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| 富国天时货币C(000862) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 305388 | ||||||||
| 基金代码 | 000862 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富国天时货币市场基金招募说明书（摘要） | ||||||||
| 信息全文 | 富国天时货币市场基金（以下简称“本基金”）由中国证监会2006年4月5日证监基金字【2006】59号文《关于同意富国天时货币市场基金募集的批复》核准。本基金的基金合同于2006年6月5日正式生效。 【重要提示】 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 本招募说明书所载内容截止至2006年12月5日，基金投资组合报告截止至2006年9月30日，基金业绩表现截止至2006年12月5日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 邮政编码：200001 法定代表人：陈敏 总经理：李建国 成立日期：1999年4月13日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基字【1999】11号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.8亿元人民币 经营期限：持续经营 电话：（021）63410666 传真：（021）63410617 联系人：林志松 股权结构（截止于2006年12月5日）： 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策。风险控制委员会负责对基金投资的风险评估和防范，进行重点风险监督、控制与管理，就基金投资制定控制公司内部风险的政策，并在市场发生重大变化的情况下，研究制定风险控制的办法。 公司目前下设十个部门和二个分公司，分别是：基金管理部、资产管理部、研究策划部、市场发展部、信息技术部、监察稽核部、计划财务部、基金清算部、人力资源部、行政管理部、北京分公司和深圳分公司。基金管理部负责根据投资决策委员会制定的决策进行基金投资，下设基金经理组和集中交易室，分别负责基金管理和交易指令执行与监督。研究策划部负责行业和上市公司研究。资产管理部负责社保基金、企业年金以及其他机构投资者的委托投资与客户服务。市场与发展部负责产品研究与设计、公司发展战略研究、基金销售、市场推广、客户服务、销售渠道管理等。北京分公司和深圳分公司分别负责华北地区和华南地区的基金销售和市场推广工作。监察稽核部负责对公司及员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发。计划财务部负责公司计划和战略的拟订、督办以及公司财务。基金清算部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。人力资源部负责公司人事劳资管理工作。行政管理部负责公司文字档案、后勤服务等综合事务管理。 截止到2006年12月5日，公司有员工113人，其中58%以上具有硕士以上学历。所有人员在最近3年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 ●董事会成员 陈敏女士，董事长。生于1954年，中共党员，工商管理硕士，经济师。历任上海市信托投资公司副处长、处长；上海市外经贸委处长；上海万国证券公司党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2004年开始担任富国基金管理有限公司董事长。 李建国先生，副董事长，总经理。生于1963年，中共党员，经济师，经济学博士。历任河南省证券公司总经理；海通证券有限公司副总经理。现任富国基金管理有限公司总经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），副董事长。文学及商学学士，加拿大注册会计师。1977年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司，并于1989年成为加拿大毕马威的合伙人之一。现任BMO投资有限公司亚洲业务总经理，兼任加中贸易理事会董事。 李明山先生，董事。生于1952年，中共党员，硕士，高级经济师。历任申银万国证券股份有限公司副总经理；上海证券交易所副总经理。现任海通证券股份有限公司总经理。 缪恒生先生，董事。生于1948年，中共党员，硕士，高级经济师。历任中国人民银行上海市分行南市区办事处南码头分理处会计员、副主任；中国人民银行上海市分行南市区办事处会计出纳科副科长；中国工商银行上海市分行南市分行副行长；上海申银证券公司副总经理。现任申银万国证券股份有限公司副总经理。 Edgar Normund Legzdins先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计师。1980年至1984年在Coopers & Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。现任BMO投资有限公司总裁。 葛航先生，董事。生于1966年，大学本科，经济师。历任国际信托投资有限公司资金信托部业务经理；山东省国际信托投资有限公司租赁信托部副经理、经理。现任山东省国际信托投资有限公司自营业务部经理。 徐伟先生，独立董事。生于1963年，硕士学位。历任江苏镇江高等师范专科学校教师；中国航空技术进出口珠海公司业务部经理；镇江市第三产业发展总公司业务部经理；上海机电控股（集团）公司战略规划员；上海金城期货经纪有限公司总经理。前上海电气（集团）总公司财务总监。 刘保玉先生，独立董事。生于1963年，法学博士。现任山东大学法学院副院长、教授；山东文瀚律师事务所律师；济南市仲裁委员会仲裁员；山东省法学会民法经济法研究会副会长；山东大学法学院民商法专业硕士研究生导师。 Wai P.Lam先生，独立董事。生于1936年，会计学博士。1962年至1966年在PriceWaterHouseCoopers会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966年至1969年在加拿大圣玛利亚大学担任教师；1973年至2002年在加拿大Windsor大学担任教授；现任加拿大Windsor大学名誉教授。 ●监事会成员 金同水先生，监事长。生于1965年，大学本科。历任山东省国际信托投资公司科员、项目经理、业务经理；鲁信投资有限公司财务经理；山东省国际信托投资公司高级业务经理。现任山东省国际信托投资有限公司计划财务部经理。 李础前先生，监事。生于1957年，经济管理硕士。历任安徽省财政厅中企处主任科员；安徽省国有资产管理局科长；海通证券股份有限公司计划财务部经理。现任海通证券股份有限公司总经理助理。 沈寅先生，监事。生于1962年，法学学士。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长；申银万国证券股份有限公司办公室法律事务部经理。现任申银万国证券股份有限公司办公室总经理助理、法律事务室副主任。 夏瑾璐女士，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任上海大学外语系教师；荷兰银行上海分行结构融资部经理；蒙特利尔银行金融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 毕天宇先生，监事。生于1971年，工商管理硕士。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员；兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。现任富国基金管理有限公司汉博基金基金经理。 ●其他高级管理人员 谢卫先生，副总经理。生于1965年，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理。 李长伟先生，副总经理。生于1964年，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士，讲师。历任河南省政府发展研究中心干部；中央党校经济学部讲师；申银万国证券股份有限公司海口营业部总经理、北京管理总部副总经理兼北京营业部总经理。 陈继武先生，副总经理。生于1966年，工学硕士，11年证券从业经历。历任浙江农行信托证券部职员；中信银行杭州分行计财处主管；浙江国际信托投行部副经理；南方基金管理公司基金金元、基金隆元基金经理；中国人寿资金运用中心基金投资部投资总监；富国基金管理有限公司投资总监兼富国动态平衡证券投资基金基金经理。 林志松先生，督察长。生于1969年，中共党员，大学本科，工商管理硕士。曾在漳州商检局办公室、晋江商检局检验科、厦门证券公司投资发展部工作。曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、经理。 2、本基金基金经理 钟智伦先生，生于1968年，经济学硕士，12年证券从业经历。历任平安证券部门经理、上海新世纪投资服务有限公司研究员、海通证券投资经理、富国基金管理有限公司债券研究员。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 基金托管人：中国农业银行 法定代表人：杨明生 注册资金：361亿元人民币 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦 组织形式：国有独资企业 营业期限：持续经营 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 联系人：李芳菲 2、主要人员情况 杨明生先生：中国农业银行党委书记、行长。50岁，硕士研究生、高级经济师。曾任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任，农行沈阳市分行副行长、党组成员，农行工业信贷部主任助理、副主任、主任，农行天津市分行副行长、党组副书记（ 主持工作），农行天津市分行行长、党组书记，农行副行长、党委副书记。现任农行党委书记、行长。 杨琨先生：中国农业银行副行长。47岁，硕士研究生、高级经济师。曾任中国农业银行人事部劳动工资处处长，农行人事教育部副主任，农行市场开发部总经理，农行安徽省分行行长、党委书记。现任中国农业银行副行长。 张军洲先生：基金托管部总经理。43岁，博士，高级经济师，曾任中国农业银行信托投资公司总经理助理、副总经理，农行总行法律事务部副总经理、总经理。现任基金托管部总经理。 刘树军先生：基金托管部副总经理。46岁，工商管理硕士，高级经济师、高级记者。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长。现任基金托管部副总经理。 余晓晨先生：托管业务部副总经理。42岁，经济学硕士、高级经济师。曾任香港农银证券公司总经理、托管业务部市场开发处处长、境外资产托管处处长、委托资产托管处处长。现任托管业务部副总经理。 3、证券投资基金托管业务情况 （1）部门设置及员工：1998年5月，中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处，拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统，现有员工79名。 （2）基金托管业务经营情况 截止2006年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共43只，基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景博、基金景福、基金天华、基金同德、基金景业、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金，托管基金份额达539亿份。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 法定代表人：陈敏 总经理：李建国 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）63410666-880 传真：（021）63410899 联系人：林燕珏 客户服务统一咨询电话：95105686（免长途话费），（021）53594678 公司网站：www.fullgoal.com.cn 2、代销机构： （1）中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：杨明生 电话：（010）68298560、（010）68297268 传真：（010）68297268 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 公司网站：www.abchina.com （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408842 联系人：曹榕 客户服务统一咨询电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （3）上海银行 注册地址：上海市中山东二路585号 办公地址：上海市中山东二路585号 法定代表人：傅建华 成立日期：1995年12月29日 电话：（021）63370888 传真：（021）63370777 联系人：张浩 咨询电话：（021）962888 公司网站：www.bankofshanghai.com （4）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系电话：（021）53594566-4125 联系人：金芸 客服热线：（021）962503 公司网站：www.htsec.com （5）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 联系电话：（021）54033888-2919 传真：（021）64738844 联系人：王序微 客服电话：（021）962505 公司网站：www.sw2000.com.cn （6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系电话：（021）62580818-177 传真：（021）62583439 联系人：顾文松 客服热线：400-8888-666 公司网站：www.gtja.com （7）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马国强 联系电话：（0755）82493561 传真：（0755）82492187 联系人：盛宗凌 客户服务咨询电话：961102（深圳）、（0755）25125666（深圳以外其他地区） 公司网站：www.lhzq.com （8）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 办公地址：上海市巨鹿路756号 法定代表人：王益民 联系电话：（021）62568800-3019 联系人：盛云 客户服务号：（021）962506 公司网站：www.dfzq.com.cn （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41和42楼 法定代表人：王志伟 联系人：肖中梅 开放式基金咨询电话：（020）87555888 开放式基金业务传真：（020）87557985 公司网站：www.gf.com.cn （10）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613、（010）66568587 传真：（010）66568536 联系人：郭京华 客户服务热线：（010）68016655 公司网站：www.chinastock.com.cn （11）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 联系人：高峰 客户服务热线：（0755）82288968 公司网站：www.cc168.com.cn （12）财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：蒋永明 电话：（0731）4403340 传真：（0731）4403439 联系人：杜彦瑾 客户服务热线：（0731）4403340 公司网站：www.cfzq.com （13）齐鲁证券经纪有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 办公地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李炜 电话：（0531）82024184 传真：（0531）82024197 联系人：傅咏梅 客户服务热线：（0531）2024197 公司网站：www.qlzq.com.cn （14）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：杨秀丽 电话：（0755）82262888 传真：（0755）82433794 联系人：余江 客服电话：（0755）95511 网站：www.pa18.com （15）国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人：何如 联系电话：（0755）82130833 传真：（0755）82133302 联系人：林建闽 客户服务统一咨询电话：800-810-8868 公司网站：www.guosen.com.cn （16）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法定代表人：宫少林 联系电话：（0755）82943511 传真：（0755）82960141 联系人：黄健 客服热线：400-8888-111、（0755）26951111 公司网站：www.newone.com.cn （17）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 联系人：杨盛芳 客服热线：（021）68419974 公司网站：www.xyzq.com.cn （18）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人：陈学荣 联系电话：（021）68634518 传真：（021）68865938 联系人：陈伟 客服热线：（021）68865020 公司网站：www.xcsc.com （19）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人：平岳 联系电话：（021）68604866-8309 传真：（021）50372474 联系人：张静 客服热线：（021）68604866 公司网站：www.bocichina.com （20）东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海东方路989号中达广场17楼 法定代表人：顾森贤 联系电话：（021）50588876 传真：（021）50586660-8880 联系人：龙涛 开放式基金咨询电话：400-8888-588（免长途费） 公司网站：www.longone.com.cn （21）华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法定代表人：张慎修 电话：（0755）83025430 传真：（0755）83025991 联系人：杨玲 客服热线：400-8888-818 公司网站：www.hx168.com.cn （22）金元证券有限责任公司 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：郑辉 电话：（0755）83025666 传真：（0755）83025625 联系人：金春 客服热线：（0755）83025695 公司网站：www.jyzq.com.cn （23）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市九江路111号 办公地址：上海市临平北路19号 法定代表人：蒋元真 电话：（021）65076608-557 传真：（021）65081434 联系人：刘永 客服热线：（021）962518 公司网站：www.962518.com （24）华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系电话：（025）84457777-721 传真：（025）84579879 联系人：李金龙 客户咨询电话：（025）84579897 公司网站：www.htsc.com.cn （25）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 联系电话：（010）84864818-63266 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 客户咨询电话：95558 公司网站：www.cs.ecitic.com （26）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市市南区东海西路28号 办公地址：青岛市崂山区香港东路316号 法定代表人：史洁民 联系电话：（0532）85022026 传真：（0532）85022511 联系人：丁韶燕 客户咨询电话：（0532）96577 公司网站：www.zxwt.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：富国基金管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层 法定代表人：陈敏 总经理：李建国 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）63410666 传真：（021）63410617 联系人：雷青松 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、吕红 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45楼 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼 法定代表人：沈钰文 联系电话：（021）24052000 传真：（021）54075507 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 四、基金的名称 富国天时货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 八、基金的投资策略 基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国内市场的特征，应用“富国FIPS－MMF系统（Fixed Income Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组合。 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则1，根据短期利率的变动和市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。具体包括： 1 “定性”指定性分析（Qualitative Analysis）；“定量”指定量分析（Quantitative Analysis）；“保守”指本基金在投资管理过程中采用严格的风险控制体制（Risk Management Mechanism）；“积极”指本基金在投资管理过程中采用自上而下（Top-down Approach）的三层积极资产配置策略（Active Asset Allocation）。 1、 总体资产配置策略 （1）利率预期分析 基于对国家宏观政策（包括：财政政策、货币政策等）的深入研究以及对央行公开市场操作、资金供求、资金流动性、货币市场与资本市场的资金互动、市场成员特征等因素的客观分析，合理预期利率变化趋势，并据此确定投资组合的总体资产配置策略。 （2）投资组合平均剩余期限控制 结合宏观经济和利率预期分析，在合理运用量化模型的基础上，动态确定并控制投资组合的平均剩余期限。具体而言，在预计市场利率上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预计利率下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。 2、类别资产配置策略 本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。 3、明细资产选择和交易策略 （1）收益率曲线分析策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯子策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取较高收益。 （2）套利操作策略 ●跨市场套利策略 短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成。由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市场套利操作。 ●跨品种套利策略 由于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加超额收益。 （3）正回购放大操作策略 当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时，通过将剩余期限相对较长的短期债券进行正回购质押，融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时，该投资策略的运用可实现正收益。 （4）滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特征，采用持续滚动投资方法，以提高投资组合的整体持续变现能力。 （5）债券相对价值判断策略 基于量化模型的分析结果，识别出被市场错误定价的债券，进而采取适当的交易以获得收益。一方面，可通过利率期限结构分析，在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找更具投资价值的品种；另一方面，通过对债券等级、债券息票率、所在行业特征等因素的分析，评估判断短期风险债券与无风险短期债券间的合理息差。 （6）波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机（例如：季节性因素、突发事件）造成的短期市场失衡机会进行短期交易，以获得超额收益。 （7）一级市场参与策略 积极参与短期债券、央行票据等品种的一级市场投标，寻求有效的品种建仓机会；力争捕捉一级市场与二级市场间的价差，扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益水平和市场资金面的状况，对一级市场进行准确的招标预测，从而决定本基金的投标价位。 （8）流动性管理策略 根据对市场资金面分析以及对申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持本基金资产充分流动性的基础上，确保稳定收益。 本基金投资策略示意图如下： 图1 富国天时货币市场基金投资策略示意图 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税前）。 十、基金的风险收益特征 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种。 十一、基金的投资组合报告 1、基金资产组合情况 2、 报告期债券回购融资情况 3、 基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况： 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例： 4、 债券投资组合 （1）按债券品种分类的债券投资组合： （2）基金投资前十名债券明细： 5、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 6、 投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明： 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 （2）本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明： 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 （3）本报告期内需说明的证券投资决策程序： 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 （4）其他资产的构成： 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 富国天时货币市场基金本期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止日期为2006年12月5日) 注:本基金于2006年11月29日实施基金份额分级,由于从分级至计算截止日期仅有5个工作日,故本次基金净值表现披露的是A级基金净值增长率. 2、 自基金合同生效以来富国天时货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(截止日期为2006年12月5日) 注:本基金于2006年11月29日实施基金份额分级,由于从分级至计算截止日期仅有5个工作日,故本次基金历史走势对比图仅披露A级. 十三、费用概览 （一）基金的费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、基金合同生效后的基金信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、银行汇划费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。 本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按该基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A级的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 本基金B级的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费率计算，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述(一)基金费用的种类中第4－9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间的信息披露费、会计师、律师费及其他费用不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 1、删除了“基金资料摘要”和“产品说明书概要”部分。 2、“三、基金管理人”部分对管理人注册资本、部门设置、公司董事情况进行了更新。 3、“四、基金托管人”部分对基金托管人的注册资本、托管部门主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部风险控制制度说明、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序等进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分对国泰君安证券股份有限公司等信息进行了更新，增加了上海银行、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司的有关信息。 5、“六、基金的募集”部分删除了认购方式与费率结构等已不适用的内容,增加了募集情况等内容。 6、“七、基金合同的生效”部分增加了本基金基金合同生效日等内容,删除了基金合同不能生效时募集资金的处理方式等已不适用的内容。 7、“九、基金份额的申购与赎回”部分增加了本基金本金开放申购和赎回业务的日期、基金份额分级的有关内容以及本基金与公司旗下其他基金转换的有关内容。 8、“十、基金的投资”部分增加了2006年3季度的投资组合报告。 9、增加“十一、基金的业绩”部分。 10、“十四、基金的费用与税收”部分增加了本基金A级和B级的销售服务费的计算方式。 11、“二十一、对基金份额持有人的服务”部分增加了本基金定期定投业务的推出时间。 12、增加了“二十二、其他应披露事项”部分。 富国基金管理有限公司 二00七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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