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| 天弘标普500C(007722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027311 | ||||||||
| 基金代码 | 007722 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘标普500 基金主代码 007721 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2019年09月24日 报告期末基金份额总额 134,576,320.99份 投资目标 在严格控制组合风险的基础上，主要投资于跟踪标 普500指数的基金（含ETF），力争实现对标普500 指数走势的有效跟踪。 投资策略 本基金将根据宏观分析进行资产配置，并通过全球 范围内精选基金构建组合，以达到预期的风险收益 水平。本基金产品投资策略包括：资产配置策略、E TF投资策略、非上市基金投资策略、股票投资策略、 固定收益资产投资策略、资产支持证券投资策略、 金融衍生品投资策略等策略。 业绩比较基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+ 人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基 金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有 效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 3页 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘标普500A 天弘标普500C 下属分级基金的交易代码 007721 007722 报告期末下属分级基金的份额总 额 73,457,995.79份 61,118,325.20份 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:Citibank N.A 中文名称:美国花旗银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天弘标普500A 天弘标普500C 1.本期已实现收益 817,380.24 575,719.35 2.本期利润 1,481,136.09 -26,902.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0198 -0.0005 4.期末基金资产净值 88,917,297.65 73,383,388.36 5.期末基金份额净值 1.2105 1.2007 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘标普500A净值表现 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 4页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.99% 1.09% 0.23% 1.27% 1.76% -0.18% 过去六个月 -9.43% 1.27% -10.87% 1.45% 1.44% -0.18% 过去一年 -6.93% 1.14% -8.34% 1.29% 1.41% -0.15% 过去三年 21.79% 1.29% 20.35% 1.49% 1.44% -0.20% 自基金合同 生效日起至 今 21.05% 1.28% 19.76% 1.49% 1.29% -0.21% 天弘标普500C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.92% 1.09% 0.23% 1.27% 1.69% -0.18% 过去六个月 -9.54% 1.27% -10.87% 1.45% 1.33% -0.18% 过去一年 -7.18% 1.13% -8.34% 1.29% 1.16% -0.16% 过去三年 20.81% 1.29% 20.35% 1.49% 0.46% -0.20% 自基金合同 生效日起至 今 20.07% 1.28% 19.76% 1.49% 0.31% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2019年09月24日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 6页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 胡超 本基金基金经理 2019 年09 月 - 9 年 男，金融学硕士。历任普 华永道咨询（深圳）有限 公司高级顾问、中合中小 企业融资担保股份有限公 司高级业务经理、中国人 民财产保险股份有限公司 海外投资业务主管。2016 年6月加盟本公司，历任国 际业务研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 7页 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度，全球资本市场的主要矛盾依然是超预期的通胀及超预期的货币政策紧缩路 径。尽管原油价格自6月份的年内高点持续下行，但是美国通胀水平依然居高不下，过 去两年巨量的流动性持续推动核心的商品及服务价格上涨。美联储连续三次加息75基 点，并上调此轮加息终点利率水平预期至4.5%以上，显示了其坚定打击通胀的决心。随 着美元指数走高，全球大部分非美货币普遍承压，年内大部分国家和地区的央行也选择 跟随美联储加息，全球金融条件均在收紧。尽管美联储强调加息路径将直接依赖于宏观 经济数据，但是当前市场预期此轮加息将持续到2023年三季度，显示货币政策的收紧将 继续持续较长的一段时间。9月份，标普500指数创下年内新低。短期来看，强势美元将 继续吸引资金回流美股，有望在短期继续支撑美股跑赢其他资产。在中长期，标普500 指数当前的估值水平已经回落到过去10年的均值偏下水平，性价比有所提升。 作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金，本基金的投资目标是通过投资于全 球范围内跟踪标普500指数的基金（含ETF），综合运用股指期货等衍生品工具，力争实 现对标普500指数走势的有效跟踪。 截至2022年09月30日，天弘标普500A基金份额净值为1.2105元，天弘标普500C基金 份额净值为1.2007元。报告期内份额净值增长率天弘标普500A为1.99%，同期业绩比较 基准增长率为0.23%；天弘标普500C为1.92%，同期业绩比较基准增长率为0.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 8页 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 147,333,820.48 67.05 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 68,623,596.68 31.23 8 其他资产 3,779,675.93 1.72 9 合计 219,737,093.09 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 9页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序 号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币 元) 占基金资产净值比例 (%) 1 股指期货 S&P500 EMINI FUT Dec22 - - 注：金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结 算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投 资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。本报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Dec22买入持仓量5手， 合约市值人民币6,392,482.43元，公允价值变动人民币-723,816.61元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民 币元) 占基金资产净 值比例(%) 1 Vanguard S&P 500 ETF ETF基金 交易型开 放式 Vanguard Group In c 30,814,026.57 18.99 2 iShares Core S&P 500 ETF ETF基金 交易型开 放式 BlackRoc k Fund Ad visors 30,581,582.67 18.84 3 SPDR S&P 500 ETF Trust ETF基金 交易型开 放式 SSgA Fund s Managem ent Inc 29,923,697.46 18.44 4 Vanguard S&P 500 UCITS E TF ETF基金 交易型开 放式 Vanguard Group Ir eland Ltd 29,324,241.46 18.07 5 Xtracker s S&P 50 0 Swap U CITS ETF ETF基金 交易型开 放式 DWS Inves tment SA 23,261,103.14 14.33 6 Invesco S&P 500 ETF基金 交易型开 放式 Invesco I nvestmen 3,429,169.18 2.11 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 10页 UCITS ET F t Managem ent Ltd 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未 发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 488,111.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 393,186.79 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,898,377.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,779,675.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘标普500A 天弘标普500C 报告期期初基金份额总额 71,215,787.50 51,993,583.68 报告期期间基金总申购份额 12,700,861.27 72,734,491.53 减：报告期期间基金总赎回份额 10,458,652.98 63,609,750.01 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 11页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 73,457,995.79 61,118,325.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2022-09-28 5,000,555.67 -6,044,671.69 - 2 赎回 2022-09-28 5,000,555.56 -5,996,166.17 - 合 计 10,001,111.23 -12,040,837.8 6 注：基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理，根据 本基金法律文件及相关法规，依照适用费率收取交易费用，其中适用费率保留至小数点 后4位，小数点后第5位四舍五入。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,001,111.23份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2019年 09月24日至2022年09月24日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220927- 20220927 - 32,583,90 3.55 32,583,90 3.55 - - 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： 天弘标普 500发起式证券投资基金（QDII-FOF）2022年第 3季度报告 第 12页 （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）募集的文件 2、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）基金合同 3、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）托管协议 4、天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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