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| 嘉合锦鹏添利混合C(008906) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130227 | ||||||||
| 基金代码 | 008906 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合锦鹏添利混合 基金主代码 008905 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月29日 报告期末基金份额总额 498,075,939.45份 投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置优化策略：本基金通过动态跟踪海内外 主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以 及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标，通过 全面评估上述各种关键指标的变动趋势，分析研判 货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险， 并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定 本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比 例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化， 适时动态地调整各金融工具的投资比例。 2、债券投资策略：本基金通过对国内外宏观经济形 势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变 化等因素进行综合分析，调整和构建固定收益证券 投资组合，力求获得稳健的投资收益。（1）利率预 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 期策略（2）信用债券投资策略（3）可转换债券投 资策略 3、股票投资策略：本基金股票投资以精选个股为主， 发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量 和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 4、资产支持证券投资策略：本基金将分析资产支持 证券的资产特征，估算违约率和提前偿付比率，并 利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券 进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体 投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略：本基金以套期保值为目的进 行股指期货的投资。 6、国债期货投资策略：本基金以提高对利率风险管 理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则以套 期保值为目的参与国债期货投资。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合锦鹏添利混合C 下属分级基金的交易代码 008905 008906 报告期末下属分级基金的份额总 额 311,365,983.17份 186,709,956.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合锦鹏添利混合C 1.本期已实现收益 1,077,124.16 542,934.95 2.本期利润 4,720,157.08 2,351,265.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0219 0.0205 4.期末基金资产净值 363,892,528.90 215,901,320.02 5.期末基金份额净值 1.1687 1.1563 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合锦鹏添利混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.77% 0.20% 0.32% 0.25% 1.45% -0.05% 过去六个月 3.65% 0.15% -1.56% 0.21% 5.21% -0.06% 过去一年 7.63% 0.16% -1.79% 0.25% 9.42% -0.09% 自基金合同 生效起至今 16.87% 0.17% 7.21% 0.25% 9.66% -0.08% 嘉合锦鹏添利混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.68% 0.20% 0.32% 0.25% 1.36% -0.05% 过去六个月 3.46% 0.15% -1.56% 0.21% 5.02% -0.06% 过去一年 7.22% 0.16% -1.79% 0.25% 9.01% -0.09% 自基金合同 生效起至今 15.63% 0.17% 7.21% 0.25% 8.42% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：截至本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 季慧 娟 嘉合货币市场基金、嘉合 磐稳纯债债券型证券投资 基金、嘉合磐昇纯债债券 型证券投资基金、嘉合慧 康63个月定期开放债券型 证券投资基金、嘉合中债- 1-3年政策性金融债指数 证券投资基金、嘉合稳健 增长灵活配置混合型证券 投资基金、嘉合锦鹏添利 混合型证券投资基金、嘉 合磐恒债券型证券投资基 金、嘉合磐弘一年定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金的基金经理。 2020- 04-29 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士，同济大学经济学学士。 曾任华宝信托有限责任公 司交易员，德邦基金管理 有限公司债券交易员兼研 究员，中欧基金管理有限 公司债券交易员。2014年 加入嘉合基金管理有限公 司。 于启 明 固定收益公募投资部总 监，嘉合货币市场基金、 嘉合磐通债券型证券投资 基金、嘉合磐稳纯债债券 型证券投资基金、嘉合磐 泰短债债券型证券投资基 金、嘉合磐昇纯债债券型 证券投资基金、嘉合锦鹏 添利混合型证券投资基金 的基金经理。 2020- 04-29 - 15 年 上海财经大学经济学硕 士,厦门大学经济学学士。 曾任宝盈货币市场证券投 资基金基金经理和宝盈祥 瑞养老混合型证券投资基 金基金经理。2015年加入 嘉合基金管理有限公司。 注：1、于启明、季慧娟的“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，海外主要经济体增长放缓、通胀高位运行和地缘政治动荡不安的整体格局 依然延续。国内方面，经济面临的“三重压力”仍大，实体恢复的基础还不牢固，从结 构上看，地产投资和消费是主要拖累项。这一阶段，各类稳增长的政策频出，显示出政 策重心开始转向推动经济发展。国庆假期后，受疫情多地散点爆发，地产和消费数据疲 软的影响，市场对前期较高的宽信用预期有所降温，关注点重归“弱现实”，债券收益 率震荡下行。进入11月，资金价格一反月初下行常态，同时一级存单持续提价，债市开 始出现回调。之后防疫调整措施和地产政策超预期发布，债市继续下跌。随之而来的是 理财产品相继破净，赎回负反馈再次来袭，债券市场也出现年内最大跌幅，十年期国债 最高上行接近30bp，信用债尤其是商业银行二级资本债、永续债和低资质普通信用债跌 幅更是超过100bp。直到12月中下旬，随着央行加大公开市场投放、政策面对理财赎回 给予呵护，市场情绪才逐渐平复，利率债率先企稳下行。 四季度国内股市则呈现V型走势。10月份经济基本面的疲弱使得股市延续上个季度 的跌势，随着市场开始交易“强预期”，叠加美联储加息放缓预期增强，股市在11月走 出了一波大涨。12月以后疫情迅速扩散带来的经济短期冲击以及地产政策不及预期又使 得股市进入调整期。具体来看，整个季度内上证指数上涨2.14%，创业板指数上涨2.53%， 沪深300指数上涨1.75%。 报告期内，我们通过对经济基本面、市场情绪和股债收益比等指标的综合判断，在 季度初逐步提高了组合股票仓位，持仓品种主要分布在消费和医药等行业。与此同时， 抓住了11月以来债券市场的调整机会，及时买入一些被市场错杀的优质个券，灵活调整 组合的久期和杠杆水平。综合来看，报告期内组合为持有人创造了较为可观的持有期收 益。 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合锦鹏添利混合A基金份额净值为1.1687元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.77%，同期业绩比较基准收益率为0.32%；截至报告期末嘉合锦鹏 添利混合C基金份额净值为1.1563元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.68%， 同期业绩比较基准收益率为0.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 132,552,093.88 21.47 其中：股票 132,552,093.88 21.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 444,924,467.94 72.07 其中：债券 444,924,467.94 72.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 22,695,020.63 3.68 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,539,176.57 0.57 8 其他资产 13,656,885.85 2.21 9 合计 617,367,644.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,009,660.00 0.86 C 制造业 107,172,641.86 18.48 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,022,500.00 0.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 10,487,292.02 1.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,860,000.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,552,093.88 22.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 1.19 2 600887 伊利股份 200,000 6,200,000.00 1.07 3 002020 京新药业 500,000 6,090,000.00 1.05 4 300059 东方财富 300,000 5,820,000.00 1.00 5 000733 振华科技 50,000 5,711,500.00 0.99 6 002293 罗莱生活 500,968 5,620,860.96 0.97 7 000915 华特达因 120,000 5,460,000.00 0.94 8 600566 济川药业 200,000 5,444,000.00 0.94 9 600600 青岛啤酒 50,000 5,375,000.00 0.93 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 10 002422 科伦药业 200,000 5,322,000.00 0.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,999,822.47 0.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,798,246.57 5.31 其中：政策性金融债 30,798,246.57 5.31 4 企业债券 130,552,330.41 22.52 5 企业短期融资券 40,297,139.73 6.95 6 中期票据 241,276,928.76 41.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 444,924,467.94 76.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102282514 22国新控股MTN0 06(能源保供特 别债) 500,000 48,801,794.52 8.42 2 102000319 20南通国投MTN0 01 300,000 31,003,758.90 5.35 3 102280542 22紫金矿业MTN0 01 300,000 30,496,093.15 5.26 4 2280507 22闽高速01 300,000 30,265,569.86 5.22 5 148148 22长城04 300,000 30,070,374.25 5.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一 年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 67,399.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 5 应收申购款 13,589,486.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,656,885.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合锦鹏添利混合A 嘉合锦鹏添利混合C 报告期期初基金份额总额 125,838,713.67 100,994,927.06 报告期期间基金总申购份额 215,390,531.97 150,967,987.29 减：报告期期间基金总赎回份额 29,863,262.47 65,252,958.07 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 311,365,983.17 186,709,956.28 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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