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| 宏利中证绩优指数基金C(009195) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3114149 | ||||||||
| 基金代码 | 009195 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 18日 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2022年 10月 01日至 2022年 12月 31日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利中证绩优指数基金 基金主代码 009194 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 17日 报告期末基金份额总额 33,968,460.98份 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对中证申万绩优策略 指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主 动投资，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差 不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金以中证申万绩优策略指数作为基金投资组合的标 的指数，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术， 根据股票市场投资风格的转换，灵活地对投资组合进行 调整，在实施严格的风险管理手段的基础上，力争获取 超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利中证绩优指数基金 A 泰达宏利中证绩优指数基金 C 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码 009194 009195 报告期末下属分级基金的份额总额 24,135,701.62份 9,832,759.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰达宏利中证绩优指数基金 A 泰达宏利中证绩优指数基金 C 1.本期已实现收益 -1,531,043.45 -609,421.34 2.本期利润 -1,097,611.07 -444,425.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0455 -0.0461 4.期末基金资产净值 20,550,982.09 8,290,553.81 5.期末基金份额净值 0.8515 0.8432 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利中证绩优指数基金 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.13% 1.23% -4.44% 1.30% -0.69% -0.07% 过去六个月 -20.92% 1.12% -20.51% 1.16% -0.41% -0.04% 过去一年 -28.80% 1.34% -28.67% 1.38% -0.13% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -14.85% 1.43% -23.97% 1.47% 9.12% -0.04% 泰达宏利中证绩优指数基金 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 -5.22% 1.23% -4.44% 1.30% -0.78% -0.07% 过去六个月 -21.07% 1.12% -20.51% 1.16% -0.56% -0.04% 过去一年 -29.08% 1.34% -28.67% 1.38% -0.41% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -15.68% 1.43% -23.97% 1.47% 8.29% -0.04% 注：本基金业绩比较基准：中证申万绩优策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 中证申万绩优策略指数是由中证指数有限公司编制的，该指数采取连续 2年净资产收益率大 于 10%的股票中选取不超过 100只最新净资产收益率最高的股票作为样本股，以自由流通市值加 权。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李婷婷 本基金基 金经理 2021年 12月 29日 - 5年 北京大学金融硕士；2017年 7月至今任 职于泰达宏利基金管理有限公司，曾任策 略投资部助理研究员、研究员，现任基金 经理。具备 5年基金从业经验，具有基金 从业资格。 刘洋 策略投资 部副总经 理；基金 经理 2020年 7月 17 日 - 7年 北京大学理学硕士；2015年 1月至 2015 年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司， 2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限 公司，任职于金融工程部，先后担任助理 研究员、研究员、基金经理助理、策略投 资部总经理助理等职务，现担任策略投资 部副总经理兼基金经理；具备 7年证券投 资管理经验，具有基金从业资格。 刘欣 总经理助 理兼投资 总监（权 益）兼基 金经理 2020年 7月 17 日 - 15年 清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008 年 12月就职于工银瑞信基金管理有限公 司；2008年 12月至 2011年 7月就职于 嘉实基金管理有限公司；2011年 7月加 盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担任产 品与金融工程部高级研究员、金融工程部 副总经理、金融工程部总经理、投资副总 监，现担任公司总经理助理兼投资总监 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 （权益）兼基金经理；具备 15年基金从 业经验，15年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年，经济基本面和总需求羸弱，市场风格频繁切换，这是由于在缺乏基本面支撑的情况 下，市场风格难以达成共识和持续，使得投资难度进一步提升。今年 10月份，市场持续下跌，上 证指数回调到了接近今年 4月底的位置，接着 11月份又开始反弹，并且北向资金开始从净流出转 为净流入。四季度以来，随着疫情防控措施优化调整的有序推进，疫后复苏相关的行业，涨幅靠 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 前，包括消费板块中的消费者服务，商贸零售，传媒等，而回调明显的行业是，受需求下降影响 的电力设备及新能源行业，以及煤炭、石油石化等旧能源行业，行业之间的收益差距分化明显。 本基金为策略指数类的指数增强基金，在管理过程中严格控制组合跟踪误差及其他风险属性， 力求持仓行业、结构及风格特征与跟踪指数保持一致。使用量化选股手段，努力挑选盈利质量高、 盈利能力强、盈利增速稳定、估值合理的优质标的。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子， 有效降低组合换手率与交易成本，仓位保持合理稳定。本报告期内，本基金增加了机械、电子、 医药板块的配置，减少了煤炭、国防军工、基础化工板块的配置。 展望后市，第一波疫情冲击后，部分地区线下消费已经有了一定程度的恢复迹象。当前背景 下，市场对经济复苏的预期虽然乐观，但是经济基本面的恢复难度较大，海外市场方面，美股开 始交易衰退预期，对外需求相关的新能源板块产生了负面影响，明年大概率是过渡和转折之年。 所以，后续主要关注的方向有，经济复苏的方向，以大消费板块为主，此外，政策催化是后续市 场走势不可忽略的重要因素，主要关注大安全、数字经济等方向。在风格判断上，随着过去两年 小市值风格的极致演绎，小盘股的低估值优势已经被充分消化，后续大盘小盘风格之间的收益差 距很可能不会继续拉大。另一方面，由于基本面依然很差，内生动能和外部需求很一般，业绩增 速难以支撑成长风格演绎，应该适当规避高估值的成长板块，可以更均衡地进行风格配置。另外， 需要警惕海外经济衰退的影响。 基于基金合同与投资观点，本基金坚持在严格控制行业与风格暴露风险的前提下获取基金基 准的长期回报与稳定的选股超额收益。基金基准策略选择流动性好、盈利能力强、盈利质量高的 股票，在此基础上的投资组合进一步挑选公司治理规范、估值合理、有长期业绩成长能力的股票。 组合在持仓上选择不过分暴露个股超额权重，持仓风格及仓位水平与基准保持一致。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止至本报告期末泰达宏利中证绩优指数基金 A基金份额净值为 0.8515元，本报告期基金份 额净值增长率为-5.13%;截止至本报告期末泰达宏利中证绩优指数基金 C 基金份额净值为 0.8432 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.22%;同期业绩比较基准收益率为-4.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形； 2、报告期内，本基金存在连续超过 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。本基金 管理人已向中国证监会报送了解决方案，截止报告期末，本基金资产净值仍低于 5000万元。 §5 投资组合报告 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,852,768.56 92.03 其中：股票 26,852,768.56 92.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,485,649.60 5.09 其中：债券 1,485,649.60 5.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 808,462.89 2.77 8 其他资产 30,142.04 0.10 9 合计 29,177,023.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,245,742.00 11.25 C 制造业 17,311,142.60 60.02 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 429,289.00 1.49 G 交通运输、仓储和邮政业 723,372.96 2.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 375,408.00 1.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,006,099.00 3.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 23,091,053.56 80.06 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 273,734.00 0.95 C 制造业 2,522,883.00 8.75 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 68,162.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 706,564.00 2.45 K 房地产业 18,200.00 0.06 L 租赁和商务服务业 86,412.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 85,760.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,761,715.00 13.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 1,189 2,053,403.00 7.12 2 000568 泸州老窖 6,900 1,547,532.00 5.37 3 601899 紫金矿业 148,500 1,485,000.00 5.15 4 600809 山西汾酒 4,720 1,345,152.80 4.66 5 600438 通威股份 27,900 1,076,382.00 3.73 6 600309 万华化学 11,400 1,056,210.00 3.66 7 300760 迈瑞医疗 3,200 1,011,104.00 3.51 8 002049 紫光国微 7,100 935,922.00 3.25 9 002709 天赐材料 15,100 662,286.00 2.30 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 10 600256 广汇能源 72,400 653,048.00 2.26 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 000878 云南铜业 23,600 277,300.00 0.96 2 002938 鹏鼎控股 10,100 277,144.00 0.96 3 300750 宁德时代 700 275,394.00 0.95 4 603876 鼎胜新材 6,700 274,968.00 0.95 5 000858 五粮液 1,400 252,966.00 0.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,485,649.60 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,485,649.60 5.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019679 22国债 14 9,000 906,170.55 3.14 2 019666 22国债 01 5,680 579,479.05 2.01 注：以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的 系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的辩护，现货 市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测 算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动 性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额 外收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司于 2022 年 5 月 12日曾受到广东省药品监督管理局、国家药品监督管理局公开处罚；江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司于 2022年 4月 15日曾受到镇江市生态环境局公开处罚，于 2022年 4月 19日受到江苏 证监局公开处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,225.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9,916.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,142.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利中证绩优指数基 金 A 泰达宏利中证绩优指数基 金 C 报告期期初基金份额总额 24,046,807.76 9,473,046.07 报告期期间基金总申购份额 1,434,679.83 598,091.12 减:报告期期间基金总赎回份额 1,345,785.97 238,377.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 24,135,701.62 9,832,759.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 泰达宏利中证绩优指数基金 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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