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| 富国颐利纯债债券型(005920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127029 | ||||||||
| 基金代码 | 005920 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二二年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期： 2023年 01月 20日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富国颐利纯债债券型 基金主代码 005920 交易代码 005920 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 08月 20日 报告期末基金份额总 额 910,008,657.70份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以 及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资 管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利 率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和 动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配 置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究 分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水 平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握债券类金融工具 投资机会。在债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市 场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包 括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。在风险可控的前提下， 适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率 （税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险 水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日- 2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 8,333,776.46 2.本期利润 1,647,064.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 4.期末基金资产净值 962,091,845.40 5.期末基金份额净值 1.0572 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.17% 0.08% 0.02% 0.07% 0.15% 0.01% 过去六个月 1.37% 0.07% 1.38% 0.06% -0.01% 0.01% 过去一年 2.82% 0.07% 3.12% 0.05% -0.30% 0.02% 过去三年 8.15% 0.07% 11.06% 0.06% -2.91% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.49% 0.07% 19.27% 0.06% -3.78% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2022年 12月 31日。 2、本基金于 2018年 8月 20日成立，建仓期 6个月，从 2018年 8月 20日起至 2019年 2月 19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李金柳 本基金现 任基金经 理 2022-12-01 － 7 硕士，曾任海通证券股份有限 公司宏观经济分析师，平安养 老保险股份有限公司投资经 理；自 2021年 1月加入富国 基金管理有限公司，历任固定 收益基金经理助理；现任富国 基金固定收益投资部固定收益 基金经理。自 2022年 08月起 任富国汇享三个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理； 自 2022年 08月起任富国中债 -1-3年国开行债券指数证券投 资基金基金经理；自 2022年 10月起任富国汇泽一年定期开 放债券型证券投资基金基金经 理；自 2022年 12月起任富国 颐利纯债债券型证券投资基金 基金经理；具有基金从业资 格。 吕春杰 本基金现 任基金经 理 2021-11-11 － 14 硕士，曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员/董事，中国 人保资产股份有限公司高级投 资经理，上海证券有限责任公 6 司资产管理总部副总经理；自 2021年 6月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金固定 收益投资部副总经理，兼任富 国基金固定收益基金经理。自 2021年 08月起任富国长江经 济带纯债债券型证券投资基金 基金经理；自 2021年 08月起 任富国德利纯债三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理；自 2021年 11月起 任富国颐利纯债债券型证券投 资基金基金经理；自 2021年 12月起任富国纯债债券型发起 式证券投资基金基金经理；自 2021年 12月起任富国信用债 债券型证券投资基金基金经 理；自 2022年 06月起任富国 碳中和一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理； 自 2022年 07月起任富国汇享 三个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理；自 2022年 09月起任富国久利稳健配置混 合型证券投资基金基金经理； 自 2022年 10月起任富国汇泽 一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理；具有基金从业 资格。 7 张洋 本基金前 任基金经 理 2020-10-13 2022-12- 01 11 硕士，曾任招商银行总行交易 员，招商银行总行投资经理， 平安银行总行投资经理；自 2020年 3月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金固定 收益投资部固定收益基金经 理。自 2020年 05月起任富国 纯债债券型发起式证券投资基 金基金经理；自 2020年 05月 起任富国汇利回报两年定期开 放债券型证券投资基金(原富 国汇利回报分级债券型证券投 资基金)基金经理；自 2020年 08月起任富国长江经济带纯债 债券型证券投资基金基金经 理；自 2020年 09月起任富国 荣利纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经 理；自 2020年 12月起任富国 目标齐利一年期纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2021 年 07月起任富国腾享回报 6 个月滚动持有混合型发起式证 券投资基金基金经理；自 2022 年 07月起任富国汇享三个月 定期开放债券型证券投资基金 基金经理；具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 8 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国颐利纯债债券型证券投资基金的 管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风 险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符 合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 9 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，债券市场调整幅度较大。具体来看，10月初多地疫情反弹， 10年国债下行至 2.70%以下。但进入 11月，月初资金价格中枢逐步上行，叠加 防疫政策和地产政策出现超预期的重大调整，债券市场迅速转向，开始提前定价 经济复苏预期，同时部分资管机构负债端赎回的负反馈，使得债券市场出现大幅 度调整，但整体利率债强于信用债。在“强预期、弱现实”的市场逻辑下，10年 国债收益率上行至全年高点约 2.92%。总体来看，四季度债券收益率大幅上行。 报告期内，本基金整体保持中性久期和杠杆，不断优化组合持仓，在四季度波动 明显放大的背景下适时根据市场情况调整组合久期和杠杆，并适度参与交易增厚 组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 0.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,158,196,005.45 99.97 其中：债券 1,158,196,005.45 99.97 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 293,153.85 0.03 7 其他资产 － － 8 合计 1,158,489,159.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,158,196,005.45 120.38 其中：政策性金融债 1,158,196,005.45 120.38 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 11 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,158,196,005.45 120.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 200208 20国开 08 1,000,000 102,388,136.99 10.64 2 190203 19国开 03 900,000 93,752,753.42 9.74 3 210202 21国开 02 900,000 93,314,564.38 9.70 4 200212 20国开 12 800,000 82,835,813.70 8.61 5 190409 19农发 09 800,000 82,042,191.78 8.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考 虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货 投资。 12 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险说明 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） 4,792.97 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一 年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 13 股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 － 注：本基金本报告期末未持有其它资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 910,065,325.27 报告期期间基金总申购份额 63,521.18 报告期期间基金总赎回份额 120,188.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 910,008,657.70 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-10-01至 2022-12-31 281,85 2,023. 57 － － 281,852,02 3.57 30.97% 2 2022-10-01至 2022-12-31 488,72 7,506. 43 － － 488,727,50 6.43 53.71% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 17 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国颐利纯债债券型证券投资基金的文件 2、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国颐利纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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