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| 人保货币A(004903) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130044 | ||||||||
| 基金代码 | 004903 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 人保货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .......................................................... 10 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保货币 基金主代码 004903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月11日 报告期末基金份额总额 1,506,310,595.57份 投资目标 在力求基金资产安全性、较高流动性的基础上，追求超过 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金在综合根据宏观经济走势、货币政策变化趋势、市 场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势和收益曲 线的变化趋势，通过对短期金融工具的积极管理，在有效 控制投资风险和流动性风险的基础上，力争获取高于业绩 比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收 益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保货币A 人保货币B 下属分级基金的交易代码 004903 004904 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 报告期末下属分级基金的 份额总额 43,057,106.18份 1,463,253,489.39份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 人保货币A 人保货币B 1.本期已实现收益 143,122.81 8,994,433.57 2.本期利润 143,122.81 8,994,433.57 3.期末基金资产净值 43,057,106.18 1,463,253,489.39 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3830% 0.0016% 0.3182% 0.0000% 0.0648% 0.0016% 过去六个月 0.7443% 0.0016% 0.6384% 0.0000% 0.1059% 0.0016% 过去一年 1.6916% 0.0016% 1.2744% 0.0000% 0.4172% 0.0016% 过去三年 5.6316% 0.0017% 3.9233% 0.0000% 1.7083% 0.0017% 过去五年 12.0735% 0.0026% 6.7145% 0.0001% 5.3590% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 13.6727% 0.0027% 7.2789% 0.0001% 6.3938% 0.0026% 人保货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4436% 0.0016% 0.3182% 0.0000% 0.1254% 0.0016% 过去六个月 0.8662% 0.0016% 0.6384% 0.0000% 0.2278% 0.0016% 过去一年 1.9360% 0.0016% 1.2744% 0.0000% 0.6616% 0.0016% 过去三年 6.3952% 0.0017% 3.9233% 0.0000% 2.4719% 0.0017% 过去五年 13.4299% 0.0026% 6.7145% 0.0001% 6.7154% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 15.1569% 0.0027% 7.2789% 0.0001% 7.8780% 0.0026% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金基金合同于 2017年 8月 11日生效。按照基金合同约定，建仓期为 6个 月。建仓期结束，基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张宇 基金 经理 2021- 03-05 - 7年 英国伯明翰大学理学硕士。曾任阳光资产 管理股份有限公司交易员。2017年9月加入 中国人保资产管理有限公司公募基金事业 部，历任交易员、固定收益基金经理助理。 2021年3月5日起任人保货币市场基金基金 经理。 程同朦 基金 经理 2021- 11-23 - 12年 同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东 兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、 财通证券、方正富邦基金任职，2019年3月 至2021年7月任方正富邦金小宝货币市场 证券投资基金、方正富邦货币市场基金、 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资 基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资 基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资 基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基 金经理。2021年7月加入中国人保资产管理 有限公司公募基金事业部，2021年11月23 日至2022年1月13日任人保安惠三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金（2022 年1月13日已清盘）基金经理，2021年11月 23日起任人保货币市场基金、人保鑫瑞中 短债债券型证券投资基金基金经理，2022 年7月7日起任人保福欣3个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 报告期内，本基金严格遵守以保障基金资产的安全性及流动性为基础的原则，维持 组合久期与杠杆水平在合理区间内。同时通过紧追市场变化趋势并灵活调节资产配置比 例、加强短期波段操作频率的方式，充分捕捉市场交易性机会，在有效控制组合偏离度 的前提下增厚组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.3830%，同期业绩比较基准收益率为0.3182%；截至报告期末人保货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4436%，同期业绩比较 基准收益率为0.3182%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 953,656,728.87 63.29 其中：债券 953,656,728.87 63.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 549,313,956.22 36.46 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,734,968.80 0.25 4 其他资产 2.35 0.00 5 合计 1,506,705,656.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.08 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 58.59 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.52 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.94 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 9.88 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 合计 99.92 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 99,714,529.63 6.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,838,794.62 1.38 其中：政策性金融债 20,838,794.62 1.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 155,451,644.05 10.32 6 中期票据 - - 7 同业存单 677,651,760.57 44.99 8 其他 - - 9 合计 953,656,728.87 63.31 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112216200 22上海银行CD200 1,000,000 99,947,589.63 6.64 2 112216204 22上海银行CD204 1,000,000 99,859,948.80 6.63 3 112207060 22招商银行CD060 1,000,000 99,781,785.37 6.62 4 112203093 22农业银行CD093 1,000,000 99,499,396.47 6.61 5 112209007 22浦发银行CD007 800,000 79,959,360.48 5.31 6 012283230 22中电投SCP026 500,000 50,183,249.07 3.33 7 012283655 22申能集SCP002 500,000 50,048,240.77 3.32 8 112206041 22交通银行CD041 500,000 49,895,192.73 3.31 9 229966 22贴现国债66 500,000 49,876,216.41 3.31 10 229969 22贴现国债69 500,000 49,838,313.22 3.31 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0538% 报告期内偏离度的最低值 -0.0537% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0321% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价和或折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收 益。 5.9.2 22上海银行CD200[112216200.IB]、22上海银行CD204[112216204.IB] 为本基金前十 大持仓证券。2022年2月14日，该行同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，受到 中国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚，处罚结果为罚款240万元。 22招商银行CD060[112207060.IB] 为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，招商 银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为到中国 银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款300万元。2022年8月31日，招商银行因 违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反支付机构 备付金管理规定等，受到中国人民银行处罚，处罚结果为警告，没收违法所得5.692641 万元，罚款3423.5万元。2022年9月9日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场， 个人经营贷款“三查”不到位，总行对分支机构管控不力承担管理责任，受到中国银行保 险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款460万元。 22农业银行CD093(IB112203093) 为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，中国 农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，受 到中国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款480万元。2022年9月30日，农业 银行因理财业务作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理财托 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位，受到中国银行保险监督管理委员会 处罚，处罚结果为罚款150万元。 22浦发银行CD007(IB112209007) 为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，浦发 银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，受到中 国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款420万元。2022年08月17日，浦发银 行因将奥林匹克标志用于广告宣传、商业展览、营业性演出以及其他商业活动中，受到 上海市市场监督管理局处罚，处罚结果为罚款0.5万元。2022年09月02日，浦发银行因违 规办理远期结汇业务、违规办理期权交易、违规办理内保外贷业务、违规办理房产佣金 收、结汇业务、结售汇统计数据错报，受到国家外汇管理局上海市分局处罚，处罚结果 为责令改正，给予警告，处罚款933万元人民币，没收违法所得334.69万元人民币。 22交通银行CD041(IB112206041)为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，交通 银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，受到 中国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款420万元。2022年9月9日，交通银 行因个人经营贷款挪用至房地产市场，个人经营贷款“三查”不到位，总行对分支机构管 控不力承担管理责任，受到中国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款500万 元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调 查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 2.35 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 2.35 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保货币A 人保货币B 报告期期初基金份额总额 32,029,844.76 2,549,852,910.59 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 报告期期间基金总申购份额 15,469,359.98 2,567,517,440.57 报告期期间基金总赎回份额 4,442,098.56 3,654,116,861.77 报告期期末基金份额总额 43,057,106.18 1,463,253,489.39 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221012-202 21012 508,720,205.7 1 538,986.30 509,259,192.01 0.00 0.00% 2 20221130-202 21201,202212 16-20221231 202,669,357.0 7 151,203,298.7 7 0.00 353,872,655.84 23.49% 3 20221228-202 21231 0.00 500,098,750.8 2 0.00 500,098,750.82 33.20% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额 时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变 现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 人保货币市场基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 1、中国证监会准予人保货币市场基金募集注册的文件； 2、《人保货币市场基金基金合同》； 3、《人保货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：北京市西城区复兴门内大街1号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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