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| 国投瑞银创新动力混合(121005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3117404 | ||||||||
| 基金代码 | 121005 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月十九日 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银创新动力混合 基金主代码 121005 交易代码 121005（前端） 128005（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 15日 报告期末基金份额总额 2,035,581,364.99份 投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的 股票，分享企业成长带来的超额回报，实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经 验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策 略。 本基金战略资产配置比例遵循以下原则： 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 15页 1、战略资产配置 （1） 股票组合投资比例：60－95％； （2） 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范 围为 5％－40％；其中现金及到期日在一年以内的 政府债券不低于 5％。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策，以自下而上的公司基本面 分析为主。 本基金借鉴 GEVS，以合适方法估计股票投资价值。 构建（及调整）模拟组合，进行风险管理与归因分 析。 3、债券投资管理 本基金借鉴 UBS AM固定收益组合的管理方法，采 取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合， 并管理组合风险。 4、权证投资策略 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值 差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的 敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、 持有或沽出权证。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于预期风险收益较高的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金， 低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 15页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -124,207,029.01 2.本期利润 -75,450,261.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0371 4.期末基金资产净值 1,075,355,561.89 5.期末基金份额净值 0.5283 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如 基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -6.56% 1.04% 1.36% 1.03% -7.92% 0.01% 过去六个 月 -15.19% 0.88% -10.96% 0.88% -4.23% 0.00% 过去一年 -28.80% 0.98% -17.37% 1.02% -11.43% -0.04% 过去三年 18.89% 1.27% -2.95% 1.04% 21.84% 0.23% 过去五年 47.04% 1.26% 0.17% 1.04% 46.87% 0.22% 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 15页 自基金合 同生效起 至今 424.86% 1.58% 160.18% 1.34% 264.68% 0.24% 注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，股票投资的比例大约为基金 资产的80%。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用 市场代表性较好的沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价 基准，具体业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率 ×20%”。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年 11月 15日至 2022年 12月 31日) 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 桑俊 本基 金基 金经 理， 基金 投资 部部 门总 经理 2022-06-29 - 14 中国籍，博士，具有基金 从业资格。2008年 9月 至 2012年 5月任国海证 券研究所分析师。2012 年 5 月加入国投瑞银基 金管理有限公司研究 部。曾任国投瑞银瑞利 灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）、国投瑞 银新机遇灵活配置混合 型证券投资基金、国投 瑞银新回报灵活配置混 合型证券投资基金、国 投瑞银新成长灵活配置 混合型证券投资基金、 国投瑞银新动力灵活配 置混合型证券投资基 金、国投瑞银优选收益 混合型证券投资基金、 国投瑞银精选收益灵活 配置混合型证券投资基 金、国投瑞银和盛丰利 债券型证券投资基金 （原国投瑞银双债丰利 两年定期开放债券型证 券投资基金）及国投瑞 银安睿混合型证券投资 基金基金经理。现任国 投瑞银新增长灵活配置 混合型证券投资基金、 国投瑞银研究精选股票 型证券投资基金、国投 瑞银成长优选混合型证 券投资基金、国投瑞银 瑞祥灵活配置混合型证 券投资基金、国投瑞银 新机遇灵活配置混合型 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 15页 证券投资基金、国投瑞 银安睿混合型证券投资 基金基金、国投瑞银安 智混合型证券投资基 金、国投瑞银价值成长 一年持有期混合型证券 投资基金、国投瑞银竞 争优势混合型证券投资 基金及国投瑞银创新动 力混合型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券 从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法 规和本基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原 则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决 策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作 制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投 资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为 的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效 地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 市场四季度整体呈现出触底回升的格局，主要是国内外政策作用的积极结果。 国内，疫情防控政策在四季度做出了积极调整，从当前时点来看，一、二线城市 第一波疫情传播已经达峰，其他地区也有望在春节附近渡过高点。房地产政策更 加积极主动，进一步遏制了房地产企业债务的无序违约和行业风险的蔓延。国外， 美联储在经历了罕见的加息之后，逐步进入本轮加息周期的尾声，显著缓解市场 的流动性风险。 从经济周期的位置来看，当前宏观经济处于疫情扰动的尾声，未来经济企稳 回升的趋势明显。中下游企业盈利由于此前的成本高企和需求不振，整体处于向 上的拐点。此外，考虑当前股票市场估值和债券利率水平，权益市场的风险溢价 水平也位于历史低位。 因此，基于四季度以来政策变化的积极效果，我们在四季度延续了以消费为 主的行业配置思路，不过从结构上根据潜在的复合回报水平进行了适度的调整。 此外，我们加大了顺周期行业的配置比例。 展望未来，考虑到中国疫情放开的节奏以及各国疫情放开之后的学习效应， 线下社交和消费场景的恢复有望加快，未来消费有望取代基建和出口成为短期经 济增长的动能。当然，从中期而言，居民收入改善只能依赖于产业结构的升级和 全球产业链的重塑。政策支持下的通用设备领域、具备全球竞争优势的新能源汽 车和新能源发电、核心技术自主可控下的半导体和军工等行业会是我们关注和跟 踪的重点。 总的来看，我们的持仓依然是基于中国的产业变迁和消费升级，坚持行业相 对分散、个股相对集中的风格，重视行业竞争格局和公司治理，弱化传统行业分 类的影响，以商业模式和竞争优势为核心导向，在个人能力范围之内，精选个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.5283 元,本基金份额净值增长率为- 6.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.36%。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 15页 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 966,987,105.31 89.61 其中：股票 966,987,105.31 89.61 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 109,060,685.91 10.11 7 其他各项资产 3,061,970.96 0.28 8 合计 1,079,109,762.18 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 77,442,833.19 7.20 B 采矿业 - - 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 15页 C 制造业 688,507,871.13 64.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,623,600.00 1.55 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,742.40 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 55,570,896.00 5.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,967,473.04 3.72 J 金融业 76,815,137.38 7.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,803,463.79 1.10 N 水利、环境和公共设施管理业 151,750.68 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 96,733.20 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 966,987,105.31 89.92 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 002311 海大集团 1,571,000. 00 96,977,830.00 9.02 2 002352 顺丰控股 962,100.0 0 55,570,896.00 5.17 3 600519 贵州茅台 31,900.00 55,091,300.00 5.12 4 000858 五粮液 260,900.0 0 47,142,021.00 4.38 5 603833 欧派家居 368,900.0 0 44,832,417.00 4.17 6 300124 汇川技术 645,050.0 0 44,830,975.00 4.17 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 15页 7 600309 万华化学 478,200.0 0 44,305,230.00 4.12 8 600132 重庆啤酒 347,400.0 0 44,251,812.00 4.12 9 002714 牧原股份 905,753.0 0 44,155,458.75 4.11 10 603477 巨星农牧 1,364,796. 00 33,287,374.44 3.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 15页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 595,560.33 2 应收证券清算款 2,246,177.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 216,747.80 6 其他应收款 3,484.94 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,061,970.96 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,029,887,306.78 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 15页 报告期期间基金总申购份额 36,269,288.04 减：报告期期间基金总赎回份额 30,575,229.83 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,035,581,364.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国 证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅 缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 15页 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情 况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内管理人发布了关于旗下部分开放式基金转换业务的公告，规定 媒介公告时间为 2022年 12月 2日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金 字[2006]189号） 《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2006]283号） 《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公 告 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 咨询电话：400-880-6868、0755-83160000 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页，共 15页 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二三年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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