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| 长盛盛和纯债C(002928) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136646 | ||||||||
| 基金代码 | 002928 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛盛和纯债 基金主代码 002927 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 5日 报告期末基金份额总额 1,967,595,006.82份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产 的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资 业绩。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状 况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析， 确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配 置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例， 保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回 报。 （二）债券组合管理策略 本基金债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策 略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支 持证券等品种投资策略。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品 种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金 和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C 下属分级基金的交易代码 002927 002928 报告期末下属分级基金的份额总额 1,952,304,062.40份 15,290,944.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C 1.本期已实现收益 16,032,828.18 182,129.48 2.本期利润 -14,604,539.90 -224,615.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 -0.0090 4.期末基金资产净值 2,062,803,262.14 16,009,294.74 5.期末基金份额净值 1.0566 1.0470 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2022年 12月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛和纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.70% 0.08% -0.38% 0.11% -0.32% -0.03% 过去六个月 0.40% 0.06% 0.48% 0.10% -0.08% -0.04% 过去一年 2.66% 0.05% 0.19% 0.09% 2.47% -0.04% 过去三年 9.09% 0.07% 2.31% 0.11% 6.78% -0.04% 过去五年 19.73% 0.07% 9.82% 0.11% 9.91% -0.04% 自基金合同 17.27% 0.08% 3.56% 0.11% 13.71% -0.03% 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 长盛盛和纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.80% 0.08% -0.38% 0.11% -0.42% -0.03% 过去六个月 0.19% 0.06% 0.48% 0.10% -0.29% -0.04% 过去一年 2.24% 0.05% 0.19% 0.09% 2.05% -0.04% 过去三年 7.74% 0.07% 2.31% 0.11% 5.43% -0.04% 过去五年 17.72% 0.07% 9.82% 0.11% 7.90% -0.04% 自基金合同 生效起至今 15.54% 0.08% 3.56% 0.11% 11.98% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王贵君 本基金基金经理，长盛盛裕 纯债债券型证券投资基金 基金经理，长盛安逸纯债债 券型证券投资基金基金经 理，长盛稳益 6个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理，长盛全债指数增强 型债券投资基金基金经 理，长盛稳鑫 63个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理。 2021年 6月 9日 - 10年 王贵君先生，硕士。 曾任中债资信评估 有限责任公司评级 分析师，上投摩根基 金管理有限公司债 券研究员，2017年 6 月加入长盛基金管 理有限公司，历任投 资经理、专户理财部 副总监、基金经理 等。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，债券市场经历两轮幅度较大的调整。十一国庆假期后，经济继续走弱叠加疫情多 点爆发，市场延续涨势。11月开始，资金面逐渐收敛，稳地产政策升级和疫情防控放松超市场预 期，多重利空共振，债市急速下跌，局部赎回开始出现，随后在货币政策呵护之下，市场逐渐企 稳。12月开始，随着理财类资管产品赎回压力增加，信用债抛压严重，债市开启第二轮急跌，市 场结构表现来看，本轮下跌引发了较为严重的流动性冲击。两轮下跌中，中短端调整幅度大于长 端、信用债调整更加剧烈，信用利差大幅走阔。12月中旬开始，央行加大资金投放，随着调整压 力逐渐释放，配置盘逐步入场，投资者信心有所修复，市场企稳反弹。 2、报告期内本基金投资策略分析 报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合。下半年以来，组合逐渐调 降信用债仓位，压降信用债久期，增加以国债为主的利率债配置，考虑到信用利差水平较低，套 息收益有限，四季度组合杠杆率处于偏低水平，因此，在两轮下跌中，组合回撤和流动性压力相 对可控。市场调整后，考虑到信用债配置价值增加，组合适当增加中短久期高等级信用债的配置， 杠杆水平略有提高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛和纯债 A的基金份额净值为 1.0566元，本报告期基金份额净值增长率 为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%；截至本报告期末长盛盛和纯债 C 的基金份额净值 为 1.0470元，本报告期基金份额净值增长率为-0.80%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,782,227,993.39 99.70 其中：债券 2,782,227,993.39 99.70 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,251,103.55 0.30 8 其他资产 38,263.78 0.00 9 合计 2,790,517,360.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 192,601,226.53 9.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 762,075,073.45 36.66 其中：政策性金融债 71,476,578.09 3.44 4 企业债券 314,976,824.64 15.15 5 企业短期融资券 49,853,438.36 2.40 6 中期票据 1,462,721,430.41 70.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,782,227,993.39 133.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1928021 19农业银行永续债01 1,000,000 103,169,336.99 4.96 2 1828010 18建设银行二级 01 1,000,000 102,713,901.37 4.94 3 1928001 19中国银行永续债01 800,000 84,427,068.49 4.06 4 2028003 20平安银行永续债01 800,000 82,572,712.33 3.97 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 5 102001816 20中交集 MTN001 800,000 81,860,602.74 3.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、19农业银行永续债 01 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕12号显示，中国农业银行股份有限公司存在漏报 贷款核销业务 EAST数据等 17项违法违规事实，被处罚款 480万元。2022年 10月 28日，银保监 罚决字〔2022〕52号显示，中国农业银行股份有限公司存在未及时发现理财产品投资集中度超标 情况等 2项违法违规事实，被处罚款 150万元。对以上事件，本基金判断，中国农业银行股份有 限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题 的合规性以及企业的经营状况。 2、18建设银行二级 01 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕14号显示，中国建设银行股份有限公司存在贸易 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 融资业务 EAST数据存在偏差等 17项违法违规事实，被处罚款 470万元。2022年 4月 29日，中 国银行间市场交易商协会自律处分决定显示，中国建设银行股份有限公司作为山东胜通集团股份 有限公司相关债务融资工具主承销商，在“16胜通 MTN001”尽职调查过程中，未就涉及山东胜通 第一大主营业务的异常情况保持合理怀疑并进行充分核查，尽职调查个别环节未规范开展，被处 通报批评、责令整改。2022年 10月 28日，银保监罚决字〔2022〕51号显示，中国建设银行股份 有限公司理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规事实，被处罚款 200万元。2022 年 11 月 4 日，银保监罚决字〔2022〕44 号显示，中国建设银行股份有限公司存在个人经营贷款 “三查”不到位等 3项违法违规事实，被处罚款 260万元。对以上事件，本基金判断，中国建设 银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础 性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 3、19中国银行永续债 01 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕13号显示，中国银行股份有限公司存在不良贷款 余额 EAST数据存在偏差等 18项违法违规事实，被处罚款 480万元。2022年 6月 4日，银保监罚 决字〔2022〕29号显示，中国银行股份有限公司理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的 违法违规事实，被处罚款 200 万元。对以上事件，本基金判断，中国银行股份有限公司作为国有 大型银行，经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设 问题的合规性以及企业的经营状况。 4、20平安银行永续债 01 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕24号显示，平安银行股份有限公司存在不良贷款 余额 EAST数据存在偏差等 15项违法违规事实，被处罚款 400万元。对以上事件，本基金判断， 平安银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基 础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 5、20工商银行二级 01 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕11号显示，中国工商银行股份有限公司存在抵押 物价值 EAST数据存在偏差等 12项违法违规事实，被处罚款 360万元。对以上事件，本基金判断， 中国工商银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等 公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 6、19交通银行永续债 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕15号显示，交通银行股份有限公司存在违规提供 担保及财务资助等 15项违法违规事实，被处罚款 420万元。2022年 11月 4日，银保监罚决字〔2022〕 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 46号显示，交通银行股份有限公司存在个人经营贷款挪用至房地产市场等 3项违法违规事实，被 处罚款 500万元。对以上事件，本基金判断，交通银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司 影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,013.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,250.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 38,263.78 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,951,492,639.13 34,934,041.88 报告期期间基金总申购份额 5,985,955.39 10,064,417.37 减:报告期期间基金总赎回份额 5,174,532.12 29,707,514.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,952,304,062.40 15,290,944.42 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001~20221231 1,936,843,106.24 0.00 0.00 1,936,843,106.24 98.44 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛盛和纯债债券型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 长盛盛和纯债 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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