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| 嘉实稳元纯债债券A(003461) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119838 | ||||||||
| 基金代码 | 003461 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳元纯债债券 基金主代码 003461 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 9日 报告期末基金份额总额 1,279,419,766.09份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资 管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走 势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结 合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例 规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债 券投资策略（个别债券选择、行业配置、信用风险控制 措施）、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、中小 企业私募债券投资策略。 （二）国债期货投资策略 主要包括：有效控制投资组合杠杆水平，做多利率 债品种；国债期货的套期保值；信用利差交易。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析 和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市 场基金，低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实稳元纯债债券 A 嘉实稳元纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003461 011950 报告期末下属分级基金的份额总额 1,279,124,879.05份 294,887.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 嘉实稳元纯债债券 A 嘉实稳元纯债债券 C 1.本期已实现收益 1,758,429.02 2,298.66 2.本期利润 -868,510.22 -2,161.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037 -0.0067 4.期末基金资产净值 1,407,935,502.71 304,133.56 5.期末基金份额净值 1.1007 1.0314 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳元纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.52% 0.06% -0.38% 0.11% -0.14% -0.05% 过去六个月 0.43% 0.05% 0.48% 0.10% -0.05% -0.05% 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 1.66% 0.04% 0.19% 0.09% 1.47% -0.05% 过去三年 8.56% 0.04% 2.31% 0.11% 6.25% -0.07% 过去五年 21.40% 0.04% 9.82% 0.11% 11.58% -0.07% 自基金合同 生效起至今 24.49% 0.04% 6.98% 0.10% 17.51% -0.06% 嘉实稳元纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.55% 0.06% -0.38% 0.11% -0.17% -0.05% 过去六个月 0.35% 0.05% 0.48% 0.10% -0.13% -0.05% 过去一年 1.56% 0.04% 0.19% 0.09% 1.37% -0.05% 自基金合同 生效起至今 3.29% 0.04% 2.28% 0.09% 1.01% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闫红蕾 本基金、 嘉实稳瑞 纯债债 券、嘉实 稳裕混合 基金经理 2022年 6月 6 日 - 9年 曾任民生证券股份有限公司财富管理部 投资顾问，2016年 7月加入嘉实基金管 理有限公司任固定收益投资部投资经理。 博士研究生，具有基金从业资格。中国国 籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，疫情发展与防控措施优化和对房地产的政策转向是影响市场走势的主要矛盾，10月 份，经济数据读数较差，10月 PMI超季节性回落至荣枯线下方，经济下行压力大于 4月，10年国 债收益率随之下行。11月，各项针对房地产领域的利好政策频出，包括信贷融资、债券融资和股 权融资的“三支箭”应出尽出，大幅增加了市场对于房地产困境反转的信心。市场对明年利率中 枢抬升形成共识。11月，理财赎回潮引发了强大的抛压，收益率大幅上行，信用债取消发行数量 及规模大幅度上升。为了防止系统性风险发生，12月央行公开市场大力投放资金，维护银行市场 流动性合理充裕，7天回购利率回落，理财赎回造成的负反馈得意暂时平息。从经济数据读数来 看，虽然市场对经济复苏的预期较强，但是市场在初步修复悲观预期的同时，收益率的确定性抬 升仍需基本面改善，新的疫情感染高峰仍会对经济造成较大冲击，稳增长政策见效具有时滞，短 期基本面复苏迹象不够明显。12月，收益率经过一波快速上行之后，信用利差已经回归到较高的 历史分位水平，配置价值显现，伴随央行大量投放，资金面宽松，收益率水平在 12月末回落。操 作方面，10月份对市场判断偏中性，10月末对市场整体判断偏空，因此组合久期逐步降低，利用 国债期货进行套期保值对冲利率上行风险。组合整体保持较低的杠杆水平，配置短久期高等级信 用债控制组合波动水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 截至本报告期末嘉实稳元纯债债券 A基金份额净值为 1.1007元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.52%；截至本报告期末嘉实稳元纯债债券 C基金份额净值为 1.0314元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.55%；业绩比较基准收益率为-0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 849,217,742.68 59.41 其中：债券 849,217,742.68 59.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 549,999,822.34 38.48 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,853,886.66 2.09 8 其他资产 317,506.57 0.02 9 合计 1,429,388,958.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 1 国家债券 99,981,123.29 7.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 473,308,480.84 33.61 其中：政策性金融债 358,101,245.21 25.43 4 企业债券 19,316,250.90 1.37 5 企业短期融资券 81,502,696.44 5.79 6 中期票据 175,109,191.21 12.43 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 849,217,742.68 60.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 092118003 21农发清发 03 2,300,000 233,182,947.95 16.56 2 220023 22附息国债 23 1,000,000 99,981,123.29 7.10 3 180211 18国开 11 600,000 61,459,315.07 4.36 4 102000053 20鲁能源 MTN001 500,000 51,752,460.27 3.67 5 012281547 22鲁金 SCP002 500,000 50,759,794.52 3.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货操作主要通过国开债与国债期货配合交易，并在国开置换中起到了对冲作用， 另外在市场波动的情形下，通过国债期货的套保把握了波段机会。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2303 T2303 -15 -15,036,000.00 -97,750.00 - 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 公允价值变动总额合计（元） -97,750.00 国债期货投资本期收益（元） -38,668.92 国债期货投资本期公允价值变动（元） -97,750.00 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货对组合整体风险影响较小，符合既定的投资政策和目标。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国农业发展银行、国家开发银行出现在报 告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 302,169.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,337.43 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 317,506.57 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 项目 嘉实稳元纯债债券 A 嘉实稳元纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 196,105,644.85 318,632.22 报告期期间基金总申购份额 1,117,237,712.78 91,224.20 减:报告期期间基金总赎回份额 34,218,478.58 114,969.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,279,124,879.05 294,887.04 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022-12-29 至 2022-12-31 - 636,131,406.76 - 636,131,406.76 49.72 2 2022-12-29 至 2022-12-31 - 454,379,316.61 - 454,379,316.61 35.51 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 嘉实稳元纯债债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实稳元纯债债券型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实稳元纯债债券型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实稳元纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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