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| 长城久泰沪深300指数A(200002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3026389 | ||||||||
| 基金代码 | 200002 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城久泰沪深 300指数 基金主代码 200002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 5月 21日 报告期末基金份额总额 594,848,137.86份 投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的 长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下， 力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长 期增值。 投资策略 （1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票投 资以沪深 300指数作为目标指数。在正常情况下，本基 金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 （2）股票投资策略：本基金的指数化投资采用分层抽样 法，实现对沪深 300指数的跟踪，即按照沪深 300指数 的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的 投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资 范围以沪深 300指数的成份股为主，少量补充流动性好、 可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有 限度的优化调整。（3）债券投资策略：本基金债券投资 部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要 目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。 业绩比较基准 95%×沪深 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 3页 共 15页 风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城久泰沪深 300指数 A 长城久泰沪深 300指数 C 下属分级基金的交易代码 200002 006912 报告期末下属分级基金的份额总额 310,073,814.34份 284,774,323.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 主要财务指标 长城久泰沪深 300指数 A 长城久泰沪深 300指数 C 1.本期已实现收益 -11,650,986.08 -4,286,958.03 2.本期利润 -86,130,777.47 -31,254,861.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2796 -0.2003 4.期末基金资产净值 617,960,811.14 360,016,240.69 5.期末基金份额净值 1.9929 1.2642 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 长城久泰沪深 300指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.33% 0.83% -14.45% 0.84% 2.12% -0.01% 过去六个月 -7.04% 1.15% -9.38% 1.13% 2.34% 0.02% 过去一年 -18.80% 1.14% -20.77% 1.12% 1.97% 0.02% 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 4页 共 15页 过去三年 13.62% 1.21% 0.11% 1.20% 13.51% 0.01% 过去五年 22.01% 1.21% -0.16% 1.22% 22.17% -0.01% 自基金合同 生效起至今 415.59% 1.55% 236.65% 1.55% 178.94% 0.00% 长城久泰沪深 300指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.39% 0.83% -14.45% 0.84% 2.06% -0.01% 过去六个月 -7.24% 1.15% -9.38% 1.13% 2.14% 0.02% 过去一年 -19.14% 1.14% -20.77% 1.12% 1.63% 0.02% 过去三年 12.42% 1.21% 0.11% 1.20% 12.31% 0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 39.42% 1.23% 21.62% 1.23% 17.80% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 5页 共 15页 注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90% ～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，其中，现金类资产不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 杨建华 公司副总 经理、投 资总监、 权益投资 部总经理 、本基金 的基金经 理 2004年 5月 21 日 - 22年 男，中国籍，硕士，注册会计师（CPA）。 1991年 7月-1996年 8月曾就职于大庆石 油管理局，1998年 6月-1999年 10月曾 就职于华为技术有限公司，1999年 10月 -2000年 5月曾就职于深圳市和君创业投 资公司，2000年 5月-2001年 9月曾就职 于长城证券有限责任公司投资银行部。 2001年 10月加入长城基金管理有限公司 ，历任基金管理部基金经理助理、总经理 助理、研究部总经理，现任公司副总经理 、投资总监、权益投资部总经理、投委会 委员兼基金经理。自 2007年 9月至 2009 年 1月任“长城安心回报混合型证券投资 基金”基金经理，自 2011年 1月至 2013 年 6月任“长城中小盘成长股票型证券投 资基金”基金经理，自 2009年 9月至 2016 年 9月任“长城久富核心成长混合型证券 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 6页 共 15页 投资基金（LOF）”基金经理，自 2017 年 6月至 2018年 8月任“长城久兆中小 板 300指数分级证券投资基金”基金经理， 自 2018年 8月至 2018年 11月任“长城 中证 500指数增强型证券投资基金”基金 经理，自 2017年 8月至 2019年 2月任“长 城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投 资基金”基金经理。自 2004年 5月至今 任“长城久泰沪深 300指数证券投资基金” 基金经理，自 2013年 6月至今任“长城品 牌优选混合型证券投资基金”基金经理， 自 2019年 4月至今任“长城核心优势混 合型证券投资基金”基金经理，自 2020 年 3月至今任“长城价值优选混合型证 券投资基金”基金经理，自 2021年 5月 至今任“长城消费 30股票型证券投资基 金”基金经理，自 2021年 10月至今任“长 城兴华优选一年定期开放混合型证券投 资基金”基金经理，自 2021年 12月至今 任“长城价值领航混合型证券投资基金” 基金经理，自 2022年 4月至今任“长城价 值甄选一年持有期混合型证券投资基金 ”基金经理。 雷俊 公司总经 理助理、 量化与指 数投资部 总经理、 本基金的 基金经理 、兼任投 资经理 2018年 11月 30日 - 14年 男，中国籍，硕士。2008年 7月-2017 年 11月曾就职于南方基金管理有限公司 ，历任研究员、基金经理。2017年 11月 加入长城基金管理有限公司，现任公司总 经理助理、量化与指数投资部总经理、基 金经理兼投资经理。自 2019年 5月至 2021年 10月任“长城核心优选灵活配置 混合型证券投资基金”基金经理，自 2018 年 11月至今任“长城中证 500指数增强 型证券投资基金”、“长城久泰沪深 300 指数证券投资基金”基金经理，自 2019 年 1月至今任“长城创业板指数增强型发 起式证券投资基金”基金经理，自 2019 年 5月至今任“长城量化精选股票型证券 投资基金”基金经理，自 2020年 1月至 今任“长城量化小盘股票型证券投资基金 ”、“长城中国智造灵活配置混合型证券 投资基金”基金经理，自 2021年 4月至 今任“长城基金-量化 1号单一资产管理 计划”投资经理，自 2022年 6月至今任“ 长城中证医药卫生指数增强型证券投资 基金”基金经理。 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 7页 共 15页 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理 的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 7 3,096,633,533.71 2014年 12月 23日 私募资产管 理计划 1 200,584,495.94 2021年 4月 7日 其他组合 - - - 雷俊 合计 8 3,297,218,029.65 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 8页 共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度市场整体震荡下行，全区间内三十个中信一级行业中二十九个行业下跌，仅煤炭略微 正收益。煤炭、电力及公用事业、石油石化等能源板块表现强势，建材、汽车、电子表现相对弱 势。区间内流动性、Beta因子表现较强，价值、成长因子表现较弱，大小盘方面，区间内小盘相 比大盘有较显著的超额收益。报告区间内，产品在行业、风格配置上较为均衡稳健，在盈利动量 方面小幅超配，小幅跑赢基准。 本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的 历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上， 根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上 进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城久泰沪深 300指数 A的基金份额净值为 1.9929元，本报告期基金份额净 值增长率为-12.33%;截至本报告期末长城久泰沪深 300指数 C的基金份额净值为 1.2642元，本报 告期基金份额净值增长率为-12.39%。同期业绩比较基准收益率为-14.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 928,714,407.11 93.29 其中：股票 928,714,407.11 93.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,671,600.35 1.47 其中：债券 14,671,600.35 1.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,273,120.75 5.15 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 9页 共 15页 8 其他资产 855,918.10 0.09 9 合计 995,515,046.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,156,990.36 0.12 B 采矿业 51,631,647.75 5.28 C 制造业 420,508,299.95 43.00 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 22,994,464.80 2.35 E 建筑业 17,011,190.49 1.74 F 批发和零售业 16,339,777.72 1.67 G 交通运输、仓储和邮政业 12,710,639.68 1.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 18,516,729.23 1.89 J 金融业 156,385,571.82 15.99 K 房地产业 17,993,151.59 1.84 L 租赁和商务服务业 21,131.36 0.00 M 科学研究和技术服务业 20,465.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 405.00 0.00 Q 卫生和社会工作 17,406.55 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,745.10 0.00 S 综合 - - 合计 735,309,617.04 75.19 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,835.03 0.00 B 采矿业 2,162,452.34 0.22 C 制造业 110,488,849.25 11.30 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,160.83 0.00 E 建筑业 3,755,113.51 0.38 F 批发和零售业 13,064,617.51 1.34 G 交通运输、仓储和邮政业 14,429,966.00 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 25,446,504.71 2.60 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 10页 共 15页 务业 J 金融业 3,480,117.10 0.36 K 房地产业 3,255.15 0.00 L 租赁和商务服务业 377.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 15,445.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 11,815,391.94 1.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,637,889.70 0.68 R 文化、体育和娱乐业 20,495.00 0.00 S 综合 2,080,320.00 0.21 合计 193,404,790.07 19.78 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资 明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 36,822 68,949,195.00 7.05 2 300750 宁德时代 90,400 36,240,456.00 3.71 3 601318 中国平安 848,493 35,280,338.94 3.61 4 600900 长江电力 1,010,919 22,988,298.06 2.35 5 002594 比亚迪 90,200 22,731,302.00 2.32 6 000568 泸州老窖 88,900 20,505,674.00 2.10 7 600438 通威股份 431,900 20,282,024.00 2.07 8 300760 迈瑞医疗 63,368 18,947,032.00 1.94 9 600089 特变电工 843,384 18,276,131.28 1.87 10 600919 江苏银行 2,222,161 16,532,877.84 1.69 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603868 飞科电器 180,820 14,192,561.80 1.45 2 603613 国联股份 126,566 13,664,065.36 1.40 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 11页 共 15页 3 300769 德方纳米 48,100 13,554,580.00 1.39 4 600153 建发股份 941,700 13,042,545.00 1.33 5 600233 圆通速递 619,000 12,844,250.00 1.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 14,492,592.55 1.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 179,007.80 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,671,600.35 1.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 80,000 8,130,531.51 0.83 2 019674 22国债 09 63,000 6,362,061.04 0.65 3 110089 兴发转债 1,220 122,004.81 0.01 4 127073 天赐转债 567 56,702.98 0.01 5 123158 宙邦转债 3 300.01 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名资产支持证券投资明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 12页 共 15页 名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形 本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 13页 共 15页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票 库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 294,685.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 561,232.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 855,918.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说 明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说 明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城久泰沪深 300指数 A 长城久泰沪深 300指数 C 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 14页 共 15页 报告期期初基金份额总额 305,472,799.32 147,927,555.76 报告期期间基金总申购份额 10,368,124.86 206,102,780.84 减:报告期期间基金总赎回份额 5,767,109.84 69,256,013.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 310,073,814.34 284,774,323.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情 况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会同意长城久泰沪深 300指数证券投资基金设立的文件 （二）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金基金合同》 （三）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金招募说明书》 （四）《长城久泰沪深 300指数证券投资基金托管协议》 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 长城久泰沪深 300指数 2022年第 3季度报告 第 15页 共 15页 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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