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| 中信建投中证1000指数增强C(015785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130566 | ||||||||
| 基金代码 | 015785 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投中证1000指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投中证1000指数增强 基金主代码 015784 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月28日 报告期末基金份额总额 975,491,986.58份 投资目标 本基金为指数增强型基金，在力求对中证1000指数 进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法 精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证1000指数为标的 指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化 投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获 得超越标的指数的超额收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合 投资策略，在对标的指数成份股及其他股票基本面 的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器 学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格 控制组合风险，实现超额收益。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+中证综合债指数收益率 ×5% 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页，共 13 页 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基 金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属各类别基金的基金简称 中信建投中证 1000 指数 增强A 中信建投中证 1000 指数 增强C 下属各类别基金的交易代码 015784 015785 报告期末下属各类别基金的份额 总额 719,647,842.14 份 255,844,144.44 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日 ) 中信建投中证1000指 数增强A 中信建投中证1000指 数增强C 1. 本期已实现收益 -15,400,415.03 -6,419,939.81 2. 本期利润 31,928,187.68 14,567,011.00 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0406 0.0486 4. 期末基金资产净值 676,399,205.56 239,977,257.09 5. 期末基金份额净值 0.9399 0.9380 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投中证 1000 指数增强 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页，共 13 页 ④ 过去三个月 3.49% 1.07% 2.45% 1.14% 1.04% -0.07% 过去六个月 -6.01% 1.00% -9.61% 1.21% 3.60% -0.21% 自基金合同 生效起至今 -6.01% 0.99% -9.70% 1.22% 3.69% -0.23% 中信建投中证 1000 指数增强 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.38% 1.07% 2.45% 1.14% 0.93% -0.07% 过去六个月 -6.20% 1.00% -9.61% 1.21% 3.41% -0.21% 自基金合同 生效起至今 -6.20% 0.99% -9.70% 1.22% 3.50% -0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页，共 13 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2022 年 6 月 28 日。截至报告期末本基金基金合同生 效未满一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月为建仓期，建仓 期结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王鹏 本基金的 基金经理、 指数与量 化投资部 行政负责 人 2022-06-28 - 7年 中国籍，1984年8月生， 哥伦比亚大学统计学硕 士。曾任中财期货分析 师、 LCM Commodities 研 究员、 CIBC World Mark et期权交易员、中金基金 管理有限公司量化投资 副总经理、中金睿投投资 管理有限公司量化投资 副总经理、中信建投证券 股份有限公司量化投资 总监。 2019 年 2 月加入中 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页，共 13 页 信建投基金管理有限公 司，曾任权益投资部指数 与量化投资部负责人、总 监，现任本公司指数与量 化投资部行政负责人、基 金经理，担任中信建投中 证500指数增强型证券投 资基金、中信建投量化进 取 6 个月持有期混合型证 券投资基金、中信建投量 化精选 6 个月持有期混合 型证券投资基金、中信建 投中证1000指数增强型 证券投资基金、中信建投 沪深300指数增强型证券 投资基金、中信建投红利 智选混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任 基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页，共 13 页 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 过去的 2022 年资本市场经历多重考验，有经济周期因素、美国持续加息因素，更有 国内新冠疫情因素，其中新冠因素更是年内多次冲击经济数据和市场表现的核心变量， 12月A股行情也因新冠冲击而一波三折，最终于12月23日主要城市疫情第一波冲击峰值 过去后重新企稳回升。大盘在 4 季度整体呈现区间震荡的格局，交易不活跃，风险偏好 不高，中小盘波动高于大盘股，本基金在此期间更为严格的控制了产品在行业市值上的 风险暴露。 我们在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申 购，获取较为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投 资者日常申购、赎回等工作。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投中证 1000 指数增强 A 基金份额净值为 0.9399 元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 3.49% ，同期业绩比较基准收益率为 2.45% ；截至报告期末中 信建投中证1000指数增强C基金份额净值为0.9380元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 3.38% ，同期业绩比较基准收益率为 2.45% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 822,699,182.13 89.46 其中：股票 822,699,182.13 89.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 467,728.20 0.05 其中：债券 467,728.20 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 - - 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页，共 13 页 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 96,238,571.84 10.47 8 其他资产 182,355.32 0.02 9 合计 919,587,837.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 6,913,535.00 0.75 B 采矿业 23,720,346.00 2.59 C 制造业 588,797,654.75 64.25 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 33,739,468.20 3.68 E 建筑业 22,891,068.00 2.50 F 批发和零售业 20,949,757.15 2.29 G 交通运输、仓储和邮政业 13,201,729.00 1.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 62,251,658.10 6.79 J 金融业 5,212,249.00 0.57 K 房地产业 14,680,291.00 1.60 L 租赁和商务服务业 2,764,659.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 10,191,078.00 1.11 N 水利、环境和公共设施管 理业 3,026,182.40 0.33 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 473,113.86 0.05 Q 卫生和社会工作 662,818.00 0.07 R 文化、体育和娱乐业 9,205,732.60 1.00 S 综合 1,444,200.00 0.16 合计 820,125,540.06 89.50 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页，共 13 页 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,149,721.90 0.23 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 334,048.42 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 29,652.25 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 54,615.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 2,573,642.07 0.28 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无余额。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页，共 13 页 1 002993 奥海科技 191,500 6,512,915.00 0.71 2 002085 万丰奥威 1,050,800 6,252,260.00 0.68 3 300502 新易盛 255,222 6,061,522.50 0.66 4 000811 冰轮环境 544,600 6,045,060.00 0.66 5 002324 普利特 376,600 6,025,600.00 0.66 6 002100 天康生物 721,500 5,995,665.00 0.65 7 002312 川发龙蟒 553,300 5,820,716.00 0.64 8 300394 天孚通信 220,400 5,587,140.00 0.61 9 000913 钱江摩托 289,800 5,355,504.00 0.58 10 000550 江铃汽车 394,500 5,298,135.00 0.58 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.04 2 301363 美好医疗 4,447 184,567.07 0.02 3 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.02 4 301311 昆船智能 8,320 145,957.76 0.02 5 688459 哈铁科技 17,259 142,731.93 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 467,728.20 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 467,728.20 0.05 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页，共 13 页 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 110090 爱迪转债 2,160 277,762.51 0.03 2 113658 密卫转债 1,040 124,243.97 0.01 3 118025 奕瑞转债 530 65,721.72 0.01 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无余额。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无余额。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无余额。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 182,355.32 6 其他应收款 - 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页，共 13 页 7 其他 - 8 合计 182,355.32 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无余额。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无余额。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例 （％） 流通受限情况说 明 1 688506 百利天恒 385,863.40 0.04 新股未上市 2 688184 帕瓦股份 147,387.56 0.02 科创板打新限售 3 688459 哈铁科技 142,731.93 0.02 科创板打新限售 4 301363 美好医疗 16,843.25 0.00 创业板打新限售 5 301311 昆船智能 13,195.52 0.00 创业板打新限售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投中证 1000 指数 增强A 中信建投中证 1000 指数 增强C 报告期期初基金份额总额 892,212,735.52 365,798,733.32 报告期期间基金总申购份额 12,170,171.76 5,346,248.26 减：报告期期间基金总赎回份额 184,735,065.14 115,300,837.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 719,647,842.14 255,844,144.44 中信建投中证 1000指数增强型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13 页，共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》； 3 、《中信建投中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4 、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2023 年 01 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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