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| 天弘中证中美互联网C(009226) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3147408 | ||||||||
| 基金代码 | 009226 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月28日 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘中证中美互联网 基金主代码 009225 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2020年05月27日 报告期末基金份额总额 252,071,469.40份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。本基金产品投资 策略仍包括大类资产配置、股票投资策略、债券投 资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 中国存托凭证投资策略等策略。 业绩比较基准 中证中美互联网指数收益率×95%+人民币活期存款 收益率（税后）×5% 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 3页 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基 金、债券型基金和混合型基金。本基金为被动管理 的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投 资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别 投资风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证中美互联网A 天弘中证中美互联网C 下属分级基金的交易代码 009225 009226 报告期末下属分级基金的份额总 额 168,878,754.64份 83,192,714.76份 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:The Northern Trust Company 中文名称:美国北美信托银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 天弘中证中美互联网 A 天弘中证中美互联网 C 1.本期已实现收益 -4,432,727.15 -2,178,846.97 2.本期利润 4,516,180.63 2,447,615.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 0.0295 4.期末基金资产净值 127,250,739.61 62,267,254.79 5.期末基金份额净值 0.7535 0.7485 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 4页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘中证中美互联网A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.50% 2.19% 3.90% 2.19% -0.40% 0.00% 过去六个月 -4.27% 1.89% -3.80% 1.89% -0.47% 0.00% 过去一年 -26.25% 2.38% -26.59% 2.39% 0.34% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -24.65% 1.87% -18.51% 1.87% -6.14% 0.00% 天弘中证中美互联网C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.44% 2.19% 3.90% 2.19% -0.46% 0.00% 过去六个月 -4.39% 1.89% -3.80% 1.89% -0.59% 0.00% 过去一年 -26.42% 2.38% -26.59% 2.39% 0.17% -0.01% 自基金合同 生效日起至 今 -25.15% 1.87% -18.51% 1.87% -6.64% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2020年05月27日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证券从 说明 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 6页 金经理期限 业年限 任职 日期 离任 日期 胡超 本基金 基金经 理 2020 年05 月 - 9年 男，金融学硕士。历任普华永道咨询 （深圳）有限公司高级顾问、中合中 小企业融资担保股份有限公司高级业 务经理、中国人民财产保险股份有限 公司海外投资业务主管。2016年6月加 盟本公司，历任国际业务研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 7页 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度，随着美国通胀见顶，美联储加息节奏如市场预期进入放缓阶段。在经历了 连续4次75基点的加息之后，12月份美联储加息50基点。2022年全年，美联储连续7次累 计加息425个基点，联邦基金目标利率上升至4.25%-4.5%，美国经历了史上最为剧烈的 加息周期。尽管美联储进入加息放缓阶段，但是美国科技股在四季度表现欠佳，纳斯达 克指数在四季度录得小幅下跌，而同期标普500指数及道琼斯工业指数分别上涨约7%及 15%，市场已经开始定价美国经济衰退预期下的企业盈利调整。 中概股方面，10月中概股普遍录得大幅下跌，主要是对国内经济复苏形势的预期变 得悲观。但是，随着疫情防控优化系列政策的出台和落地，市场预期迅速扭转。在持续 下跌近20个月之后，香港市场以及港股中的科技股开始重新赢得外资青睐，恒生科技指 数自10月末的底部最高反弹近50%。前期桎梏中概股表现的诸多负面因素已经见到缓解， 包括行业监管政策转暖、国内经济复苏前景乐观、中美监管机构达成协议、美联储进入 加息放缓阶段等等。此外，国内的互联网龙头公司通过降本增效、聚焦核心业务、持续 研发投入等措施，业绩底部逐步夯实。我们对于中概股未来一段时间的表现持乐观态度。 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金 的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 截至2022年12月31日，天弘中证中美互联网A基金份额净值为0.7535元，天弘中证 中美互联网C基金份额净值为0.7485元。报告期内份额净值增长率天弘中证中美互联网A 为3.50%，同期业绩比较基准增长率为3.90%；天弘中证中美互联网C为3.44%，同期业 绩比较基准增长率为3.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 179,845,198.29 93.20 其中：普通股 172,561,071.15 89.42 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 8页 存托凭证 7,284,127.14 3.77 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,907,998.33 5.13 8 其他资产 3,217,779.61 1.67 9 合计 192,970,976.23 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为46,695,019.30 元，占基金资产净值的比例为24.64%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 95,830,993.07 50.57 中国香港 84,014,205.22 44.33 合计 179,845,198.29 94.90 注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 9页 基础材料 - - 工业 - - 消费者非必需品 85,779,464.19 45.26 消费者常用品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 3,420,330.83 1.80 电信服务 90,645,403.27 47.83 公用事业 - - 房地产 - - 其他-GICS未分类 - - 合计 179,845,198.29 94.90 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券 代码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值(人民 币元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 Tencent H oldings Ltd 腾讯控 股 KYG8 75721 634 香港证 券交易 所 中国香 港 66,20 0 19,750,9 14.32 10.42 2 Meituan 美团－ Ｗ KYG5 96691 041 香港证 券交易 所 中国香 港 119,3 00 18,617,2 74.29 9.82 3 Meta Platf orms Inc - US303 03M10 27 纳斯达 克证券 交易所 美国 22,05 3 18,483,0 59.57 9.75 4 Alibaba Gr oup Holdin g Ltd 阿里巴 巴 KYG0 17191 142 香港证 券交易 所 中国香 港 226,3 00 17,435,1 78.84 9.20 5 Amazon.c om Inc - US023 13510 67 纳斯达 克证券 交易所 美国 29,66 6 17,355,3 93.18 9.16 6 Alphabet I - US020 纳斯达 美国 14,35 8,819,11 4.65 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 10页 nc 79K30 59 克证券 交易所 2 2.52 US020 79K10 79 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,73 8 7,871,68 8.59 4.15 7 Netflix Inc - US641 10L10 61 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,119 12,566,7 20.32 6.63 8 JD.com Inc 京东集 团 KYG8 208B1 014 香港证 券交易 所 中国香 港 51,25 0 10,080,7 75.27 5.32 9 Booking H oldings Inc - US098 57L10 89 纳斯达 克证券 交易所 美国 533 7,480,98 4.97 3.95 10 Pinduoduo Inc 拼多多 US722 30410 28 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,82 5 7,284,12 7.14 3.84 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【美团点评-W】于2022年10月08日收到国 家市场监督管理总局出具罚款处罚、责令改正的通报；【腾讯控股有限公司】分别于2022 年03月31日、2022年04月27日、2022年05月06日、2022年05月13日、2022年05月18日收 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 11页 到国家市场监督管理总局出具罚款处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投 资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 0.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,936,121.16 6 其他应收款 281,658.40 7 其他 - 8 合计 3,217,779.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘中证中美互联网A 天弘中证中美互联网C 报告期期初基金份额总额 165,914,176.44 82,423,441.26 报告期期间基金总申购份额 17,657,644.74 26,415,674.58 减：报告期期间基金总赎回份额 14,693,066.54 25,646,401.08 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 168,878,754.64 83,192,714.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 12页 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 3.97% 10,000,000.00 3.97% 三年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 3.97% 10,000,000.00 3.97% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）募集 的文件 2、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同 3、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议 4、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 第 13页 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年一月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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