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| 中加纯债两年债券C(003661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3131309 | ||||||||
| 基金代码 | 003661 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:杭州银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 2 页，共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债两年债券 基金主代码 003660 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 743,125,524.69份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 3 页，共 14 页 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 下属分级基金的交易代码 003660 003661 报告期末下属分级基金的份额总 额 743,122,898.90份 2,625.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 1.本期已实现收益 9,167,153.96 22.91 2.本期利润 -918,592.37 -2.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010 -0.0010 4.期末基金资产净值 768,916,960.91 2,725.56 5.期末基金份额净值 1.0347 1.0380 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债两年债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 4 页，共 14 页 过去三个月 -0.03% 0.03% -0.60% 0.08% 0.57% -0.05% 过去六个月 1.33% 0.03% 0.12% 0.06% 1.21% -0.03% 过去一年 3.77% 0.04% 0.51% 0.06% 3.26% -0.02% 过去三年 9.42% 0.09% 2.55% 0.07% 6.87% 0.02% 过去五年 24.69% 0.08% 8.87% 0.07% 15.82% 0.01% 自基金合同 生效起至今 29.85% 0.07% 2.81% 0.07% 27.04% 0.00% 中加纯债两年债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.09% 0.03% -0.60% 0.08% 0.51% -0.05% 过去六个月 1.21% 0.03% 0.12% 0.06% 1.09% -0.03% 过去一年 3.53% 0.04% 0.51% 0.06% 3.02% -0.02% 过去三年 8.62% 0.09% 2.55% 0.07% 6.07% 0.02% 过去五年 23.09% 0.08% 8.87% 0.07% 14.22% 0.01% 自基金合同 生效起至今 27.71% 0.07% 2.81% 0.07% 24.90% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 5 页，共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 6 页，共 14 页 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 于跃 本基金基金经理 2022- 04-29 - 10 于跃先生，伦敦帝国理工 大学金融数学硕士。2012 年5月至2015年5月，任职 于民生证券股份有限公 司，担任固收投资经理助 理；2015年6月至2019年1 1月，任职于中信建投证券 股份有限公司，任固定收 益投资经理。2019年12月 加入中加基金管理有限公 司，曾任中加优享纯债债 券型证券投资基金（2020 年3月4日至2021年8月20 日）、中加丰裕纯债债券 型证券投资基金（2020年5 月7日至2021年8月20日）、 中加颐信纯债债券型证券 投资基金（2020年3月4日 至2021年12月21日）、中 加瑞利纯债债券型证券投 资基金（2020年3月4日至2 022年3月28日）、中加瑞 合纯债债券型证券投资基 金（2020年11月25日至20 22年11月15日）、中加颐 鑫纯债债券型证券投资基 金（2020年3月3日至2022 年12月29日）的基金经理， 现任中加享利三年定期开 放债券型证券投资基金（2 020年2月19日至今）、中 加颐享纯债债券型证券投 资基金（2020年3月3日至 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 7 页，共 14 页 今）、中加科丰价值精选 混合型证券投资基金（20 20年5月13日至今）、中加 颐睿纯债债券型证券投资 基金（2021年12月15日至 今）、中加纯债两年定期 开放债券型证券投资基金 （2022年4月29日至今）、 中加丰盈一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 （2022年5月13日至今）、 中加安盈一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 （2022年6月20日至今）、 中加博盈一年定期开放债 券型发起式证券投资基金 （2022年9月13日至今）的 基金经理。 注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基 金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生 效）日期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 8 页，共 14 页 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券收益率整体呈现倒“N”型走势。10月中旬至10月底债券收益率明显、 快速、连续下行，债券市场对未来整体宏观增速下台阶的预期增强，此外政策层重要会 议强调安全和发展质量，不再一味追求速度，市场一致预期对未来经济增速比较悲观。 然而，令市场参与者始料不及，11月上中旬防疫政策优化和地产融资支持政策出台，导 致债券出现明显调整，10年国债收益率回升至政策利率上方15bp，信用债、次级债在赎 回压力下被抛售。进入12月份，由于基金净值下跌，基金、理财被赎回，银行对信用债 配置需求较少，导致所有非利率类的信用利差都大幅走阔，单随后12月中旬传言金稳委 开会，央行公开市场大幅净融出，市场情绪明显好转。 10月债券收益率明显回落，全月利率震荡上行。央行10月对到期的5000亿MLF进行 等量平价续作，并于10月24日开始投放跨税期资金，税期资金面整体平稳，仅部分时间 略偏紧。10月利率的第一波下行源于9月末的调整提高了债券赔率，与此同时十一期间 人员流动提高国内疫情不确定性，防控收紧预期抬升。随后利率进入短暂调整阶段，主 要与海外加息预期强化、人民币加速贬值而国内货币政策保持观望有关。10月最后一周 高频数据明显走弱，市场交易10月经济数据预期下修，叠加央行坚定呵护税期流动性， 海外鹰派转向交易如火如荼，利率再度走低。最终10年国债和10年国开的中债估值收益 率均分别较上月下行11.7、16.4BP，分别至2.64%和2.77%。信用债市场来看，收益率同 样出现下行，各期限信用利差多数走扩，期限利差则普遍收窄。 11月债券收益率基本单边上行。导火索一是优化防控工作的二十条措施及金融支持 房地产十六条两大政策改变了市场预期，且后续公布的一系列配套措施持续扰动市场情 绪；二是低超储率背景下资金波动加大，资金利率中枢有所抬升。此外投资者学习效应 加强、理财净值化转型后加剧负反馈波动、年底投资者止盈意愿提高等机构行为起到了 行情放大器的作用。流动性方面，央行11月对到期的10000亿MLF缩量续作了其中的8500 亿，但在公告中提及当月通过抵押补充贷款、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 9 页，共 14 页 3200亿元，合计中长期流动性投放总量高于MLF到期量。此外，11月25日央行宣布将于 12月5日全面下调存款准备金率0.25个百分点，预计释放长期资金约5000亿元。虽然整 体上央行在税期和跨月期间都加大了逆回购投放量，但上述时间段资金并不宽松。最终 10年国债和10年国开的中债估值收益率均分别较上月上行24.2、24.0BP，分别至2.89% 和3.01%。信用债市场来看，收益率同样出现上行，各期限信用利差多数走扩，期限利 差则普遍收窄。 12月债券收益率先上后下，呈倒“V”型走势。流动性方面，央行对12月到期的5000 亿MLF进行超量续作，最终通过MLF净投放中长期流动性1500亿。此外，央行自12月19日 起开始投放跨年资金，最后两周合计投放近1.7万亿跨年逆回购流动性，隔夜与7天、银 行与非银资金面表现分化，R001、R007、DR007的12月均值分别较11月下行39.02BP、上 行40.25BP、下行2.45BP，Shibor-3M上行22.90BP至2.42%。市场方面，前半月受地产“第 三支箭”与疫情防控“新十条”共同影响，年末第二波理财赎回负反馈冲击出现，信用 债市场大幅调整。中央经济工作会议召开后政策预期企稳，国内疫情进入闯关期，叠加 央行增加OMO与MLF投放稳定市场，流动性驱动行情下，债券各品种收益率均走低。最终 10年国债和10年国开的中债估值收益率均分别较上月下行5.0、2.0BP，分别至2.84%和 2.99%。信用债市场来看，收益率总体上行，短久期、中高等级上行幅度相对较小，信 用利差及期限利差普遍走扩。 报告期内，基金跟随市场变化积极调整仓位，适当减仓信用债，将杠杆维持在中性 偏低位置，赚取稳定息差，同时通过长久期利率债波段交易增厚盈利。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加纯债两年债券A基金份额净值为1.0347元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-0.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末中加纯 债两年债券C基金份额净值为1.0380元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 10 页，共 14 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 741,506,439.17 96.35 其中：债券 741,506,439.17 96.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,003,188.04 2.47 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,057,445.43 1.18 8 其他资产 42,924.59 0.01 9 合计 769,609,997.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,933,972.60 6.62 其中：政策性金融债 50,933,972.60 6.62 4 企业债券 33,495,204.11 4.36 5 企业短期融资券 80,805,292.06 10.51 6 中期票据 576,271,970.40 74.95 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 11 页，共 14 页 9 其他 - - 10 合计 741,506,439.17 96.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220203 22国开03 500,000 50,933,972.60 6.62 2 102001439 20电建地产MTN0 01 400,000 41,328,164.38 5.37 3 102100743 21贵州高速MTN0 01 400,000 41,059,068.49 5.34 4 102100442 21华发集团MTN0 04 400,000 40,843,557.26 5.31 5 102100273 21涪陵新城MTN0 01 300,000 31,725,575.34 4.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 受到银保监会和国家外汇管理局处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 12 页，共 14 页 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,924.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 42,924.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债两年债券A 中加纯债两年债券C 报告期期初基金份额总额 1,003,122,907.66 2,625.79 报告期期间基金总申购份额 11.14 - 减：报告期期间基金总赎回份额 260,000,019.90 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 743,122,898.90 2,625.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 13 页，共 14 页 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221216-202 21231 200,165,342.6 9 0.00 0.00 200,165,342. 69 26.94% 2 20221001-202 21231 201,366,155.5 5 0.00 0.00 201,366,155. 55 27.10% 3 20221001-202 21215 260,000,000.0 0 0.00 260,000,000.0 0 0.00 0.00% 4 20221001-202 21231 201,366,155.5 5 0.00 0.00 201,366,155. 55 27.10% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占 比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所 持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 第 14 页，共 14 页 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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