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| 国泰聚鑫纯债债券(008921) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132166 | ||||||||
| 基金代码 | 008921 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰聚鑫纯债债券 基金主代码 008921 交易代码 008921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 23日 报告期末基金份额总额 999,819,011.90份 投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、息差策略； 7、 资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 1,754,238.75 2.本期利润 -1,580,405.63 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 4.期末基金资产净值 1,012,607,486.89 5.期末基金份额净值 1.0128 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.14% 0.09% -0.04% 0.07% -0.10% 0.02% 过去六个月 1.36% 0.07% 1.47% 0.06% -0.11% 0.01% 过去一年 3.32% 0.06% 3.32% 0.06% 0.00% 0.00% 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 自基金合同 生效起至今 9.53% 0.05% 7.91% 0.06% 1.62% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 4月 23日至 2022年 12月 31日) 注：本基金的合同生效日为2020年4月23日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置 比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡智磊 国泰惠 融纯债 债券、 2020-07-10 - 9年 硕士研究生。曾任职于湘财 证券股份有限公司、平安证 券有限责任公司、苏州银行 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 国泰惠 泰一年 定期开 放债 券、国 泰润泰 纯债债 券、国 泰聚鑫 纯债债 券、国 泰聚禾 纯债债 券、国 泰丰祺 纯债债 券、国 泰惠瑞 一年定 期开放 债券、 国泰添 福一年 定期开 放债 券、国 泰聚瑞 纯债债 券、国 泰惠富 纯债债 券的基 金经理 股份有限公司。2020 年 6 月加入国泰基金，拟任基金 经理。2020年 7月起任国泰 惠融纯债债券型证券投资 基金、国泰惠泰一年定期开 放债券型发起式证券投资 基金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰聚鑫纯 债债券型证券投资基金、国 泰聚禾纯债债券型证券投 资基金和国泰丰祺纯债债 券型证券投资基金的基金 经理，2020年 8月起兼任国 泰惠瑞一年定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理，2021年 2月起兼 任国泰聚瑞纯债债券型证 券投资基金和国泰添福一 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理， 2021 年 7 月至 2022 年 11 月任国泰瑞泰纯债债券型 证券投资基金的基金经理， 2022年 12月起兼任国泰惠 富纯债债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年 4季度债券收益率总体小幅上行，收益率曲线小幅走平。10月份国内疫情防控 形势依然严峻复杂，各地管控措施仍然较为严格，市场对于经济复苏的预期较为谨慎，聚鑫 在 10月份总体保持较高的久期和杠杆，获得了不错的收益。11月份，国内房地产调控政策 放松叠加疫情防控政策调整的预期，债券市场经历了一波快速的调整，同时引发了银行理财 赎回的负反馈，聚鑫在这个阶段密切关注市场情绪，灵活参与了利率债波段交易，最大程度 的减少了组合净值的回撤幅度。12 月份，上半月银行理财赎回负反馈继续带动债市调整， 叠加疫情防控政策放松，债券收益率持续上行。下半月，疫情防控政策调整之后国内感染人 数快速增加，叠加央行持续大量投放跨年资金，债券市场情绪有所缓和，各期限收益率尤其 是短端快速下行。聚鑫在下半月总体保持中等略偏上的久期及较高的杠杆，在收益率下行及 收益率曲线陡峭化的过程中获得了不错的收益。 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,271,515,353.97 99.85 其中：债券 1,271,515,353.97 99.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,821,450.80 0.14 7 其他各项资产 52,672.36 0.00 8 合计 1,273,389,477.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,251,129,191.78 123.56 其中：政策性金融债 1,071,693,331.51 105.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,386,162.19 2.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,271,515,353.97 125.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 210202 21国开 02 1,500,000 155,524,273.97 15.36 2 200212 20国开 12 1,200,000 124,253,720.55 12.27 3 190208 19国开 08 1,200,000 123,881,621.92 12.23 4 210203 21国开 03 1,100,000 115,256,342.47 11.38 5 200315 20进出 15 1,000,000 102,977,808.22 10.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“进出口行、国开行、 农发行、南京银行、浦发银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业 务严重违反审慎经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管 标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞 留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未能有效实施信贷风险管控；违 规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷款用途不合规 等原因，多次受到监管机构公开处罚。 中国农业发展银行及下属分支机构因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在违法违规行为；未有效监督贷款资金用途，信贷资金未按约定用途 使用，严重违反审慎经营规则、存贷挂钩，违规收取贷款保证金，严重违反审慎 经营规则；为已发生实质性风险的企业违规办理无还本续贷业务，延缓风险暴露； 未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；未经成本测算，银团贷款安排费联合收 费等原因，多次受到监管机构公开处罚。 中国进出口银行及下属分支机构因并购贷款管理不尽职；贷后管理不尽职导致贷 款被挪用；通过租金保理业务变相违规新增地方政府融资平台贷款；租金保理业 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 务基础交易不真实；保理业务贷后管理不审慎；贷款管理不审慎，贷款形成不良； 未严格落实“实贷实付”；监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存 在违法违规行为；为虚假并购交易提供融资；未经批准向商业性房地产提供融资； 未对集团客户授信进行统一管理；借道融资租赁公司违规发放固定资产贷款；内 部管理存在缺陷；租金保理业务严重违反审慎经营规则；对公贷款“三查”严重违 反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。 南京银行股份有限公司下属分支机构因违规办理柜面业务，受到监管机构公开处 罚。 上海浦东发展银行股份有限公司及下属分支机构因并购贷款管理不审慎；贷款五 级分类不准确；掩盖不良贷款；违反金融信息保护相关管理规定；违反营销宣传 相关管理规定；未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按 规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；保险销售从业人员在 未进行执业登记的情况下从事保险代理业务；不规范经营、贷款转保证金开立银 行承兑汇票；迟报案件信息和违规发放贷款；贷后管理不到位，未有效监控贷款 资金使用情况；签发无真实贸易背景的银行承兑汇票；欺骗投保人；未严格按照 项目工程进度发放房地产开发贷款；未严格执行实贷实付和受托支付；违规向资 本金比例不足的固定资产项目提供融资，且贷款资金被挪用；贷款三查不尽职， 部分流动资金贷款流入房地产；通过自营投资业务违规提供项目融资，部分业务 投后管理不尽职等原因，多次受到监管机构公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价 值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,672.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,672.36 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 999,813,340.86 报告期期间基金总申购份额 5,681.04 减：报告期期间基金总赎回份额 10.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 999,819,011.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022年 10月 01 日至 2022年 12月 31日 999,54 8,225.3 9 - - 999,548,225. 39 99.97% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 2、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉 昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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