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| 天弘睿新三个月定开混合C(009628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3027484 | ||||||||
| 基金代码 | 009628 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10 月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘睿新三个月定开 基金主代码 009627 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年12月14日 报告期末基金份额总额 44,940,753.67份 投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金 融衍生品投资策略、存托凭证投资策略；2、开放期 投资策略：在开放期内，本基金为保持较高的组合 流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范 流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×2 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 下属分级基金的交易代码 009627 009628 报告期末下属分级基金的份额总 额 30,551,450.64份 14,389,303.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 1.本期已实现收益 396,245.87 203,337.79 2.本期利润 -37,852.72 -25,615.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0011 -0.0015 4.期末基金资产净值 31,772,075.79 14,955,610.49 5.期末基金份额净值 1.0400 1.0394 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘睿新三个月定开A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.04% 0.11% -1.88% 0.18% 1.84% -0.07% 过去六个月 -0.08% 0.25% 0.29% 0.23% -0.37% 0.02% 过去一年 -0.34% 0.27% -0.70% 0.24% 0.36% 0.03% 自基金合同 生效日起至 4.00% 0.29% 3.37% 0.25% 0.63% 0.04% 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页 今 天弘睿新三个月定开C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.05% 0.11% -1.88% 0.18% 1.83% -0.07% 过去六个月 -0.12% 0.25% 0.29% 0.23% -0.41% 0.02% 过去一年 -0.39% 0.27% -0.70% 0.24% 0.31% 0.03% 自基金合同 生效日起至 今 3.94% 0.29% 3.37% 0.25% 0.57% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2020年12月14日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈钢 公司副总经理、固定收益 总监、本基金基金经理 2020 年12 月 - 20 年 男，工商管理硕士。历任 华龙证券公司固定收益部 高级经理、北京宸星投资 管理公司投资经理、兴业 证券公司债券总部研究部 经理、银华基金管理有限 公司机构理财部高级经 理、中国人寿资产管理有 限公司固定收益部高级投 资经理。2011年7月加盟本 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页 公司。 刘洋 本基金基金经理 2020 年12 月 - 9 年 女，经济学硕士。2013年1 月加盟本公司，历任研究 员、交易员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济面临较大下行压力，内需方面，房地产受“保交楼”事件影响，修 复态势相对缓慢，同时疫情反复出现，居民消费、投资需求以及导致预期未见明显好转； 外需方面，出口向下拐点来临；综合来看，三季度基建逆周期发力成为经济运行中为数 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页 不多的亮点，但难以扭转经济下行态势。货币政策层面，央行8月降息助力房地产产业 链修复以及帮助企业降低融资成本，与此同时，海外超预期加息，人民币汇率面临较大 贬值压力，国内流动性总体维持超宽松状态。综合来看，国内外形势较为严峻和复杂。 债券市场层面，三季度前半段受基本面走弱、流动性宽松及央行降息影响，收益率大幅 下行，后期随稳增长政策发力，收益率有所回弹。 三季度在复杂的国内外宏观环境下，组合总体维持中性操作，相机抉择，获取了相 对稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年09月30日，天弘睿新三个月定开A基金份额净值为1.0400元，天弘睿新 三个月定开C基金份额净值为1.0394元。报告期内份额净值增长率天弘睿新三个月定开A 为-0.04%，同期业绩比较基准增长率为-1.88%；天弘睿新三个月定开C为-0.05%，同期 业绩比较基准增长率为-1.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2022年8月12日至2022年9月30日，本基金连续20个工作日基金资产净值低于5000 万，未连续60个工作日基金资产净值低于5000万。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,534,975.80 3.27 其中：股票 1,534,975.80 3.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,370,772.54 69.03 其中：债券 32,370,772.54 69.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,971,628.33 27.66 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页 8 其他资产 14,152.00 0.03 9 合计 46,891,528.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,295,341.68 2.77 C 制造业 239,634.12 0.51 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,534,975.80 3.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.77 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页 2 688281 华秦科技 717 195,282.12 0.42 3 688115 思林杰 1,120 44,352.00 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,837,904.05 3.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,532,868.49 65.34 其中：政策性金融债 30,532,868.49 65.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,370,772.54 69.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220201 22国开01 200,000 20,320,898.63 43.49 2 200208 20国开08 100,000 10,211,969.86 21.85 3 019664 21国债16 18,000 1,837,904.05 3.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2022年03月21日收 到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,152.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,152.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（％） 流通受限情况 说明 1 600938 中国海油 1,295,341.68 2.77 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页 天弘睿新三个月定开A 天弘睿新三个月定开C 报告期期初基金份额总额 37,059,250.46 19,287,808.80 报告期期间基金总申购份额 43.39 - 减：报告期期间基金总赎回份额 6,507,843.21 4,898,505.77 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 30,551,450.64 14,389,303.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金募集的文件 2、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 3、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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