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| 信澳鑫益债券A(013724) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3113816 | ||||||||
| 基金代码 | 013724 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月十八日 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信澳鑫益债券 基金主代码 013724 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 2日 报告期末基金份额总额 300,894,712.31份 投资目标 在控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债 券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、 国债期货投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*18%+ 中证港股通综合指数收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票 的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 信澳鑫益债券 A 信澳鑫益债券 C 下属分级基金的交易代 码 013724 013725 报告期末下属分级基金 的份额总额 299,997,861.33份 896,850.98份 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 信澳鑫益债券 A 信澳鑫益债券 C 1.本期已实现收益 6,127,474.80 3,227.11 2.本期利润 3,204,656.70 6,908.82 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0083 0.0008 4.期末基金资产净值 292,806,313.62 871,774.25 5.期末基金份额净值 0.9760 0.9720 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开 放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信澳鑫益债券A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.95% 0.23% 0.70% 0.23% 0.25% 0.00% 过去六个月 -2.20% 0.34% -1.24% 0.21% -0.96% 0.13% 过去一年 -2.34% 0.35% -1.57% 0.25% -0.77% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -2.40% 0.33% -0.41% 0.24% -1.99% 0.09% 信澳鑫益债券C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.24% 0.70% 0.23% 0.12% 0.01% 过去六个月 -2.37% 0.34% -1.24% 0.21% -1.13% 0.13% 过去一年 -2.61% 0.35% -1.57% 0.25% -1.04% 0.10% 自基金合同 生效起至今 -2.80% 0.33% -0.41% 0.24% -2.39% 0.09% 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信澳鑫益债券 A累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 11月 2日至 2022年 12月 31日） 信澳鑫益债券 C累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2021年 11月 2日至 2022年 12月 31日） 注：1、本基金基金合同于 2021年 11月 2日生效，2021年 12月 3日开始办理申购、赎回、 转换、定期定额投资业务。 2、基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股 票等资产的比例不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投 资股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。本基金的建仓期为 2021年 11月 2日至 2022年 5月 1日，本基 金建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张旻 本基金的 基金经理 2022-09-01 - 12年 复旦大学学士、剑桥大学硕士。2010 年 7月至 2016年 6月先后于交通银 行资产管理业务中心任高级投资经 理、于交银国际控股有限公司任董 事总经理，2016 年 6 月至 2020 年 12月先后于中信银行资产管理业务 中心任副处长、于信银理财有限公 司任部门副总经理。2020 年 12 月 加入信达澳亚基金管理有限公司， 现任混合资产投资部总监，信澳信 用债债券基金基金经理（2021 年 6 月 8日起至今）、信澳安盛纯债基金 基金经理（2021年 12月 20日起至 今）、信澳优享债券基金基金经理 （2021 年 12 月 23 日起至今）、信 澳鑫益债券基金基金经理（2022年 9月 1日起至今）、信澳鑫享债券基 金基金经理（2022 年 11 月 1 日起 至今）。 吴清宇 本基金的 基金经理 2021-11-02 - 11年 北京大学经济学硕士、香港大学金 融学硕士。2011年 7月起历任融通 基金管理有限公司行业研究员、德 邦证券股份有限公司行业研究员、 中国人保资产管理有限公司专户投 资经理、金信基金管理有限公司基 金经理。2020 年 12 月加入信达澳 亚基金管理有限公司，现任信澳鑫 益债券基金基金经理（2021 年 11 月 2日起至今）、信澳景气优选混合 基金基金经理（2021年 12月 21日 起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同 投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买 卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理 的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利 用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组 合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5%的情况。 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022年，地缘政治冲突、美元流动性收紧、疫情波折走向放开，造成了中国股债市 场急剧波动的一年。从新年展望来看，俄乌战争走向僵持，全球经济步入衰退，疫情也除了药 物的暂时短缺也没有造成秩序的混乱，经济复苏再次成为市场投资的关键考量。股票市场进入 重要机遇期，维持之前判断在未形成趋势前交易轮动仍会占主导，一旦复苏预期走强白马股的 弹性不低。股性转债平价及溢价率水平在 22年 4月份左右水平，债性及平衡性转债溢价率偏 高，震荡的转债市场结构性行情频现；债券收益率性价比差，边际流动性扰动较大，仓位集中 于最优质的 2年内高等级信用债，坚持优选成熟行业龙头，利率债需要以交易心态参与。 从估值比价-行业景气度-宏观流动性框架（VIM框架）定位，中央经济工作会议更强调高 质量发展，在经济复苏不确定性仍存的情况下，坚持基本面出发，配置预期相对明确的方向。 全球衰退背景下出口大概率走弱，地产投资从Q3开始或走出负增长但很难超出同比 5%以上， 基建投资增速难以高于去年，结合扩大内需的举措是全年最大政策抓手。 在估值比价（Valuation）层面，成长股=价值股>偏股转债>利率债>信用债>偏债转债。股 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 票静态及动态估值水平均具备吸引力，在信贷全面走强前成长板块主题更多，价值板块则隐含 收益率更确定。利率债经过剧烈调整阶段性回到合理区间，2年左右短端性价比更高，长端利 率在基本面数据改善前维持震荡。债券方面仍是以短久期，杠杆套息策略占优。信用利差处于 历史中位数水平，在机构投资人抛售的情况下降继续上升，导致转债溢价率也有压缩趋势。在 博弈市场底部反弹期间，偏股型转债具备期权优势。 从行业景气度（Industry）层面来看，专用机械、新能源动力系统、石油开采Ⅱ的 ROETTM 处于过去一年的高点，半导体、生物医药Ⅱ、交通运输的 ROETTM处于过去一年的低点。从 预期增速来看，畜牧业、交通运输、旅游行业的景气度较高，但预期一致性较差，表现为行业 间频繁轮动。明年政策导向出发，关注服务业创造就业，扩大内需相关的消费板块，轻工制造、 传媒、必选消费品、家电、专用机械、创新药及医疗器械具有较高投资价值。 从宏观流动性（Macro）来看，银行间资金面将较保持宽松状态，但宽信用大方向下流动 性预期持续波动，降准降息预期有所升温，长端利率保持在区间震荡。外围处于政策空窗期， 但通胀最高点已经过去，美元指数或冲高回落。市场的波动反应了在疫情冲击下悲观的经济增 长预期，交易情绪倾向于避险。疫情没有造成秩序的混乱，经济在强有力的政策指引下仍将走 向复苏。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，A类基金份额：基金份额净值为 0.9760元，份额累计净值为 0.9760元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 截至报告期末，C类基金份额：基金份额净值为 0.9720元，份额累计净值为 0.9720元， 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.82%，同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 49,559,153.16 15.34 其中：股票 49,559,153.16 15.34 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 264,045,825.68 81.72 其中：债券 264,045,825.68 81.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,851,625.98 2.74 8 其他资产 670,192.03 0.21 9 合计 323,126,796.85 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 23,425,023.16元，占期末净值比例 为 7.98% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,270,490.00 4.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,067,900.00 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 2,300,800.00 0.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,700,040.00 0.58 J 金融业 4,070,320.00 1.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,724,580.00 0.59 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,134,130.00 8.90 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 4,048,120.99 1.38 工业 3,843,651.48 1.31 日常消费品 3,279,015.52 1.12 金融 2,832,201.86 0.96 信息技术 2,888,835.18 0.98 电信业务 3,746,034.94 1.28 公用事业 2,787,163.19 0.95 合计 23,425,023.16 7.98 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 601601 中国太保 166,000 4,070,320.00 1.39 2 00914 海螺水泥 166,000 4,048,120.99 1.38 3 01766 中国中车 1,366,000 3,843,651.48 1.31 4 00728 中国电信 1,366,000 3,746,034.94 1.28 5 01579 颐海国际 133,000 3,279,015.52 1.12 6 000651 格力电器 96,000 3,102,720.00 1.06 7 00696 中国民航 信息网络 196,000 2,888,835.18 0.98 8 01336 新华保险 166,000 2,832,201.86 0.96 9 01071 华电国际 电力股份 966,000 2,787,163.19 0.95 10 002120 韵达股份 160,000 2,300,800.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 30,503,466.63 10.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,603,040.88 0.55 其中：政策性金融 债 1,603,040.88 0.55 4 企业债券 165,129,920.68 56.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,016,707.12 10.22 7 可转债（可交换债） 36,792,690.37 12.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 264,045,825.68 89.91 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 019674 22国债 09 200,000 20,256,816.44 6.90 2 102100731 21电建地产 MTN002 150,000 15,401,307.12 5.24 3 188587 21首股 01 150,000 14,786,757.53 5.04 4 143585 18深燃 01 142,000 14,667,790.79 4.99 5 102103087 21首开 MTN005 150,000 14,615,400.00 4.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 无。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 79,232.03 2 应收证券清算款 477,083.84 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 113,876.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 670,192.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 127018 本钢转债 7,687,779.45 2.62 2 132015 18中油 EB 6,981,141.86 2.38 3 113524 奇精转债 3,891,206.87 1.32 4 113632 鹤 21转债 3,743,979.45 1.27 5 128074 游族转债 3,269,963.01 1.11 6 123113 仙乐转债 3,191,339.18 1.09 7 127041 弘亚转债 3,165,131.51 1.08 8 123076 强力转债 3,080,827.40 1.05 9 127049 希望转 2 1,781,321.64 0.61 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信澳鑫益债券A 信澳鑫益债券C 报告期期初基金份额总额 722,273,695.92 224,348,752.46 报告期期间基金总申购份额 72,957,891.71 1,089,669.17 减：报告期期间基金总赎回份 额 495,233,726.30 224,541,570.65 报告期期间基金拆分变动份 额 - - 报告期期末基金份额总额 299,997,861.33 896,850.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年10月 11日-2022 年 12月 31 日 98,210,482 .79 - 31,000,000 .00 67,210,482. 79 22.34% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也 需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元的情形，若连续六十个工作日 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 出现基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进 行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信澳鑫益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《信澳鑫益债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳亚基金管理有限公司 信澳鑫益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 二〇二三年一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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