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| 安信丰泽39个月定开债券(008523) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119482 | ||||||||
| 基金代码 | 008523 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 19 日 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信丰泽 39 个月定开债券 基金主代码 008523 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 5日 报告期末基金份额总额 1,000,091,528.27 份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日(或回售期 限)在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳 定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 封闭期配置策略方面，本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭 期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，所投金融资产以收 取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不 得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资 该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封 闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期 日。信用策略方面，在基金投资过程中，个券的信用风险管理的主要 依据该券的内外评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评 级和评级展望，评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外 的其他各类债券。放大策略方面，本基金将在考虑债券投资的风险收 益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允 许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。资产支持证券 投资策略方面，本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率 曲线、个券选择和利差定价管理等策略，在严格遵守法律法规和基金 合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。封闭期现金管理策略方 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 2 页 面，在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时的市场 环境对组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在建仓期 之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资， 并采用买入持有到期投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断 变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市 场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 金融机构三年期定期存款利率(税后)+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 6,852,876.07 2.本期利润 6,852,876.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 4.期末基金资产净值 1,009,497,735.78 5.期末基金份额净值 1.0094 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的 金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.67% 0.02% 0.95% 0.01% -0.28% 0.01% 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 3 页 过去六个月 1.32% 0.01% 1.89% 0.01% -0.57% 0.00% 过去一年 2.75% 0.01% 3.75% 0.01% -1.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.03% 0.01% 10.60% 0.01% -3.57% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2020 年 3 月 5日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王涛 本基金的 基金经理 2020 年 3 月 5 日 - 19 年 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任 中国工商银行股份有限公司深圳分行资 金运营部交易员、招商银行股份有限公司 金融市场部交易员、东莞证券有限责任公 司深圳分公司投资经理、融通基金管理有 限公司基金经理、安信基金管理有限公司 固定收益部投资经理。现任安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金经理。曾任 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 4 页 安信尊享添益债券型证券投资基金、安信 聚利增强债券型证券投资基金、安信永泰 定期开放债券型发起式证券投资基金、安 信新价值灵活配置混合型证券投资基金、 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投 资基金、安信永盈一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永泰定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理；现 任安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券 投资基金、安信尊享添利利率债债券型证 券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信尊 享添益债券型证券投资基金、安信新价值 灵活配置混合型证券投资基金、安信聚利 增强债券型证券投资基金、安信臻享三个 月定期开放债券型证券投资基金的基金 经理。 祝璐琛 本基金的 基金经理 2022年 6月 23 日 - 6 年 祝璐琛先生，经济学硕士，曾任华西证券 股份有限公司固定收益部交易员，安信基 金管理有限责任公司固定收益部分析师， 现任安信基金管理有限责任公司固定收 益部基金经理。曾任安信现金管理货币市 场基金、安信现金增利货币市场基金、安 信活期宝货币市场基金、安信永瑞定期开 放债券型发起式证券投资基金、安信永顺 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、安信尊享添利利率债债券型证券投资 基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数 证券投资基金的基金经理助理，安信永瑞 定期开放债券型发起式证券投资基金的 基金经理。现任安信现金增利货币市场基 金的基金经理助理，安信现金管理货币市 场基金、安信活期宝货币市场基金、安信 永顺一年定期开放债券型发起式证券投 资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合 型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期 开放债券型证券投资基金、安信尊享添利 利率债债券型证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 5 页 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观层面来看，国内防疫政策的变化对经济活动有所影响，居民消费再度转为负增长，地产 需求仍在筑底过程，而出口面临外需转弱与基数抬升的双重压力明显弱化。四季度防疫政策优化 和地产供给端政策落地，核心矛盾在预期层面改善。经济活力大概率企稳回升，重点关注消费与 地产领域的改善节奏。 海外美国的通胀形势出现一定缓和，但欧元区和日本通胀仍处于高位，同时美国、欧元区 PMI 均低于 50，欧、美总需求和全球外贸环境承压，海外经济衰退风险在增加。四季度美联储小幅放 缓了紧缩节奏，美元指数与美债收益率均有下行。 四季度债市波动有所加大，收益率整体回调，短端上行幅度更大，期限结构呈现“熊平”态 势。市场回调的触发因素为流动性边际收敛与银行理财产品赎回冲击。央行 12 月再度调降金融机 构存款准备金率 0.25%.，货币政策仍在为实体经济与流动性环境加大支持。1 年国债收益率四季 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 6 页 度上行 30bp 至 2.1%，10 年国债收益率四季度整体上行 7bp 至 2.84%。 本基金操作方面,组合主要持有利率债和商金债，继续维持杠杆，控制融资成本，四季度有债 券到期，小幅降低了杠杆比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0094 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.67%，同期 业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,470,246,156.27 99.56 其中：债券 1,470,246,156.27 99.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,426,274.91 0.44 8 其他资产 - - 9 合计 1,476,672,431.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 7 页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,092,461,544.03 108.22 其中：政策性金融债 533,337,090.40 52.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 377,784,612.24 37.42 10 其他 - - 11 合计 1,470,246,156.27 145.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 180408 18 农发 08 2,000,000 206,884,930.04 20.49 2 200303 20 进出 03 2,000,000 202,892,820.27 20.10 3 160417 16 农发 17 1,200,000 123,559,340.09 12.24 4 147874 18 湖南 04 900,000 92,292,976.03 9.14 5 2020005 20 宁波银行小微债 01 900,000 91,732,800.37 9.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 8 页 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 18 农发 08（代码：180408 CY）、20 进出 03（代码：200303 CY）、16 农发 17（代码：160417 CY）、20 宁波银行小微债 01（代码：2020005 CY）、20 重庆农商 债（代码：2021008 CY）、20 中信银行小微债 01（代码：2028007 CY）、20 兴业银行小微债 01（代 码：2028015 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1. 中国农业发展银行 2022 年 3 月 25 日，中国农业发展银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 2. 中国进出口银行 2022 年 3 月 25 日，中国进出口银行因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。 3. 宁波银行股份有限公司 2022 年 4 月-2022 年 9 月，宁波银行股份有限公司因违规经营、未依法履行职责、内部制度 不完善多次被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款、通知整改。 4. 重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年 1 月 28 日，重庆农村商业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理 委员会重庆监管局罚款。 2022 年 6 月 17 日，重庆农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行重庆营 业管理部罚款。 2022 年 11 月 21 日，重庆农村商业银行股份有限公司因违规经营被中国证券监督管理委员会 重庆监管局罚款。 5. 中信银行股份有限公司 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 9 页 2022 年 3 月 25 日，中信银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督 管理委员会罚款。 6. 兴业银行股份有限公司 2022 年 3 月-11 月，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责多次被中国银行保险监督管理 委员会罚款。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,000,091,528.27 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,091,528.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 10 页 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001-20221231499,999,000.00 - -499,999,000.00 50.00 2 20221001-20221231199,999,000.00 - -199,999,000.00 20.00 3 20221001-20221231299,999,000.00 - -299,999,000.00 30.00 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值 准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 2、根据财政部发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕 22 号）要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对以摊余成本计量的金融资产， 以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件； 安信丰泽 39 个月定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 11 页 2、《安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2023 年 1 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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