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| 平安上海金ETF(159832) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3129237 | ||||||||
| 基金代码 | 159832 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安上海金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安上海金 ETF 场内简称 平安金 ETF 基金主代码 159832 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 2日 报告期末基金份额总额 12,335,977.00份 投资目标 本基金主要通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，在跟踪 偏离度和跟踪误差最小化的前提下，争取为投资者提供与标的合 约表现接近的投资回报。 投资策略 1、黄金投资组合的构建 （1）黄金现货合约投资组合的构建 本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的 比例不低于基金资产的 90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交 易便利程度的考虑，本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有 上海黄金交易所的黄金现货合约，包括上海金定价合约及其他在 上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的黄金现货合约， 来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。 在正常市场情况下，本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围时，基金管理人应采取合理措 施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 （2）黄金租借的投资策略 （3）投资绩效评估 业绩比较基准 上海金集中定价合约的午盘基准价格收益率。 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 风险收益特征 本基金属于黄金交易型开放式证券投资基金，其风险收益特征与 上海黄金交易所黄金现货合约具有相似的风险收益特征，不同于 股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -210,471.67 2.本期利润 2,113,188.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.1704 4.期末基金资产净值 50,884,035.41 5.期末基金份额净值 4.1248 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.35% 0.49% 5.29% 0.53% -0.94% -0.04% 过去六个月 3.36% 0.52% 4.69% 0.57% -1.33% -0.05% 自基金合同 生效起至今 1.21% 0.55% 5.82% 0.69% -4.61% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2022年 03月 02日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 成钧 ETF指数 投资中心 投资执行 总经理， 平安上海 金交易型 开放式证 券投资基 金基金经 理 2022年 3月 2 日 - 12年 成钧先生，上海交通大学博士，南京大 学和上海证券交易所博士后，曾任职于 上海证券交易所、国泰基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司、中国平安 人寿保险股份有限公司。2017年 2月加 入平安基金管理有限公司，现任 ETF指 数投资中心投资执行总经理。同时担任 平安沪深 300交易型开放式指数证券投 资基金、平安中证 500交易型开放式指 数证券投资基金、平安沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、平 安 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数 证券投资基金联接基金、平安中证 500 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、平安创业板交易型开放式指数证券 投资基金、平安中债-中高等级公司债利 差因子交易型开放式指数证券投资基 金、平安中证 5-10年期国债活跃券交易 型开放式指数证券投资基金、平安股息 精选沪港深股票型证券投资基金、平安 富时中国国企开放共赢交易型开放式指 数证券投资基金、平安中证新能源汽车 产业交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、平安中证光伏产业指数 型发起式证券投资基金、平安中证港股 通医药卫生综合交易型开放式指数证券 投资基金、平安上海金交易型开放式证 券投资基金基金经理。 钱晶 ETF指数 中心投资 副总监， 平安上海 金交易型 开放式证 券投资基 金基金经 理 2022年 3月 2 日 - 11年 钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕 士。曾先后担任国信证券股份有限公司 量化分析师、华安基金管理有限公司基 金经理。2017年 10月加入平安基金管 理有限公司，曾任 ETF指数投资中心投 资经理。现任 ETF指数中心投资副总 监，同时担任平安 MSCI中国 A股低波动 交易型开放式指数证券投资基金、平安 港股通恒生中国企业交易型开放式指数 证券投资基金、平安 MSCI中国 A股国际 交易型开放式指数证券投资基金、平安 中证人工智能主题交易型开放式指数证 券投资基金、平安中证新能源汽车产业 交易型开放式指数证券投资基金、平安 创业板交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安中证医药及医疗器械创 新交易型开放式指数证券投资基金、平 安中证新能源汽车产业交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金、平安 中证消费电子主题交易型开放式指数证 券投资基金、平安上海金交易型开放式 证券投资基金、平安中证医药及医疗器 械创新指数型发起式证券投资基金、平 安中证消费电子主题交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为一只主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约的被动型产品，基金在投资管理上，主 要采取完全复制法来跟踪上海金集中定价合约的价格表现，在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前 提下，争取为投资者提供与标的合约表现接近的投资回报。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.03%，年化跟踪误差 0.69%，较好地完成了基金的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 4.1248元，本报告期基金份额净值增长率为 4.35%，业绩 比较基准收益率为 5.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 46,792,440.00 91.64 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,268,071.14 8.36 8 其他资产 - - 9 合计 51,060,511.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 Au9999 Au9999 114,000 46,792,440.00 91.96 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,335,977.00 报告期期间基金总申购份额 600,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 600,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 12,335,977.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022/10/01- -2022/12/31 8,900,300.00 - 560,000.00 8,340,300.00 67.61 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格 及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能 导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持 有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安上海金交易型开放式证券投资基金募集注册的文件 （2）平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同 （3）平安上海金交易型开放式证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安上海金 ETF2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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