最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城优选招益一年混合A(012685) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3136579 | ||||||||
| 基金代码 | 012685 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城优选招益一年混合 基金主代码 012685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 26日 报告期末基金份额总额 253,106,162.62份 投资目标 本基金把握债券市场与股票市场的投资机会，通过组合 管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势 的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置 ，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资 比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时 进行动态调整。 2、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率 曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构 建和调整固定收益证券投资组合，同时保持高流动性， 为组合提供现金增强收益。 3、股票投资策略 本基金将采用定性分析和定量分析相结合的方法精选 具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股 票进行投资，以此构建股票组合。 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 14页 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收 益特性。 5、国债期货投资策略 本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管 理债券组合的久期、流动性和风险水平。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的 研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度 进行资产支持证券的投资。 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×75%+中证 800指数收益率× 20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投 资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城优选招益一年混合 A 长城优选招益一年混合 C 下属分级基金的交易代码 012685 012686 报告期末下属分级基金的份额总额 200,175,076.29份 52,931,086.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 主要财务指标 长城优选招益一年混合 A 长城优选招益一年混合 C 1.本期已实现收益 -339,673.50 -142,519.12 2.本期利润 1,586,609.64 365,150.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0069 4.期末基金资产净值 200,385,790.72 52,790,329.47 5.期末基金份额净值 1.0011 0.9973 注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 14页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城优选招益一年混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.21% 1.14% 0.32% -0.33% -0.11% 过去六个月 -0.46% 0.17% -1.68% 0.28% 1.22% -0.11% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.11% 0.21% -1.85% 0.33% 1.96% -0.12% 长城优选招益一年混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.21% 1.14% 0.32% -0.44% -0.11% 过去六个月 -0.66% 0.17% -1.68% 0.28% 1.02% -0.11% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -0.27% 0.21% -1.85% 0.33% 1.58% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：①本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-50%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股 票资产的 50%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 ③本基金合同于 2022年 1月 26日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 马强 公司总经 理助理、 多元资产 投资部总 经理、本 基金的基 金经理 2022年 1月 26 日 - 10年 男，中国籍，硕士、特许金融分析师（CFA ）。2007年 7月-2012年 2月曾就职于招 商银行股份有限公司，2012年 2月-2012 年 9月曾就职于中国国际金融有限公司。 2012年 9月加入长城基金管理有限公司， 历任产品研发部产品经理、固定收益部总 经理、“长城积极增利债券型证券投资基 金”、“长城保本混合型证券投资基金” 、“长城增强收益定期开放债券型证券投 资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基 金”基金经理助理。现任公司总经理助理 、多元资产投资部总经理、投委会委员兼 基金经理。自 2015年 6月至 2017年 3月 任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基 金”基金经理，自 2015年 12月至 2018 年 6月任“长城久鑫保本混合型证券投资 基金”基金经理，自 2017年 7月至 2018 年 9月任“长城保本混合型证券投资基金 ”基金经理，自 2016年 4月至 2018年 11 月任“长城久益保本混合型证券投资基金 ”，自 2016年 5月至 2019年 1月任“长 城久安保本混合型证券投资基金”基金经 理，自 2016年 11月至 2019年 1月任“ 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型 证券投资基金”基金经理，自 2015年 12 月至 2019年 1月任“长城新策略灵活配 置混合型证券投资基金”基金经理，自 2017年 7月至 2019年 1月任“长城新视 野混合型证券投资基金”基金经理，自 2016年 5月至 2019年 5月任“长城久润 保本混合型证券投资基金”基金经理， 自 2016年 7月至 2019年 7月任“长城久 鼎保本混合型证券投资基金”基金经理， 自 2017年 7月至 2020年 7月任“长城积 极增利债券型证券投资基金”基金经理， 自 2019年 2月至 2020年 7月任“长城久 悦债券型证券投资基金”基金经理，自 2018年 8月至 2021年 10月任“长城久 惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 14页 理。自 2016年 4月至今任“长城新优选 混合型证券投资基金”，自 2018年 11月 至今任“长城久益灵活配置混合型证券投 资基金”基金经理，自 2020年 11月至今 任“长城优选增强六个月持有期混合型证 券投资基金”基金经理，自 2021年 1月 至今任“长城优选回报六个月持有期混合 型证券投资基金”基金经理，自 2021年 3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期 混合型证券投资基金”基金经理，自 2021 年 4月至今任“长城优选稳进六个月持有 期混合型证券投资基金”基金经理，自 2021年 7月至今任“长城优选添利一年 持有期混合型证券投资基金”基金经理， 自 2022年 1月 26日至今任“长城优选招 益一年持有期混合型证券投资基金”基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的 规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金 份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因 公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面方面，四季度的经济表现比较弱，投资、消费及出口数据不断走低。较弱的经济背后， 主要原因仍旧是疫情防控带来的不确定性。但随着防疫“新二十条”及“新十条”政策的推出， 国内的生产及生活活动逐步恢复正常，经济基本面最差的时点已经成为过去时，对于未来的预期 则不断升温。同时，国内的地产调控政策也出现巨大变化，“第二支箭”及“金融十六条”的相 继推出，也扭转了近几年对房地产行业的悲观预期，有助于加快经济步入正轨。 货币政策方面，随着外围的加息周期逐步步入尾声，国内的货币政策面临的约束也不断降低， 预期仍将继续实施“以我为主”的货币政策。四季度，国内主要期限债券收益率整体上行，其中 1Y 国债收益率上行较多，约为 25bp，而 3-10Y国债收益率则小幅上行 5-10bp。 股市方面，四季度呈震荡走势，整体小幅上行，但行业及板块之间的分化巨大：受益于低估 值及政策变化的医药、出行、线下消费、地产产业链、信创等板块涨幅居前，而传统能源、化工、 有色等板块跌幅靠前。 四季度，本基金适时提高了股票仓位，持仓结构较为均衡，兼具价值与成长。在震荡的市场 中，净值仍旧取得稳健增长，同时回撤也较小。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城优选招益一年混合 A的基金份额净值为 1.0011元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.81%;截至本报告期末长城优选招益一年混合 C的基金份额净值为 0.9973元，本报 告期基金份额净值增长率为 0.70%。同期业绩比较基准收益率为 1.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 50,563,736.77 19.94 其中：股票 50,563,736.77 19.94 2 基金投资 - - 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 14页 3 固定收益投资 23,216,479.89 9.15 其中：债券 23,216,479.89 9.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,059,240.60 39.45 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,752,390.38 31.45 8 其他资产 13,651.78 0.01 9 合计 253,605,499.42 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,254,000.00 0.50 C 制造业 32,038,966.77 12.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,480,934.00 0.98 H 住宿和餐饮业 528,240.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,496,936.00 0.59 J 金融业 3,400,432.00 1.34 K 房地产业 6,117,447.00 2.42 L 租赁和商务服务业 2,743,581.00 1.08 M 科学研究和技术服务业 503,200.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 50,563,736.77 19.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 14页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 240,500 3,638,765.00 1.44 2 300059 东方财富 175,280 3,400,432.00 1.34 3 601888 中国中免 12,700 2,743,581.00 1.08 4 000333 美的集团 52,600 2,724,680.00 1.08 5 002271 东方雨虹 80,300 2,695,671.00 1.06 6 000596 古井贡酒 9,200 2,455,480.00 0.97 7 601012 隆基绿能 54,800 2,315,848.00 0.91 8 000858 五 粮 液 8,297 1,499,184.93 0.59 9 603833 欧派家居 11,800 1,434,054.00 0.57 10 000002 万 科 A 77,600 1,412,320.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 15,814,798.63 6.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,218,158.91 2.46 其中：政策性金融债 6,218,158.91 2.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,183,522.35 0.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,216,479.89 9.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019666 22国债 01 155,000 15,814,798.63 6.25 2 018008 国开 1802 40,000 4,106,888.77 1.62 3 018012 国开 2003 20,000 2,111,270.14 0.83 4 127012 招路转债 7,860 880,317.85 0.35 5 128136 立讯转债 2,783 303,204.50 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除国家开发银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现 被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为案由， 于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 12页 共 14页 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,651.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,651.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127012 招路转债 880,317.85 0.35 2 128136 立讯转债 303,204.50 0.12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城优选招益一年混合 A 长城优选招益一年混合 C 报告期期初基金份额总额 200,174,815.62 52,930,586.44 报告期期间基金总申购份额 260.67 499.89 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 200,175,076.29 52,931,086.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 13页 共 14页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金注册的文件； （二） 《长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； （三） 《长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； （四） 《长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 ； （五） 法律意见书； （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照； （八） 中国证监会规定的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 长城优选招益一年混合 2022年第 4季度报告 第 14页 共 14页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |