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| 华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3128899 | ||||||||
| 基金代码 | 006451 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证 5年恒定久期国开债指数 基金主代码 006451 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 28日 报告期末基金份额总额 1,792,978,935.23份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟踪 误差不超过 3%。 投资策略 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标 的指数进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽 样方法从构成指数的成份债券及备选成份券中抽取若干 成份券，或必要时选择非成份券作为替代，构成用于复 制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误 差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费 用。 业绩比较基准 中证 5年恒定久期国开债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富中证 5年恒定久期国开 债指数 A 华富中证 5年恒定久期国开 债指数 C 下属分级基金的交易代码 006451 006452 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 1,776,692,805.35份 16,286,129.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 主要财务指标 华富中证 5年恒定久期国开债指数 A 华富中证 5年恒定久期国开债指 数 C 1.本期已实现收益 11,947,804.37 130,695.59 2.本期利润 1,226,465.35 -18,506.20 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0008 -0.0011 4.期末基金资产净值 1,877,001,221.15 17,132,900.93 5.期末基金份额净值 1.0565 1.0520 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富中证 5年恒定久期国开债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.01% 0.12% 0.25% 0.12% -0.24% 0.00% 过去六个月 1.41% 0.11% 1.72% 0.10% -0.31% 0.01% 过去一年 2.70% 0.10% 3.21% 0.09% -0.51% 0.01% 过去三年 11.16% 0.11% 12.87% 0.10% -1.71% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.93% 0.11% 17.54% 0.09% -1.61% 0.02% 华富中证 5年恒定久期国开债指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 -0.02% 0.12% 0.25% 0.12% -0.27% 0.00% 过去六个月 1.36% 0.11% 1.72% 0.10% -0.36% 0.01% 过去一年 2.59% 0.10% 3.21% 0.09% -0.62% 0.01% 过去三年 10.83% 0.11% 12.87% 0.10% -2.04% 0.01% 自基金合同 生效起至今 15.47% 0.11% 17.54% 0.09% -2.07% 0.02% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证 5年恒定久期国开债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：根据《华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于 标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应 收申购款等。本基金建仓期为 2019年 1月 28日到 2019年 7月 28日，建仓期结束时各项资产配 置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证 5年恒定久期国开债指数型证 券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张娅 本基金基 金经理、 公司公募 投资决策 委员会委 员、公司 总经理助 理、指数 投资部总 监 2019年 1月 28日 - 十七年 美国肯特州立大学金融工程硕士，硕士 研究生学历。曾先后担任华泰柏瑞基金 管理有限公司指数投资部总监兼基金经 理、上海同安投资管理有限公司副总经 理兼宏观量化中心总经理。2017年 4月 加入华富基金管理有限公司，自 2019 年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期 国开债指数型证券投资基金基金经理， 自 2019年 12月 24日起任华富中证人工 智能产业交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2020年 4月 23日起任 华富中证人工智能产业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理，自 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 2020年 8月 3日起任华富中债-安徽省 公司信用类债券指数证券投资基金基金 经理，自 2022年 7月 22日起任华富消 费成长股票型证券投资基金基金经理， 自 2022年 8月 31日起任华富中证科创 创业 50指数增强型证券投资基金基金经 理，具有基金从业资格。 郜哲 本基金的 基金经理 2019年 1月 28日 - 八年 北京大学理学博士，硕士研究生学历。 先后担任方正证券股份有限公司博士后 研究员、上海同安投资管理有限公司高 级研究员。2017年 4月加入华富基金管 理有限公司，自 2018年 2月 23日起任 华富中证 100指数证券投资基金基金经 理，自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基 金基金经理，自 2019年 12月 24日起任 华富中证人工智能产业交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2020年 4 月 23日起任华富中证人工智能产业交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理，自 2020年 8月 3日起任华富中 债-安徽省公司信用类债券指数证券投资 基金基金经理，自 2021年 6月 15日起 任华富中证证券公司先锋策略交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 8月 11日起任华富中证稀有金 属主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 9月 15日起任华 富中债 1-3年国开行债券指数证券投资 基金基金经理，自 2022年 7月 22日起 任华富消费成长股票型证券投资基金基 金经理，自 2022年 8月 31日起任华富 中证科创创业 50指数增强型证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 尤之奇 本基金的 基金经理 2022年 3月 14日 - 十二年 上海财经大学金融学硕士，本科学历。 曾任毕马威会计师事务所审计员，华泰 柏瑞基金管理有限公司事务部总监助 理，兴业银行银行合作中心基金负责 人。2017年 6月加入华富基金管理有限 公司，曾任基金经理助理，自 2020年 8 月 17日起任华富中债-安徽省公司信用 类债券指数证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起任华富中债 1-3年 国开行债券指数证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月 20日起任华富中证 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资 基金基金经理，自 2022年 3月 14日起 任华富中证 5年恒定久期国开债指数型 证券投资基金基金经理，具有基金从业 资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度疫情防控措施大幅调整，从动态清零直接转向全面放开，国内大面积遭受感染，因此 经济受到疫情影响较大。12月 PMI创出 10年来次低水平，基建投资持续发力，制造业投资相对 平稳，房地产开发投资持续下探，出口自 8月开始高位回落，居民消费疲弱，物价水平持续走 低，PPI维持低位。但大部分城市 12月疫情已经达峰，从交通等高频指标来看恢复进度高于预 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 期，预计 2023年初疫情对制造业的生产、需求和物流的负面冲击将有所减弱。海外方面，由于 经济开始走弱，美联储加息预期见顶，美债收益率走低。 货币政策方面，央行总体保持公开市场投放方面始终保持平稳，11月前适当收紧流动性， 在 11月理财赎回潮引起债市调整后大幅净投放，并进行降准 0.25%，跨年资金稳定。 四季度债券市场受资金收紧、疫情放开以及地产三支箭的影响，债市由弱现实转向强预期， 出现大幅调整，并引发了年内第二波个人投资者对银行理财的赎回。而银行理财的赎回，又导致 大量信用债的抛售以及基金产品的赎回，从而引发新一轮的债市下跌，最终导致产品净值下跌— —投资者赎回——产品卖出债券——净值再一次下跌。随着央行持续货币投放，跨年资金平稳， 以及年末配置盘开始进场，年底调整告一段落。4季度 5年国开债收益率上行 17bp，3年国开债 收益率上行 15bp。 本基金在报告期内，基于弱现实转向强预期，适度降低了杠杆和久期。 展望 2023年 1季度，本轮疫情感染和春节过年时间较早会对经济产生一定影响，但随后国 内复苏将更为确定，但由于目前国内需求尚未恢复，更积极的稳增长举措以及更多的宽货币政策 值得期待。目前利率点位已经反映了资金价格回归中枢以及经济复苏的预期，未来收益率变化更 多回归基本面。美联储加息即将见顶，人民币汇率快速下行，货币政策空间也将打开。央行副行 长之前表态 2023年的货币政策力度不会低于 2022年，未来总体依旧是宽货币宽信用环境。考虑 到目前市场对于经济复苏极为乐观，因此当经济数据不及预期时，会出现一定交易性机会。考虑 到未来经济复苏可能引发理财产品净值波动，理财相应操作具有不确定性，预期未来波动性将会 增加。 本基金在操作上，在跟踪指数的基础上适度进行收益增强操作，努力为投资人获得更高的超 额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富国开债指数 A份额净值为 1.0565元，累计份额净值为 1.1545元。报告 期，华富国开债指数 A份额净值增长率为 0.01%，同期业绩比较基准收益率为 0.25%。 截止本期末，华富国开债指数 C份额净值为 1.0520元，累计份额净值为 1.1500元。报告 期，华富国开债指数 C份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,902,359,361.65 97.36 其中：债券 1,902,359,361.65 97.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,506,875.18 0.08 8 其他资产 50,127,273.19 2.57 9 合计 1,953,993,510.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 60,129,572.61 3.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,842,229,789.04 97.26 其中：政策性金融债 1,842,236,254.80 97.26 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 9 其他 - - 10 合计 1,902,359,361.65 100.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220220 22国开 20 1,800,000 177,504,558.90 9.37 2 220208 22国开 08 1,600,000 162,010,564.38 8.55 3 200212 20国开 12 1,300,000 134,608,197.26 7.11 4 200210 20国开 10 1,300,000 132,883,079.45 7.02 5 200203 20国开 03 1,100,000 115,115,391.78 6.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行曾出现在报告编制日前一年内受到监 管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律 法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 50,085,204.11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,069.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,127,273.19 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富中证 5年恒定久期国开 债指数 A 华富中证 5年恒定久期国 开债指数 C 报告期期初基金份额总额 1,267,304,608.43 17,221,385.91 报告期期间基金总申购份额 513,323,602.09 1,983,203.52 减:报告期期间基金总赎回份额 3,935,405.17 2,918,459.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,776,692,805.35 16,286,129.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 华富中证 5年恒定久期国开债指数 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 1 2022.10.1-2022.12.31 491,107,326.70 0.00 0.00491,107,326.70 27.3900 机 构 2 2022.11.18-2022.12.31 0.00463,219,381.14 0.00463,219,381.14 25.8400 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同 2、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金托管协议 3、华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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