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| 嘉实稳固收益债券A(009089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119665 | ||||||||
| 基金代码 | 009089 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01 月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳固收益债券 基金主代码 070020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 1日 报告期末基金份额总额 3,336,294,898.51份 投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争 持续稳定地获得高于存款利率的收益。 投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运 用本金保护机制，谋求有效控制投资风险。在此前提下， 本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行 业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水 平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和 流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩 比较基准的收益。 本基金的本金保护机制包括：嘉实护本目标抬升机 制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风 险控制措施。 本基金为达到投资目标，从投资环境的现状和发展 出发，从投资人的需求出发，以“3年运作周期滚动” 的方式，实施开放式运作。本基金的每个“3年运作周 期”，包括为期 3年的“运作期”及该“运作期”期满后 为期 1个月的“间歇期”（请参考本基金合同第一部分“前 言和释义”中“3年运作周期滚动”）。在 3年运作期内， 本基金通过适当的投资策略和产品机制，增强对组合流 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 动性的保护，以便于本基金实施本金保护机制，力争达 到或超越业绩比较基准，优化基金组合的风险收益和流 动性，从而力求满足投资人持续稳定地获得高于存款利 率收益的需求。在 1个月的间歇期内，本基金保持较高 的组合流动性，以便于本基金在前后两个运作期的过渡 期间调整组合配置，也便于投资人安排投资。 具体投资策略包括：资产配置、债券投资策略（构 建组合、嘉实债券组合风险控制措施、优化组合）、可转 债投资策略、权益类投资策略（新股申购策略、二级市 场股票投资策略、套利策略、存托凭证投资策略）。 业绩比较基准 本基金当期运作期平均年化收益率=三年期定期存款利 率+1.6% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 下属分级基金的交易代码 009089 070020 报告期末下属分级基金的份额总额 1,791,155,173.20份 1,545,139,725.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 1.本期已实现收益 -64,509,455.37 -45,017,269.99 2.本期利润 -71,216,093.48 -45,406,306.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276 -0.0267 4.期末基金资产净值 1,937,016,409.72 1,664,146,977.94 5.期末基金份额净值 1.081 1.077 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.26% 0.32% 1.08% 0.02% -3.34% 0.30% 过去六个月 -3.83% 0.31% 2.17% 0.01% -6.00% 0.30% 过去一年 -5.10% 0.35% 4.35% 0.01% -9.45% 0.34% 自基金合同 生效起至今 12.98% 0.35% 12.64% 0.01% 0.34% 0.34% 嘉实稳固收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.36% 0.31% 1.08% 0.02% -3.44% 0.29% 过去六个月 -4.01% 0.30% 2.17% 0.01% -6.18% 0.29% 过去一年 -5.38% 0.35% 4.35% 0.01% -9.73% 0.34% 过去三年 12.31% 0.37% 13.64% 0.01% -1.33% 0.36% 过去五年 25.82% 0.34% 23.74% 0.01% 2.08% 0.33% 自基金合同 生效起至今 81.79% 0.30% 79.86% 0.01% 1.93% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 胡永青 本基金、 嘉实策略 优选混 合、嘉实 致融一年 定期债 券、嘉实 浦惠 6个 月持有期 混合、嘉 实稳惠 6 个月持有 期混合、 嘉实浦盈 一年持有 期混合、 嘉实稳健 添利一年 持有混 合、嘉实 民安添复 一年持有 期混合、 嘉实添惠 一年持有 混合、嘉 实融惠混 合基金经 理 2015年 4月 18 日 - 19年 曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基 金投资经理，国泰基金固定收益部总监助 理、基金经理。2013年 11月加入嘉实基 金管理有限公司，曾任策略组组长。现任 投资总监（固收+）。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 刚刚过去的 2022年四季度，延续了全年的动荡市场环境：10月份国内各方围绕重要会议在 做准备，基本面方面经济修复趋势再度受阻，基建继续维持高增速，但仅靠基建不足以形成持续 支撑。短期内疫情反复和地产低迷问题难以解决，出口受外生因素扰动较大，外围来看人民币贬 值压力较大，债市总体处于资金紧、预期弱、利率下行的状态。11月份政策持续放开，风险偏好 回升，同时疫情蔓延导致经济下行压力明显加大，基本面再次呈现“强工增、弱需求”的状态。 12月份理财赎回和疫情政策调整造成市场冲击，全国疫情进入新阶段带来全国生产、消费和生活 的显著影响，短期内主要指标均再度下探，央行再度显著释放流动性。物价延续回落趋势。生产 者物价指数 PPI跌落到负值区间，消费者物价指数 CPI受地产产业链拖累、猪肉价格下跌和蔬菜 价格波动小幅回落。PMI数据显示，全国多地疫情有所反复，12月疫情管控放开，叠加冬天季节 性影响，道路运输、航空运输、住宿、餐饮、文化体育娱乐等接触性聚集性行业进一步受到压制， 海外在经济衰退预期影响下，订单持续回落，整体内外需都在恶化。金融数据方面，10月 M2同 比 11.8%，新增社融 9,079 亿元，存量同比 10.3%。从信贷看，10月新增信贷总量同比少增、低 于预期，其中企业中长贷是主要支撑，居民贷款大幅回落。11月 M2同比 12.4%，新增社融 19,900 亿元，存量同比 10.0%。12月票据利率回落,预计 12 月信贷社融总体仍然偏弱。市场表现方面， 截至 12月 30日，10年期国债利率自 9月 30日上行 8bp至 2.84%；1年期国债利率上行 24bp至 2.10%；同期 1Y10Y利差从 91bp收窄至 74bp；截至 12月 30日，万得全 A指数较 9月 30日上涨 2.89%，沪深 300指数上涨 1.75%，创业板指上涨 2.53%，中证 500指数上涨 2.63%；外部均衡方 面，人民币币值大跌后逐步回稳，截至 12月 30日，美元兑人民币汇率 6.9514，相比 9月 30日 贬值 2.00%。 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 组合在四季度纯债部分控制久期，减持长久期利率债和部分长久期信用债，但持有的银行永 续债和二级资本债受到理财产品赎回潮的影响调整较大，在调整过程中增持了部分短久期金融债。 权益部分，调整了股票的结构，增持地产产业链优质公司，新增了计算机、软件、电子等行业配 置，减持了交通运输、基础化工类和电力设备类行业投资。转债整体降低仓位，银行转债波段运 作，增持计算机软件等成长类品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实稳固收益债券 A 基金份额净值为 1.081 元，本报告期基金份额净值增长 率为-2.26%；截至本报告期末嘉实稳固收益债券 C 基金份额净值为 1.077 元，本报告期基金份额 净值增长率为-2.36%；业绩比较基准收益率为 1.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 668,253,944.26 14.10 其中：股票 668,253,944.26 14.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,978,707,684.99 83.95 其中：债券 3,978,707,684.99 83.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,482,899.90 1.21 8 其他资产 34,653,591.66 0.73 9 合计 4,739,098,120.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 B 采矿业 44,962,850.00 1.25 C 制造业 364,050,764.02 10.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,313,618.04 0.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,241,889.70 4.98 J 金融业 49,087,439.50 1.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,693,287.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 904,096.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 668,253,944.26 18.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002142 宁波银行 1,512,710 49,087,439.50 1.36 2 300354 东华测试 1,115,591 42,626,732.11 1.18 3 002484 江海股份 1,882,540 42,112,419.80 1.17 4 002791 坚朗五金 402,089 41,797,151.55 1.16 5 300496 中科创达 402,074 40,328,022.20 1.12 6 688111 金山办公 147,824 39,097,969.76 1.09 7 603383 顶点软件 820,845 35,821,675.80 0.99 8 603728 鸣志电器 996,696 33,219,877.68 0.92 9 002487 大金重工 800,400 33,112,548.00 0.92 10 600256 广汇能源 2,767,500 24,962,850.00 0.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 1 国家债券 241,352,167.43 6.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,553,658,275.95 43.14 其中：政策性金融债 401,770,115.97 11.16 4 企业债券 287,824,152.60 7.99 5 企业短期融资券 240,348,140.83 6.67 6 中期票据 1,312,897,052.58 36.46 7 可转债（可交换债） 342,627,895.60 9.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,978,707,684.99 110.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220202 22 国开 02 1,700,000 173,889,273.97 4.83 2 2028018 20交通银行二级 1,700,000 173,260,273.97 4.81 3 210303 21 进出 03 1,600,000 165,147,441.10 4.59 4 2028023 20招商银行永续 债 01 1,600,000 163,717,961.64 4.55 5 229953 22 贴现国债 53 1,600,000 159,247,112.09 4.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，恒丰银行股份有限公司、中国进出口银行、 交通银行股份有限公司、国家开发银行、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 362,454.31 2 应收证券清算款 32,156,541.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,134,595.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,653,591.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127012 招路转债 50,081,797.49 1.39 2 110085 通 22转债 43,216,962.81 1.20 3 123105 拓尔转债 42,105,812.80 1.17 4 110053 苏银转债 31,824,971.65 0.88 5 113623 凤 21转债 26,083,862.85 0.72 6 128119 龙大转债 21,926,633.80 0.61 7 113563 柳药转债 20,250,381.28 0.56 8 113057 中银转债 19,901,161.33 0.55 9 113052 兴业转债 18,326,589.04 0.51 10 128133 奇正转债 10,831,929.03 0.30 11 110043 无锡转债 9,279,927.67 0.26 12 111000 起帆转债 8,515,316.71 0.24 13 128137 洁美转债 7,625,136.92 0.21 14 110083 苏租转债 2,186,444.59 0.06 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 15 110087 天业转债 134,640.92 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实稳固收益债券 A 嘉实稳固收益债券 C 报告期期初基金份额总额 2,936,837,382.16 1,826,651,221.22 报告期期间基金总申购份额 95,203,880.10 62,969,643.71 减:报告期期间基金总赎回份额 1,240,886,089.06 344,481,139.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,791,155,173.20 1,545,139,725.31 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》； (2)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳固收益债券型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实稳固收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实稳固收益债券 2022 年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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