最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3118296 | ||||||||
| 基金代码 | 016066 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 19 日 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 场内简称 - 交易代码 016066 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日 报告期末基金份额总额 31,108,786.15 份 投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份 券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收 益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位， 符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分 的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。 本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面 事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原 则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 主要投资策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 略；3、债券投资策略。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定 期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金， 高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选 成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 1 日 － 2022 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 113,923.07 2.本期利润 143,643.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0017 4.期末基金资产净值 31,221,180.76 5.期末基金份额净值 1.0036 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.16% 0.01% 0.37% 0.02% -0.21% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.36% 0.01% 0.87% 0.02% -0.51% -0.01% 注：同期业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后) 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 ×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吕一楠 本基金基 金经理 2021 年 6月 15 日 - 12 澳大利亚新南威尔士大学 精算学、统计学硕士双学 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 位，历任香港大新保险服务 有限公司投资部投资分析 师，中国人寿养老保险股份 有限公司投资管理中心投 资经理助理，交银施罗德基 金管理有限公司固定收益 部基金经理助理、专户投资 部投资经理，北信瑞丰基金 管理有限公司固定收益部 基金经理（拟任），现任英 大基金管理有限公司固定 收益部基金经理，英大通盈 纯债债券型证券投资基金、 英大现金宝货币市场基金、 英大安盈 30 天滚动持有债 券型发起式证券投资基金、 英大安益中短债债券型证 券投资基金、英大安悦纯债 债券型证券投资基金、英大 通佑纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、英大安 旸纯债债券型证券投资基 金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大中证同业 存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券 投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求 最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务 管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年四季度，宽信用政策接连出台，但实体经济恢复过程依然较为缓慢。11 月疫情防控政 策和地产政策的转向使得经济修复预期快速走强，债市收益率出现了较大幅度上行，1 年期国债 收益率最高上行至 2.33%，10 年国债收益率最高上行至 2.91%。央行维持了跨年流动性的宽松， 12 月 5日降准 0.25 个百分点，收益率有所下行。截至四季度末，1 年国债位于 2.10%，10 年国债 位于 2.84%。四季度 R001 中位数 1.27%，R007 中位数 1.89%，较今年三季度整体上行。 报告期内，本基金仍处于建仓期，在收益率震荡过程中逐步配置，保持稳健的风格。 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0036 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.16%，业绩 比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,179,317.32 70.62 其中：债券 22,179,317.32 70.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,216,919.36 29.35 8 其他资产 8,781.72 0.03 9 合计 31,405,018.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,065,276.71 19.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 8,148,671.40 26.10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 7,965,369.21 25.51 9 其他 - - 10 合计 22,179,317.32 71.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 60,000 6,065,276.71 19.43 2 112270261 22 晋商银行 CD143 40,000 3,992,095.87 12.79 3 042280014 22 河钢集 30,000 3,088,560.99 9.89 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 CP001 4 012281542 22 华发集团 SCP005 30,000 3,050,617.81 9.77 5 012283697 22 云投 SCP033 20,000 2,009,492.60 6.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期，除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 22 平安银行 CD068：2022 年 3 月 21 日，平安银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款 400 万元。 22 中国银行 CD003：2022 年 3 月 21 日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为被中国银行保险监督管理委员会罚款 480 万元；2022 年 5 月 26 日， 中国银行因理财业务老产品规模在部分时点出现反弹被中国银行保险监督管理委员会罚款 200 万 元。 基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价 值构成实质性影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,771.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,781.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 172,217,589.09 报告期期间基金总申购份额 923,822.92 减:报告期期间基金总赎回份额 142,032,625.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 31,108,786.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 者类 别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品 1 20221221 - 20221231 10,001,200.00 0.00 0.00 10,001,200.00 32.15% 产品 2 20221001 - 20221220 100,012,000.00 0.00 100,012,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按 约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基 金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金设立的文件 英大中证同业存单 AAA指数 7天持有 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》 《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》 《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》 《英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金产品资料概要》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2023 年 1 月 19 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |