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| 长盛货币B(005230) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136665 | ||||||||
| 基金代码 | 005230 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛货币市场基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛货币 基金主代码 080011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 12月 12日 报告期末基金份额总额 1,070,263,927.44份 投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上，追求高 于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况，货币政策 和财政政策执行情况，以及货币市场、证券市场运行状 况制定投资策略。采用积极的投资策略，通过动态调整 优化投资组合，追求当期收益最大化。在动态调整过程 中，基金管理小组将全面考虑收益目标、交易成本、市 场流动性等特征，实现收益与风险的平衡。 业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种， 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基 金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛货币 A 长盛货币 B 下属分级基金的交易代码 080011 005230 报告期末下属分级基金的份额总额 453,102,987.85份 617,160,939.59份 §3 主要财务指标和基金净值表现 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 长盛货币 A 长盛货币 B 1.本期已实现收益 1,757,428.19 3,966,969.63 2.本期利润 1,757,428.19 3,966,969.63 3.期末基金资产净值 453,102,987.85 617,160,939.59 注：1、所列数据截止到 2022年 12月 31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3、本基金于 2017年 10月 10日起新增 B类基金份额，原有基金份额全部转为 A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4088% 0.0020% 0.3781% 0.0000% 0.0307% 0.0020% 过去六个月 0.8036% 0.0026% 0.7562% 0.0000% 0.0474% 0.0026% 过去一年 1.7772% 0.0027% 1.5000% 0.0000% 0.2772% 0.0027% 过去三年 5.9936% 0.0019% 4.5041% 0.0000% 1.4895% 0.0019% 过去五年 12.3468% 0.0024% 7.5041% 0.0000% 4.8427% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 64.7641% 0.0064% 38.2127% 0.0022% 26.5514% 0.0042% 长盛货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4695% 0.0020% 0.3781% 0.0000% 0.0914% 0.0020% 过去六个月 0.9256% 0.0026% 0.7562% 0.0000% 0.1694% 0.0026% 过去一年 2.0215% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 0.5215% 0.0026% 过去三年 6.7593% 0.0019% 4.5041% 0.0000% 2.2552% 0.0019% 过去五年 13.7048% 0.0024% 7.5041% 0.0000% 6.2007% 0.0024% 自基金新增 本类份额起 至今 14.8684% 0.0026% 7.8452% 0.0000% 7.0232% 0.0026% 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 段鹏 本基金基金经理，长盛添利 宝货币市场基金基金经 理，长盛稳益 6个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理，长盛中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投 资基金基金经理。 2014年 4月 10日 - 15年 段鹏先生，硕士。曾在中 信银行股份有限公司从 事人民币货币市场交 易、债券投资及流动性管 理等工作。2013年 12月 加入长盛基金管理有限 公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 四季度，国内防疫政策和地产政策出现重大变化，防疫政策转向全面放松，地产供给侧政策 三箭齐发，经济未来修复预期增强，但现实依然较为疲弱，出口大幅下行，地产依旧低迷，基建 仍然是支撑增长的亮点；货币政策继续保驾护航，整体维持中性偏松，资金面合理充裕；受理财 赎回等因素影响，11、12月包括短端在内的各期限利率出现大幅波动，较上季度明显抬升，以信 用债表现最为明显，年末随着央行加大紫金投放等影响，利率逐步回落。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金根据客户结构、规模波动和市场环境，动态调整资产配置节奏，合理安 排组合久期和资产结构，在利率波动高点加大资产配置力度，努力提高组合收益，同时保证年末 组合流动性平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛货币 A 的基金份额净值增长率为 0.4088%，同期业绩比较基准收益率为 0.3781%；截至本报告期末长盛货币 B的基金份额净值增长率为 0.4695%，同期业绩比较基准收益 率为 0.3781%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 601,658,622.08 55.54 其中：债券 601,658,622.08 55.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 186,212,170.30 17.19 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 294,791,723.84 27.21 4 其他资产 626,085.84 0.06 5 合计 1,083,288,602.06 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.10 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 11,211,528.64 1.05 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120天情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 33.53 1.05 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 2.80 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 27.95 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 12.14 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 24.07 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 100.49 1.05 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内无投资组合平均剩余存续期超过 240天情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 82,248,185.88 7.68 其中：政策性金融债 82,248,185.88 7.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 180,896,333.26 16.90 6 中期票据 - - 7 同业存单 338,514,102.94 31.63 8 其他 - - 9 合计 601,658,622.08 56.22 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 112206008 22交通银行 CD008 500,000 49,986,666.21 4.67 2 112293721 22江西银行 CD046 500,000 49,796,813.27 4.65 3 112206133 22交通银行 CD133 500,000 49,568,542.74 4.63 4 112218264 22华夏银行 CD264 400,000 39,779,615.71 3.72 5 210312 21进出 12 300,000 30,797,650.58 2.88 6 220201 22国开 01 300,000 30,607,435.40 2.86 7 012284454 22南航股 SCP018 300,000 30,008,166.07 2.80 8 112296719 22昆仑银行 CD010 300,000 29,990,323.55 2.80 9 112212189 22北京银行 CD189 300,000 29,837,990.04 2.79 10 112273345 22中原银行 CD402 300,000 29,828,976.01 2.79 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0205% 报告期内偏离度的最低值 -0.0429% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0159% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利 率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）22交通银行 CD008、22交通银行 CD133： 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕15号显示，交通银行股份有限公司存在违规提供 担保及财务资助等 15项违法违规事实，被处罚款 420万元。2022年 11月 4日，银保监罚决字〔2022〕 46号显示，交通银行股份有限公司存在个人经营贷款挪用至房地产市场等 3项违法违规事实，被 处罚款 500万元。对以上事件，本基金判断，交通银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司 影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 （2）22江西银行 CD046： 2022年 8月 12日，南银罚字〔2022〕11号显示，江西银行股份有限公司存在未按要求使用 格式条款等 11项违法违规事实，被处警告并罚款 324.5万元。对以上事件，本基金判断，江西银 行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性 建设问题的合规性以及企业的经营状况。 （3）22华夏银行 CD264： 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕19号显示，华夏银行股份有限公司存在不良贷款 余额 EAST数据存在偏差等 18项违法违规事实，被处罚款 460万元。对以上事件，本基金判断， 华夏银行股份有限公司经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司 基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 （4）21进出 12： 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕9号显示，中国进出口银行存在漏报不良贷款余额 EAST数据等 17项违法违规事实，被处罚款 420万元。对以上事件，本基金判断，中国进出口银 行经营稳健，上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规 性以及企业的经营状况。 （5）22国开 01： 2022年 3月 25日，银保监罚决字〔2022〕8号显示，国家开发银行存在未报送逾期 90天以 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 上贷款余额 EAST数据等 17项违法违规事实，被处罚款 440万元。对以上事件，本基金判断，国 家开发银行经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设 问题的合规性以及企业的经营状况。 （6）22昆仑银行 CD010： 2022年 1月 11日，(乌银)罚字〔2021〕第 8号显示，昆仑银行股份有限公司存在违反反洗 钱相关规定的行为，被处罚款 269万元。对以上事件，本基金判断，昆仑银行股份有限公司经营 稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以 及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 626,085.84 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 626,085.84 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛货币 A 长盛货币 B 报告期期初基金份额总额 414,475,450.94 759,770,014.38 报告期期间基金总申购份额 332,520,462.39 1,228,916,380.75 报告期期间基金总赎回份额 293,892,925.48 1,371,525,455.54 报告期期末基金份额总额 453,102,987.85 617,160,939.59 注：申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含转换出 份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001~20221108; 20221117~20221231 294,581,541.25 1,320,397.27 0.00 295,901,938.52 27.65 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛货币市场基金相关批准文件； 2、《长盛货币市场基金基金合同》； 3、《长盛货币市场基金托管协议》； 4、《长盛货币市场基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛货币 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 长盛基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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