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| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137807 | ||||||||
| 基金代码 | 005979 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 1 月 20 日 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方合顺多资产配置混合（FOF） 基金主代码 005979 交易代码 005979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日 报告期末基金份额总额 88,661,718.14 份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种 具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、 债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选 具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回 报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为基金中基金，均衡配置风险，从而减少组合受某类 资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票型基金 和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和 货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方合顺多资产配置混合 （FOF）A 南方合顺多资产配置混合 （FOF）C 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 2 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 005979 005980 报告期末下属分级基金的份 额总额 86,362,729.75 份 2,298,988.39 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022 年 10 月 1 日－2022 年 12 月 31 日） 主要财务指标 南方合顺多资产配置混合 （FOF）A 南方合顺多资产配置混合 （FOF）C 1.本期已实现收益 -321,175.85 -11,039.50 2.本期利润 -1,037,285.35 -30,086.26 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0120 -0.0137 4.期末基金资产净值 119,366,672.28 3,127,384.66 5.期末基金份额净值 1.3822 1.3603 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日（法定节假日 顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方合顺多资产配置混合（FOF）A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.87% 0.58% 1.03% 0.51% -1.90% 0.07% 过去六个月 -7.22% 0.61% -4.66% 0.44% -2.56% 0.17% 过去一年 -12.65% 0.71% -6.88% 0.51% -5.77% 0.20% 过去三年 24.25% 0.85% 6.22% 0.52% 18.03% 0.33% 自基金合同 生效起至今 38.22% 0.78% 21.66% 0.51% 16.56% 0.27% 南方合顺多资产配置混合（FOF）C 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.98% 0.58% 1.03% 0.51% -2.01% 0.07% 过去六个月 -7.42% 0.61% -4.66% 0.44% -2.76% 0.17% 过去一年 -13.01% 0.71% -6.88% 0.51% -6.13% 0.20% 过去三年 22.76% 0.85% 6.22% 0.52% 16.54% 0.33% 自基金合同 生效起至今 36.03% 0.78% 21.66% 0.51% 14.37% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 夏莹莹 本基金 基金经 理 2019 年 1 月 17 日 - 16 年 女，香港科技大学工商管理硕士，具有 基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯 投资管理部、招商银行私人银行部、腾 讯支付基础平台与金融应用线金融合作 和政策部，历任投资顾问、高级分析师、 金融产品高级经理。2017 年 3 月加入南 方基金，任宏观研究与资产配置部高级 研究员。2017 年 11 月 10 日至今，任南 方全天候策略基金经理；2019 年 1 月 17 日至今，任南方合顺多资产基金经理； 2021 年 4 月 20 日至今，任南方浩睿进取 京选 3 个月持有混合（FOF）基金经理； 2022 年 10 月 27 日至今，任南方景气楚 荟 3 个月持有混合（FOF）基金经理。 戴明洋 本基金 基金经 理 2022 年 9 月 16 日 - 8 年 香港中文大学工商管理硕士，具有基金 从业资格。曾就职于招商银行北京分行， 历任客户经理、财富管理部产品经理、 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页 基金业务负责人、公募产品室主管。2022 年 1 月加入南方基金 FOF 投资部；2022 年 9 月 16 日至今，任南方合顺多资产基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 8次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022 年四季度，由于美国通胀数据在四季度开启下行趋势，进一步提升对全球经 济衰退风险担忧和货币政策转向预期，除纳斯达克指数外，主要市场股票指数均上涨。国内 股票市场在 10 月底触底，继而在多项房地产利好政策推出，疫情防控政策转松等多重利好 因素下反弹。国内债券市场则在央行边际收紧流动性，宏观基本面预期转好，理财资金大额 赎回等多重因素影响小幅调整。具体来看，国内方面，偏大盘蓝筹的上证 50 和沪深 300 在 四季度表现突出，分别上涨 1.01%和 1.16%；偏中小盘和成长风格的中证 500、中证 1000和 创业板指在四季度分别上涨 1.6%、0.85%和 0.59%。板块方面，受益于疫后复苏和政策支持 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页 的休闲服务、传媒、计算机涨幅靠前，分别上涨 19.64%、14.02%和 13.32%；电气设备、有 色、汽车分别下跌 7.06%、3.41%和 3.22%。中债指数下跌 0.48%。 海外方面，标普 500上涨 5.5%，纳斯达克指数下跌 2.5%；恒生指数上涨 15.2%；衰退预期打压原油价格，布伦特原油 四季度下跌 2.8%；黄金上涨 9.7%。 南方合顺多资产 FOF 持仓在四季度整体变化不大，穿透以后组合整体股票仓位约为 51%。组合整体配置结构均衡偏成长。考虑到美国通胀转弱，美联储激进的加息政策必将使 美国经济进入衰退，因此黄金配置价值凸显，组合除持有黄金 ETF外增配了在黄金配置比例 较高的主动管理型基金。此外，组合增加了对医药主题基金的配置。主要考虑因素为：首先， 到医药经过一年半以来的调整，整体估值偏低，调整较为充分；其次，从中短期来看，尽管 医药仍然会受到集采带来的影响，但防疫政策放开后，对整体医药板块有较大需求。中长期 来看，人口老龄化趋势下，医药兼具消费和科技创新双重属性。从业绩表现上来看，由于组 合风格均衡偏成长，且组合中部分基金在新能源相关板块暴露较高，对组合业绩造成一定拖 累。 展望后市，对 A股依然保持中长期乐观的判断。其中长期看好的逻辑在于中国仍是全球 较少数具有较高经济活力的经济体；其次，中国人民的财富增长和财富转移，以及国内经济 的转型升级都为 A股中长期发展提供了较好的潜在增长动力；此外，从领导层、决策层和政 策层面来看也是鼓励资本市场稳健有序的长期发展。站在当下，估值来看，尽管上证综指自 10月底以来反弹近 6%，风险溢价较 10月底下降，但仍然处于较高的水平，显示 A股当前依 然具备较高配置价值。短期来看，近期市场反弹速度较快，防疫政策放开后需要警惕疫情扩 散带来的短暂冲击；此外，市场观点也可能逐渐转向经济和各个行业的基本面改善情况，若 不及预期，市场可能再次出现震荡和快速板块轮动。总体来看，尽管海外经济将走弱，但 2023 年国内经济仍较 2022 年有恢复，海外货币政策紧缩带来的影响边际减弱，国内货币政策整 体稳中趋宽，A 股表现或好于 2022 年。结构上看好稳增长相关的建筑、建材、大金融，受 益于经济复苏的消费、医药以及具有中长期景气度，符合中国经济转型升级方向的高端制造、 新能源、军工等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.3822元，报告期内，份额净值增长率为-0.87%， 同期业绩基准增长率为 1.03%；本基金 C 份额净值为 1.3603 元，报告期内，份额净值增长 率为-0.98%，同期业绩基准增长率为 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,180,764.90 1.78 其中：股票 2,180,764.90 1.78 2 基金投资 105,394,820.28 85.83 3 固定收益投资 6,222,584.67 5.07 其中：债券 6,222,584.67 5.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,860,826.84 7.22 8 其他资产 137,702.26 0.11 9 合计 122,796,698.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,979.00 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,177,176.00 0.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 861,609.90 0.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,180,764.90 1.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603885 吉祥航空 75,075 1,177,176.00 0.96 2 603588 高能环境 89,286 861,609.90 0.70 3 002311 海大集团 2,300 141,979.00 0.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,222,584.67 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,222,584.67 5.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019679 22 国债 14 54,000 5,437,023.29 4.44 2 019666 22 国债 01 7,700 785,561.38 0.64 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,418.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 130,273.65 6 其他应收款 3,008.89 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 137,702.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 603885 吉祥航空 1,177,176.00 0.96 非公开发行锁 定期 2 603588 高能环境 861,609.90 0.70 非公开发行锁 定期 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 002489 国泰民福 策略价值 灵活配置 契约型开 放式 5,395,930 .97 8,074,471 .10 6.59 否 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页 混合 A 2 014967 建信潜力 新蓝筹股 票 C 契约型开 放式 2,236,632 .05 7,647,044 .98 6.24 否 3 001580 南方利安 灵活配置 混合 C 契约型开 放式 4,676,280 .28 6,677,728 .24 5.45 是 4 001442 易方达瑞 信灵活配 置混合 E 契约型开 放式 3,795,712 .66 5,401,299 .12 4.41 否 5 002602 易方达丰 惠混合 契约型开 放式 4,382,155 .32 5,157,796 .81 4.21 否 6 003299 嘉实物流 产业股票 C 契约型开 放式 1,964,423 .36 5,038,745 .92 4.11 否 7 001444 易方达瑞 选灵活配 置混合 E 契约型开 放式 3,252,060 .41 4,920,367 .40 4.02 否 8 007130 中庚小盘 价值股票 契约型开 放式 2,052,446 .79 4,609,795 .49 3.76 否 9 009439 西部利得 中证国有 企业红利 指数增强 (LOF)C 契约型开 放式 2,095,124 .98 3,859,220 .21 3.15 否 10 000893 工银瑞信 创新动力 股票 契约型开 放式 3,946,597 .02 3,709,801 .20 3.03 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022-10-01 至 2022-12-31 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 1,798.92 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 59,220.31 8,872.85 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 290,526.19 43,931.00 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 53,968.59 7,612.52 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，南方合顺多资产所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、 终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方合顺多资产配置混合 （FOF）A 南方合顺多资产配置混合 （FOF）C 报告期期初基金份额总额 86,793,409.38 2,201,824.00 报告期期间基金总申购份额 533,485.63 156,156.19 减：报告期期间基金总赎回 份额 964,165.26 58,991.80 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 86,362,729.75 2,298,988.39 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 31,668,017.62 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 31,668,017.62 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 35.72 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页 达到或者 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20221001- 20221231 64,118,970.85 - - 64,118,970.85 72.32% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)基金合同》； 2、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)托管协议》； 3、南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2022年 4季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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