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| 兴业中债3-5年政策性金融债C(010521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3028725 | ||||||||
| 基金代码 | 010521 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业中债3-5年政策性金融债 基金主代码 010520 交易代码 010520 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年06月29日 报告期末基金份额总额 3,690,122.56份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差控 制在3%以内。 投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主,选取 标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债 券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合, 以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期 存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本 基金为指数型基金，其具有与标的指数以及标的指 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3页，共 12页 数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业中债3-5年政策性金 融债A 兴业中债3-5年政策性金 融债C 下属分级基金的交易代码 010520 010521 报告期末下属分级基金的份额总 额 151,127.27份 3,538,995.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 兴业中债3-5年政策性 金融债A 兴业中债3-5年政策性 金融债C 1.本期已实现收益 23,054.88 -29,244.77 2.本期利润 31,179.81 -6,878.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 -0.0019 4.期末基金资产净值 155,560.40 3,627,232.48 5.期末基金份额净值 1.0293 1.0249 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业中债3-5年政策性金融债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.17% 0.06% 0.36% 0.07% -0.53% -0.01% 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4页，共 12页 过去六个月 0.54% 0.06% 0.36% 0.07% 0.18% -0.01% 过去一年 2.32% 0.07% 0.78% 0.07% 1.54% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.44% 0.07% 1.25% 0.07% 2.19% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期 存款利率（税后）*5%。 兴业中债3-5年政策性金融债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.20% 0.07% 0.36% 0.07% -0.56% 0.00% 过去六个月 0.49% 0.06% 0.36% 0.07% 0.13% -0.01% 过去一年 1.94% 0.07% 0.78% 0.07% 1.16% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.00% 0.07% 1.25% 0.07% 1.75% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期 存款利率（税后）*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金合同自 2021年 6月 29日起生效，根据本基金合同规定，本基金自基金合同生效 之日起 6个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5页，共 12页 本基金合同自 2021年 6月 29日起生效，根据本基金合同规定，本基金自基金合同生效 之日起 6个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 唐丁 祥 基金经理 2021- 06-29 - 11 年 中国籍，博士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 011年3月至2013年4月在 光大证券股份有限公司研 究所担任债券分析师，内 容涉及宏观利率、专题研 究等；2013年4月至2013 年8月在申万菱信基金管 理有限公司从事宏观和债 券研究，内容涉及宏观利 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6页，共 12页 率、信用分析和可转债等 研究工作；2013年8月加入 兴业基金管理有限公司， 现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，国内疫情反复和地产领域流动性压力持续，经济复苏整体偏弱，货币政 策维持宽松基调，央行超预期降息10BP；海外受通胀粘性影响，主要发达经济体加息预 期进一步升温，中美利差倒挂加剧，人民币存在贬值压力。总体上，债券收益率普遍下 行，风险偏好维持低位，资产荒行情持续。利率债突破上半年的震荡区间，各期限利率 下行10-20BP，其中10Y国债波动区间为[2.58%,2.85%]，3年期品种表现相对较佳。 从资产价格波动的表现来看，整体是围绕疫情扰动、国内资金面波动和“宽信用” 政策的博弈展开，但随着中美利差倒挂的加剧，对国内债市做多情绪形成一定的制约。 分阶段来看，7月份，疫情缓解后经济复苏斜率偏缓的预期得以证实，财政刺激空间有 限，房地产领域“断贷”进一步打压风险偏好并导致资产荒进一步加剧，债市结束了近 一个月的震荡调整，再度进入震荡下行态势，中等期限的利率和信用债表现较好，收益 率曲线维持陡峭，信用利差再度收窄至历史低位。8月份，7月经济金融数据全线回落、 央行超预期降息、风险偏好下降（地缘政治、疫情散发）等因素作用下，收益率曲线平 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7页，共 12页 坦化下行，1Y以上信用利差继续收窄。9月份，8月高频数据显示经济金融数据边际改善， 资金价格波动加大，中枢有所提升，收益率下行缺乏催化剂，叠加美联储加息预期进一 步升温，中美利差倒挂加剧，人民币汇率贬值至7.2%水平，止盈盘带动收益率震荡上行。 报告期内，本基金通过复制和动态优化跟踪标的指数，为有效控制跟踪误差，本基 金仅参与利率债和债券回购品种的投资。下一阶段，结合投资目标、策略及产品定位， 本基金仍将继续配置于债券回购及政策性金融债，通过复制和动态优化跟踪标的指数， 追求跟踪误差最小化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业中债3-5年政策性金融债A基金份额净值为1.0293元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-0.17%，同期业绩比较基准收益率为0.36%；截至报告 期末兴业中债3-5年政策性金融债C基金份额净值为1.0249元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 本基金自2022年7月13日起至2022年09月30日止基金资产净值低于五千万，已连续 二十个工作日以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,437,523.43 87.02 其中：债券 3,437,523.43 87.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8页，共 12页 7 银行存款和结算备付金合 计 512,088.88 12.96 8 其他资产 812.99 0.02 9 合计 3,950,425.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,437,523.43 90.87 其中：政策性金融债 3,437,523.43 90.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,437,523.43 90.87 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9页，共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 210203 21国开03 13,000 1,359,367.26 35.94 2 190204 19国开04 10,000 1,060,578.36 28.04 3 210408 21农发08 10,000 1,017,577.81 26.90 注：1 代码： 210203 名称： 21国开03 数量： 13,000.00 公允价值： 1,359,367.26 占 净值比例： 35.94% 2 代码： 190204 名称： 19国开04 数量： 10,000.00 公允价值： 1,060,578.36 占 净值比例： 28.04% 3 代码： 210408 名称： 21农发08 数量： 10,000.00 公允价值： 1,017,577.81 占 净值比例： 26.90% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10页，共 12页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 772.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 40.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 812.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业中债3-5年政策性 金融债A 兴业中债3-5年政策性 金融债C 报告期期初基金份额总额 49,214,380.57 3,737,384.22 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 11页，共 12页 报告期期间基金总申购份额 3,253.30 108,234.64 减：报告期期间基金总赎回份额 49,066,506.60 306,623.57 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 151,127.27 3,538,995.29 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-202 20712 49,038,740.68 0.00 49,038,740.68 0.00 0.00% 个 人 1 20220713-202 20930 2,950,432.73 0.00 0.00 2,950,432.73 79.95% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能 会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风 险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万 元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回 进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 兴业中债 3-5年政策性金融债指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 12页，共 12页 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金募集注册的 文件 （二）《兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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