最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信债券周期回报(290009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3118343 | ||||||||
| 基金代码 | 290009 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信周期回报债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于 2023年 1月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信债券周期回报 基金主代码 290009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 2月 9日 报告期末基金份额总额 451,665,402.59份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率 走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等因素的动态分析，定 期或不定期召开投资决策委员会会议，跟踪影响资产策略配置的各种 因素的变化，战术性配置资产，进行投资时机选择和仓位控制，获取 投资收益，降低投资风险。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种， 预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 7,214,127.56 2.本期利润 -6,088,818.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0135 4.期末基金资产净值 504,236,346.19 5.期末基金份额净值 1.116 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.16% 0.08% -0.14% 0.08% -1.02% 0.00% 过去六个月 0.93% 0.07% 1.56% 0.07% -0.63% 0.00% 过去一年 2.29% 0.16% 3.49% 0.07% -1.20% 0.09% 过去三年 8.83% 0.13% 12.66% 0.08% -3.83% 0.05% 过去五年 17.84% 0.10% 28.71% 0.07% -10.87% 0.03% 自基金合同 生效起至今 71.95% 0.11% 70.92% 0.08% 1.03% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2011年 2月 9日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资 于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%—95%；参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持 有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产 （不含现金）不超过基金资产的 20%；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府 债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑宇光 固收投资 部总监、 泰信双息 双利债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信周期 2020年 10月 13日 - 17年 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业 硕士，北京大学金融学专业与应用数学专 业本科，历任平安资产管理有限责任公司 交易员、投资组合经理，太平资产管理有 限公司投资经理，上投摩根基金管理有限 公司投资经理，中信保诚基金管理有限公 司投资经理，长江证券（上海）资产管理 有限公司投资经理，上海勤远投资管理中 心（有限合伙）基金经理。2020年 6月 加入泰信基金管理有限公司，历任专户投 资部副总监、基金投资部副总监、基金投 资部副总监兼基金经理，现任固收投资部 总监兼基金经理，2020年 9月至今任泰 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 回报债券 型证券投 资基金基 金经理、 泰信鑫利 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 添利 30 天持有期 债券型发 起式证券 投资基金 基金经 理。 信双息双利债券型证券投资基金基金经 理，2020年 10月至今任泰信增强收益债 券型证券投资基金基金经理，2020年 10 月至今任泰信周期回报债券型证券投资 基金基金经理，2021年 1月至今任泰信 鑫利混合型证券投资基金基金经理，2021 年 6月至 2022年 5月任泰信双债增利债 券型证券投资基金基金经理，2022年 3 月任泰信添利 30天持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的 投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，国内经济回落，10月工业增加值同比增长 5%，11月同比增长 2.2%，中采 PMI重回 荣枯线下，10月 49.20，11月 48，12月 47，出口回落速度尚可，生产指标回落速度较大。社融 增速较为平稳，四季度基本持平于 10%左右水平。预计伴随各类政策逐步落地生效，地产投资等 数据逐步回暖，以及消费逐步回归正常化水平，经济有望迎来持续回暖。价格指数方面，受猪、 油下行拉动，CPI回落至 1.6附近，PPI方面也回落至负值，宏观经济整体价格处于较低水位。MLF 维持低位，货币政策继续托底经济；代表同业负债成本的存单收益率出现走升，上行幅度超过 60BP，同时引发了债券市场的急速调整，10年期国债收益率也从低位上行 20BP至 2.87一线。 四季度债券市场出现调整，代表同业负债成本的存单收益率出现走升，上行幅度超过 60BP， 同时引发了债券市场的急速调整，10年期国债收益率也从低位上行 20BP至 2.87一线。 四季度，周期回报基金积极管理信用风险及流动性风险。展望 2023年，债券市场驱动因子作 用将较为复杂，经济复苏的主要挑战，外部来自于全球产业链修复后出口正常化，内部来自于需 求的恢复速度尚存在不确定性。并且较低的价格指数水平，同时亦意味着市场对于边际预期差变 化的弹性更为敏感。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.116元；本报告期基金份额净值增长率为-1.16%，业绩 比较基准收益率为-0.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 462,949,168.64 91.64 其中：债券 462,949,168.64 91.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,218,471.04 8.36 8 其他资产 16,198.79 0.00 9 合计 505,183,838.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,037,867.40 0.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 343,586,934.99 68.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 117,324,366.25 23.27 7 可转债（可交换债） - - 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 462,949,168.64 91.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 184226 22遂平 01 350,000 36,374,387.67 7.21 2 102280935 22怀化城投 MTN001 350,000 35,832,936.71 7.11 3 184297 22新梁 02 350,000 35,812,527.40 7.10 4 101801544 18百盐投资 MTN001 350,000 35,245,700.00 6.99 5 184150 21鑫达 01 350,000 34,627,197.26 6.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,022.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,176.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,198.79 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 5.10.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 452,107,226.28 报告期期间基金总申购份额 2,125,696.98 减：报告期期间基金总赎回份额 2,567,520.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 451,665,402.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221001 - 20221231 440,140,757.04 - - 440,140,757.04 97.45 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金 管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信周期回报债券型证券投资基金设立的文件 2、《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信周期回报债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 泰信债券周期回报 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2023年 1月 19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |