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| 博时恒泽混合C(011096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3130641 | ||||||||
| 基金代码 | 011096 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 博时恒泽混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2基金产品概况 基金简称 博时恒泽混合 基金主代码 011095 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 8日 报告期末基金份额总额 546,210,833.55份 投资目标 本基金在严格控制风险和回撤的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方 法，综合考量预期收益与回撤，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对 稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析 有机结合进行前瞻性的决策。具体的投资策略包括（1）股票投资策略，结合 定量、定性分析，考察和筛选考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的 个股，建立本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展 规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而 上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。（2） 债券投资策略，包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可 转换债券投资策略等。（3）其他投资策略，包括股指期货、国债期货、股票 期权投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、信用衍生 品投资策略、融资业务投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 综合财富（总值）指数收益率×70%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金 和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承 担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时恒泽混合 A 博时恒泽混合 C 下属分级基金的交易代码 011095 011096 报告期末下属分级基金的份 额总额 433,416,250.34份 112,794,583.21份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 博时恒泽混合 A 博时恒泽混合 C 1.本期已实现收益 1,595,390.59 281,995.15 2.本期利润 -670,597.02 -391,123.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0015 -0.0028 4.期末基金资产净值 431,867,950.50 111,435,225.39 5.期末基金份额净值 0.9964 0.9879 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时恒泽混合A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.14% 0.18% 1.19% 0.33% -1.33% -0.15% 过去六个月 -0.05% 0.15% -1.98% 0.28% 1.93% -0.13% 过去一年 -2.62% 0.21% -2.63% 0.33% 0.01% -0.12% 自基金合同 生效起至今 -0.36% 0.22% -2.30% 0.30% 1.94% -0.08% 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 2．博时恒泽混合C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.26% 0.18% 1.19% 0.33% -1.45% -0.15% 过去六个月 -0.28% 0.15% -1.98% 0.28% 1.70% -0.13% 过去一年 -3.06% 0.21% -2.63% 0.33% -0.43% -0.12% 自基金合同 生效起至今 -1.21% 0.22% -2.30% 0.30% 1.09% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1．博时恒泽混合A： 2．博时恒泽混合C： §4 管理人报告 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张李陵 固定收益投 资三部总经 理/固定收 益投资三部 投资总监/ 基金经理 2021-02-08 - 10.4 张李陵先生，硕士。2006 年起先后在招 商银行、融通基金、博时基金、招银理 财工作。2014 年加入博时基金管理有限 公司。历任投资经理、投资经理兼基金 经理助理、博时招财一号大数据保本混 合型证券投资基金(2016年8月1日-2017 年 6 月 27 日)、博时泰安债券型证券投 资基金(2016年 12月 27日-2018年 3月 8 日)、博时泰和债券型证券投资基金 (2016年 7月 13日-2018年 3月 9日)、 博时富鑫纯债债券型证券投资基金 (2017年 2月 10日-2018年 7月 16日)、 博时稳定价值债券投资基金(2015年5月 22日-2020年 2月 24日)、博时平衡配置 混合型证券投资基金(2015年 7月 16日 -2020年 2月 24日)、博时天颐债券型证 券投资基金(2016年 8月 1 日-2020 年 2 月 24 日)、博时信用债纯债债券型证券 投资基金(2015年 7月 16日-2020年 3月 11日)的基金经理。2020年再次加入博时 基金管理有限公司。现任固定收益投资 三部总经理兼固定收益投资三部投资总 监、博时信用债纯债债券型证券投资基 金(2020年 7月 13日—至今)、博时双季 享六个月持有期债券型证券投资基金 (2020 年 10 月 13 日—至今)、博时恒泽 混合型证券投资基金(2021年 2月 8日— 至今)、博时恒泰债券型证券投资基金 (2021年 4月 22日—至今)、博时博盈稳 健 6 个月持有期混合型证券投资基金 (2021年 8月 10日—至今)、博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 11月 9日—至今)、博时富鑫纯债债券 型证券投资基金(2021年 11月 23日—至 今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证 券投资基金(2022年 4月 14日—至今)、 博时双季乐六个月持有期债券型证券投 资基金(2022年 4月 15日—至今)、博时 恒乐债券型证券投资基金(2022 年 4 月 28日—至今)的基金经理。 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同 的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度，资本市场依然出现了一定的波动。10月份，随着外资的流出，权益市场出现了超预期的 调整，其中外资重仓品种波动较大，而风险偏好下降则推动债券收益率再下一程。值得注意的是，此时股 市并没有跌破 4月的低点，而债券收益率也没有突破 9月份的低点，这也预示着后续整体市场环境开始变 化，市场开始朝着更有利于权益市场的方向演绎。11月开始，随着疫情防控政策的优化，市场预期也出现 了微妙的变化，股市开始企稳上行，而债券市场则开始调整。总体而言，此时基本面数据并未好转，但市 场呈现出了预期先行的格局。而这一预期的变化，也导致了理财产品开始大量赎回，并引发了债券市场的 剧烈波动。12月，由于理财的赎回仍在继续，负反馈持续，央行选择出手投放流动性，并协调各家理财子 母行协助解决理财产品流动性问题，赎回问题逐步缓解，对市场的压制开始减轻。而随着疫情闯关开始， 市场发现依然低估了疫情扩散对经济的影响，权益市场小幅下行，但由于整体预期向好，流动性环境有利， 波动幅度有限。操作上，组合沿着具备长逻辑的行业适度布局，在波动中较好的控制了回撤。 展望未来，我们觉得国内基本面将持续好转，对于资本市场形成有利的支撑，但是海外经济可能出现 波折。这种国内强，海外弱的格局，意味着国内权益市场大概率在波动上行。组合将灵活操作，积极布局， 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 特别是把握股债切换的机会，力争降低波动，增强收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.9964元，份额累计净值为 0.9964元，本基金 C类基金份额净值为 0.9879元，份额累计净值为 0.9879元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 -0.14%，本基金 C类基金份额净值增长率为-0.26%，同期业绩基准增长率为 1.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 58,071,193.67 8.39 其中：股票 58,071,193.67 8.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 622,522,976.68 89.97 其中：债券 622,522,976.68 89.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,298,935.76 1.49 8 其他各项资产 1,033,990.60 0.15 9 合计 691,927,096.71 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 2,207,806.13元，净值占比 0.41%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,366,860.80 0.62 C 制造业 41,358,005.36 7.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,633,000.00 0.67 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,708,077.38 1.05 K 房地产业 1,797,444.00 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,863,387.54 10.28 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 电信业务 2,207,806.13 0.41 合计 2,207,806.13 0.41 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600900 长江电力 173,000 3,633,000.00 0.67 2 600765 中航重机 111,200 3,457,208.00 0.64 3 002311 海大集团 56,000 3,456,880.00 0.64 4 000733 振华科技 29,500 3,369,785.00 0.62 5 0700 腾讯控股 7,400 2,207,806.13 0.41 6 002475 立讯精密 69,000 2,190,750.00 0.40 7 002532 天山铝业 272,700 2,105,244.00 0.39 8 601899 紫金矿业 209,000 2,090,000.00 0.38 9 000807 云铝股份 187,600 2,086,112.00 0.38 10 000001 平安银行 155,700 2,049,012.00 0.38 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 131,351,197.25 24.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,265,829.58 12.93 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 其中：政策性金融债 20,300,054.79 3.74 4 企业债券 327,329,138.95 60.25 5 企业短期融资券 24,901,752.87 4.58 6 中期票据 51,761,208.76 9.53 7 可转债（可交换债） 16,913,849.27 3.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 622,522,976.68 114.58 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 152761 21绍专 01 500,000 52,213,498.63 9.61 2 175781 21中化 G1 500,000 51,660,282.19 9.51 3 175830 21诚通 K1 500,000 51,595,986.30 9.50 4 210009 21附息国债 09 500,000 50,780,994.48 9.35 5 220010 22附息国债 10 400,000 39,787,337.02 7.32 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 5.11投资组合报告附注 5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的投资决策程序说明 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,557.02 2 应收证券清算款 976,375.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,058.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,033,990.60 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132018 G三峡 EB1 10,091,477.81 1.86 2 127045 牧原转债 6,097,813.83 1.12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时恒泽混合A 博时恒泽混合C 本报告期期初基金份额总额 478,574,924.75 162,845,052.57 报告期期间基金总申购份额 671,903.24 54,839,647.41 减：报告期期间基金总赎回份额 45,830,577.65 104,890,116.77 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 433,416,250.34 112,794,583.21 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计 分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准博时恒泽混合型证券投资基金设立的文件 2、《博时恒泽混合型证券投资基金基金合同》 3、《博时恒泽混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、博时恒泽混合型证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内博时恒泽混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所 博时恒泽混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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