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| 人保利丰纯债C(008431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130402 | ||||||||
| 基金代码 | 008431 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保利丰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保利丰纯债 基金主代码 008430 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月09日 报告期末基金份额总额 1,971,604,524.92份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩 比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运 行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市 场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、 债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定 量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、 中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比 例。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率 （税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 人保利丰纯债A 人保利丰纯债C 下属分级基金的交易代 码 008430 008431 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,971,587,030.00份 17,494.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 人保利丰纯债A 人保利丰纯债C 1.本期已实现收益 -380,538.43 710.36 2.本期利润 -5,385,809.87 -134.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 -0.0007 4.期末基金资产净值 1,970,680,112.11 17,618.40 5.期末基金份额净值 0.9995 1.0071 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保利丰纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.07% 0.05% -0.53% 0.07% 0.46% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -0.05% 0.05% -0.86% 0.06% 0.81% -0.01% 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 人保利丰纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.15% 0.05% -0.53% 0.07% 0.38% -0.02% 自基金合同 生效起至今 0.71% 0.11% -0.86% 0.06% 1.57% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：1、本基金建仓期为基金合同生效日（2022年 09月 09日）起 6个月。 2、本基金业绩比较基准为：90%中债综合全价(总值)指数收益率+10%银行活期存款利率 (税后)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 吴亮谷 基金 经理 2022- 09-23 - 11年 兰州商学院经济学硕士。曾任福建海峡银 行资金营运部交易员，平安银行股份有限 公司资金交易部交易员、投资经理，天治 基金管理有限公司基金经理助理、基金经 理，中银国际证券有限责任公司资产管理 部投资主办人、基金管理部基金经理，招 商基金管理有限公司基金经理，上海荣棠 私募基金投资部投资副总监；2012年6月至 2014年1月曾任天治天得利货币市场基金、 天治稳定收益债券型证券投资基金基金经 理，2016年4月至2019年2月曾任中银证券 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券现金管 家货币市场基金、中银证券瑞益定期开放 灵活配置混合型证券投资基金、中银证券 瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，2019年9月至 2021年3月曾任招商3年封闭运作战略配售 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金 经理。2022年6月加入中国人保资产管理有 限公司公募基金事业部，2022年9月15日起 任人保中高等级信用债债券型证券投资基 金基金经理，2022年9月23日起任人保利丰 纯债债券型证券投资基金基金经理，2022 年12月18日起任人保安睿一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理，2022 年12月23日起任人保安和一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理。 朱锐 基金 经理 2022- 09-09 - 8年 北京大学金融学硕士。曾在中国农业银行 总行资产管理部从事固定收益投资组合管 理，富国基金管理有限公司固定收益投资 部工作，嘉实基金管理有限公司机构投资 部任投资经理；2014年11月至2016年2月任 富国基金管理有限公司基金经理，曾任富 国纯债债券型发起式证券投资基金、富国 目标收益两年期纯债债券型证券投资基 金、富国目标收益一年期纯债债券型证券 投资基金基金经理。2020年1月加入中国人 保资产管理有限公司公募基金事业部， 2020年6月3日至2021年6月26日任人保利 璟纯债债券型证券投资基金（2021年6月26 日已清盘）、2020年6月3日至2023年1月18 日任人保福睿18个月定期开放债券型证券 投资基金（2023年1月18日已清盘）、2020 年7月8日至2022年9月19日任人保中高等 级信用债债券型证券投资基金、2020年7月 8日至2023年1月18日任人保纯债一年定期 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 开放债券型证券投资基金（2023年1月18日 已清盘）、2020年10月20日至2021年6月26 日任人保鑫选双债债券型证券投资基金 （2021年6月26日已清盘）、2021年11月23 日至2023年1月18日任人保福泽纯债一年 定期开放债券型证券投资基金（2023年1月 18日已清盘）基金经理，2020年6月3日起 任人保双利优选混合型证券投资基金、 2020年7月8日起任人保鑫盛纯债债券型证 券投资基金、2021年11月23日起任人保鑫 泽纯债债券型证券投资基金、2021年12月 24日起任人保福欣3个月定期开放债券型 证券投资基金、2022年9月9日起任人保利 丰纯债债券型证券投资基金、2022年12月 18日起任人保安睿一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、2022年12月23日起任 人保安和一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集 证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，债券市场变动较大。国庆假期后市场整体做多情绪较足，二十大在10月份 召开，大会行情显现，机构多以买入为主。二十大胜利结束后，高层的一系列走访令坊 间对疫情防控变化产生较大预期，因此从11月初开始市场交投变的较为谨慎，市场普遍 担忧若是疫情防控政策有变，势必影响整体风险偏好。这种预期变化在双十一得到确认， 疫情防控放松路径明确落地，债市随之大幅调整，因调整较为突然且幅度较大，从而引 发新一轮债基与银行理财子的赎回，并产生负反馈，既而在短暂修整后再次引发幅度更 深的调整，调整约半个月后市场暂时进入修复行情并持续到年终。 本基金建仓操作严格按策略进行，即在稳健为主下构建组合结构，选择适合的投资 标的，保持合理流动性。四季度中债市调整发生后，我们及时重新研判基本面，并第一 时间调整组合策略，有效避免了后面一轮的调整冲击。之后随着市场进入修复行情，我 们继续按新策略优化组合结构。未来，我们将继续紧盯趋势变化，按委托人利益优先原 则，在合规前提下继续努力做好相关工作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保利丰纯债A基金份额净值为0.9995元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-0.07%，同期业绩比较基准收益率为-0.53%；截至报告期末人保利丰纯 债C基金份额净值为1.0071元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.15%，同期 业绩比较基准收益率为-0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,951,692,752.30 98.99 其中：债券 1,951,692,752.30 98.99 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,906,400.38 1.01 8 其他资产 18,677.68 0.00 9 合计 1,971,617,830.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 72,046,053.67 3.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,879,646,698.63 95.38 其中：政策性金融债 1,879,646,698.63 95.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,951,692,752.30 99.04 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190203 19国开03 2,500,000 260,424,315.07 13.21 2 220306 22进出06 2,300,000 231,054,345.21 11.72 3 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 7.89 4 220304 22进出04 1,200,000 121,546,356.16 6.17 5 170404 17农发04 1,000,000 105,267,534.25 5.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 19国开03（代码：190203.IB）、21国开02（代码：210202.IB）、18国开11（代码： 180211.IB）为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，国家开发银行因监管标准化数 据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为，受到中国银行保险监督管 理委员会处罚，处罚结果为罚款440万元。 22进出06[220306.IB]、22进出04[220304.IB]、19进出05[190305.IB]、21进出 12[210312.IB]、22进出12[220312.IB] 为本基金前十大持仓证券。2022年3月21日，中国 进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违法违规行为， 受到中国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款420万元。 17农发04[170404.IB]、21农发02[210402.IB] 为本基金前十大持仓证券。2022年3月 21日，中国农业发展银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在的违 法违规行为，受到中国银行保险监督管理委员会处罚，处罚结果为罚款480万元。 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调 查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,677.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,677.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保利丰纯债A 人保利丰纯债C 报告期期初基金份额总额 - - 报告期期间基金总申购份额 661,831,116.13 524,952.64 减：报告期期间基金总赎回份额 2,449,609,389.55 927,454.52 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 3,759,365,303.42 419,996.80 报告期期末基金份额总额 1,971,587,030.00 17,494.92 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221001-20221225 899,729,081.28 - 899,729,081.28 0.00 0.00% 2 20221001-20221114 899,909,009.10 - 600,000,000.00 299,909,009.10 15.21% 3 20221001-20221212 899,878,036.29 - 899,878,036.29 0.00 0.00% 4 20221226-20221231 499,849,045.29 - 0.00 499,849,045.29 25.35% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额 时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变 现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保利丰纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 人保利丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 2、《人保利丰纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保利丰纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保利丰纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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