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| 嘉实新添华定期混合(004353) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3119870 | ||||||||
| 基金代码 | 004353 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实新添华定期混合 基金主代码 004353 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 17日 报告期末基金份额总额 39,377,621.58份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安 全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合 分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等 各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适 时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证 券投资策略、风险管理策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配 置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需 求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -167,898.72 2.本期利润 -742,309.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0189 4.期末基金资产净值 52,963,691.19 5.期末基金份额净值 1.3450 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.39% 0.22% 0.62% 0.37% -2.01% -0.15% 过去六个月 -2.10% 0.20% -3.18% 0.32% 1.08% -0.12% 过去一年 -1.90% 0.25% -4.50% 0.38% 2.60% -0.13% 过去三年 12.77% 0.29% 7.74% 0.38% 5.03% -0.09% 过去五年 25.01% 0.26% 19.12% 0.38% 5.89% -0.12% 自基金合同 生效起至今 34.50% 0.24% 25.24% 0.36% 9.26% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、 嘉实增强 信用定期 债券、嘉 实新起点 混合、嘉 实新趋势 混合、嘉 实新思路 混合、嘉 实致信一 年定期纯 债债券、 嘉实致嘉 纯债债 券、嘉实 2017年 3月 17 日 - 18年 2004年 5月加入嘉实基金管理有限公司， 曾任债券专职交易员、年金组合组合控制 员、投资经理助理、机构投资部投资经理， 现任债券基金经理。硕士研究生，具有基 金从业资格。中国国籍。 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 丰年一年 定期纯债 债券基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新添华定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内经济修复趋势再度受阻，内外需下行共振是四季度国内经济最重要的特征，出口受 外生因素扰动较大，海外部分国家经济衰退的风险逐渐增加，对外需和出口带来一定的负面冲击； 基建和制造业投资高位回落，疫情反复和地产低迷下，地产投资继续探底，社会消费品零售总额 同比在四季度亦连续告负，CPI和 PPI低于预期，经济下行压力大。 四季度后半期，疫情防控和地产政策出现重大变化，风险偏好回升，但同时疫情蔓延导致经 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 济下行压力进一步加大，基本面再次呈现“强工增、弱需求”的状态。资本市场强预期和弱现实 之间摇摆，股债表现分化。 资金面角度，资金面从前期极度宽松向宽松转变，央行在关键时点给与足量流动性支持，并 通过存款准备金下调、MLF季度角度等额续作等方式提供长期资金以维稳流动性。银行间市场资 金利率边际有所抬升，DR007季度平均 1.74%，较上季度 1.53%有所上行。商业银行存单在资金面 边际收紧及需求偏弱共振下亦出现利率不断上行，AAA等级存单在十二月中旬触及 mlf利率附近 调头向下。 债券市场：报告期内债市先扬后抑，10月债市在疫情频发、高频数据走弱等因素下，走出了 资金紧、预期弱，利率下行的走势。进入 11月，债市做多的底层逻辑“疫情与地产”动摇，风险 偏好回升，并于月中集中爆发引发债市大幅调整，进而出现理财赎回负反馈下的踩踏，债市各类 属收益均大幅上行，直至央行被迫加大流动性支持略有平息。临近年末，疫情“闯关期”阵痛明 显，基本面仍处绝对低位，资金面友好，同时因为年末配置需求抢配资产，债市情绪好转。 权益市场：在经历三季度震荡下行后，A股市场在四季度小幅上涨，市场整体波动下降，成 交萎缩，分化相对减弱。受疫情政策调整催化，四季度中后期疫情复苏相关的餐饮旅游、特效药 和免税业务等涨幅居前，景气的锂电新能源板块延续三季度偏弱的态势。大市值公司与价值资产 的表现良好，小盘成长和中盘成长表现靠后，风格上大盘价值表现最佳。行业方面，社会服务、 计算机、传媒和医药生物等表现靠前，煤炭、石油石化、电力设备和有色金属等则表现靠后。中 证转债指数季度再度录得负收益，下跌 2.48%。 报告期内本基金继续以绝对收益的目标开展投资，在风险和收益之间进行平衡。中性偏低股 票仓位，结构均衡，注重估值与盈利的匹配度，从行业景气周期和板块估值与业绩匹配角度进行 选择，保持一定弹性。债券方面构建利率+高等级信用债为主的投资组合，受制于规模影响，纯债 部分关注久期调整，较低杠杆，年末通过逆回购提升现金管理效率，积极参与一级可转债申购。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3450元；本报告期基金份额净值增长率为-1.39%，业绩 比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 8,831,459.60 16.61 其中：股票 8,831,459.60 16.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,181,805.19 66.18 其中：债券 35,181,805.19 66.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,997,611.48 15.04 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,145,893.48 2.16 8 其他资产 6,409.00 0.01 9 合计 53,163,178.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,868,275.80 3.53 C 制造业 4,551,813.20 8.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 74,088.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 264,957.00 0.50 H 住宿和餐饮业 317,737.60 0.60 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,754,588.00 3.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 合计 8,831,459.60 16.67 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603826 坤彩科技 43,300 2,269,353.00 4.28 2 601225 陕西煤业 60,510 1,124,275.80 2.12 3 002142 宁波银行 30,200 979,990.00 1.85 4 601899 紫金矿业 74,400 744,000.00 1.40 5 600486 扬农化工 5,300 550,670.00 1.04 6 601166 兴业银行 31,000 545,290.00 1.03 7 002484 江海股份 20,600 460,822.00 0.87 8 600258 首旅酒店 12,812 317,737.60 0.60 9 603008 喜临门 11,100 316,905.00 0.60 10 001965 招商公路 34,100 264,957.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,389,007.24 46.05 其中：政策性金融债 21,770,818.88 41.11 4 企业债券 1,013,543.34 1.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 7,125,924.99 13.45 7 可转债（可交换债） 2,653,329.62 5.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,181,805.19 66.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21国开 07 100,000 10,254,739.73 19.36 2 220208 22国开 08 100,000 10,125,660.27 19.12 3 102000790 20首农食品 MTN003 50,000 5,087,587.67 9.61 4 1928009 19农业银行二级 04 25,000 2,618,188.36 4.94 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5 102280120 22首钢 MTN001 20,000 2,038,337.32 3.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，国家开发银行、兴业银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,631.96 2 应收证券清算款 4,777.04 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,409.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 2,036,287.67 3.84 2 110079 杭银转债 615,879.75 1.16 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 39,377,621.58 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 39,377,621.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 嘉实新添华定期混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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