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| 中加中证500指数增强C(010154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3033471 | ||||||||
| 基金代码 | 010154 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加中证500指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2022年09月30日 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中信建投证券股份有限公司 报告送出日期:2022年10月26日 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加中证500指数增强 基金主代码 010153 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月27日 报告期末基金份额总额 103,619,244.69份 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指 数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误 差不超过7.75%的基础上， 结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 投资策略 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指 数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误 差不超过7.75%的基础上， 结合量化方法追求超越标 的指数的业绩水平。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 3页，共 14页 指数相似的风险收益特征。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 010153 010154 报告期末下属分级基金的份额总 额 48,390,404.64份 55,228,840.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) 中加中证500指数增强 A 中加中证500指数增强 C 1.本期已实现收益 -797,891.02 -893,523.30 2.本期利润 -5,600,376.71 -6,440,899.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1167 -0.1149 4.期末基金资产净值 44,386,501.50 50,334,405.86 5.期末基金份额净值 0.9173 0.9114 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加中证500指数增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.26% 1.08% -10.90% 1.10% -0.36% -0.02% 过去六个月 -8.44% 1.41% -9.13% 1.39% 0.69% 0.02% 过去一年 -18.79% 1.28% -18.58% 1.27% -0.21% 0.01% 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 4页，共 14页 自基金合同 生效起至今 -8.27% 1.11% -7.79% 1.14% -0.48% -0.03% 中加中证500指数增强C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.33% 1.08% -10.90% 1.10% -0.43% -0.02% 过去六个月 -8.59% 1.41% -9.13% 1.39% 0.54% 0.02% 过去一年 -19.04% 1.28% -18.58% 1.27% -0.46% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -8.86% 1.11% -7.79% 1.14% -1.07% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 5页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任日期 钟伟 本基金基金经理 2020-09-27 - 13 钟伟先生， 复旦大学数学博 士。2009年7月至2016年5 月， 先后在广发基金管理有 限公司金融工程部、 数量投 资部任研究员、基金经理。 2013年11月7日至2015年8 月任广发中债金融债指数 基金的基金经理。2015年2 月至2016年5月任广发对冲 套利定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理。 2016年5月至2020年3月， 任 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 6页，共 14页 吉富创业投资股份有限公 司量化投资部总经理、 基金 经理。2020年3月加入中加 基金管理有限公司， 现任中 加中证500指数增强型证券 投资基金（2020年9月27日 至今）、中加心享灵活配置 混合型证券投资基金（202 1年8月13日至今）、中加量 化研选混合型证券投资基 金（2022年4月11日至今）、 中加紫金灵活配置混合型 证券投资基金 （2022年4月2 2日至今）的基金经理。 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章， 制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、 《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 7页，共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，受美联储大幅度加息、俄乌地缘冲突加剧以及企业盈利增速出现回落 等因素影响，A股市场结束了4月份以来的反弹行情，转入了震荡下行的调整趋势，市场 主要核心指数回调明显，中小盘指数表现好于大盘指数，前期引领反弹的高景气成长行 业跌幅较大。在报告期内，沪深300、上证50和创业板指的涨跌幅分别为-15.2%、-14.7% 和-18.6%，中证500指数的跌幅相对较小，涨跌幅为-11.5%。 PMI数据9月重回枯荣线之上，工业增加值的同比增速也在逐步回升，9月信贷、社 融数据超预期增长，但出口增速回落明显，四季度国内经济仍将处于弱复苏的态势，面 临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力，货币政策保持适度宽松的大方向不太会转 变，但受中美利差倒挂和人民币贬值的影响，货币宽松的空间相对有限。 A股盈利在经 历三季度下行阶段后，四季度会转变到震荡筑底阶段。美联储加息靴子落地后，海外货 币紧缩的影响下降，A股的风险偏好有望逐步改善。 估值层面，A股指数目前整体估值处于历史偏低的位置，特别是代表中盘成长股的 中证500指数，估值已经处于历史底部区域附近，未来潜在下跌的空间有限。市场整体 机会大于风险。 本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建 股票投资组合，基金的持股非常分散。报告期内，基金保持仓位稳定，在严格控制跟踪 误差的基础上，力争获得持续稳定的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加中证500指数增强A基金份额净值为0.9173元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-11.26%，同期业绩比较基准收益率为-10.90%；截至报告期末中 加中证500指数增强C基金份额净值为0.9114元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为-11.33%，同期业绩比较基准收益率为-10.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 8页，共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,182,786.02 93.86 其中：股票 89,182,786.02 93.86 2 基金投资 - -3 固定收益投资 297,021.12 0.31 其中：债券 297,021.12 0.31 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 5,327,978.30 5.61 8 其他资产 207,133.21 0.22 9 合计 95,014,918.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 395,857.00 0.42 B 采矿业 3,918,865.00 4.14 C 制造业 43,320,011.37 45.73 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,457,969.00 2.59 E 建筑业 883,488.00 0.93 F 批发和零售业 654,966.00 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 3,529,937.00 3.73 H 住宿和餐饮业 - - 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 9页，共 14页 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,591,826.22 8.01 J 金融业 6,125,285.52 6.47 K 房地产业 1,663,768.00 1.76 L 租赁和商务服务业 853,310.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 889,349.40 0.94 N 水利、环境和公共设施管 理业 2,339.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 2,463,798.00 2.60 R 文化、体育和娱乐业 347,576.00 0.37 S 综合 684,640.00 0.72 合计 75,782,985.51 80.01 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 280,987.00 0.30 B 采矿业 648,675.00 0.68 C 制造业 7,540,561.51 7.96 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 409,514.00 0.43 E 建筑业 114,964.00 0.12 F 批发和零售业 1,798,959.00 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 221,165.00 0.23 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技 术服务业 317,024.00 0.33 J 金融业 1,317,230.00 1.39 K 房地产业 443,991.00 0.47 L 租赁和商务服务业 251,830.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 - - 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 10页，共 14页 N 水利、环境和公共设施管 理业 54,900.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服 务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 13,399,800.51 14.15 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688099 晶晨股份 42,200 2,742,578.00 2.90 2 300037 新宙邦 59,800 2,504,424.00 2.64 3 300244 迪安诊断 84,900 2,463,798.00 2.60 4 600549 厦门钨业 86,400 1,955,232.00 2.06 5 002422 科伦药业 75,000 1,653,000.00 1.75 6 000937 冀中能源 210,300 1,524,675.00 1.61 7 603317 天味食品 57,220 1,488,292.20 1.57 8 600282 南钢股份 523,100 1,428,063.00 1.51 9 600486 扬农化工 13,500 1,350,135.00 1.43 1 0 600909 华安证券 268,900 1,223,495.00 1.29 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300475 香农芯创 46,400 884,848.00 0.93 2 603612 索通发展 25,800 716,982.00 0.76 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 11页，共 14页 3 000034 神州数码 43,300 694,532.00 0.73 4 002318 久立特材 34,700 562,140.00 0.59 5 002099 海翔药业 71,300 484,127.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） 297,021.12 0.31 8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 297,021.12 0.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113062 常银转债 2,870 287,020.13 0.30 2 113658 密卫转债 100 10,000.99 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 12页，共 14页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，华安证券在报告编制日前一年内受到 中国证监会安徽监管局处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相 关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 -5 应收申购款 157,133.21 6 其他应收款 50,000.00 7 其他 -8 合计 207,133.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 13页，共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加中证500指数增强A 中加中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 48,057,227.16 58,384,815.59 报告期期间基金总申购份额 903,014.06 1,968,465.05 减：报告期期间基金总赎回份额 569,836.58 5,124,440.59 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - -报告期期末基金份额总额 48,390,404.64 55,228,840.05 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220701-20220930 27,966,341.83 - - 27,966,341.83 26.99% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比 较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有 的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加中证500指数增强型证券投资基金设立的文件 2、《中加中证500指数增强型证券投资基金基金合同》 中加中证 500 指数增强型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 第 14页，共 14页 3、《中加中证500指数增强型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2022年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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