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| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3114996 | ||||||||
| 基金代码 | 000834 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 18日 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成纳斯达克 100指数（QDII） 基金主代码 000834 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 13日 报告期末基金份额总额 599,034,328.90份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现 基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不 足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭 配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯达克 100指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股 指期货等金融衍生品，以优化投资组合的建立，达到节 约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 纳斯达克 100价格指数 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收 益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于 预期风险较高的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 境外资产托管人 英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -10,247,476.33 2.本期利润 -36,272,137.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0646 4.期末基金资产净值 1,561,450,205.49 5.期末基金份额净值 2.607 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.03% 1.94% -0.29% 1.94% -1.74% 0.00% 过去六个月 -1.73% 1.81% -4.90% 1.80% 3.17% 0.01% 过去一年 -26.95% 1.96% -32.97% 1.95% 6.02% 0.01% 过去三年 21.48% 1.84% 25.27% 1.87% -3.79% -0.03% 过去五年 72.42% 1.62% 71.03% 1.66% 1.39% -0.04% 自基金合同 生效起至今 160.70% 1.40% 160.76% 1.43% -0.06% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 冉凌浩 本基金基 金经理 2014年 11月 13日 - 19年 英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。 2003年 4月至 2004年 6月就职于国信证 券研究部，任研究员。2004年 6月至 2005 年 9月就职于华西证券研究部，任高级研 究员。2005年 9月加入大成基金管理有 限公司，曾担任金融工程师、境外市场研 究员及基金经理助理，现任国际业务部基 金经理。2011年 8月 26日起任大成标普 500等权重指数型证券投资基金基金经 理。2014年 11月 13日起任大成纳斯达 克 100指数证券投资基金基金经理。2016 年 12月 2日起任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年 12月 29日至 2020年 7月 7日任大成海 外中国机会混合型证券投资基金（LOF） 基金经理。2017年 8月 10日起任大成恒 生指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2019年 3月 20日起任大成中华沪深港 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 300指数证券投资基金（LOF）基金经理。 2021年 5月 18日起任大成恒生科技交易 型开放式指数证券投资基金（QDII）基金 经理。2021年 9月 9日起任大成恒生科 技交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行 为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同 向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率 较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择， 即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较 大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 7笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组 合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流动 性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交 易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2022年 4季度，美股保持着低位震荡的走势。在 4季度，美股市场的主要焦点依然围绕着美 联储货币政策、通货膨胀水平与经济放缓预期展开。 4 季度，美联储持续采取较为激进的紧缩性货币政策。本季度美联储进行过两次加息，分别 加息 75bp 和 50bp，从而将联邦基金目标利率区间提升至 4.25 - 4.5%之间。12 月美联储议息会 议继续发出鹰派信号，反映了通胀的阴影并未完全消散，这主要是因为美国核心通胀回落较慢， 住房租金、服务通胀等仍存在一定“粘性”。当前，美联储点阵图显示终点利率高于 5.0%，这意 味着未来可能还有一定的加息空间。 4 季度，在美联储紧缩性货币政策作用下，美国通胀水平开始出现下行的拐点，但绝对值依 然保持高位。美国 11月份 CPI同比增速为 7.1%，远低于本轮的高点 9.1%；10月核心 CPI环比上 涨 0.2%，基本回到正常水平区间。但是，CPI的绝对值依然保持在高位，因此美联储还是有继续 加息的可能性。 金融环境的大幅缩紧，持续对实体需求带来拖累，12月份的美国制造业 ISM指数降至 48.4， 已经低于枯荣分界线。同时，美国就业市场依然保持繁荣，12月份失业率为 3.5%，持续保持在充 分就业的状态中；但是，12月份的薪资增速的环比和同比增速均低于预期，这或许意味着服务价 格粘性开始松动，对通胀的支撑也正在减弱。 受需求疲弱及成本上升的影响，美股盈利增长在 2022年大幅放缓。来自彭博的数据显示，纳 斯达克 100 指数每股盈利全年增长 5.5%，远低于 2021 年的增速，且在下半年期间呈下降趋势。 随着股票市场的大幅下跌，美股指数的估值水平也大幅下降。当前美股的估值水平处于历史平均 估值水平区间，但高于经济衰退时期对应的低估值水平区间。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截至本报告期末本基金份额净值为 2.607元；本报告期基金份额净值增长率为-2.03%，业绩 比较基准收益率为-0.29%。 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,276,724,301.75 81.27 其中：普通股 1,276,724,301.75 81.27 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 255,577,940.84 16.27 8 其他资产 38,677,617.63 2.46 9 合计 1,570,979,860.22 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 1,276,724,301.75 81.77 合计 1,276,724,301.75 81.77 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 通信服务 210,004,980.35 13.45 非日常生活消费品 196,251,469.56 12.57 日常消费品 84,782,294.23 5.43 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 能源 6,266,677.22 0.40 金融 - - 医疗保健 87,823,100.09 5.62 工业 48,568,868.32 3.11 信息技术 623,960,637.99 39.96 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 17,647,185.27 1.13 合计 1,275,305,213.03 81.67 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 通信服务 1,419,088.72 0.09 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 1,419,088.72 0.09 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Microsoft Corp 微软公司 MSFT UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 95,97 9 160,308,960. 45 10.27 2 Apple Inc 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 165,4 28 149,697,530. 55 9.59 3 Amazon.co 亚马逊公 AMZN 纳斯达 美国 153,4 89,775,226.2 5.75 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 m Inc 司 UQ 克证券 交易所 55 1 4 Alphabet Inc Alphabet 公司 GOOGL UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 92,47 9 56,827,111.6 5 3.64 5 Alphabet Inc Alphabet 公司 GOOG UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 78,68 7 48,626,123.4 0 3.11 6 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 41,26 1 41,995,719.9 4 2.69 7 Tesla Inc 特斯拉公 司 TSLA UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 47,99 1 41,171,451.4 5 2.64 8 Meta Platforms Inc Meta平台 股份有限 公司 META UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 38,44 5 32,221,522.0 2 2.06 9 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 23,10 8 29,075,054.8 9 1.86 10 Broadcom Inc 博通股份 有限公司 AVGO UQ 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,793 26,452,735.4 1 1.69 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值（人 民币元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 Match Group Inc Match集 团股份有 限公司 MTCH UQ 纳斯达克 证券交易 所 美国 4,911 1,419,088.72 0.09 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 期货品种_指 数 NQ2303 - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此 衍金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示， 为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NQ2303买入持仓量 154.00手， 合约市值人民币 236,437,932.04元，公允价值变动人民币-17,699,068.33元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 23,301,113.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 477,938.71 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,898,564.93 6 其他应收款 - 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 7 其他 - 8 合计 38,677,617.63 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 531,713,946.40 报告期期间基金总申购份额 112,607,464.92 减：报告期期间基金总赎回份额 45,287,082.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 599,034,328.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 大成纳斯达克 100指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 大成基金管理有限公司于 2022年 11月 26日召开公司 2022年第二次临时股东会，审议通过 《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董 事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、 谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成纳斯达克 100指数证券投资基金的文件； 2、《大成纳斯达克 100指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成纳斯达克 100指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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