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| 兴银稳安60天滚动持有债券E(013156) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128359 | ||||||||
| 基金代码 | 013156 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 01月 20日 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银稳安 60天滚动持有债券 基金主代码 012392 基金运作方式 契约型开放式。 （1）每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎 回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生 效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日 （对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始 日），至基金合同生效日或基金份额申购确认日后的第 60 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺 延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期 日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日 后的第 120 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作 日）止。以此类推。 （2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申 请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申 请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎 回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个 运作期。 基金合同生效日 2021年 05月 19日 报告期末基金份额总额 1,152,046,816.43份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主 动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构 配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资 管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预 测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存 款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银稳安 60天滚 动持有债券 A 兴银稳安 60天滚 动持有债券 C 兴银稳安 60天滚 动持有债券 E 下属分级基金的交易代码 012392 012393 013156 报告期末下属分级基金的份额总额 53,703,240.17 份 90,856,826.89 份 1,007,486,749.3 7份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同 上。 风险收益特征同 上。 风险收益特征同 上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 兴银稳安 60天滚 动持有债券 A 兴银稳安 60天滚 动持有债券 C 兴银稳安 60天滚 动持有债券 E 1.本期已实现收益 136,937.71 300,225.85 5,632,561.07 2.本期利润 -151,754.18 -347,041.27 -6,650,019.68 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027 -0.0032 -0.0038 4.期末基金资产净值 56,403,889.59 95,337,239.51 1,055,897,275.3 9 5.期末基金份额净值 1.0503 1.0493 1.0481 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银稳安 60天滚动持有债券 A净值表现 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.26% 0.05% 0.33% 0.02% - 0.59% 0.03% 过去六个月 0.50% 0.04% 0.78% 0.01% - 0.28% 0.03% 过去一年 2.44% 0.03% 1.94% 0.01% 0.50% 0.02% 自基金合同 生效起至今 5.03% 0.03% 3.28% 0.01% 1.75% 0.02% 兴银稳安 60天滚动持有债券 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.27% 0.05% 0.33% 0.02% - 0.60% 0.03% 过去六个月 0.47% 0.04% 0.78% 0.01% - 0.31% 0.03% 过去一年 2.38% 0.03% 1.94% 0.01% 0.44% 0.02% 自基金合同 生效起至今 4.93% 0.03% 3.28% 0.01% 1.65% 0.02% 兴银稳安 60天滚动持有债券 E净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.29% 0.05% 0.33% 0.02% - 0.62% 0.03% 过去六个月 0.40% 0.04% 0.78% 0.01% - 0.38% 0.03% 过去一年 2.23% 0.03% 1.94% 0.01% 0.29% 0.02% 自基金合同 生效起至今 3.94% 0.03% 2.78% 0.01% 1.16% 0.02% 注：1、本基金 A、C份额成立于 2021年 5月 19日，E份额成立于 2021年 7月 30日；2、比较基准： 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 注：1、本基金 A、C份额成立于 2021年 5月 19日，E份额成立于 2021年 7月 30日；2、比较基准： 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 李文程 本基金的基金经理 2021- 05-19 - 11 年 硕士研究生。历任中国人保资 产管理有限公司投资经理、上 海海通证券资产管理有限公司 投资经理。2017年 8月加入兴 银基金管理有限责任公司，现 任兴银基金固定收益部基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 李文程女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规 定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管 理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予以修订 完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券收益率整体呈现先震荡后上行的走势。10月份，国庆后疫情扩散叠加跨季后资金 充裕，债市收益率阶段性修复、震荡磨底。11月份，以防疫二十条和“新十条”为代表的防疫政策 优化，标志着防疫政策拐点的出现；地产融资“三支箭”也逐步明确，在防疫政策优化叠加房地产 供给端政策放松的刺激下，11月份债券收益率开始快速大幅上行。在此过程中，理财负债端遭遇赎 回，负债的不稳定性导致资产端被迫抛售资产，债市波动进一步放大。12月中旬，在央行的稳市场 系列措施之下，市场迎来了下跌之后的阶段性修复。 操作方面，组合在 10月逐渐降低杠杆及久期水平，逐步转为防御，同时置换部分流动性较弱的 资产，提升组合整体流动性水平；11 月及 12 月上旬，在市场快速杀跌的过程中，组合大幅减持债 券，压降组合久期和杠杆水平，尽可能避免跌幅扩大，同时兼顾负债端管理及流动性管理，严守风 险底线，在一定程度上控制了此期间的产品的净值回撤幅度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 A基金份额净值为 1.0503元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-0.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.33%；截至报告期末兴银稳安 60天滚动 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 持有债券 C基金份额净值为 1.0493元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.27%，同期业绩 比较基准收益率为 0.33%；截至报告期末兴银稳安 60天滚动持有债券 E基金份额净值为 1.0481元， 本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募 集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,568,066,099.14 99.71 其中：债券 1,568,066,099.14 99.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 3,124,245.00 0.20 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 808,524.46 0.05 8 其他资产 668,631.41 0.04 9 合计 1,572,667,500.01 100.00 注：金融衍生品投资为信用风险缓释凭证。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 172,182,701.37 14.26 其中：政策性金融债 90,324,838.36 7.48 4 企业债券 112,133,025.20 9.29 5 企业短期融资券 571,974,038.90 47.36 6 中期票据 711,776,333.67 58.94 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,568,066,099. 14 129.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 2020041 20海峡银行 01 800,000 81,857,863.01 6.78 2 102282006 22晋能装备 MTN009 500,000 49,605,904.11 4.11 3 220211 22国开 11 450,000 45,242,297.26 3.75 4 220408 22农发 08 450,000 45,082,541.10 3.73 5 102100622 21鲁黄金 MTN002 400,000 41,393,095.89 3.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 5.9.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不涉及股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中，福建海峡银行股份有限公司、国家开发银行、中国农 业发展银行、晋能控股煤业集团有限公司在编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚。本基金 对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,698.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 659,932.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 668,631.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银稳安 60天滚 动持有债券 A 兴银稳安 60天滚 动持有债券 C 兴银稳安 60天滚 动持有债券 E 报告期期初基金份额总额 56,627,364.19 120,159,427.07 2,397,742,156.9 4 报告期期间基金总申购份额 115,695.46 5,347,413.56 310,411,693.34 减：报告期期间基金总赎回份额 3,039,819.48 34,650,013.74 1,700,667,100.9 1 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 53,703,240.17 90,856,826.89 1,007,486,749.3 7 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 兴银稳安 60天 滚动持有债券 A 兴银稳安 60天 滚动持有债券 C 兴银稳安 60天 滚动持有债券 E 报告期期初管理人持有的本基金份额 29,999,000.00 - 14,439.78 报告期期间买入/申购总份额 - - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,999,000.00 - 14,439.78 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 55.86 0 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 30,013,439.7 8 2.61% 29,999,000.0 0 2.60% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 30,013,439.7 8 2.61% 29,999,000.0 0 2.60% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期间单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》 3.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4.《兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 兴银稳安 60天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 10.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免 费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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