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| 摩根大盘蓝筹股票C(016401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127811 | ||||||||
| 基金代码 | 016401 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票 基金主代码 376510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 20日 报告期末基金份额总额 91,831,809.60份 投资目标 通过投资大盘蓝筹股票，力争最大程度的分享中国经济持 续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资 理念和技术，“自下而上”的精选个股，重点投资于在行业 内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估的 大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市 场运行分析趋势的市场研判，对相关资产类别的预期收益 进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 1.资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分 析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经 济政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析， 积极进行大类资产配置。 2.行业配置策略 本基金将根据各行业所处生命周期、行业景气度、产业竞 争结构、近期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能 力及投资吸引力进行评价，考察净资产收益率、营运周期、 销售收入、净利润等指标，对各行业的相对投资价值进行 评估。本基金将重点投资于处于成长期和成熟期，行业景 气良好，优先受益于国民经济增长和国家政策重点扶持的 行业。 3.股票投资策略 本基金重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳 定增长、价值相对低估的大盘蓝筹公司股票，投资于大盘 蓝筹股票的资产占股票资产的比例不低于 80％。本基金所 重点投资的大盘蓝筹股主要包括以下特征：1.具有相当大 的规模；2.较强的盈利能力，收入和利润稳定增长；3.在 行业内具有领先的地位；4.治理结构良好，管理规范，信 息透明；5.具有一定的估值优势。 4.其他投资策略：包括固定收益类投资策略、可转换债券 投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、存托凭证 投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风 险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金，属于风险水平较高的基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票 A 上投摩根大盘蓝筹股票 C 下属分级基金的交易代码 376510 016401 报告期末下属分级基金的份 额总额 91,801,190.71份 30,618.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 上投摩根大盘蓝筹股票 A 上投摩根大盘蓝筹股票 C 1.本期已实现收益 -21,781,027.67 -7,566.27 2.本期利润 -4,314,353.54 -499.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0470 -0.0162 4.期末基金资产净值 217,548,826.66 72,424.26 5.期末基金份额净值 2.3698 2.3653 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 2.本基金自 2022 年 8月10日起，增设 C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根大盘蓝筹股票 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.00% 1.07% 1.54% 1.10% -3.54% -0.03% 过去六个月 -18.34% 1.35% -11.39% 0.94% -6.95% 0.41% 过去一年 -30.52% 1.33% -17.84% 1.09% -12.68% 0.24% 过去三年 22.66% 1.41% -2.87% 1.11% 25.53% 0.30% 过去五年 28.17% 1.40% 0.15% 1.10% 28.02% 0.30% 自基金合同 生效起至今 136.98% 1.47% 25.59% 1.19% 111.39% 0.28% 2、上投摩根大盘蓝筹股票 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.15% 1.07% 1.54% 1.10% -3.69% -0.03% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -19.32% 1.35% -6.16% 1.00% -13.16% 0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010年 12月 20日至 2022年 12月 31日) 1．上投摩根大盘蓝筹股票 A： 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：本基金合同生效日为 2010年 12月 20日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 2．上投摩根大盘蓝筹股票 C： 注：本基金自 2022年 8月 10日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱晓龙 本基金 基金经 理、研 究部总 监 2019-07-19 - 15年 朱晓龙先生，自 2007 年 7 月至 2011 年 8 月在平安资产管理有限 责任公司担任研究员；自 2011 年 8 月起加入上投摩根基金管理有 限公司，历任行业专家、研究部副 总监兼基金经理助理，现任研究部 总监兼基金经理。自 2018 年 11 月至2021年11月担任上投摩根策 略精选灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，自 2019年 7月起 同时担任上投摩根大盘蓝筹股票 型证券投资基金基金经理，2019 年 8月至 2020年 12月同时担任上 投摩根成长先锋混合型证券投资 基金基金经理，自 2020年 6月起 同时担任上投摩根研究驱动股票 型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根大盘蓝 筹股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委 员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第四季度，A 股整体呈现震荡走势，以申万行业分类统计来看，社会服务、计算机、 传媒、综合、医药生物表现相对靠前；房地产、有色金属、电力设备、石油石化、煤炭表现相对 落后。 基本面：地产风险和疫情风险是 2022 年压制 A 股盈利预期和风险偏好的两大因素，此外中 美政治周期均迎来相对特殊的年份也加剧了不确定性。当前，在信用端的政策频发、防疫政策不 断优化、政策对于部分产业的纠偏信号明显的背景下，宏观不确定性大幅下行，有望推动 A股整 体估值水平抬升。 资金面：一是美元和美债利率均进入筑顶阶段，推动外部金融条件改善；二是压制信用传导 的地产和疫情问题均有所改善，有望推动内部信用边际扩张。但两者均需要经历几个阶段，并非 一蹴而就。人民币汇率企稳回升，内外金融条件改善，也将助推 A股估值修复。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 展望 2023年，内需有望贡献更多力量。随着硅料价格下行，光伏、储能业务有望迎来更多装 机，新能源汽车渗透率有望持续提升；受益于防疫政策优化的部分消费（白酒、美容、免税）、政 府开支助力需求扩张的信创/军工/能源安全、进口替代带来份额扩张的半导体等也值得重点关注； 除此之外，我们还关注顺周期板块中更多弹性的通用自动化设备、船舶制造、电力等；以及稳增 长发力对于基建链和地产链相关产品的需求修复。 关于基金运作，在个股配置方面，未来本基金将加大各行业中成长性与估值相对匹配的公司 进行配置。在行业配置上，我们坚持较为均衡的行业配置思路，追求通过选股获取合理的超额收 益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根大盘蓝筹股票 A 份额净值增长率为:-2.00%，同期业绩比较基准收益率 为:1.54%, 上投摩根大盘蓝筹股票 C份额净值增长率为:-2.15%，同期业绩比较基准收益率为:1.54%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 178,713,712.72 81.75 其中：股票 178,713,712.72 81.75 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,703,466.52 18.16 7 其他各项资产 199,490.63 0.09 8 合计 218,616,669.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,628,744.00 2.59 B 采矿业 4,467,540.00 2.05 C 制造业 143,185,848.22 65.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,735,826.12 9.07 J 金融业 82,553.38 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,613,201.00 2.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 178,713,712.72 82.12 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600519 贵州茅台 7,521 12,988,767.00 5.97 2 002180 纳思达 172,299 8,940,595.11 4.11 3 603345 安井食品 47,100 7,624,548.00 3.50 4 000915 华特达因 163,300 7,430,150.00 3.41 5 000951 中国重汽 495,400 7,351,736.00 3.38 6 002271 东方雨虹 215,000 7,217,550.00 3.32 7 301153 中科江南 64,148 6,827,913.12 3.14 8 600941 中国移动 95,500 6,462,485.00 2.97 9 002063 远光软件 849,200 6,445,428.00 2.96 10 603456 九洲药业 151,500 6,428,145.00 2.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 157,099.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,391.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 199,490.63 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根大盘蓝筹股票 A 上投摩根大盘蓝筹股票 C 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 本报告期期初基金份额总额 92,912,786.19 32,639.85 报告期期间基金总申购份额 2,930,959.30 22,376.90 减：报告期期间基金总赎回份额 4,042,554.78 24,397.86 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 91,801,190.71 30,618.89 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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