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| 国泰沪深300指数A(020011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132008 | ||||||||
| 基金代码 | 020011 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰沪深300指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰沪深 300 指数 基金主代码 020011 交易代码 020011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 1,290,772,533.45 份 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法， 通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争 控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的 日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指 数的有效跟踪。 投资策略 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照 成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配 股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现 对跟踪误差的有效控制。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收 益率 风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C 下属分级基金的交易代 码 020011 005867 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,276,245,378.63 份 14,527,154.82 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 国泰沪深 300指数 A 国泰沪深 300指数 C 1.本期已实现收益 -13,452,755.86 -164,387.59 2.本期利润 28,792,199.90 374,473.65 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0229 0.0291 4.期末基金资产净值 1,095,809,923.66 14,124,353.11 5.期末基金份额净值 0.8586 0.9723 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰沪深 300指数 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.63% 1.21% 1.63% 1.16% 1.00% 0.05% 过去六个月 -10.83% 1.03% -12.32% 1.00% 1.49% 0.03% 过去一年 -17.75% 1.20% -19.53% 1.15% 1.78% 0.05% 过去三年 8.45% 1.22% -4.31% 1.17% 12.76% 0.05% 过去五年 14.58% 1.22% -2.41% 1.17% 16.99% 0.05% 自基金合同 生效起至今 -1.03% 1.52% -16.66% 1.47% 15.63% 0.05% 2、国泰沪深 300指数 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.51% 1.21% 1.63% 1.16% 0.88% 0.05% 过去六个月 -11.05% 1.04% -12.32% 1.00% 1.27% 0.04% 过去一年 -18.16% 1.20% -19.53% 1.15% 1.37% 0.05% 过去三年 6.82% 1.22% -4.31% 1.17% 11.13% 0.05% 自新增 C类 份额起至今 18.82% 1.23% 2.63% 1.18% 16.19% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 国泰沪深 300指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年 11月 11日至 2022年 12月 31日) 1．国泰沪深 300指数 A： 注：本基金的合同生效日为 2007年 11月 11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项 资产配置比例符合合同约定。 2．国泰沪深 300指数 C： 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：(1)本基金的合同生效日为 2007年 11月 11日，本基金在六个月建仓期结束时，各 项资产配置比例符合合同约定。 (2)自 2018年 4月 16日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢东旭 本基 金的 基金 经理 2021-01- 08 2022-12-3 0 12 年 硕士研究生。曾任职于中信证 券、华安基金管理有限公司、 创金合信基金管理有限公司。 2018 年 7 月加入国泰基金，任 基金经理助理。2019 年 11 月 至2020年 12月任国泰国证有 色金属行业指数分级证券投 资基金的基金经理，2019 年 11 月至 2022 年 2 月任国泰中 证500指数增强型证券投资基 金的基金经理，2019 年 11 月 至2022年 12月任国泰国证新 能源汽车指数证券投资基金 （LOF）和国泰沪深 300 指数 增强型证券投资基金的基金 经理，2020 年 8 月至 2022 年 12 月任国泰上证综合交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理，2021年 1月至2022 年 12 月任国泰国证有色金属 行业指数证券投资基金（由国 泰国证有色金属行业指数分 级证券投资基金终止分级运 作变更而来）、国泰沪深 300 指数证券投资基金和国泰上 证综合交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 的基金经理，2021 年 7 月至 2022 年 12 月任国泰创业板指 数证券投资基金（LOF）、国泰 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 国证房地产行业指数证券投 资基金、国泰中证煤炭交易型 开放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证钢铁 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、国泰中 证全指家用电器交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金和国泰中证新能源 汽车交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的 基金经理，2021 年 12 月至 2022 年 12 月任国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理。 吴中昊 国泰 中证 500 指 数增 强、国 泰中 证内 地运 输主 题 ETF、 国泰 沪深 300 指 数增 强、国 泰国 证新 能源 汽车 指数 （LOF ）、国 泰国 证有 色金 属行 业指 数、国 2022-12- 30 - 8 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 Arrowstreet Capital（美国）。 2019 年 12 月加入国泰基金， 历任研究员、基金经理助理。 2022年 1月起任国泰中证500 指数增强型证券投资基金的 基金经理，2022 年 11 月起兼 任国泰中证内地运输主题交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 12 月 起兼任国泰沪深300指数证券 投资基金、国泰国证新能源汽 车指数证券投资基金（LOF）、 国泰沪深300指数增强型证券 投资基金、国泰上证综合交易 型开放式指数证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数证 券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和 国泰沪深300增强策略交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理。 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 泰上 证综 合 ETF、 国泰 沪深 300 指 数、国 泰国 证房 地产 行业 指数、 国泰 沪深 300 增 强策 略 ETF 的基 金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任 职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基 金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同 和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等 原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内 幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分 开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资 风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严 格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的 所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第四季度大盘整体呈现震荡走势，上证指数上涨 2.14%。大盘蓝筹指数沪深 300 上涨 1.75%, 中盘成长指数中证 500 上涨 2.63%，小盘指数中证 1000 上涨 2.56%。从行业板块表现上来看，能源板块经过前三季度的上涨后出现回撤，跌 幅为 11.58%，同时医疗保健板块在长时间的下跌后在第四季度迎来回暖，涨幅 为 9.88%。金融，可选消费，信息技术也均有上涨，涨幅分别为 6.41%，5.21%， 和 3.70%。 从国际市场来看，美国虽然明确其限制性利率政策将持续，但是加息幅度放 缓。两年期国债收益率在 11 月初触及 4.7%的局部高点之后，回落至 4.5%以下区 间。伴随加息缓解，全球重要金融资产均出现反弹。国内方面，20 大顺利召开， 并提出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，12 月的中 央经济工作中同时强调“加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力”， 相关的利好政策也提升了对应板块的投资热情。四季度疫情管控逐步放开，受到 放开和过年的双重预期影响，航空，酒店，消费类板块纷纷在年尾走强。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 本基金 A类本报告期内的净值增长率为 2.63%，同期业绩比较基准收益率为 1.63%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为 2.51%，同期业绩比较基准收益率为 1.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 推动高质量发展的核心依赖经济结构的转型和升级，我国当前的经济调整主 要仍体现在告别房地产，拥抱制造业，因此产业政策可能在未来成为驱动结构转 型升级的主线。2023 年是新的一届领导班子的开局之年，随着疫情管控的开放， 以及短期的冲击过去，国内经济有望得到恢复，投资人的悲观预期也有望逐步修 正。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,017,567,337.34 91.56 其中：股票 1,017,567,337.34 91.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 82,496,960.26 7.42 7 其他各项资产 11,302,105.62 1.02 8 合计 1,111,366,403.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,076,304.88 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 326,823.49 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,783.95 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 92,628.80 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,544,824.82 0.23 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,704,129.75 1.14 B 采矿业 29,340,019.96 2.64 C 制造业 572,578,018.85 51.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 28,724,683.44 2.59 E 建筑业 21,812,481.15 1.97 F 批发和零售业 2,380,388.40 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 33,519,174.26 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,128,790.27 3.35 J 金融业 216,526,233.21 19.51 K 房地产业 19,480,835.01 1.76 L 租赁和商务服务业 15,768,999.40 1.42 M 科学研究和技术服务业 13,871,731.00 1.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,750,270.62 0.88 R 文化、体育和娱乐业 1,436,757.20 0.13 S 综合 - - 合计 1,015,022,512.52 91.45 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 600519 贵州茅台 34,171 59,013,317.00 5.32 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 2 300750 宁德时代 79,900 31,434,258.00 2.83 3 601318 中国平安 584,838 27,487,386.00 2.48 4 600036 招商银行 679,285 25,310,159.10 2.28 5 000858 五粮液 105,923 19,139,226.87 1.72 6 601012 隆基绿能 332,432 14,048,576.32 1.27 7 601166 兴业银行 797,412 14,026,477.08 1.26 8 000333 美的集团 268,818 13,924,772.40 1.25 9 600900 长江电力 622,898 13,080,858.00 1.18 10 002594 比亚迪 49,202 12,643,437.94 1.14 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.05 2 688114 华大智造 4,639 487,326.95 0.04 3 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.03 4 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.02 5 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴 业银行”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 招商银行及其下属分支机构因超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；拖延 支付票据；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定处理征信异议，金融 消费权益保护部门没有足够的人力独立开展工作；未按规定向人民银行报送账户 开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务；对外付出残缺、污 损人民币；保理业务管理不尽职、资金被挪用，代销保险业务存在误导销售，贷 后管理不到位，贷款“三查”不尽职，监管标准化数据质量问题未整改到位，未 按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告，基金销售业务 违规，管理不善导致金融许可证遗失违反反洗钱管理规定等原因，受到中国人民 银行、银保监局、证监局公开处罚、公开批评、罚款、警告、责令改正等处罚。 兴业银行股份有限公司及下属分支机构因代理销售保险业务过程中严重违反审 慎经营规则行为；债券承销业务严重违反审慎经营规则；非标债权投资资金支付 管理不到位；汇票业务开展不规范；资产风险分类不准确；错报投诉数据;未按 规定履行客户身份识别义务;超过期限或未向人民银行报送账户开立资料；占压 财政存款或资金；存在夸大保险责任等销售误导行为；贷后管理不到位，贷款用 途不合规；贷款“三查”不尽职，严重违反审慎经营规则；托管业务内控不审慎， 对划款指令形式审核、定期交易复核不到位；违规发放虚假商用房按揭贷款；同 业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 目提供融资；因管理不善导致金融许可证遗失；越权审批授信承接问题贷款、越 权审批授信额度规避集团授信管理等原因，多次受到监管机构公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认 为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研 究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,034.07 2 应收证券清算款 10,473,742.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 795,328.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,302,105.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688114 华大智造 487,326.95 0.04 新股锁定 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 16 2 688351 微电生理 271,022.96 0.02 新股锁定 3 688184 帕瓦股份 147,387.56 0.01 新股锁定 4 301301 川宁生物 26,912.22 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C 本报告期期初基金份额总额 1,227,351,386.59 10,701,828.79 报告期期间基金总申购份额 73,711,348.22 7,377,087.38 减：报告期期间基金总赎回份额 24,817,356.18 3,551,761.35 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,276,245,378.63 14,527,154.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人 未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议 的批复 2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 国泰沪深 300指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 17 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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