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| 中银证券安泽债券C(007024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119306 | ||||||||
| 基金代码 | 007024 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 19日 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安泽债券 基金主代码 007023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 15日 报告期末基金份额总额 2,017,858,018.98份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的稳健回报。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配 置策略、信用债券投资策略、资产支持证券投资策略及 证券公司短期公司债券投资策略，以期获得长期稳定收 益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票 型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 下属分级基金的交易代码 007023 007024 报告期末下属分级基金的份额总额 2,017,840,683.63份 17,335.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 1.本期已实现收益 12,592,959.60 812.47 2.本期利润 2,137,353.28 -228.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 -0.0018 4.期末基金资产净值 2,194,418,140.09 18,985.62 5.期末基金份额净值 1.0875 1.0952 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 3、本基金合同于 2019年 5月 15日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安泽债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.10% 0.04% -0.60% 0.08% 0.70% -0.04% 过去六个月 0.83% 0.03% 0.12% 0.06% 0.71% -0.03% 过去一年 2.22% 0.03% 0.51% 0.06% 1.71% -0.03% 过去三年 8.98% 0.04% 2.55% 0.07% 6.43% -0.03% 自基金合同 生效起至今 11.12% 0.04% 4.00% 0.06% 7.12% -0.02% 中银证券安泽债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.17% 0.04% -0.60% 0.08% 0.77% -0.04% 过去六个月 0.90% 0.03% 0.12% 0.06% 0.78% -0.03% 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 2.29% 0.03% 0.51% 0.06% 1.78% -0.03% 过去三年 9.77% 0.05% 2.55% 0.07% 7.22% -0.02% 自基金合同 生效起至今 11.91% 0.04% 4.00% 0.06% 7.91% -0.02% 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1.本基金合同于 2019年 5月 15日生效。 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹张琪 本基金的 基金经理 2021年 4月 13 日 - 9年 曹张琪，硕士研究生，中国国籍，已取得 证券、基金从业资格。2009年 6月至 2012 年 8月任职于中诚信证券评估有限责任 公司，担任信用分析师；2012年 9月至 2013年 10月任职于太平资产管理有限公 司，担任信用分析师；2013年 11月加入 中银国际证券股份有限公司，历任中银证 券安沛债券型证券投资基金基金经理，现 任中银证券汇兴一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、中银证券安汇三年定 期开放债券型证券投资基金、中银证券安 泽债券型证券投资基金、中银证券安业债 券型证券投资基金、中银证券安灏债券型 证券投资基金、中银证券安添 3个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 - 公募基金 0 - - 私募资产管 理计划 0 - - 其他组合 0 - - 合计 0 - - 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、 研究与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提 供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责 事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了 公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券市场经历了两波较大幅度的调整。在 11月 11日之前，债市经过 9月底的小幅 调整后，重新进入收益下行阶段。从曲线形态上来看，由于 10月资金面波动有所加大、资金价格 较前期抬升，短端表现相对较弱。但另一方面，本土疫情恶化，呈现多点散发状态，叠加权益市 场走低，风险偏好下移，中长端债券收益率显著下行。该时间段内 10年国开累计下行超过 10bp， 收益率曲线呈现平坦化。 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 11月 11日下午，国务院联防联控机制发布《进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做 好防控工作的通知》（简称“二十条”）。“二十条”对于防疫政策的优化调整力度和时间点均 大幅超市场预期，引爆了债市的第一轮调整。此后几个交易日，NCD持续提价和理财产品赎回进 一步加剧了市场的调整幅度。23号晚国常会意外释放降准信号；债市收益率在 11月 24号早盘创 本轮调整以来低位后，迅速转为上行。进入 12月中旬，进一步优化的防疫政策和理财赎回负反馈 再度冲击债券市场，引发了四季度以来的第二波调整，债券收益率创本轮调整以来新高。期间， 信用债遭到了理财资金的抛售，收益率大幅上行；信用利差走扩至 2019年以来的 90%以上分位。 总的来说，11月 11日之后主导债券走势的核心逻辑发生了根本改变。市场对于当前持续低 迷的经济表现出免疫，转为交易“疫后”经济的潜在复苏和反弹。临近年末，央行通过大额 OMO 向市场注入流动性，有效缓解了理财赎回负反馈的影响，债市得以企稳。 报告期内，本基金继续投资于高等级信用债和利率债，并辅以适度的杠杆操作增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中银证券安泽债券 A基金份额净值为 1.0875元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.10%；同期业绩比较基准收益率为-0.60%。截至本报告期末中银证券安泽债券 C 基金份额 净值为 1.0952元，本报告期基金份额净值增长率为 0.17%；同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,310,324,217.52 99.95 其中：债券 2,310,324,217.52 99.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 1,202,541.78 0.05 8 其他资产 10,010.00 0.00 9 合计 2,311,536,769.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通，无相关投资政策。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,042,741,775.32 47.52 其中：政策性金融债 578,614,079.45 26.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,267,582,442.20 57.76 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,310,324,217.52 105.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220312 22进出 12 3,500,000 354,823,767.12 16.17 2 102001090 20沪港务 MTN002 1,400,000 142,029,969.32 6.47 3 101800894 18中建 MTN001 1,300,000 133,953,673.97 6.10 4 102101212 21电网 MTN006(可持续 挂钩) 1,300,000 132,185,168.22 6.02 5 101800823 18广州地铁 MTN004 1,200,000 121,817,884.93 5.55 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金投资范围未包括权证投资，无相关投资政策。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“19工商银行二级 03”的发行主体中国工商银行股 份有限公司（以下简称“工商银行”）于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会的行 政处罚（银保监罚决字(2022)11 号）；经查，工商银行存在监管标准化数据(EAST)系统数据质量 及数据报送违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 和相关审慎经营规则，对其处以罚款 360万元。本基金持有的“18广州农商二级 01”的发行主体 广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商银行”）2022年 1月 30日，中国银行保险 监督管理委员会广东监管局发布行政处罚决定书（粤银保监罚决字(2022)9号）；经查，广州农商 银行存在对非保本同业理财产品出具保本保收益承诺、虚假转让非标债权资产的违法违规事实， 对其处以处罚 100万元。于 2022年 6月 24日收到中国人民银行广州分行出具的行政处罚决定书 （广州银罚字[2022]8号）；经查，广州农商银行存在违反金融统计管理规定、违反支付结算管理 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 规定、违反人民币现金收付与货币防伪反假管理规定等问题，对其处以罚款 350万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,010.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,010.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金投资范围未包括可转换债券投资，无相关投资政策。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 报告期期初基金份额总额 2,017,840,510.75 210,189.11 报告期期间基金总申购份额 201.49 99,612.96 减:报告期期间基金总赎回份额 28.61 292,466.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,017,840,683.63 17,335.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001-20221231 2,017,839,466.40 - - 2,017,839,466.40 100.00 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 中银证券安泽债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2023年 1月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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