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| 长城货币E(000861) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026308 | ||||||||
| 基金代码 | 000861 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城货币市场证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长城货币 2022年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城货币 基金主代码 200003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 5月 30日 报告期末基金份额总额 70,109,815,684.13份 投资目标 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定 的收益。 投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势 和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。 根据债券的信用评级及担保状况，决定组合的信用风险 级别。二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期 限结构、流动性指标、收益率水平、市场偏好、法律法 规对货币市场基金的限制、基金合同、目标收益、业绩 比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。 三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、资信等 级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品种。 业绩比较基准 税后银行活期存款利率 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种 ，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型 基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 长城货币 2022年第 3季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的基金简称 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 下属分级基金的交易代码 200003 200103 000861 报告期末下属分级基金的份额总额 67,065,652,295.79 份 355,619,036.26 份 2,688,544,352.08 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 主要财务指标 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 1.本期已实现收益 270,503,248.00 1,566,531.91 14,730,690.20 2.本期利润 270,503,248.00 1,566,531.91 14,730,690.20 3.期末基金资产净值 67,065,652,295.79 355,619,036.26 2,688,544,352.08 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实 际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3956% 0.0002% 0.0882% 0.0000% 0.3074% 0.0002% 过去六个月 0.8530% 0.0005% 0.1755% 0.0000% 0.6775% 0.0005% 过去一年 1.8974% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.5474% 0.0007% 过去三年 6.3726% 0.0009% 1.0510% 0.0000% 5.3216% 0.0009% 过去五年 13.3094% 0.0020% 1.7510% 0.0000% 11.5584% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 65.8707% 0.0056% 23.2796% 0.0036% 42.5911% 0.0020% 长城货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4563% 0.0002% 0.0882% 0.0000% 0.3681% 0.0002% 过去六个月 0.9745% 0.0005% 0.1755% 0.0000% 0.7990% 0.0005% 过去一年 2.1423% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.7923% 0.0007% 过去三年 7.1410% 0.0009% 1.0510% 0.0000% 6.0900% 0.0009% 长城货币 2022年第 3季度报告 第 4页 共 12页 过去五年 14.6752% 0.0020% 1.7510% 0.0000% 12.9242% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 42.4069% 0.0043% 3.6982% 0.0001% 38.7087% 0.0042% 长城货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4335% 0.0002% 0.0882% 0.0000% 0.3453% 0.0002% 过去六个月 0.9290% 0.0005% 0.1755% 0.0000% 0.7535% 0.0005% 过去一年 2.0504% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.7004% 0.0007% 过去三年 6.8523% 0.0009% 1.0510% 0.0000% 5.8013% 0.0009% 过去五年 14.1611% 0.0021% 1.7510% 0.0000% 12.4101% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 23.8756% 0.0027% 2.6274% 0.0000% 21.2482% 0.0027% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城货币 2022年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：①本基金合同规定本基金的组合配置比例范围为：央行票据：0—80%，回购 0—70%，短期债 券 0—80%，同业存款/现金比例 0—70%。 ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 3个月，建仓期满时，各项资产配置比例符 合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 邹德立 固定收益 2011年 10月 - 13年 男，中国籍，硕士。2005年 7月-2009 长城货币 2022年第 3季度报告 第 6页 共 12页 投资部总 经理、本 基金的基 金经理 19日 年 3月曾就职于深圳农村商业银行总行 资金部，具有 15年债券投资管理经历。 2009年 3月加入长城基金管理有限公司， 历任运行保障部债券交易员、固定收益部 研究员、固定收益部副总经理，现任固定 收益投资部总经理兼基金经理。自 2011 年 10月至今任“长城货币市场证券投资 基金”基金经理，自 2014年 6月至今任“ 长城工资宝货币市场基金”基金经理， 自 2017年 9月至今任“长城收益宝货币 市场基金”基金经理，自 2019年 8月至 今任“长城短债债券型证券投资基金”基 金经理，自 2022年 8月至今任“长城鑫 享 90天滚动持有中短债债券型证券投资 基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金 合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存 在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 长城货币 2022年第 3季度报告 第 7页 共 12页 经济方面，IMF下调 2022年全球经济增速预测至 3.2%，下调 2023年全球经济增速预测至 2.7%，下调中国 2022年经济增速至 3.2%，下调中国 2023经济增速至 4.4%。三季度国内经济复苏 依然艰难，只要靠基建投资支撑，存在衰退风险。新冠疫情反复，地方严控影响消费需求。民企 地产违约蔓延，房价下跌，地产影响投资复苏。国外经济衰退风险增加，出口增速出现放缓。未 来经济走向复苏还是衰退，核心看疫情演化和一线地产限购下的房价走势。 通胀方面，国际高通胀，美欧连续加息主要因为三方面：第一，美联储之前几年的量化宽松 导致美元流动性过剩；第二是俄乌冲突拖沓，石油、天然气价格一直维持在高位，随着欧洲需求 的增加，金融制裁反噬，价格影响最后又传导回美欧；第三是之前几年中美贸易摩擦，美国对中 国出口的商品增加关税，最后的压力也回流至美国本土的消费者和企业。未来美联储会继续推进 加息缩表进程，大概率还会多次加息 50-75bp。国内通胀或持续转热，但高基数带动下 PPI同比 继续回落，通胀可控，全年 2.2%左右，不构成影响债市走向的主要因素。 货币政策方面，8月 15日人民银行 MLF和 OMO均降 10BP且 MLF缩量续作，再次释放宽货币 信号，打开利率下行空间。9月 15日六大行下调存款利率对债市形成间接利好，此次存款利率下 调带动存量成本的下降，推动无风险利率下降。总体上三季度延续了降息趋势，流动性总体保持 宽松状态，但季末时间节点上，资金面逐步偏紧。总体上宽信用需要宽货币持续支持，下半年货 币政策总量和结构工具将继续齐发力，货币和财政也将齐加码，力争四季度经济增速回归 4%以上 的轨道。 回顾本基金的三季度操作，我们安全地应对了季末的流动性大幅波动，并在收益率高点加大 了银行同业存款和债券资产的投资，季末继续保持中高组合久期。预计 2022年四季度经济增长压 力依然较大，银行间流动性将继续保持宽松状态。本基金将继续根据经济基本面及政策面的变化 寻找配置时点，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末长城货币 A 基金份额净值收益率为 0.3956%；长城货币 B 基金份额净值收益率 为 0.4563%；长城货币 E基金份额净值收益率为 0.4335%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 25,631,188,700.44 33.25 长城货币 2022年第 3季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 25,631,188,700.44 33.25 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 8,986,030,946.13 11.66 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 42,453,972,211.79 55.08 4 其他资产 10,290,581.91 0.01 5 合计 77,081,482,440.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.87 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 6,929,929,549.38 9.88 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 97 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 28.65 9.88 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 19.67 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 14.19 - 长城货币 2022年第 3季度报告 第 9页 共 12页 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.09 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.68 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动 利率债 - - 合计 109.28 9.88 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,853,866,638.82 4.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,815,745,610.40 6.87 其中：政策性金融债 4,815,745,610.40 6.87 4 企业债券 100,223,619.68 0.14 5 企业短期融资券 3,675,646,173.35 5.24 6 中期票据 - - 7 同业存单 14,185,706,658.19 20.23 8 其他 - - 9 合计 25,631,188,700.44 36.56 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112221135 22渤海银行 CD135 15,000,0001,498,710,415.72 2.14 2 112215042 22民生银行 CD042 15,000,0001,486,612,512.96 2.12 3 112215220 22民生银行 CD220 15,000,0001,486,341,001.64 2.12 4 210411 21农发 11 12,500,0001,275,784,565.04 1.82 5 112205107 22建设银行 CD107 8,000,000 786,819,915.80 1.12 6 229952 22贴现国债 52 7,000,000 698,088,709.29 1.00 7 220206 22国开 06 6,500,000 653,621,735.13 0.93 8 229938 22贴现国债 38 5,200,000 519,413,040.94 0.74 9 229951 22贴现国债 51 5,200,000 518,656,630.33 0.74 10 220201 22国开 01 5,100,000 517,602,204.79 0.74 长城货币 2022年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0738% 报告期内偏离度的最低值 0.0251% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0500% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未发生达到或超过 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未发生达到或超过 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除渤海银行、民生银行、中国农业发展银行、建设银行、 国家开发银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 渤海银行股份有限公司（简称渤海银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因农业银行制定文件要求企业对公账户必须开 通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权等案由，于 2021年 12月 8日被 中国银保监会处以罚款。 中国农业银行股份有限公司（简称农业银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 长城货币 2022年第 3季度报告 第 11页 共 12页 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国建设银行股份有限公司（简称建设银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,702.79 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 10,279,879.12 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 10,290,581.91 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城货币 A 长城货币 B 长城货币 E 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总额 69,732,876,690.06 327,295,824.80 2,606,728,376.43 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购份额 172,243,581,089.58 91,457,565.57 12,265,133,849.78 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回份额 174,910,805,483.85 63,134,354.11 12,183,317,874.13 报 告 期 期 末 基 金 份 额 67,065,652,295.79 355,619,036.26 2,688,544,352.08 长城货币 2022年第 3季度报告 第 12页 共 12页 总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会同意长城货币市场证券投资基金募集的文件 （二）《长城货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《长城货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《长城货币市场证券投资基金招募说明书》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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