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| 长城泰利债券C(009002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136540 | ||||||||
| 基金代码 | 009002 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城泰利债券 基金主代码 009001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 25日 报告期末基金份额总额 13,998,447,464.14份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通 过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对 大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定 债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券 风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比 例。 2、组合久期配置策略 本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等 因素确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险， 并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久 期及期限分布。 3、信用债投资策略 本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置 和信用债券精选两个方面。 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 4、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。 5、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成 本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范 围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特 征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过 宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在 行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价 值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城泰利债券 A 长城泰利债券 C 下属分级基金的交易代码 009001 009002 报告期末下属分级基金的份额总额 13,998,431,575.86份 15,888.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 主要财务指标 长城泰利债券 A 长城泰利债券 C 1.本期已实现收益 92,112,794.39 109.97 2.本期利润 -36,538,115.08 -31.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026 -0.0018 4.期末基金资产净值 14,034,603,219.34 16,948.49 5.期末基金份额净值 1.0026 1.0667 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城泰利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.25% 0.08% -0.60% 0.08% 0.35% 0.00% 过去六个月 0.90% 0.06% 0.12% 0.06% 0.78% 0.00% 过去一年 2.51% 0.05% 0.51% 0.06% 2.00% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 7.54% 0.05% 1.33% 0.07% 6.21% -0.02% 长城泰利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.34% 0.08% -0.60% 0.08% 0.26% 0.00% 过去六个月 0.75% 0.06% 0.12% 0.06% 0.63% 0.00% 过去一年 2.20% 0.05% 0.51% 0.06% 1.69% -0.01% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 6.67% 0.05% 1.33% 0.07% 5.34% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：①本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金 合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 任职日期 离任日期 年限 张棪 本基金的 基金经理 2020年 2月 25 日 - 8年 男，中国籍，硕士。2014年 7月加入长 城基金管理有限公司，历任固定收益部研 究员、基金经理助理。自 2017年 9月至 2019年 1月任“长城久盛安稳纯债两年 定期开放债券型证券投资基金”基金经理 ，自 2017年 9月至 2020年 7月任“长城 久信债券型证券投资基金”基金经理， 自 2021年 3月至 2022年 7月任“长城稳 利纯债债券型证券投资基金”基金经理， 自 2021年 11月至 2022年 12月任“长城 中债 1-5年国开行债券指数证券投资基 金”基金经理。自 2017年 9月至今任“ 长城稳固收益债券型证券投资基金”，“ 长城增强收益定期开放债券型证券投资 基金”基金经理，自 2019年 8月至今任“ 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金”基金经理，自 2020年 2 月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资 基金”基金经理，自 2020年 7月至今任“ 长城久悦债券型证券投资基金”基金经理 ，自 2020年 8月至今任“长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金”基金 经理，自 2020年 11月至今任“长城中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金”基 金经理，自 2021年 7月至今任“长城中 债 5-10年国开行债券指数证券投资基金 ”基金经理。 吴冰燕 固定收益 研究部主 管（主持 工作）、 本基金的 基金经理 2022年 7月 18 日 - 6年 女，中国籍，硕士，注册金融分析师（CFA ）。2016年 6月加入长城基金管理有限 公司，历任固定收益研究部债券研究员、 基金经理助理，现任固定收益研究部主管 （主持工作）。自 2022年 7月至今任“ 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证 券投资基金”、“长城久瑞三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金”、“长城 泰利纯债债券型证券投资基金”、“长城 稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理 。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，国内经济基本面明显承压，受疫情多点发散影响，生产活动扩大受限，工业增加值 同比明显回落，固定资产投资增速持续减缓，消费端冲击明显，社零总额累计同比转负，全球发 达经济体制造业 PMI指数下行趋势明确，受此影响中国出口增速有所回落。虽然经济基本面增长 承压，但由于四季度疫情防控优化以及地产政策持续发力，经济复苏预期较强，加之 11月以来资 金面持续收敛，同业存单利率上行，债券市场大幅调整，理财产品等净值下跌引发赎回冲击，进 一步加速了债券市场的下跌循环，12月份流动性持续宽裕，市场重回基本面交易，债市止跌回暖。 四季度，组合精选具有一定票面收益的信用债品种，维持组合中性久期及杠杆水平，同时保 持较高的资产流动性，操作以票息策略及杠杆策略为主，受债券市场大幅下跌影响，组合净值小 幅回调。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城泰利债券 A的基金份额净值为 1.0026元，本报告期基金份额净值增长率 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 为-0.25%;截至本报告期末长城泰利债券 C的基金份额净值为 1.0667元，本报告期基金份额净值 增长率为-0.34%。同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,665,299,595.27 99.99 其中：债券 16,771,816,259.72 94.93 资产支持证券 893,483,335.55 5.06 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,685,865.30 0.01 8 其他资产 8,862.23 0.00 9 合计 17,666,994,322.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,607,908,186.82 89.83 其中：政策性金融债 5,996,278,961.61 42.72 4 企业债券 703,501,566.57 5.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,194,418,570.75 15.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 736,395,384.89 5.25 9 其他 529,592,550.69 3.77 10 合计 16,771,816,259.72 119.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180210 18国开 10 6,400,000 689,224,065.75 4.91 2 190208 19国开 08 6,500,000 671,025,452.05 4.78 3 210313 21进出 13 6,200,000 626,144,284.93 4.46 4 2028029 20交通银行 01 6,000,000 610,047,419.18 4.35 5 2128046 21浦发银行 02 4,000,000 402,196,997.26 2.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2189155 21建元 5A2_bc 3,000,000 218,169,534.42 1.55 2 2189445 21工元乐居 9A2 1,300,000 131,409,955.07 0.94 3 2189114 21京诚 1A2 1,300,000 120,153,437.60 0.86 4 2189200 21邮元家和 2优 先_bc 1,700,000 100,654,707.22 0.72 5 2189352 21建元 10A2_bc 1,600,000 87,169,664.66 0.62 6 2189185 21海元 1优先 1,300,000 79,208,193.24 0.56 7 2189454 21建元 14A4_bc 600,000 60,990,772.60 0.43 8 2189405 21建元 11A2_bc 500,000 32,778,752.46 0.23 9 2189552 21浦鑫安居 2A3 300,000 30,489,346.85 0.22 10 165862 20花 02A1 100,000 10,244,312.33 0.07 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除国家开发银行、浦发银行、民生银行、国家进出口银行、 交通银行、光大银行、杭州银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 交通银行股份有限公司（简称交通银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 交通银行股份有限公司（简称交通银行）因个人经营贷款挪用至房地产市场等案由，于 2022 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 年 9月 9日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反 弹等违法违规行为案由，于 2022年 5月 24日被中国银保监会处以罚款。 根据中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表： 杭州银行股份有限公司（简称杭州银行）因未按规定履行客户身份识别义务等案由，于 2022 年 5月 23日被中国人民银行杭州中心支行处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,861.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,862.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 长城泰利债券 A 长城泰利债券 C 报告期期初基金份额总额 13,998,431,582.33 21,966.77 报告期期间基金总申购份额 3.47 101.26 减:报告期期间基金总赎回份额 9.94 6,179.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 13,998,431,575.86 15,888.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001-2022123113,998,429,170.33 - -13,998,429,170.33 99.9999 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面 临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响； 另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基 长城泰利债券 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合 同终止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予长城泰利纯债债券型证券投资基金注册的文件 （二）《长城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《长城泰利纯债债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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