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| 易方达深证100ETF(159901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32391 | ||||||||
| 基金代码 | 159901 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达深证100交易型开放式指数基金2007年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达深证100交易型开放式指数基金2007年第四季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2008年1月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 深100ETF 2、基金运作方式： 交易型开放式 3、基金合同生效日： 2006年3月24日 4、报告期末基金份额总额：1,156,166,634份 5、投资目标： 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化 6、投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组 合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组 合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 7、业绩比较基准： 深证100价格指数 易方达深证100交易型开放式指数基金季度报告 8、风险收益特征： 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） 1.本期利润 -312,089,723.94 2.本期利润扣减本期公允价值变动损 益后的净额 261,406,625.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2979 4.期末基金资产净值 6,256,385,033.40 5.期末基金份额净值 5.411 6.期末基金还原后份额累计净值 5.252 注：深100ETF已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0.94948342。基金还原后份额累计净值=份额累计净值 基金份额折算比例，该净值可反映投资者自认购期以1.00元购买深100ETF份额后的实际份额净值变动情况。 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ④ 过去3个 -6.35% 1.98% -6.08% 1.99% -0.27% -0.01% 月 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变 动比较 本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。 本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为429.41％，同期业绩比较基准收益率为438.47％。 四、基金管理人报告 1、基金经理情况 本报告期易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理小组由林飞先生和马骏先生两位组成。 林飞先生，男，1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，本报告期内任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理和易方达50指数证券投资基金基金经理。 马骏先生，男，1966年3月生，理学学士，历任深圳众大投资有限公司投资主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。2001年4月至今，在易方达基金管理有限公司工作，曾任科讯基金基金经理，本报告期内任易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。 2、报告期内本基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 四季度以来,随着物价指数上涨的压力进一步增加，货币政策走向出现重要变化，在调控压力加大及外围市场波动的共同影响下，A股市场在高位出现了年度以来较大幅度的调整,上证指数最终季度跌幅5.24％。伴随着指数较大幅度的波动，市场出现了较为明显的行业和风格指数之间结构分化，各个成份股指数之间的涨幅差距在四季度也表现的比较明显。由于相对调整幅度较大，权重占比较大的地产和有色金属股对深证100指数四季度走势产生一定的负面影响。深100ETF基金四季度仍以指数化投资为主要操作策略,控制现金滞留,控制投资权重和自然权重偏离,最终实现基金净值匹配指数增长。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为5.411元，本报告期份额净值增长率为-6.35%，同期基准指数增长率为-6.08%，日跟踪偏离度的均值为0.03%，日跟踪误差为0.03%，年化跟踪误差0.46%。 （3）市场展望和投资策略 在世界经济增速放缓、人民币升值幅度进一步加大的背景下，08年是中国经济抵御外围经济波动、完成增长模式转变过程中非常关键的一年。增长过程中的结构变化将成为重要的影响因素，长期看好结构调整之后中国经济在新的平台上有可能实现的稳定高速持续增长。对于证券市场的中长期趋势也抱有相同的乐观态度，但在市场整体估值水平已经不低、上市公司盈利增速放缓以及新投资品种供给逐渐充裕的背景下，预期08年结构性变化趋势对市场的影响将重于整体估值水平变化趋势对市场的影响，更多的投资机会将在行业之间的相对结构变化和行业集中度的变化的过程中逐渐呈现，相信以各行业内优势企业为主要投资范围的ETF产品也将逐渐受益于这样一个过程。作为被动投资的基金产品，深证100ETF将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证100ETF为投资者进一步分享深证100指数的未来长期成长提供更好的投资机会。 五、投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 占基金资产 项目名称 金额（元） 总值比例 股票 6,246,571,719.79 99.74% 债券 - - 权证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 8,599,434.64 0.14% 应收证券清算款 6,036,536.12 0.10% 其他资产 1,338,277.18 0.02% 总计 6,262,545,967.73 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产 行业类别 市值(元) 净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 265,205,848.84 4.24% C制造业 3,466,742,949.03 55.41% C0食品、饮料 554,063,941.20 8.86% C1纺织、服装、皮毛 85,222,057.18 1.36% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 51,700,946.55 0.83% C4石油、化学、塑胶、塑 303,073,529.33 4.84% 料 C5电子 66,011,205.26 1.06% C6金属、非金属 1,278,802,183.35 20.44% C7机械、设备、仪表 835,546,186.44 13.36% C8医药、生物制品 272,709,003.56 4.36% C99其他制造业 19,613,896.16 0.30% D电力、煤气及水的生产和 182,047,883.21 2.91% 供应业 E建筑业 57,072,375.36 0.91% F交通运输、仓储业 176,745,548.39 2.83% G信息技术业 208,581,597.29 3.33% H批发和零售贸易 312,816,332.60 5.00% I金融、保险业 349,454,978.75 5.59% J房地产业 902,593,788.70 14.43% K社会服务业 186,744,285.96 2.98% L传播与文化产业 26,053,392.00 0.42% M综合类 112,517,533.66 1.79% 合计 6,246,576,513.79 99.84% 3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 占基金资产净 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 值比例 号 1 000002 万科A 23,587,799 680,272,123.16 10.87% 2 002024 苏宁电器 3,932,180 282,527,133.00 4.52% 3 000858 五粮液 5,737,490 260,941,045.20 4.17% 4 000001 深发展A 6,206,086 239,554,919.60 3.83% 5 000898 鞍钢股份 5,130,029 154,824,275.22 2.47% 6 000983 西山煤电 2,256,224 143,202,537.28 2.29% 7 000527 美的电器 3,646,092 135,306,474.12 2.16% 8 000069 华侨城A 2,608,790 131,091,697.50 2.10% 9 000568 泸州老窖 1,780,470 130,864,545.00 2.09% 10 000623 吉林敖东 1,915,208 128,989,258.80 2.06% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本报告期末本基金未持有债券。 6、报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产： 名称 金额（元） 交易保证金 1,335,371.00 应收股利 - 应收利息 2,906.18 待摊费用 - 其他应收款 - 合计 1,338,277.18 （4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。 （5）报告期内获得的权证明细 本报告期内本基金未获得权证。 （6）报告期末持有资产支持证券的情况 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、开放式基金份额变动(单位：份) 本报告期初基金份额总额 934,166,634 本报告期间基金总申购份额 339,000,000 本报告期间基金总赎回份额 117,000,000 本报告期末基金份额总额 1,156,166,634 七、备查文件目录 1.中国证监会批准易方达深证100交易型开放式指数基金募集的文件； 2.《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》； 第7页共7页 易方达深证100交易型开放式指数基金季度报告 3.《易方达深证100交易型开放式指数基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2008年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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