付管理 费（元） 531,815.61 14,926.44 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 87,050.51 2,487.72 当期交易基金产生的交易费（元） 228.47 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金 合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的 管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管 费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申 购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的 赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定 执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本报告期持有的基金未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛泰和配置 6个月 持有混合（FOF）A 浦银安盛泰和配置 6个月 持有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 166,172,663.36 43,756,270.41 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 12页 共 13页 报告期期间基金总申购份额 8,630,742.98 591,469.96 减:报告期期间基金总赎回份额 69,481,658.21 25,845,970.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 105,321,748.13 18,501,769.98 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20220701-20220816,20220822-202 20930 45,016,694. 43 7,955,743. 41 20,006,166. 66 32,966,271. 18 26.6 2 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本 的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风 险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛泰和配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件 2、 浦银安盛泰和配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、 浦银安盛泰和配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 4、 浦银安盛泰和配置 6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 浦银安盛泰和配置 6个月持有混合（FOF）2022年第 3季度报告 第 13页 共 13页 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2022 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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