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| 光大保德信裕鑫混合C(009441) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024522 | ||||||||
| 基金代码 | 009441 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信裕鑫混合 基金主代码 009440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 11日 报告期末基金份额总额 111,458,867.82份 投资目标 本基金将在严格控制风险的础上，通过对不同类别资产的 配置和运用多种投资策略，力争实现稳定的回报。 投资策略 本基金通过大类资产配置框架，前瞻性的判断不同类别资 产收益表现，完成大类资产配置并动态优化调整。在大类 资产配置框架基础上，精选股票、债券等基本面良好并具 备安全边际的投资标的，力争为投资者带来长期稳定的资 本增值回报。 1、资产配置策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化， 最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面： （1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证 券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状 况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等 因素，构建宏观经济分析平台； （2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量 分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上 一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而 判断对各类资产收益的影响； （3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析 结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的 投资比重。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金将通过自上而下的分析方式，并综合考虑行业景气 度、行业周期、估值水平、盈利趋势、竞争格局、技术进 步、政策条件、投资者结构变化等因素，对行业进行配置。 （2）个股选择 本基金的个股投资策略依托基金管理人的研究团队，通过 自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，充分发挥行 业研究员的研究能力，深入挖掘上市公司的投资价值，精 选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括 以下几个方面： 1）定量分析 本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、 估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定 量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市 公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 选择提供依据。 2）定性分析 本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据 决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、 技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、 公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予 股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区 间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值 和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且 成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估 但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基 金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资； 对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投 资。 （3）存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股 票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政 策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组 合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建 债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本 基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水 平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的 信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分 为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策 略。本基金投资于信用债的信用评级在 AA（含）以上。 4、证券公司短期公司债券投资策略 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、 公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券 的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券 进行独立、客观的价值评估。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 6、衍生品投资策略 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提 下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、股票期权、 国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动 性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运 作效率。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其 理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益 性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎 进行投资，以降低投资组合的整体风险。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提 下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基 金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型， 选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期 权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员 负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价 格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合 约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货 组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 7、其他品种投资策略 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基 金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据 法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行 投资风险管理。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80% +沪深 300指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型 基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信裕鑫混合 A 光大保德信裕鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 009440 009441 报告期末下属分级基金的份 额总额 111,337,432.21份 121,435.61份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 光大保德信裕鑫混合 A 光大保德信裕鑫混合 C 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 1.本期已实现收益 2,673,836.97 878.89 2.本期利润 -4,587,227.29 -2,470.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0288 -0.0296 4.期末基金资产净值 124,203,952.05 133,495.98 5.期末基金份额净值 1.1156 1.0993 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信裕鑫混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.29% 0.22% -1.88% 0.18% -0.41% 0.04% 过去六个月 0.08% 0.22% 0.29% 0.23% -0.21% -0.01% 过去一年 -1.54% 0.23% -0.70% 0.24% -0.84% -0.01% 自基金合同 生效起至今 16.24% 0.32% 7.45% 0.25% 8.79% 0.07% 2、光大保德信裕鑫混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.50% 0.22% -1.88% 0.18% -0.62% 0.04% 过去六个月 -0.31% 0.22% 0.29% 0.23% -0.60% -0.01% 过去一年 -2.06% 0.23% -0.70% 0.24% -1.36% -0.01% 自基金合同 生效起至今 14.54% 0.32% 7.45% 0.25% 7.09% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 (2020年 6月 11日至 2022年 9月 30日) 1．光大保德信裕鑫混合 A： 2．光大保德信裕鑫混合 C： 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 詹佳 权益管 理总部 国际业 务团队 团队 长、基 金经理 2020-06-16 - 13年 詹佳先生于 2008年获得香港科技 大学运营管理学学士学位，2013 年获得香港大学金融学硕士学位。 2008年 6月至 2011年 6月在忠利 保险有限公司担任研究分析师； 2011年 7月至 2013年 6月在香港 富通投资管理有限公司担任中国 股票主管、投资分析师；2013年 7 月至2017年12月在建银国际资产 管理有限公司担任董事、组合管理 部门代理负责人；2017年 12月加 入光大保德信基金管理有限公司， 任职权益管理总部国际业务团队 团队长一职。2018 年 6 月至今担 任光大保德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2018 年 7月至 2020年 10月担任光大保 德信红利混合型证券投资基金的 基金经理，2019年 12月至今担任 光大保德信先进服务业灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2020 年 5 月至今担任光大保德信 永鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2020 年 6 月至今 担任光大保德信裕鑫混合型证券 投资基金的基金经理，2020年 10 月至今担任光大保德信行业轮动 混合型证券投资基金的基金经理， 2021 年 7 月至今担任光大保德信 品质生活混合型证券投资基金的 基金经理，2021 年 8 月至今担任 光大保德信安和债券型证券投资 基金的基金经理，2021年 11月至 今担任光大保德信创新生活混合 型证券投资基金的基金经理，2022 年 3 月至今担任光大保德信核心 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 资产混合型证券投资基金的基金 经理，2022 年 7 月至今担任光大 保德信汇佳混合型证券投资基金 的基金经理。 唐钰蔚 基金经 理 2021-08-07 - 6年 唐钰蔚女士，华东师范大学世界经 济专业硕士。2016 年 7 月加入光 大保德信基金管理有限公司，历任 研究助理，现任权益管理总部股票 研究团队团队长助理、研究员， 2021 年 8 月至今担任光大保德信 永鑫灵活配置混合型证券投资基 金、光大保德信裕鑫混合型证券投 资基金的基金经理，2022 年 8 月 至今担任光大保德信研究精选混 合型证券投资基金的基金经理。 李怀定 固收管 理总部 信用纯 债团队 （拟）、 固收研 究团队 联席团 队长、 基金经 理 2021-12-22 - 15年 李怀定先生，复旦大学经济学博士 学位。2007 年 7 月至 2007 年 11 月任职华泰证券股份有限公司固 定收益部；2007 年 11 月至 2009 年 7 月在光大证券股份有限公司 担任债券分析师；2009 年 7 月至 2012 年 5 月在国信证券股份有限 公司担任经济研究所高级分析师； 2012年 5月至 2018年 8月在汇添 富基金管理股份有限公司历任固 定收益投资部高级分析师、债券基 金经理助理、债券基金经理；2018 年 8月至 2021年 5月在长江养老 保险股份有限公司担任养老保障 投资部/个人养老金投资部固收投 资经理；2021 年 6 月加入光大保 德信基金管理有限公司，现任固收 管理总部信用纯债团队（拟）团队 长，兼任固收研究团队联席团队 长，2021 年 7 月至今担任光大保 德信恒利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信尊裕纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资基金、 光大保德信尊丰纯债定期开放债 券型发起式证券投资基金、光大保 德信吉鑫灵活配置混合型证券投 资基金、光大保德信诚鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2021 年 9 月至今担任光大保德信 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 岁末红利纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2021年 11月至今 担任光大保德信纯债债券型证券 投资基金的基金经理，2021年 12 月至今担任光大保德信裕鑫混合 型证券投资基金的基金经理，2022 年 9 月至今担任光大保德信尊颐 纯债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各 方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建 设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告 期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价 同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，随着疫情趋于缓解，宏观经济总体较二季度有所回暖，多数指标均有所回升，尤其 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 是稳增长一揽子政策逐步落地后，基建和制造业投资体现出较强韧性，出口虽然有回落压力但依 然对经济构成一定的支撑。但三季度地产投资、居民消费和服务业需求总体仍相对乏力。受大宗 价格回落和高基数影响，三季度通胀压力总体可控，PPI 涨幅持续回落，CPI 因基数原因有所上 行，但核心 CPI仍偏低。三季度，央行核心目标仍是稳增长，政策总体偏宽松并于 8月中旬超预 期降息，但金融数据在市场主体信心及房地产因素的影响下，长期和短期贷款、企业和居民贷款 表现持续分化，不过随着三季度后期政策性金融工具的逐步落实，中长期贷款开始出现回升迹象， 只是后期能否持续仍有待观察。 债券市场方面，三季度受降息影响，流动性合理充裕，长短端收益率均出现下行。具体而言， 短端 1年国债和 1年国开分别下行 8bp和 11bp。长端 10年国债和 10年国开分别下行 7bp和 13bp。 信用债方面，1年和 3年的 AAA信用债三季度分别下行 23bp和 22bp，信用利差继续压缩。 展望四季度，我们对宏观经济持中性偏积极的看法，虽然出口有回落压力，但基建投资和高 端制造业投资依然会形成支撑；同时在地产政策边际发力的作用下，叠加去年四季度的低基数， 地产行业有望实现更好的供需格局转变。但债券市场受资金宽松影响，利率中枢仍明显反弹，依 然存在配置价值。 本基金的固收操作方面，因地产风波和央行超预期降息，三季度组合加了利率债的波段交易， 并适度增加了高等级信用债的持仓比例，久期较二季度明显提升。 基金在三季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在金融、消费、医药及其他稳增 长板块做了主要的配置，并在选股方面，对权益估值进一步提高了要求，继续为基金追求稳健的 收益目标。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信裕鑫 A份额净值增长率为-2.29%，业绩比较基准收益率为-1.88%，光 大保德信裕鑫 C份额净值增长率为-2.50%，业绩比较基准收益率为-1.88%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 20,173,962.81 13.66 其中：股票 20,173,962.81 13.66 2 固定收益投资 119,236,762.35 80.73 其中：债券 119,236,762.35 80.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,214,572.84 5.56 7 其他各项资产 73,781.92 0.05 8 合计 147,699,079.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,375,176.61 12.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 244,732.00 0.20 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 G 交通运输、仓储和邮政业 587,512.00 0.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,309,277.20 1.86 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 713,700.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 938,125.00 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 5,440.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,173,962.81 16.23 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 000858 五粮液 14,500.00 2,453,835.00 1.97 2 603369 今世缘 51,400.00 2,358,232.00 1.90 3 300059 东方财富 131,060.00 2,309,277.20 1.86 4 002304 洋河股份 14,081.00 2,226,910.15 1.79 5 600519 贵州茅台 900.00 1,685,250.00 1.36 6 600887 伊利股份 29,500.00 972,910.00 0.78 7 600132 重庆啤酒 8,200.00 920,040.00 0.74 8 603259 药明康德 12,500.00 896,125.00 0.72 9 601888 中国中免 3,600.00 713,700.00 0.57 10 688033 天宜上佳 31,362.00 707,213.10 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 7,606,013.01 6.12 2 央行票据 - - 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 3 金融债券 102,030,100.84 82.06 其中：政策性金融债 50,386,126.58 40.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,600,648.50 7.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,236,762.35 95.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200203 20国开 03 200,000 20,879,243.84 16.79 2 190408 19农发 08 185,000 19,320,649.86 15.54 3 188871 21平证 11 100,000 10,427,304.66 8.39 4 149687 21广发 17 100,000 10,421,747.95 8.38 5 188962 21海通 10 100,000 10,361,821.92 8.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.120国开 03（200203 IB）、22国开 05（220205 IB）国家开发银行有限公司于 2022年 3月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)8号，主要内容为：一、未报送逾 期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据； 六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标 投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据； 十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十 五、EAST系统《关联关系》表漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财 产品登记不规范。处罚结果：罚款 440万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪 研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 19农发 08（190408 IB）中国农业银行股份有限公司于 2021年 12月 14日收到中国银行保险监督 管理委员会出具的银保监罚决字(2021)38号、于 2022年 3月 25日收到中国银行保险监督管理委 员会出具的保监罚决字(2022)12号，主要内容为： 银保监罚决字(2021)38 号：一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目 的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；二、农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行 强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重。处罚结果：公开处罚并 罚款 150万元。 银保监罚决字(2022)12号：一、漏报贷款核销业务 EAST数据；二、未报送权益类投资业务 EAST 数据；三、未报送公募基金投资业务 EAST数据；四、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据； 五、其他担保类业务 EAST 数据存在偏差；六、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不 一致；七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；八、EAST系统理财产品非标投向行 业余额数据存在偏差；九、漏报分户账 EAST数据；十、未在开户当月向 EAST系统报送账户信 息；十一、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十二、EAST系统《表外授信业 务》表错报；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务 借据》表错报；十五、EAST系统《关联关系》表漏报；十六、理财产品登记不规范；十七、2018 年行政处罚问题依然存在。处罚结果：罚款 480万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪 研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 21海通 10（188962 SH）海通证券股份有限公司于 2021年 10月 14日收到了重庆证监局《行政 处罚决定书》处罚字〔2021〕5号，主要内容为：海通证券作为西南药业股份有限公司（现称“奥 瑞德”）重大资产重组并募集配套资金项目独立财务顾问，在执行奥瑞德 2017年度持续督导过程 中，未勤勉尽责，出具的文件存在虚假记载。责令海通证券改正，没收财务顾问业务收入 100万 元，并处以 300万元罚款。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪 研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 22招证 G1（185286 SH）招商证券股份有限公司于 2022年 9月 20日收到中国证券监督管理委员 会出具的《行政处罚决定书》(〔2022〕50 号)，主要内容为：招商证券作为中安科重大资产重组 的独立财务顾问，履职过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述， 且后续在并购重组当事人发生较大变化对本次重组构成较大影响的情况时未能予以高度关注，未 按照规定及时向中国证监会报告。处罚结果：责令招商证券改正违法行为，没收业务收入 3,150 万元，并处以 3,150万元罚款。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪 研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 21申证 08（149574 SZ）申万宏源证券有限公司于 2021年 11月 24日收到中国证券监督管理委员 会上海监管局的警示函（沪证监决〔2021〕209号），主要内容为： 沪证监决〔2021〕209号：一是在个别私募资产管理计划运作过程中,在未事先取得投资者同意的 情况下投资关联方承销的证券；二是未能将私募资产管理业务和其他业务进行有效隔离；三是存 在对不同私募资产管理计划持有的同类资产采用不同估值方法的情形,且个别私募资产管理计划 未严格遵守公允估值原则,估值方法不合理。此外,公司个别私募资产管理计划在相关债券已发生实 质违约的情况下未及时调整估值,估值程序存在缺陷。处罚结果：出具警示函的行政监管措施。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪 研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 21平证 11（188871 SH）平安证券股份有限公司于 2022年 06月 24日收到深圳证监局出具的行政 监管措施决定书(2022)97 号，主要内容为：公司在保荐乐视网信息技术（北京）股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的执业过程中，尽职调查未勤勉尽责、内控机制执行不到位，出 具的发行保荐书中发行人财务数据与实际情况不符。处罚结果：采取暂停保荐机构资格 3个月的 监管措施，暂停期间自 2022年 6月 23日至 9月 22日。 基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。 该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体，本期未出现被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 19 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 70,147.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,634.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 73,781.92 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 127039 北港转债 1,155,030.14 0.93 2 123125 元力转债 1,096,105.34 0.88 3 127022 恒逸转债 935,202.32 0.75 4 113631 皖天转债 704,085.26 0.57 5 123091 长海转债 550,625.35 0.44 6 128048 张行转债 108,361.73 0.09 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信裕鑫混合A 光大保德信裕鑫混合C 本报告期期初基金份额总额 310,577,006.48 81,445.27 报告期期间基金总申购份额 5,445.67 70,027.45 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 20 减：报告期期间基金总赎回份额 199,245,019.94 30,037.11 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 111,337,432.21 121,435.61 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220701-202209 30 97,682 ,918.9 8 0.00 42,910,2 30.00 54,772,688. 98 49.14% 2 20220701-202209 30 82,320 ,725.8 9 0.00 34,388,2 87.84 47,932,438. 05 43.00% 3 20220701-202207 13 78,737 ,359.4 0 0.00 78,737,3 59.40 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 21 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信裕鑫混合型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信裕鑫混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管 理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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